Candletalk

Quoted from "goso"

"schneefallbedingten" Grössenwahn

LOL

seriöses MM...



klingt gut

Quoted from "goso"

Ich habe bezogen auf das Kapital, das am Brokeraccount herumliegt, mehr Risk, Richtung 3%, allerdings ist der Hauptgrund für das hohe Risk, dass ich nur so viel Geld am Brokeraccount liegen habe, wie ich dort unbedingt haben muss, den Rest, den ich aber grundsätzlich schon meinem Tradingkapital zurechne, liegt auf einem normalen Sparkonto, wenn ich einen heftigen DD hinlege muss ich eben nachüberweisen.

ad Trades gleichzeitig: Wie wolli, solange BE nicht abgesichert ist keine weiteren Positionen, Ausnahme: Von vorne herein gesplittete Positionen.

wenn es nicht zu persönlich ist...



darf ich fragen, wie hoch (%) der heftigste DD war, den so ein erfahrener trader wie du es bist, erlebt hat ?

verstehe ich das richtig...



nehmen wir mal, an ihr würdet 4 positionen "gleichzeitig" eröffnen...splittet ihr dann diesen 1% auf eure 4 positionen (sprich 0,25 pro trade) ???



oder lasst ihr grundsätzlich, ohne ausnahmen, keinen zweiten trade zu ?

Habe ebenfalls 1% risk pro Trade. Solange ich einen offenen Trade nicht mit break even absichern kann, gehe ich keinen neuen Trade ein - Gesamtrisiko daher 1%. Das mag sehr konservativ sein, da man eventuell gute Gelegenheiten in anderen Paaren ausläßt. Fühle mich jedoch wohler dabei.

@ PT: Ich weiß schon, es gibt theoretisch Katastrophen, wo kein SL greift und das Gesamtrisiko daher unberechenbar wird - Eintrittswahrscheinlichkeit geht mMn gegen Null, daher ignoriere ich dies.

pro trade ca. 1 %...



mich würde interessieren wieviele trades geht ihr aufeinmal ein ? also demnach, wie hoch ist euer gesamtrisiko aller geöffneten positionen ?

Kelly pur ist wegen der extremen Volatilität (Eigenschaft 6 im Posting zum Kelly-Spiel) ungeeignet. Weiterhin ist Kelly der auf lange Sicht höchstmögliche überhaupt sinnvolle Einsatz (Eigenschaft 4 im o. g. Posting), was ihm eine ganz wichtige Richt-Wirkung zukommen läßt. Alles darüber ist einfach nur Irrsinn. Mit 50 % vom Kelly-Einsatz kommen schon brauchbare Resultate zustande (Eigenschaft 8 im o. g. Posting).

Quoted from "Perfect Trader"

Kelly und Co. (z. B. Optimal f) sind KISS.

Quoted from "Wiki"

Das KISS-Prinzip besagt, dass stets die einfachste mögliche Lösung eines Problems gewählt werden sollte.

Quoted from "Perfect Trader"

Darüber hinaus ist Kelly bei einem ausreichend langem Track-Record ein Spezialfall von Fixed-Risk

Also eigentlich bin ich ja nicht so pedantisch... aber ich hab schon Recht

Mit dem Rest des Beitrages gebe ich dir Recht. Wer vom Trading leben will, muss mehr tun als die anderen und/oder sich seine Nische suchen.

Hier geht es nicht um Überforderung, sondern Praxistauglichkeit. Die meisten meiner Professoren auf der Uni waren hochgebildete Leute und fabelhafte Rhetoriker, die stundelang (seitenlang) referieren konnten. Ging es um einfachste handfeste Angelegenheiten zum Thema Börse, kamen sie ins Schlittern wie ein Elefant auf dem Eisplatz.

Bin froh hier anscheinend endlich mal jemanden zu treffen, der Kelly tatsächlich im Einsatz zu haben scheint. Dann würden mich und vielleicht auch noch andere ein paar Darstellungen aus dem Alltag interessieren.

Ich jedenfalls will z.B. bei einer Trefferquote von 58% und einem P/L-Ratio von 2,5 keine 41,2% meines Kapitals in den nächsten Trade investieren.
Optimal f sagt mir schon mehr zu, aber den maximalen Drawdown bzw. größten Einzelverlust wird man nie kennen. Also eine Unbekannte in der Formel.

Hoffe auf eine Erleuchtung, bin immer an Weiterentwicklungen interessiert. Die letzten damaligen Versuche in TS5 waren aber mehr als unbefriedigend, seit damals keine Ressourcen mehr darauf verschwendet.

Kelly und Co. (z. B. Optimal f) sind KISS. Eine einfache Formel mit Multiplikation, Substraktion und Division kann nur extrem Denkfaule überfordern. Darüber hinaus ist Kelly bei einem ausreichend langem Track-Record ein Spezialfall von Fixed-Risk, nur daß der genaue betragsmäßige Wert dieses Risikos auch rational ermittelt wird.

Man soll alle Dinge einfach machen - aber nie einfacher als für das richtige Funktionieren erforderlich.

Die ganze Unqualifiziertheit der breiten Masse ist auch meistens der Grund für ultraschräge Foren-Beiträge. Rational arbeitende fachkundige Experten können eine Sache bestenfalls streng beweisen, meistens aber ausreichend empirisch unterlegen, wenigstens aber argumentativ untermauern. Unkundige können prinzipiell nur vage daherschwafeln und sich unter anderen Unkundigen wichtig tun. Fachkundiges Publikum erkennt den Unsinn sofort und ärgert sich nur über die Denkfaulheit, das Unvermögen und die Anmaßung der Stümper.

Wer Trading so lax betreiben will, daß er glaubt, gegen die bestgebildeten und bestausgerüsteten Marktteilnehmer, die alle verfügbaren Erkenntnisse bereits weitestgehend in ihren Systemen etabliert haben, ohne viel Mühe des Studiums wenigstens der grundlegendsten Erkenntnisse bestehen zu können, hat sie nicht mehr alle. Einerseits freut es die Gewinner, daß es solche Leute gibt; irgendwer muß ja in die Märkte einzahlen. Andererseits ist es immer wieder eine Zumutung, wenn solche Leute losschwafeln und damit glauben, das Recht zu haben, sich mit Qualifizierten gleichberechtigt unterhalten zu dürfen, statt erstmal einige Jahre mucksmäuschenstill die Schulbank zu drücken. Niemand würde sich im täglichen Leben ernsthaft mit einem Herzchirurgen vergleichen, obwohl er doch "auch nur schneidet und jedermann ja auch mit einem Messer umgehen kann", aber im Trading fühlen sich viele berufen, ähnlich Unqualifiziertes zum Besten zu geben.

Wollte damit jetzt niemanden hier persönlich angezählt haben, sondern galt ganz allgemein zum Niveau der meisten Trading-Foren.

@RS8

ich weiß was du meinst, mir schlafen bei theoretischen Büchern meist nur die Füße ein
Ich kombiniere flexible Einzelrisiken mit einem tragbaren Gesamtrisiko...und das wars für mich mit der Hexerei.

Ich versteh das nicht: Sonst ist hier immer von KISS die Rede. Und jetzt kommt ihr mit hochmathematischen Büchern. Was ist denn an Fixed Risk so interessant, dass ein Mensch mit normaler Schulbildung noch was dazu lernen könnte? Spannend wird doch erst bei Kelly und Co...das ist dann aber auch nicht mehr KISS

Der Vince als bewährter Klassiker tut es. Mathematisch ist er nicht zu anspruchsvoll, als daß er einen interessierten Trader vom Lesen abhalten sollte.

Quoted from "goso"

Ralph Vince sollte man gelesen haben, IMHO sollte man sich die Arbeit machen das auch zu verstehen, ist zwar für Menschen ohne technisch-mathematischen Hintergrund eventuell mühsam, trotzdem empfehlenswert.
Bei amazon findet du einige Bücher von diesem Autor.

Hallo goso,

neben Ralph Vince habe ich folgende drei Bücher gefunden:

A Trader's Money Management System: How to Ensure Profit and Avoid the Risk of Ruin http://www.amazon.com/Traders-Money-Mana…32887228&sr=1-4

The Trading Game: Playing by the Numbers to Make Millions
http://www.amazon.com/Trading-Game-Playi…32887265&sr=1-1

Money Management Strategies for Futures Traders
http://www.amazon.com/Management-Strateg…32887228&sr=1-7

Frage mich ob nicht eines von denen etwas leichter für Nichtmathematiker zu lesen sind, jedoch der Ryan Jones scheint aber sehr umstritten zu sein

...selbst auferlegtem Schlafentzug?

"aus dem" wäre passender.

Tja, mein Schlafentzug schlägt sich sehr auf meine Ausdrucksweise nieder.

Quoted from "Rasputin"

im Koma aufzuwachen.

Das nennt sich dann wohl ein Oxymoron http://de.wikipedia.org/wiki/Oxymoron

Erinnert mich an nen Spruch von ALF: "Was, ich soll schlafen gehen, und wenn ich aufwache, merke ich daß ich tot bin?"