Candletalk

Gibt es, 10 Year US Treasury Notes Future, Tickersymbol TY in der Pit, ZN im elektronischen Handel, Handelsplatz ist das CBOT

Mal ne ganz blöde Frage eines Unwissenden!

Es gibt doch in den USA bestimmt ein Pendant zum deutschen Bund-Future. Wie nennt sich denn das Teil?

PT, danke für die Antwort. Das ist sicherlich eine Kostenfrage für den Broker. Mich stört halt nur, dass sowas von einem Tag zum andern passiert. Und auf Nachfrage kommt dann sowas wie: Das war schon immer so

@ RS8

Bei IB waren es schon immer nur 5, ansonsten sind 10 üblich, an EUREX-Terminals gibt's auch eine Option für die ganze Tiefe. Die Bedeutung für das Trading sollte man aber nicht überbewerten, da mit dem plötzlichen Zurückziehen von Orders gefakt wird, was das Zeug hält. So kann eine große Zahl genauso gut ein Kontra-Indikator sein, wie ein echter Häufungspunkt.

Wer Zugriff auf Eurex Daten hat, kann der mir mal bitte sagen, wieviel Markttiefe zu sehen ist? Level 2 sollten eigentlich 10 Stellen auf jeder Seite sein, oder? Weil ich seh auf einmal nur noch 5

Danke goso. Bei MAN kann man scheinbar nicht die HKFE handeln. Dafür bin ich bei Rosenthal Collins fündig geworden.

Vermutlich MAN Financial, habe aber nicht nachgesehen, eventuell auch bei Rosental Collins und R J O Brien

Kennt jemand noch einen FuturesBroker ( bis auf IB) bei dem man den HSI und MSI handeln kann? Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden...

Ganz nette InfoSeite:
www.cannontrading.com/

Quoted from "Perfect Trader"

Die VIX-Futures sind für Liebhaber extremer Volatilität interessant. Daily Ranges knapp unter der Margin sind derzeit an der Tagesordnung, manchmal mit mehrmaligem Überstreichen der ganzen Range. Bei Halten über Nacht ist ein gutes Schlafmittel und/oder ein größeres Konto zu empfehlen, bei einigermaßener Vertrautheit mit dem Marktverhalten gibt es aber auch exzellente Chancen.

Bei Volatilitäts-Derivaten ist zu beachten, daß Volatilität anti-persistent ist, sich also tendenziell gegen vorangegangene Trends entwickelt. Weiterhin ist die Volatilität als "Angst-Barometer" stark negativ mit dem Underlying korreliert.

Gegen die hohen Spreads helfen oft Inside-Orders und die geringe Liquidität ist dem Insider-Charakter des Produktes geschuldet, mit dem üblicherweise vorrangig Options-Händler teurere Kombis vermeiden. Der Markt ist aber nicht so illiquide, daß man regelrecht gefangen bleibt.

Wem die Futures doch etwas zu heiß sind, der kann es auch mit den 10-mal kleineren VIX-Optionen versuchen (Preis-Multiplikator 100 statt 1.000 beim Future). Wer numerische Modelle braucht, kann z. B. bei global-derivatives.com nachsehen. Ansonsten gibt es bei der CBOE ein wenig VIX-Derivate-Lesestoff.

sehr interessant.

Die VIX-Futures sind für Liebhaber extremer Volatilität interessant. Daily Ranges knapp unter der Margin sind derzeit an der Tagesordnung, manchmal mit mehrmaligem Überstreichen der ganzen Range. Bei Halten über Nacht ist ein gutes Schlafmittel und/oder ein größeres Konto zu empfehlen, bei einigermaßener Vertrautheit mit dem Marktverhalten gibt es aber auch exzellente Chancen.

Bei Volatilitäts-Derivaten ist zu beachten, daß Volatilität anti-persistent ist, sich also tendenziell gegen vorangegangene Trends entwickelt. Weiterhin ist die Volatilität als "Angst-Barometer" stark negativ mit dem Underlying korreliert.

Gegen die hohen Spreads helfen oft Inside-Orders und die geringe Liquidität ist dem Insider-Charakter des Produktes geschuldet, mit dem üblicherweise vorrangig Options-Händler teurere Kombis vermeiden. Der Markt ist aber nicht so illiquide, daß man regelrecht gefangen bleibt.

Wem die Futures doch etwas zu heiß sind, der kann es auch mit den 10-mal kleineren VIX-Optionen versuchen (Preis-Multiplikator 100 statt 1.000 beim Future). Wer numerische Modelle braucht, kann z. B. bei global-derivatives.com nachsehen. Ansonsten gibt es bei der CBOE ein wenig VIX-Derivate-Lesestoff.

Da ging es in sonst "goldenen Stunde" ja noch richtig zu Sache. Den Shortie freut's.

Es ist eigentlich keine gute Idee, das Traden in Zeiten so hoher Volatilität auszusetzen. Für die gleiche Menge an Opportunities wie jetzt an einem Tag muß man sonst viel längere Zeit warten.

Ist dann ein qualitativ brauchbarer Entry gefunden, besteht das Handwerk - wie sonst auch beim Trendfolgen - im Festlegen eines sinnvollen initalen Stops und Trailen des erreichten Gewinnes. Wer es beim Trailen nicht mit einem allzu engen Abstand übertreibt, wird oft riesige Teile der Monster-Bewegungen rausschneiden können.

Das einzige, womit man unzufrieden sein könnte, ist, daß wegen bestimmter Mindest-Anforderungen an das eigene Setup bei einem größeren Teil der Bewegungen zu spät gekommen wird und dann auch völlig korrekt nicht in schon laufende Bewegungen nachgesprungen wird. Viel wichtiger, als sich über nicht genutzte Chancen zu ärgern, ist, die genutzten zufriedenstellend lange auszureiten. Trailen schneidet in solchen Märkten weit besser ab, als feste TP, mit denen sich selbst große Teilbewegungen abgeschnitten werden.

Quoted from "Purri"

Der Mini-DAX Kontrakt ist vorläufig auch noch nicht so der Knüller. Fast durchgehend 3 Punkte Spread und weniger als 10 Kontrake am besten Bid/Offer. Da ist man ja mit CFDs noch besser bedient.

War leider zu befürchten.

Der Mini-DAX Kontrakt ist vorläufig auch noch nicht so der Knüller. Fast durchgehend 3 Punkte Spread und weniger als 10 Kontrake am besten Bid/Offer. Da ist man ja mit CFDs noch besser bedient.

@ goso

Danke.

@ PT: Der ist umgezogen, neue Adresse: ICE Futures US https://www.theice.com/russell_indexes.jhtml

Was ist mit dem? Bei IB gab es ja schon lange keine Daten für den Dec-Future, die GLOBEX führt auch nur noch Kurse für Sep an und hat ihn in der Produktübersicht nicht mehr. Der war doch einigermaßen liquide.

Quoted from "Perfect Trader"

Mit solcher Arroganz und Behäbigkeit, bewegt man nichts. Egal, wie gut man bei einigen Rennern (FESX, FDAX, FGBL usw.) positioniert ist, gehört zu einer ordentlichen Unternehmenspolitik auch ein vernünftiger Umgang mit den Nischenprodukten, entweder man pflegt sie oder man stellt sie ein.

Hallo,

ja ist so, man sehe sich bitteschön auch mal die Eigentümerstruktur bei der Dt. Börse an. Leicht möglich das dies so gewollt ist. Erinnere mich noch an alte Diskussionen im TMW-Forum zum Mini-FDax Future und der fadenscheinigen Begründung der Eurex zur Nichteinführung dazu, dann wären quasi alle Dax-Optionsscheine, -Hebelzerti für Day- und Swingtrader praktisch uninteressant wenn ein Mini FDax (5 EUR / Pkt) im Angebot wäre, aka Mini-Futures in den USA. Ganz zu schweigen von den Einnahmeausfällen der ganzen OTC-Anbieter die rein "zufällig" Miteigentümer der Dt. Börse sind

Quoted from "goso"

Aha, da gibt es eine Neuauflage, schau mir gerade die Livequotes und Sizes an http://usfe.com/livesef/

Lol, Spread im EURUSD rund 9 Pips, Cable +10 Pips, Aussie 10 Pips, USDJPY 13 Pips etc. da kann ich mein Geld gleich verschenken!

Des sind ja gerade so fulminante Produkte die echt "anmachen" zu traden, denken die wirklich an Market-Making oder ist das nur mehr Schein um eine Fassade zu wahren

Kann mir nicht vorstellen das auch Intentionelle diese neuen Produkte in der Form benötigen bzw. wollen?

Dürfte so sein, aber die Spreads sind abartig, da handelt auch niemand, in der ersten Reihe - mit 10 Pips Spread - stehen immer 20 Kontrakte auf jeder Seite, die Kursveränderungen macht aber nur die Quotemachine des Marketmakers, der passt seine Kurse einfach an den Spotmarkt an.

So kann man das sofort wieder "schubladisieren", dabei wären die Sizes gerade für Retailtrader sicher angenehmer als die Globex Futures. Schaut nach Flop aus, ebenso wie die Phili FX Optionen