Wünsche für sm´s EOD-Backtest´s

Rubio

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Saturday, May 8th 2004, 3:07pm

RE: Dax EOD-Backtest EMA 5 Long/Short

Hallo Sang-Froid!

Bin dabei das auszuwerten,wird etwas dauern da ich es von Hand mache.SM s Computerprogramm kann negative Kerzen nicht von pos. unterscheiden ( hab ich zumindest so verstanden )

Ich poste das Ergebnis hier.

Grüße und schönes Wochenende

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-Bob-

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20

Saturday, May 8th 2004, 10:16am

Dax EOD-Backtest EMA 5 Long/Short

Hallo Rubio, hallo sm,

toll das ihr euch die ganze Arbeit gemacht habt.
Rubio du schreibst durch Stops lassen sich die Ergebnisse noch weiter verbessern.
Mit welchen IS und TS würdet ihr das System fahren, damit die Anzahl der Profit trades erhöht wird. Ich denke 1,5 % ist zu eng.
Oder scheint es besser zu sein auf nur das Gegensignal zu warten?

Gruss
Bob

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Rubio

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19

Friday, May 7th 2004, 11:58pm

RE: Dax EOD-Backtest EMA 5 Long/Short

Hallo SM!

Ich hab meinen visuellen Backtest nochmal wiederholt und anschließend ähnlich wie Du ausgewertet.Raus kommt folgendes:

Bedingungen:1.Handelssignal ist eine Kerze in Tradingrichtung
2. Bruch des 5er EMA oder CCI , MOM und SSTOC
bestätigen die Tradingrichtung

Gehandelt immer zum Schlußkurs

Ergebnis ab 20.3.2002: 3684 Punkte

max. Drawdown : 445

Anzahl Trades : 96

Calls : 48

Puts : 48

Profitable Trades : 53

Verlusttrades : 43

Größter Einzelgewinn : 459

Größter Einzelverlust : 157

max. Gewinnserie : 6 Trades 872 Punkte
max. Verlustserie : 4 Trades 445 Punkte

Verlustpunkte : 2991
Gewinnpunkte : 6675
Verhältnis G/V : 2,23

Da die Stopploss Marken nicht eingerechnet sind lassen sich die Verluste noch weiter begrenzen.

Grüße Rubio

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sm

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18

Monday, May 3rd 2004, 8:20pm

Dax EOD-Backtest EMA 5 Long/Short

Hallo Rubio,

Hier das Ergebnis des ersten EOD-Backtestes.

Testzeitraum 2 Jahre (16.04.2002 bis 16.04.2004)
Kauf nach Signal per Schlusskurs
nachgezogener Stopp intraday
Gewinnziel per Schlusskurs (liefert bessere Ergebnisse als intraday)
_________________________________________________________

Empfehlung Profit+Drawdown optimiert

nachgezogener Stopp intraday 0,50 %
Gewinnziel per Schlusskurs 0,85 %

Auswertung: Übersicht Trades Profit+Drawdown optimiert

Startkapital n/v
Offene Gewinne/Verluste -24,00
Netto Ergebnis 14.618,30
Max. Drawdown 1.111,65

Gesamtzahl Trades 134
Davon profitabel 32,84%
Anzahl profitable Trades 44
Anzahl unprofitable Trades 90

Größter Gewinn 2.220,10
Größter Verlust -245,54
Durchschn. Gewinn 555,81
Durchschn. Verlust -109,30
Verhältnis durchschn. Gewinn/Verlust -5,09
Durchschn. Gewinn (Gewinn & Verlust)) 109,09

Max. Gewinne hintereinander 4
Max. Verluste hintereinander 8
Durchschn. # bars bei Gewinnen 1,2500
Durchschn. # bars bei Verlusten 1,0222
Minimum # Kontrakte 10
Maximum # Kontrakte 20
__________________________________________________________

Empfehlung Profit maximiert:

nachgezogener Stopp intraday 1,50 %
Gewinnziel per Schlusskurs 2,15 %

Auswertung: Übersicht Trades Profit+Drawdown optimiert

Startkapital n/v
Offene Gewinne/Verluste -24,00
Netto Ergebnis 20.431,65
Max. Drawdown 2.179,29

Gesamtzahl Trades 134
Davon profitabel 40,30%
Anzahl profitable Trades 54
Anzahl unprofitable Trades 80

Größter Gewinn 2.220,10
Größter Verlust -774,42
Durchschn. Gewinn 817,06
Durchschn. Verlust -296,12
Verhältnis durchschn. Gewinn/Verlust -2,7592
Durchschn. Gewinn (Gewinn & Verlust)) 152,48

Max. Gewinne hintereinander 3
Max. Verluste hintereinander 6
Durchschn. # bars bei Gewinnen 2,3519
Durchschn. # bars bei Verlusten 1,2250
Minimum # Kontrakte 10
Maximum # Kontrakte 20

Fragen ?
sm

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sm

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17

Friday, April 30th 2004, 5:34pm

RE: Wünsche für EOD-Backtest´s

Hallo Rubio,
Einen Trailingstop für den Dax als Stoppsystem ist machbar.

Aber es gibt weitere Fragen:
Welche Indikatoren sollen die Signale generieren?
Sollen die Parameter der Indikatoren ggf. verändert werden?
Nur Long oder Long/Short?
Kauf nach Signal per Schlußkurs oder zum Eröffnungskurs des Folgetages?
Welcher Zeitraum soll getestet werden?
Was ist das "Ziel"; max. Ertrag oder max. Sicherheit oder eine Kombination aus Beiden?

sm

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Rubio

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16

Friday, April 30th 2004, 1:02pm

RE: Wünsche für EOD-Backtest´s

Hallo SM!

Ich habe einen Backtestwunsch:Einen trailingstop für den Dax,ist das mit Deiner Software machbar?Mit meiner visuellen Suche komme ich nicht so recht weiter,ist auch mühsehlig.

Grüße und Danke Rubio

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Snoopy

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Sunday, April 25th 2004, 6:49pm

Hallo sm,
ich habe noch ein Pivot System im Web gefunden, ist aber Intraday.
Bei dem System handelt es sich um ein einfaches Intraday Breakoutsystem .Im Gegensatz zu anderen Pivot Breakoutsystemen werden hier die Pivotpunkte aus dem Durchschnitt der letzten 3 Tage berechnet. Der Einstieg erfolgt nach dem Überschreiten der Resistance bzw. dem Unterschreiten der Support Linie (R1 und S1). Die Position wird dann bis zum Ende es Tages gehalten und zum Börsenschluss geschlossen.
Gruß

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sm

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14

Sunday, April 25th 2004, 6:06pm

Hallo snoppy,
Für den ultimate Oszillator kann ich leider keine Berechnung durchführen.
Ein Slippage im Backtest wurde nicht einberechnet.
Ich kann zur Profiterhöhung "nur" die Alternative "volle Reinvestion des Gewinnes" wählen. Damit wird aber die für mich sehr wichtige Kennziffer max. Drawdown sehr stark verfälscht. Ich meine, Gewinn sollte man lieber in andere Systeme mit positivem Backtest-Ergebnis stecken.
sm

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Snoopy

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Sunday, April 25th 2004, 5:36pm

Hallo sm,
hast du auch den ultimate Oszillator. Kannst da dafür ein Backtest durchführen.
Call bei Kreuzen der 50 Linie nach Oben. Put bei Kreuzen der 50 Linie nach Unten. Sonst deine Strategie mit Gewinnziel und SL am Folgetag. Scheint ja zu funktionieren. Ist bei deinen Backtest auch eine Slippage mit einberechnet?
Wie verhält es sich wenn du zur Profiterhöhung ein anderes Money –Management verwendest. z.B. einen Degressiven Kapitalanteils oder Investition eines bestimmten Prozentsatzes des Kapitals. Als Vergleich bei dein Chaikin-Volatility System.
Gruß Snoopy

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Dare

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12

Sunday, April 25th 2004, 4:29pm

Bei indikatorenunabhängigen Signalen bzw. bei nicht programmierbaren Signalen, wie die von Hintman, wäre dies sehr sinnvoll.

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sm

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11

Sunday, April 25th 2004, 4:12pm

Hallo Werner,

Quoted

kann man die Entrys & Exits über den Chart also durch Rechtsklick -> Kauforder/Verkaufsorder durchführen?

Nein das geht definitiv nicht. Ich sehe darin auch "keinen Sinn", weil die Signale ja durch die Indikatoren generiert werden müssen.

sm

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Dare

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10

Sunday, April 25th 2004, 3:56pm

Hallo sm,

also ich muss schon sagen; die Auswertungen gehen relativ fix.

Ich hab bereits die Webseite des Software-Anbieters gefunden, hätte aber zu der Software eine Frage.

Wenn ich beispielsweise backtesten möchte, wie du hier das machst, kann man die Entrys & Exits über den Chart also durch Rechtsklick -> Kauforder/Verkaufsorder durchführen? Das wäre für Backtests wirklich genial.

gruß
Werner

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sm

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9

Sunday, April 25th 2004, 3:34pm

Verwendet man CCI(5) mit SMA(5) mit einem Gewinnziel von 3,0 % per Schlusskurs und Stopp von 0,2% intraday - jeweils gültig ab dem Folgetag - so ergibt sich folgendes Ergebnis:

5 Jahre
Auswertung: Übersicht Trades
Startkapital n/v
Offene Gewinne/Verluste 0,0000
Netto Ergebnis 100.640,80
Max. Drawdown 6.218,84

Gesamtzahl Trades 355
Davon profitabel 30,34%
Anzahl profitable Trades 108
Anzahl unprofitable Trades 248

Größter Gewinn 3.561,00
Größter Verlust -2.304,00
Durchschn. Gewinn 1.584,27
Durchschn. Verlust -284,11
Verhältnis durchschn. Gewinn/Verlust -5,58
Durchschn. Gewinn (Gewinn & Verlust)) 283,50

Max. Gewinne hintereinander 5
Max. Verluste hintereinander 15
Durchschn. # bars bei Gewinnen 2,3981
Durchschn. # bars bei Verlusten 1,1774
Minimum # Kontrakte 10
Maximum # Kontrakte 20

3 Monate
Auswertung: Übersicht Trades

Startkapital n/v
Offene Gewinne/Verluste 0,0000
Netto Ergebnis 2.533,22
Max. Drawdown 797,72

Gesamtzahl Trades 16
Davon profitabel 29,41%
Anzahl profitable Trades 5
Anzahl unprofitable Trades 12

Größter Gewinn 1.276,00
Größter Verlust -379,00
Durchschn. Gewinn 872,00
Durchschn. Verlust -152,23
Verhältnis durchschn. Gewinn/Verlust -5,73
Durchschn. Gewinn (Gewinn & Verlust)) 158,33

Max. Gewinne hintereinander 3
Max. Verluste hintereinander 5
Durchschn. # bars bei Gewinnen 3,4000
urchschn. # bars bei Verlusten 1,0833
Minimum # Kontrakte 10
Maximum # Kontrakte 20

sm

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sm

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8

Sunday, April 25th 2004, 3:11pm

Verwendet man ein Gewinnziel von 2,0 % per Schlusskurs und Stopp von 0,2% intraday - jeweils gültig ab dem Folgetag - so ergibt sich folgendes Ergebnis:

Auswertung: Übersicht Trades
Startkapital n/v
Offene Gewinne/Verluste 0,0000
Netto Ergebnis 42.843,83
Max. Drawdown 5.581,74

Gesamtzahl Trades 216
Davon profitabel 30,88%
Anzahl profitable Trades 67
Anzahl unprofitable Trades 150

Größter Gewinn 3.616,00
Größter Verlust -1.499,00
Durchschn. Gewinn 1.430,87
Durchschn. Verlust -353,49
Verhältnis durchschn. Gewinn/Verlust -4,0478
Durchschn. Gewinn (Gewinn & Verlust)) 198,35

Max. Gewinne hintereinander 3
Max. Verluste hintereinander 13
Durchschn. # bars bei Gewinnen 1,5970
Durchschn. # bars bei Verlusten 1,1400
Minimum # Kontrakte 10
Maximum # Kontrakte 20

sm

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sm

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7

Sunday, April 25th 2004, 3:05pm

Hier eine Anregung:

Einige versuchen das im 60-min-Chart von Hintmann angewandte Signal mit dem 11er CCI, auf diesen ein 8er SMA gelegt wird und dann mit einem Cross dieser Linien, die entsprechende Richtung zu traden.
Dazu wird ein Trailingstopp verwendet.

Generell wurden die Signale zum Eröffnungskurs des Folgetages "getradet", weil sonst das Ergebnis noch schlechter wird !
Hier das Ergebnis EOD Backtest 5 Jahre 16.04.99 bis 16.04.04 Profit maximiert und Drawdown optimiert mit einem Trailing-Stopp von 1,9% (systemoptimiert) im Dax-Future:

Auswertung: Übersicht Trades
Startkapital n/v
Offene Gewinne/Verluste 0,0000
Netto Ergebnis 8.163,74
Max. Drawdown 14.177,66

Gesamtzahl Trades 216
Davon profitabel 41,94%
Anzahl profitable Trades 91
Anzahl unprofitable Trades 126

Größter Gewinn 5.407,07
Größter Verlust -2.964,00
Durchschn. Gewinn 1.151,67
Durchschn. Verlust -766,97
Verhältnis durchschn. Gewinn/Verlust -1,5016
Durchschn. Gewinn (Gewinn & Verlust)) 37,80

Max. Gewinne hintereinander 5
Max. Verluste hintereinander 8
Durchschn. # bars bei Gewinnen 3,3407
Durchschn. # bars bei Verlusten 1,2778
Minimum # Kontrakte 10
Maximum # Kontrakte 20

sm

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Cerberus24

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Sunday, April 25th 2004, 11:43am

RE: Wünsche für EOD-Backtest´s

Hi sm,

Kommando zurück! Ich habe eben erst Deinen tollen Pivot thread gesehen.

Respekt!

Cerberus24

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Cerberus24

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Sunday, April 25th 2004, 11:30am

RE: Wünsche für EOD-Backtest´s

Aber vielleicht wäre ein "normales" Ergebnisblatt mit Signalliste, Ktoverlauf, equity-curve, max drawdown ein Anfang.

Mich interessiert insbesondere die erforderliche Ktoausstattung ( Max drawdown + margin), sowie Trefferquote und Durchschnittsgewinn/Verlust pro Treffer/Flop.

Danke im Voraus

Cerberus24

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Cerberus24

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Sunday, April 25th 2004, 11:24am

RE: Wünsche für EOD-Backtest´s

Weil ich unabhängig von Deinem thread eine gute Software suche.

Wenn Du Sorge hast, allein der Name Deiner Software würde zu negativen Bewertungen deiner Ergebnisse führen, kannst Du mir vielleicht freundlichst den Namen über Boardmail zukommen lassen.

Danke

Cerberus24