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goso

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15

Monday, October 18th 2010, 8:20am

Geht zwar nicht um Backtestprogramme, aber nachdem man fürs Backtesten auch Daten braucht hier ein Link zu einer Page, auf der es so ziemlich alle interessanten Daten zu kaufen gibt.



http://www.automatedtrader.net/tick_data.xhtm



Ist allerdings eher nicht für "Kleinsparer", E6 von 2.4.01 bis 17.10.10 in t&s kosten ~ GBP 1k

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goso

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14

Sunday, October 10th 2010, 8:04pm

Die Sache mit der relativ kleinen .exe Datei gibt es bei OQ schon länger, diese Visual Geschichte schaut aber interessant aus, auch wenn es verdammt nach Klicki-Bunti-Welt aussieht.

Werde mir das aber mal ansehen, Sabbatical dient auch der Fortbildung

Purri

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13

Sunday, October 10th 2010, 6:35pm

Die Openquant Leute bringen ein neues Produkt raus, mit drag&drop. Ich finde das Konzept recht gut. Man kann sich eigene Blöcke schreiben - oder vorgefertigte verwenden, und das ganze dann in Diagramm-Form organisieren. Das Projekt wird dann als eigene Anwendung exportiert, und kann beispielsweise auf einem Server als BlackBox laufen. Man kann sich auch sein eigenes Trading-Frontend basteln. Ist aber alles noch äusserst Beta. Wers testen will, kann sich das hier runterladen.

Das ganze sieht aber irgendwie zu 100% von TickIt abgekupfert aus (das neulich von TT gekauft wurde).

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cranberries18

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12

Sunday, August 5th 2007, 5:14pm

RE: Software/Datenfeed/Schnittstellen

@ Dr. Koch

Ok, danke!

DrKoch

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11

Sunday, August 5th 2007, 4:45pm

RE: Software/Datenfeed/Schnittstellen

Quoted

Original von cranberries18
schöner Beitragt. kannst du bitte auf das kurz näher eingehen:

Fixed ratio + risk based + priority based Position Sizing. Also Money-Managment Strategieen, die dem Stand der Technik entsprechen.

Fixed ratio klar, aber risk based? und priority based Position Sizing?


Risk Based Position Sizing
Man geht davon aus, daß jedes Instrument ein bestimmtes Risiko beinhaltet: "Wie groß wird die nächste Preisbewegung?" (siehe "Value At Risk")
Dann sorgt man durch geeignete Positionsgrößen dafür, daß jeder Euro mit demselben Risiko investiert wird. Das bedeutet, in höher volatile Instrumente wird weniger, in "ruhigere" Instrumente wird mehr investiert. Eine andere Bezeichnung für dieselbe Sache: "Volatility Based Position Sizing". Mr. VanTharpe hat viel hierüber geschrieben, die Futures Leute machen das eh regelmäßig.
Im WL heißt das Zauberwort

Source code

1
SetRiskStopLevel()


Priority Based Position Sizing
Diese Money-Management Methode wird interessant, wenn man mehr Signale bekommt, als man befolgen kann. Die Frage ist dann ja, welches Signal nehm ich, bzw. in welches Instrument sollte man in solchen Fällen investieren. Moderne, auf quantitativen Methoden basierende Trading Systeme können jedem Signal ein "Gewicht" eine "wahrscheinlichste Prognose" oder eben eine "Priorität" zuordnen. Man nimmt dann einfach die "besten" Signale.
Im WL heißt das entsprechnde Statement

Source code

1
SetPositionPriority()

cranberries18

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10

Sunday, August 5th 2007, 4:02pm

RE: Software/Datenfeed/Schnittstellen

@ Dr. Koch

schöner Beitragt. kannst du bitte auf das kurz näher eingehen:

Fixed ratio + risk based + priority based Position Sizing. Also Money-Managment Strategieen, die dem Stand der Technik entsprechen.

Fixed ratio klar, aber risk based? und priority based Position Sizing?

danke

DrKoch

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9

Sunday, August 5th 2007, 2:13pm

RE: Software/Datenfeed/Schnittstellen

Ich denke, wir sollten hier erstmal diskutieren, wie ein "sinnvoller" Backtest eigentlich aussieht.

Die meisten "Charting"-Programme erlauben es heutzutage ein paar der "etablierten" technischen Indikatoren auf einen Chart zu ziehen und oft auch eine "Startegie" darauf laufen zu lassen, soll heißen, man ordnet den Indikatorwerten enry und exit signale zu und schaut wievliel Profit rauskommt, wenn man so getradet hätte.

Solche Sachen kommen mit einem Aufkleber

"Keine Programmierkenntnisse nötig"

und ich halte die ganze Sache für ziemlich sinnlos.

Warum?

Nun, eine solche Kombination von etablierten, wohlbekannten technischen Indikatoren führt einfach nicht zu einem funktionierenden System. Man kann das zwar für einen bestimmten Zeitraum auf eine bestimmte Auswahl von Instrumente optimieren (und dann einen Profit "ausrechnen", aber eine solche "hinoptimierte" Geschichte hört morgen früh auf zu funktionieren.

Was also braucht man?

Ich denke die Unterstütznug einer vernünftigen Programmiersprache ist unerlässlich, um auch interessantere Indikatoren, entry- und exit-Bedingungen formulieren zu können.

Eine solche Sprache sollte möglichst universell sein, also nicht eine "proprietäre Macro-Sprache" weil man damit einfach allzu schnell an die Grenzen stößt.
Wealth-Lab war das erste Produkt, das auf einer "kompletten" Sprache aufsetzte (Pascal). Heutzutage würde ich C# oder Visual Basic erwarten.

Und ansonsten?

  • Portfolio Level Backtest. Das heißt, die Strategie läuft auf vielen Instrumenten gleichzeitig, wobei gegen ein einzelnes Konto getraded wird.
  • Fixed ratio + risk based + priority based Position Sizing. Also Money-Managment Strategieen, die dem Stand der Technik entsprechen.
  • Optimizer. Damit man sich schnell einen Überblick über "funktionierende" Parameter-Bereiche verschaffen kann.


Und ich fürchte, wenn man solche Kriterien benutzt, bleiben nicht mehr so viele Produkte übrig...

Roti

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8

Sunday, August 5th 2007, 11:13am

Software/Datenfeed/Schnittstellen

Hallo zusammen,

na Ihr nehmt mir ja gleich alle Alternativen weg, MultiCharts hat viel Potenzial, AmiBroker Pro ist schon etabliert und die Plattformen von esignal, cqg, tradenavigator platin, visualchart, rightedgesystems und prorealtime haben auch Programmiersprache an Board.

MetaTrader wird auch immer besser und das for free, Tradecision (Hr. Wormstall) ist eine neue Software aus Deutschland das endlich den Schwerpunkt Moneymanagement von V1.x an mitbei hat :baby:

Gerade bei Anbietern wie tradesignal5, TradeStation, MetaStock, Investox, DySen, Neuroshell, Wealth-Lab etc. etc. sind Alternativen wichtig denn diese Programme haben einen hohen Preis und auch nicht alles an Board. Auch mit den ganzen Datenfeeds (EoD und Intraday) ist das dann auch oft so eine Sache?

Dennoch, es gibt keinen Datenfeed, Software, Broker, Analysemethode, disktretionär/systematisch handeln etc. etc. etc. wo kein Fehler ist bzw. alles bestens ist und am Ende ist der/die Trader/in immer selbst für das Ergebnis verantwortlich, fertig.

Auch was ein Backtest kann und was nicht, was Papertraden kann und ein virtueller Broker(Depot) kann oder auch nicht setzte ich als Bekannt vorraus, Anfänger ignorieren dies öfter.

Dan von enterlong (und entershort) zeigt in einem Video ein Handelssystem, aber Programme wie MetaStock, tradesignal, Investox, etc. etc. stoßen in der Programmierung irgendwann an Grenzen oder benötigen sehr viel Rechenpower und dann kommen Sachen wie .NET & Co und Serverlösungen, ist aber was für Profis.

siehe auch Video Web Cast - autom. Handelssystem zu IAB

Beste Grüße

Roti :)
Beste Grüße

Roti :)

This post has been edited 2 times, last edit by "Roti" (Aug 5th 2007, 11:27am)


kimba

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7

Saturday, August 4th 2007, 11:49pm

multicharts

Ich finde multicharts http://www.tssupport.com/products/multicharts/ auch erwähnenswert,
es ist in der Handhabung des Datenhandlings glaube ich flexiebler als ami! Z:B. in bezug zu Datenfeed von IAB
Programmiersprache ist easylanguage wie Tradestation...
Wie Samen, die unter der Schneedecke träumen, träumen eure Herzen vom Frühling. Vertraut diesen Träumen, denn in ihnen verbirgt sich das Tor zur Unendlichkeit. Khalil Gibran

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Saturday, August 4th 2007, 1:15pm

hi,

Du brauchst anscheinend ein Backtesting Programm, nona :-)

Schau Dir mal Metatrader 4.0 oder http://www.amibroker.com/ an,
damit kann man, nach einiger Einarbeitungszeit recht gut backtesten.
Du kannst so ziemlich alles einstellen, bsp könntest Du auch ein Datenfile hinzufügen und dem Programm so mitteilen, an welchen Tagen Du nicht gehandelt hättest, etc...

Über den Sinn von Backtests findest du in anderen Threads mehr Information.

br
panther_trader

DrKoch

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5

Saturday, August 4th 2007, 9:36am

RightEdge

Quoted

Original von Purri
Bei Openquant ... wird man auf das institutionelle Produkt verwiesen...

Ja. Das ist mein Haupt-Bedenken bei OpenQuant. Die Features sind durch das Schwester-Produkt "gedeckelt". :(

Quoted

Original von Purri
Arbeitest du tatächlich mit Rightedge und hasst schon Erfahrungen?

Ja, seit Monaten, intensiv. 8)

Für eine 1.0 Version finde ich es schon ziemlich mächtig. Aber das beste: ich habe schon mehrere Features "bekommen", die ich im Forum "angefragt" habe - manche nach zwei Tagen, manchmal auch etwas nach zwei Stunden. :)

Ich hab mit denen übrigends weiter nichts zu tun - bin reiner Anwender.

Purri

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4

Friday, August 3rd 2007, 1:55pm

Der Rightedge feature-sheet liest sich irgendwie fast gleich wie der von OpenQuant ( kostet auch ca. gleich). Sieht irgendwie ganz gut aus, aber der Teufel steckt immer im Detail. Bei Openquant fehlen z.B. ein paar essentielle Sachen, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Will man die dann trotzdem haben, wird man auf das institutionelle Produkt verwiesen (kostet eine monatliche Lease in der Grössenordnung eines Mittelklasse-Wages).

Arbeitest du tatächlich mit Rightedge und hasst schon Erfahrungen?

DrKoch

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3

Friday, August 3rd 2007, 9:57am

RE: Backtest-Programme

Quoted

Original von sayula
...bei welchem? Was kostet so was?
sayula


Meine Favoriten:

RightEdge (www.rightedgesystems.com) $499 einmalig oder $49 monatlich
Wealth-Lab (www.wealth-lab.com) $650 einmalig

Hintman

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2

Monday, July 30th 2007, 4:39pm

Klar, das sind einfach ein paar Zeilen Code, die man wie einen Filter aufzieht und aktiviert oder deaktivieren kann. Jedenfalls bei Trade Signal, und man braucht halt jemandem der einem das programmiert. Oder man kopiert von schon bestehenden Programmen ab.
Parameter für Trading "Frei Schnauze": Stopp-Loss 0,6-fache ATR, Profit Target 1,8-fache ATR. Zeitstopp greift am 5. Tag des Trades.
Meine Postings stellen keine Aufforderung zum Wertpapierkauf dar, dafür ist jeder selbst verantwortlich.

sayula

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1

Monday, July 30th 2007, 1:50pm

Backtest-Programme

@ all,

kann man bei den diversen Backtest-Programmen einstellen, welche Signale gewertet werden sollen, also z. B. Nur zwischen 8 und 10 Uhr, und/oder nach 15 Uhr? Wenn ja, bei welchem? Was kostet so was?

Grüße

sayula
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