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FDAX-TRADING-STRATEGIE

Es sind die Positionseröffnungen in Übereinstimmung mit den DJIA FUTURES die den Handelsansatz von allen weiteren FDAX-Handelsweisen abhebt. Erklärungen dazu werden im Strategietext ausführlich begründet. Die Wichtigkeit des marktbreiteren S&P INDEX ist bekannt aber es kann immer wieder festgestellt werden, dass bei einer uneinheitlichen Notierung der US MAYOR FUTURES Indizes der FDAX sich an den DJIA FUT orientiert.

Als praktische Beispiele dazu werden der Short-Trendtag vom 18 April und der Long-Trendtag vom 20 April mit dem Strategietext und den eingefügten US 30 (DOW) und DE30 Charts analysiert.

11.1 Mean Reversion. Positionseröffnung an erster Aktionszone
Einstieg erst nach signifikanter Umkehrkerze wenn DJIA Fut weiter als 30 Punkte notieren. Enthaltung, wenn DJIA Fut weiter als +/-50 Punkte notieren und Überprüfung ob ein Trendtag vorliegt.

An beiden Handelstagen notierten die DJIA FUT respektive an der ersten Aktionszone Short bereits Minus 45 und ersten Aktionszone Long Plus 50 Punkte, so dass ein Einstieg zur Mean Reversion nicht in Frage kam.

Zeitstopp

Wer die etablierten Aktionszonen länger beobachtet wird feststellen, dass an diesen in der Regel auch an Trendtagen der Kurs eine Verschnaufpause einlegt. Siehe eingezeichnete Rechtecke. Liegen die Positionseröffnungen erkennbar falsch kommt spätestens nach 3 ausgebildeten 15-Minuten-Kerzen der Zeitstopp zum Einsatz und die Position wird glatt gestellt.

Windfall Profit

Notieren die DJIA FUT vor 15:30h 50 Punkte im Minus oder Plus dann ist nach der US Börseneröffnung mit einer zumindest kurzfristigen Fortsetzung des Trends zu rechnen. Eine Positionseröffnung mit US30 in Trendrichtung kurz vor 15:30h bringt in der Regel 30-50 Punkte Kursgewinn. Siehe Pfeile in den eingefügten US30 Charts. Vorsicht ist angesagt, wenn die DJIA FUT zu diesem Zeitpunkt extrem hoch/tief notieren. Es kann zu spontanen Gewinnmitnahmen kommen.

Trade well. GeorgM

Fortsetzung Wahrscheinlichkeit der Intraday-Kursverteilung

Es wurde festgestellt, dass auch mit einer zufälligen Kursverteilung ein positives Ergebnis erzielt werden kann wenn die Aktionsparameter richtig eingestellt bzw. bei sich in Zukunft stark ändernder Volatilität entsprechend angepasst werden. Um eine Ergebnisverbesserung zu erzielen werden die Tage untersucht an denen überdurchschnittlich hohe Verluste anfallen. Für den vorliegenden Handelsansatz war die Ursachenforschung ziemlich einfach weil schon in der FDAX-Trading-Strategie verarbeitet.

1. Absatz 14 der FDAX-TRADING-Strategie. Nachrichtenabhängige Positionseröffnungen

Im Vorfeld wichtiger Veröffentlichungen wie US-Arbeitsmarktdaten und FED-Zinsentscheidungen kommt es in einem bullischen Umfeld regelmäßig zu Kursgewinnen. Die Arbeitslosenquote wird am ersten Freitag des Monats und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wöchentlich donnerstags um 14:30h MEZ veröffentlicht. Das Federal Open Market Committee trifft sich regulär acht Mal in einem Kalenderjahr. Der Einstieg in eine Long-Position ist an solchen Tagen nicht zwingend an eine Regel gebunden und auf Short-Positionen sollte vor den Veröffentlichungen verzichtet werden

Eingefügt Bild 1 vom 31 und 1 April. An beiden Tagen wurde mit Shorts Geld verloren. Von insgesamt 19 Handelstagen seit Januar 2011 an denen US Arbeitsdaten veröffentlicht wurden oder sich der FED zur Zinsentscheidung traf wurde nur an einem einzigen Tag mit einer Longposition 10 Punkte Verlust gemacht. Damit wird Absatz 14 der FDAX-Trading-Strategie eindrucksvoll bestätigt. Der beste Einstieg Long ist immer unter dem Eröffnungskurs. Sofern bereits mit einer Longposition ein Gewinn erwirtschaftet wurde , sollte auf eine Shortposition verzichtet werden.

2. Trendtage ( siehe Absatz 12 der FDAX-Trading-Strategie)

Eingefügt Bild 2 vom 20 April. An einem manifesten Long-Trendtag ist eine Positionseröffnung Short an der ersten Shortzone oder invers Long an der ersten Longzone fatal. Am 20 April wurde mit dieser Shortposition ein Verlust von 125 Punkten eingefahren. Daher keine konträre Positionseröffnung an Trendtagen an der ersten Aktionszone.

3. Unter Einbeziehung mit zusätzlichen Einstiegen an den 2. Aktionszonen und nach Rangerweiterung wird das Ergebnis noch einmal optimiert.

Eingefügt Bild 3 vom 13-18 April. Es wurden die 2. Aktionszonen (Magenta) eingezeichnet. An 3 Handelstagen wurde ein Mehrwert von insgesamt 90 Punkten erzielt. Der 18 April ist ein Short- Trendtag und konsequenterweise wurde mit einer an der 1. Aktionszone eröffneten Longposition ein Verlust von 115 Punkten gemacht. Siehe Punkt 2.

LG Georg

FDAX-TRADING-STRATEGIE
Wahrscheinlichkeiten, zufällige Ergebnisse, konstante Gewinne.

In einem Spielcasino ist das Resultat einzelner Spiele (Mikroebene) Zufall und langfristig(Makroebene) kalkulierter Gewinn. Es sind die Spielregeln die dem Casino auf Sicht Gewinne garantieren. Die "Spielregeln" für die FDAX-Trading-Strategie sind das Ergebnis jahrelangem aktiven Handel und präzise im Strategietext dargelegt. Die Interaktion der Marktteilnehmer verursacht börsentäglich ein unterschiedliches Chartbild. Das Resultat wird mit den "Spielregeln" abgeglichen und nicht nach Beliebigkeit im Nachhinein interpretiert. Der interessierte Beobachter wird dann sehr schnell die Plausibilität der Strategie selbst beurteilen können.

Wahrscheinlichkeit der Intraday Kursverteilung

Seit dem 3.Januar 2011 dokumentiere ich nach dem Zufallsprinzip aber mit einem überprüfbaren starren
Regelwerk Resultate (Mikroebene) die bisher und auch in Zukunft auf ( Makroebene) laufend Gewinne produzieren. Die Untersuchungen erstrecken sich auf einen viel längeren Betrachtungszeitraum konnten doch erst mit dem Handel über Nacht und neuer Finanzmarktinstrumente (siehe Beitrag 9) praktisch umgesetzt werden.

Trade Management mit CFDs DE30 Future und DE30 Cash.

Handelstäglich wird mit der Zeitachse jeweils nur eine Position Long/Short oder Short/Long innerhalb der ersten
Aktionszonen der FDAX-Trading-Strategie eröffnet. Die erste Aktionszone hat einen Abstand von 30 Punkten zum Eröffnungs- oder Schlusskurs Vortag. Einstieg mit Stop Buy oder Stop Sell 20 Punkte über/unter dem Schlusskurs des jeweiligen Finanzmarktinstruments um 22h. Gewinnziel für Stop Buy Order ist die erste Aktionszone Short und für Stop Sell die erste Aktionszone Long. Nach Erreichung der ersten Aktionszone wird die Position gedreht und das Gewinnziel ist jeweils Eröffnungs- oder Schlusskurs Vortag gemäß der Zoneneinteilung der FDAX-Trading-Strategie. Eine Verlustposition wird zum Schlusskurs glatt gestellt. Ergebnisse für Longpositionen werden oben im Chart und für Shortpositionen unten im Chart fortschreibend festgehalten. Entwicklung der Longpostion wird innerhalb des Charts mit grüner und der Shortposition mit roter Trendlinie dargestellt.

Nach 79 Handelstagen ist ein positives Ergebnis von 1865 Punkten festzustellen. Ein DD wurde aufgrund des
freundlichen Auftakts am 3 Januar nie produziert. In der gleichen Betrachtungszeit ist der FDAX nur um 340
Punkte gestiegen. Eingefügt Chart der Handelstage 5-8 April 2011. Legende: Grüne Trendlinie Close Vortag 22h, rote Trendlinie Open um 8h und blaue Trendlinien die Aktionszonen Short/Long mit einem jeweiligen Abstand von 30 Punkten zu Close oder Open.

Die dokumentierte Wahrscheinlichkeit der Intraday Kursverteilung ist keine eigenständige Strategie per se sondern dient zum Studium des Kursverhaltens über Zeit. Vor allen Dingen ist mit sehr interessanten Ergebnissen bei erhöhter VDAX-NEW Notierung über 30 mit teilweise Monstergaps zu rechnen. Mit 2 Änderungen an bestimmten Tagen würde das Ergebnis bereits um 800-1000 Punkten verbessert. Unter Einbeziehung mit zusätzlichen Einstiegen an den 2. Aktionszonen und nach Rangerweiterung wird das Ergebnis noch einmal optimiert.

Manana mehr dazu. Grüsse GeorgM

FDAX-Trading-Strategie


Handel über Nacht.

Einige CFDs Broker bieten den Handel über Nacht an. Weiterhin DE30 Futures und DE30 Cash die sich bei
konträren Positionen, Long/Short, nicht aufheben. Bei erhöhter Volatilität, nachbörslichen Ereignissen oder wichtigen Meldungen kommt es durch die US Futures zu einem Kursschub der sich beim FDAX bei Eröffnung am Folgetag mit einer größeren Eröffnungslücke manifestiert.
Die Methodik der FDAX-Trading-Strategie basiert, außer an Trendtagen, auf Mean Reversion mit Einstieg Long/Short an den Aktionszonen.
Frühere Überlegungen, wie von der Kursentwicklung in Richtung Aktionszonen profitiert werden kann haben sich
mit dem Handel über Nacht an manchen Handelstagen erfüllt. Einstieg mit Stop Buy oder Stop Sell 20 Punkte über/unter dem Schlusskurs um 22h der jeweiligen Finanzinstrumente. Gewinnziel für Stop Buy Order ist die
erste Aktionszone Short und für Stop Sell die erste Aktionszone Long. Bei einer VDAX-NEW Notierung über 25
sollten die Abstände zum Schlusskurs graduell um einige Punkte erweitert werden. Trotzdem kann es sehr selten
vorkommen, dass beide Stop Orders über Nacht ausgeführt werden und die Positionen am Folgetag gemanagt
werden müssen. Füge daher noch einmal den Chart der Handelstage 20 und 21 April ein in dem die
Einstoppungen und der positive Mehrwert ersichtlich sind. Aus praktischen Gründen wird angenommen, dass es
sich bei den ausgelösten Orders um DE30 Cash handelt. Alle Charts basieren auf dem DE30 Cash.



Danke, Roti, für dein Interesse.

Mein derzeitiger CFD Broker für FDAX und DOW Fut ist FXFLAT. Durchaus zu empfehlen. Demo-Version kann
ohne Aufwand beantragt werden. Wie ich ersehen kann, hat auch Michael ein Special Relationship mit diesem
Broker.

Grüsse, GeorgM

Korrekt Goso und danke für Hinweis.

Eingefügt Chart für die Handelstage 20 und 21 April 2011
Handelstag 20 April siehe Absatz 12 der Strategie: Trendfolge
Handelstag 21 April siehe Absatz 11 der Strategie: Positionseröffnung an erster Aktionszone
Handelsmanagement siehe Absatz 16 der Strategie

Grüsse,GeorgM

Es ist meine Absicht die Strategie mit Charts und Erklärungen zu dokumentieren.

Der vollständige Strategietext kann unter www.vtad.de Forschungsarbeiten abgerufen werden.

Grüsse, GeorgM