Candletalk

@ Krümel

Das mit der Bildverarbeitung ist nicht so schwierig. Die Graphik-Schnittstellen von R gehen. Aus den Netpbm-Formaten kann man ohnehin immer lesen und jedes ordentliche Graphik-Programm (inkl. IrfanView) sollte sie erzeugen können.

Bei der Analyse der Kursabweichungen des "FXM" zu seriösen Anbietern habe ich (mit manueller Angabe der Offsets der Achsen, also nicht total vollautomatisch) die Candles aus den Charts sogar mit einem in knapp einer Stunde programmierten AWK-Simpel-Skript rausgeholt (brauchte dann auf einem Netbook aber 75 Sekunden Laufzeit pro Chart wegen der lahmen AWK-Engine in Cygwin). Andere Bild-Elemente (Hilfslinien, Logos etc.) habe ich vorher mit einem Filter-Factory-Pro-Skript mit Filtermeister rausgemacht, wenn man aber ohnehin alle Pixel zum Auslesen anfaßt, kann man die ungewünschten ohne brauchbare Daten auch über Farbwert und geometrische Lage im Haupt-Skript der gewünschten Verarbeitungs-Sprache ausschließen und sich ein den Umweg über ein dem AWK geschuldetes ASCII-File sparen.

Im Prinzip muß man nur in x- und y-Richtung auf einer Graphik (wie z. B. der vom "FXM"-Show-Trading loopen und die Daten-Elemente (z. B. Candle-Bodies, Lunten, Dochte), Achsen und Beschriftungen (habe ich manuell gemacht) finden und auswerten. Das ist eher trivial, mehr Probleme bereitet das Ausblenden der diversen anderen Verzierungen in den Graphiken, wobei man bei den meisten Anbietern aber Glück hat, daß man sie über per Programm erkennbare Farb-Unterschiede ausschließen kann, ohne andere Elementen ebenfalls mit zu unterdrücken.

Wer es mega-raffiniert will ohne simples Loopen über die Pixel in x- und y-Richung findet vielleicht in den Super-Profi-Tools sogar ein Daten-Mapping von der Grafik zu einer Zahlen-Tabelle mit irgendeinem bereits vorgedachten Mechanismus.

Quoted from "Perfect Trader"

Das ruft geradezu überlaut nach statistischer Untersuchung

Ah, Du hast den Ruf also auch gehört ?! Hör ich also doch noch keine Stimmen in meinem fortgeschrittenen Alter. Muss mal sehen, ob ich in den nächsten Wochen die Zeit finde, mein neues Lieblingsspielzeug Mathematica draufanzusetzen. Ich muss v.a. erstmal rausfinden, ob man die Daten aus dem PNG tatsächlich irgendwie auslesen kann, was ich letztens so fluffig als "Bildverarbeitung" hingeschrieben habe. Die Umsetzung ist ja meist doch etwas komplizierter.

Fachlich sauber wäre die Untersuchung zeitlicher Abhängigkeiten zwischen dem bei Oanda Dargestelltem und den dann eingetretenen Kurs-Bewegungen. Entweder läßt sich eine Zeitreihen-übergreifende, ggf. zeitlich versetzte Korrelation finden oder eben auch nicht. Diese Frage kann mittels nicht allzu aufwendiger und theoretisch nicht sehr anspruchsvoller Untersuchungen weitestgehend erschöpfend beantwortet werden. Die Software R ist dazu (neben diversen anderen Statistik-Suiten) bestens prädestiniert.

Ich habe dafür im Moment aber keine Zeit und empfehle sie als Studien-Aufgabe für Alle, die mal lernen wollen, wie man eine Trading-relevante Untersuchung mit einer Statistik-Software angeht oder als Gesellen-Stück für die, die ihre Software schon gut beherrschen. Diese Untersuchung ist ein gutes Beispiel, wie man mit einfachen Dingen auch ohne Nobel-Preis-Anspruch relevante Aussagen zum Trading finden kann, wozu die meisten bloß zu desinteressiert sind.

Für die Lösung dieser Aufgabe kann man sich durchaus genügend Zeit für die Einarbeitung in derartige Aufgaben nehmen, da sie geradezu prototypisch für eine Art von Aufgaben-Stellungen ist, die bei Anwendung von Statistik-Software schnell und gut praktisch verwertbare Ergebnisse liefern und wo das explorierende Arbeiten mit Statistik-Software dem Backtesten schon fertig verfaßter Algorithmen überlegen ist.

Hi,

keine Ahnung ob man mit den Daten was anfangen kann. Ich habe nur fasziniert die historischen offenen Positionen bei Oanda mit verfolgt, im USD/JPY war der durchschnittliche Oanda-Kunde mindestens seit Juni 2010 (ca. 92.00) schwer long, ungefähr zu 80%. Im Euro waren is immer grob 50/50, aber bei usd/jpy kennt der Oanda-Kunde nur eine Richtung:>

Ich habe irgendwann aufgehört, mir das anzusehen, wahrscheinlich sind jetzt alle short. Und irgendwie find ich auf der Seite wiedermal garnichts, die haben wieder alles umgekrempelt.

Quoted from "goso"

Das gibt es schon einige Jahre, ob es allerdings möglich ist daraus eine profitable Strategie abzuleiten bezweilfe ich, denn man müsste den Interbankkurs bewegen können.

Müsste man wirklich ? Reicht es nicht zu wissen, wo andere Marktteilnehmer ihre Orders eröffnet haben bzw. ihre Stops/Ausstiege liegen ? Gutes Argument dagegen wäre: Na ja, bei Oanda handeln ja fast nur "Hobbytrader" (behaupte ich jetzt mal), die wahrscheinlich in der Mehrheit mit ihren Minikonten Verlust machen (Annahme). Zu wissen, wo die in den Markt gehen hilft einem vielleicht nicht, denn eigentlich will man ja wissen, wo die Profis mit dem vielen Geld rein- und rausgehen.

Nehmen wir aber mal an, dass Oanda ein recht brauchbares Abbild des typischen Brokers liefert. Dazu gab es ja letztens mal nen verträumten Link, wo die Profitabilität der Kunden der verschiedenen Broker diskutiert wurde. Und ich schließe für mich aus den Ergebnissen (wie Purri auch), dass Oanda da mittendrin liegen würde, wenn man die Verzinsung des Kontos weglässt. Dann würde das Orderbuch aber ganz gut den aktuellen Zustand der Orders aller Broker widerspiegeln und vielleicht ansatzweise auch den vom Interbankenmarkt ? Schließlich gibt es ja auch bei Oanda und Co nicht nur 100% Loser, sondern offenbar auch noch nen Teil, der irgendwas richtig macht.

Wenn man dann sich das Orderbuch genauer anschaut, sieht man, dass die Orders nicht gleichverteilt sind, sondern es Volumencluster gibt (potentielle Widerstände/Unterstützungen) und "Löcher", wo der Kurs vermutlich schneller durchrollen dürfte, wenn er den Bereich mit den ausgedünnten Orders mal betritt. Da man ja meist nach irgendwelchen mehr oder weniger festen Regeln traden sollte und nicht nach Gutdünken in den Markt geht, steht auch zu hoffen, dass die Marktteilnehmer auch in Zukunft wieder ähnliches Verhalten zeigen. Z.B. um die Sweetpoints 00 herum überproportional häufig in den Markt rein- / rausgehen.

Das Verhältnis von Long zu Short auf einem Level ist auch nicht unspannend. Vielleicht lassen sich hieraus Schlüsse ziehen, ob es ein Falsebreakout oder ein echter Breakout wird, ob ein Trend sich fortsetzt oder beendet ist/korrigiert ?

Da man in dem Kurs zeitlich Stunde für Stunde zurückgehen kann (rechte Seite), kann man sich auch schön die Veränderungen im Orderbuch über die Zeit hinweg anschauen. Verändert sich etwas qualitativ, wenn News herausgekommen sind, mit denen "der Markt" so nicht gerechnet hatte. Was ändert sich zu den typischen Börsenöffnungszeiten rund um den Globus (Europa/USA/Asien) im Orderbuch ? Automatisieren lässt sich das wahrscheinlich auch (PNG einmal pro Stunde mit den 24 * 2 Verteilungen runterladen + Bildverarbeitung). Müsste man halt mal paar Wochen laufenlassen, damit man ausreichend Daten hat.

Zumindest zum Ideensammeln finde ich so ein großzügiges Orderbuch (nicht nur Tiefe 10 oder 20 ) recht hilfreich. Ne Ultrakurzfrist-Strategie kann man damit, denke ich, eher nicht aufbauen, dafür sind die Auflösungen der Bilder zu grob, und man bekommt ja auch nur einmal die Stunde eine Aktualisierung. Doch für H1 aufwärts könnte das schon eher geeignet sein.

Hinkt zwar zeitlich bisschen hinterher, sieht aber ganz lustig aus:

Oanda Forex Orderbuch

Bin mir zwar nicht sicher, ob ich als Kunde diese Infos über mich so veröffentlicht sehen wollte, aber nun ja... Solange da nicht noch Namen am Rand stehen wie: "Dobi's Short" ....

Kostenlose Real-Time Future Kurse von Währungen, Indizes etc. Wenn die Seite geladen hat, oben links bei "Symbols" auswählen.

link

gruß
dan

Quoted from "goso"

Das ist aber bloss eine Annahme,

Um nichts anderes ging es! Und unter dieser Annahme, sei sie noch so unsinnig, steigt die Tradeanzahl an.
Eine gewisse Flexibilität in Sachen Denken hatte ich vorausgesetzt, mea culpa!

Quoted from "goso"

dass diese Art der Stopsetzung für DEINE Art zu traden, DEINE Set Ups usw. brauchbar ist habe ich nie behauptet!

Diesen Einwand verstehe ich wiederum nicht, aber ich erwarte auch keine Erläuterung.
Lassen wir das Thema, das Grundproblem ist ja geklärt.

@ RS8

Wir nehmen an, dass ein zu kleiner IS, in diesem Fall 10 Pip+Spread, bei großer Volatilität zur Anwendung kommt.
Ein schnelles Ausstoppen wird der Fall sein. Folglich besteht Bereitschaft für einen neuen Trade. Folgen 3 höhere Hochs in 3 aufeinanderfolgenden Bars, liegt ein neues Signal vor. Auch dieser Trade wird wieder schnell ausgestoppt werden, weil der IS für die Volat. zu klein ist. Und so weiter.
Dass dieser Effekt die Tradeanzahl ansteigen lässt dürfte jedem klar sein.

Der Standardstopp wird natürlich nur angewandt, wenn er bzgl. Charttechnik sinnvoll ist. Bei hoher Vola muss ich den SL weiten und ebenso das Target, um bei einem vernünftigen CRV zu bleiben. Die höhere Vola wird damit wieder relativiert und der Trade ist damit nicht unbedingt schneller vorbei. Deswegen kann ich diese Aussage genauso wie wolli nicht nachvollziehen.

Quoted

Das würde die Tradeanzahl eher nicht ansteigen lassen, sondern der nicht an die Volat. angepasste, kleine IS.

Es tut mir Leid. Aber den versteh ich einfach nicht

@ RS8

Ein Setup muß nicht unbedingt ein kompliziertes Muster sein. Es kann nach einem sehr einfachen Prinzip aufgebaut sein. Beispielsweise im Systemhandel.
Wenn man davon ausgeht, dass der IS 10 Pip+Spread beträgt, das war ja die Ausgangssituation der Diskussion, und ein Entrysignal z.B. dadurch entsteht, dass in drei Bars hintereinander ein jeweilig höheres Hoch entstehen muß, hat man recht schnell einen neuen Trade.
Das würde die Tradeanzahl eher nicht ansteigen lassen, sondern der nicht an die Volat. angepasste, kleine IS.
Goso schrieb, dass dieser IS nur für normale Volat. gilt, und damit hat sich die Diskussion auch erledigt, denn bei größerer Volat. wählt er ihn gewiss größer.

Man könnte nun die Frage stellen, welchem Setup ein bei bestimmter Volat. fester IS überhaupt entspräche.
Aber das ist ein anderes Thema, denn selbst unlogisch scheinende Entry können beim Betrachten der gesamten Strategie in einem anderen Licht erscheinen.
War das einigermaßen verständlich?

MfG Harald

Quoted from "hapack"

In Zeiten hoher Volatilität führt das zu hoher Tradeanzahl, und in Zeiten niedriger Volat. zu geringer Anzahl.

Komm ich auch nicht mit. Wenn ich einen festen SL in Pips habe, kann ich bei hoher Vola viel weniger Setups handeln. Es sei denn, ich bin der ultrakrasse Rangetrader mit punktgenauen Einstiegen an den Wendepunkten. Analog: Wechsel ich vom Stunden- auf den Tageshandel (=höhere Vola), verwende aber den IS aus dem Stundenhandel, werde ich pro Zeiteinheit viel weniger Setups handeln können.

Quoted from "goso"

allerdings wird es in Zeiten höherer Vola sicher mehr Setups geben als bei sehr geringer Vola.

Wenn der IS bei 10 Pip + Spread bliebe gäbe es vielleicht noch mehr Setups.
Mit dem Einbezug der ATR bzw. der Berücksichtigung der setupbestimmenden Faktoren ist das Problem gelöst. Vielen Dank!
Mich wunderte nur die Vorgabe des starren IS, die gerade nicht für die Orientierung an einem best. Setup sprach.

q wolli

Ganz einfach, wen der SL konstant bei 10 Pip + Spread liegt, hast du in Zeiten höherer Volat. mehr Trades.
Ich drücke es mal so aus. Die einzelnen Trades sind schneller fertig. Oder du kannst eher den nächsten eingehen.

@hapack

Kannst du mir bitte erklären, warum die Größe des SL einen Einfluss auf die Tradeanzahl haben soll? Verstehe ich nämlich nicht.

Quoted from "hapack"

Hallo Tradergemeinschaft,

beim Durchforsten des Forums, speziell von Gosos Artikeln, ist mir aufgefallen, dass oftmals von bestimmten SL Größen gesschrieben wird. Beispielsweise von 10 Pip + Spread. In Zeiten hoher Volatilität führt das zu hoher Tradeanzahl, und in Zeiten niedriger Volat. zu geringer Anzahl. Die Folge wäre bei geringer Volat. ein relativ kleiner Gewinn/Verlust, und bei hoher Volat. ein sehr großer. Wie passt ihr in Zeiten sehr unterschiedlicher Volat. die Positiondgröße an, um mit relativ gleichem Betrag im Gewinn/Verlust zu sein?

MfG Harald

Eine Möglichkeit wäre seinen SL mithilfe des ATR zu setzen, da hier die Volatilität in die Berechnung des SL mit einfliest.

Sieht in der Praxis dann wie folgt aus:

Wert des ATR x Faktor + Spread = Abstand des SL

(Als Faktor kann ich einen Wert zw. 0,1 und ich würde sagen max 1,6 nehmen, abgestimmt auf die Handelsstrategie)

Mittlerweile setzte ich den SL allerdings je nach Technischer Situation und steure das Risiko über die Positionsgröße.



Gruß Timo

Hallo Tradergemeinschaft,

beim Durchforsten des Forums, speziell von Gosos Artikeln, ist mir aufgefallen, dass oftmals von bestimmten SL Größen gesschrieben wird. Beispielsweise von 10 Pip + Spread. In Zeiten hoher Volatilität führt das zu hoher Tradeanzahl, und in Zeiten niedriger Volat. zu geringer Anzahl. Die Folge wäre bei geringer Volat. ein relativ kleiner Gewinn/Verlust, und bei hoher Volat. ein sehr großer. Wie passt ihr in Zeiten sehr unterschiedlicher Volat. die Positiondgröße an, um mit relativ gleichem Betrag im Gewinn/Verlust zu sein?

MfG Harald