Candletalk

Heute habe ich im Skript den AB Custom Backtester für FX und Oanda angepasst, damit ich nicht mehr Entries und Exits nach Excel exportieren muss (was mich eh genervt hat, wegen der Eigenerstellung aus diesen Angaben, die umständlicher ist und mehr Zeit kostet). Dort (in Excel) ist mir zudem ein Fehler bei der Positionsgrößenbestimmung aufgefallen. Für diese wurde statt des Stopps der neuen Kombi noch der alte Stopp der Kombi SL 21 TP 16 verwendet. Ich hatte keine Extrazelle für die Stopp Loss Eingabe erstellt sondern SL 21 in die Formel der PGB reingeschrieben, somit für die gesamte Spalte. Shit happens. Dadurch waren die $ Verluste/Erträge höher ausgefallen, als sie mit den jeweiligen Risks und neuem Stopp eigentlich wären. Gut ist, wenn's einem wenigstens selbst auffällt. Es heißt ja nicht umsonst Test. Somit also bei Risk 2% keine mehrere hundert Prozent Profit am Ende der Periode sondern "nur" um die 100%. Hätte man seine (seine -> meine) Gehirnzellen gleich eingeschalten, hätte es eigentlich beim Betrachten der Kurve sofort klick machen müssen. War's Gläsl Eierlikör schuld?

Sorry again für die Konfusion. Aber wo gehobelt wird, fällt Späne. Korrektur im Anhang erst mal ohne Spreadhinzunahme. Startkapital wie gehabt $10.000.

Quoted from "trash"

Man hätte unten +90 pips eingebüßt, da fast 3 mal so viel Winners weggefallen wären als Losers (Mathegenies könnten jetzt auf die Kombination kommen.

Die Kombi bekommt ihr so raus (kleines Sonntagsrätsel mit mini Verwirrungstaktik):
W*TP-L*SL=90
2TP - SL = 3
W = 3L-1
(1/7(-7+21L))² = 121

Quoted from "trash"

Hallo H-D, ja Long Candle Check ist gemacht worden. Es soll ja z.B. bei der 5:15 Kerze (wenn 5:30 Open Einstieg ist) geprüft werden, ob für eine Anzahl zuückliegender M15 Kerzen eine lange Kerze existierte, die dann mit dem ATR abgeglichen wird. Oder kurz, die längste Kerze einer zuückliegenden Periode wird mit ATR verglichen. Ist sie größer, wird nicht gehandelt. Kann man natürlich geteilter Meinung sein, ob das was bringen soll. Einfluß in der Testperiode hat es jedenfalls ohnehin keine gemacht.

Bezogen auf die letzten zwei Sätze kann man auch hier bei dieser Testperiode sagen, dass es keinen Einfluß oder besser gesagt zum Nachteil war, wenn man diesen Long Candle Filter einsetzte. Man hätte unten +90 pips eingebüßt, da fast 3 mal so viel Winners weggefallen wären als Losers (Mathegenies könnten jetzt auf die Kombination kommen. ). Und wie Cerberus schon meinte, KISS.

Da ich gerade zu faul für's Nachlesen bin, weiß jemand, ob es einen Zeitstopp (Tagesende?) für das System gibt? Kann mich nicht erinnern, etwas darüber gelesen zu haben.

Dieses Mal ein längerer Test über einen Zeitraum von 17 Monaten, selbe Parameter wie zuvor, keine BE Hinzunahme. (21, 16) war über diesen Zeitraum zwar auch profitabel, aber nicht so gut wie untere Kombi. Auch hatte es eine 6 monatige Seitwärtsphase zu überstehen (max DD 12,5% bei 2% Risk). Es läuft also wie es aussieht doch auf (4X, 2X) hinaus. Ausgegrenzt wurde hier erst mal nichts (z.B. Januar oder (Bank) Holidays), volle Periode. Die untere am besten performende Kombi in der Kategorie CAR/max DD habe ich mal geschwärzt. Einerseits um nicht den Vorturner zu spielen, andererseits steht noch ein mehrjähriger Test mit Walk-Forward Methode auf dem Programm. Aber so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht, wenn die Zehnerstellen bekannt sind. Es schaut aber bis jetzt so aus, als wäre diese Strategie durchaus profitabel, wenn man die wilden Pferde eng ran hält. Probleme in der Realität könnten die einen oder anderen Newsspreads und diverse andere Einflußgrößen machen, die selbst der beste Test nicht nachspielen kann. Startzeitpunkt, wie man unten sieht, ist natürlich zusätzlich ausschlaggebend (um es mit dem optimalen Reinrutschen bzw Schweben auf einer Wolke bei einer Fußball WM zu vergleichen).

Noch mal zur Erinnerung, dass auch eine scheinbar profitable Strategie schnell zum Ruin führen kann (falls u.a. der FM mitliest).

So isses, Purri. Wäre schon ein Ding gewesen, wenn das der Wahrheit nahe gekommen wäre. Realer sieht es so wie unten aus.

In der Zwischenzeit .... gestern habe ich noch eine Optimierung durchführen lassen. Für TP und SL wurde der Suchbereich 5 pips bis 60 pips gewählt. Dafür wurden mehr als 3000 Durchgänge benötigt. Hat dann etwa 28 Minuten gedauert. Break-Even wurde nicht mit einbezogen. Das wären dann 4 Parameter und sollte somit länger dauern (werde ich auch mal durchlaufen lassen). Jedenfalls Ergebnis hier ist, dass für 05:30 GMT Start SL 21 und TP 15 die optimalen Werte für diese Periode gewesen wären. Keine Fälschung dieses Mal.

Quoted from "hans-dieter"

@trash

bist du dir sicher das deine tests korrekt sind und dem entsprechen was der ea macht?

dieser verwendet einige filter wie z.b. long candle filter oder atr um fehlsignale zu reduzieren.

gruß
hans dieter

Hallo H-D, ja Long Candle Check ist gemacht worden. Es soll ja z.B. bei der 5:15 Kerze (wenn 5:30 Open Einstieg ist) geprüft werden, ob für eine Anzahl zuückliegender M15 Kerzen eine lange Kerze existierte, die dann mit dem ATR abgeglichen wird. Oder kurz, die längste Kerze einer zuückliegenden Periode wird mit ATR verglichen. Ist sie größer, wird nicht gehandelt. Kann man natürlich geteilter Meinung sein, ob das was bringen soll. Einfluß in der Testperiode hat es jedenfalls ohnehin keine gemacht. Hans-dieter, hast du auch Backtests gemacht? Ich spreche hier übrigens über den FMT nicht den Turbo FMT. Jedenfalls, ich habe 68 Entries für Jan bis 19.05 und Einstieg Open 05:30 GMT. Die Exits wurden im M1 TF geprüft. Die Woche der Testperiode fängt Sonntag 22:00 GMT (WZ) bzw 21:00 GMT (SZ)an.

Aber gut, dass du fragst. Es gibt tatsächlich ein Ergebnis der acht Stück von unten, das ich mal absichtlich gefälscht habe, um zu sehen, ob jemandem die Unstimmigkeit dieses einen auffällt. Gehen bei jemandem beim Blick auf einen Chart der 8 Stück mind Alarmsirenen der Verwunderung an?

Ging nicht alles in ein Posting, deshalb hier der Rest

So, ich habe mal ein paar neue Ergebnisse (8 Stck) aus komplett 2011 parat.
Sorry noch mal für das falsche Ergebnis in #1, das aufgrund des von mir im Skript fabrizierten Bugs hervorgerufen wurde. Bin auch nur ein Mensch. #1 kann man also vergessen. Inzwischen habe ich es ausgebessert und die Resultate kommen der Realität nun schon sehr nahe. Backtests habe ich im M1 TF ausführen lassen mit Einstiegssignalerzeugung im M15 (über Funktion Timeframeset(in15Minute) in AB)

Die Break-Even Hinzunahme hat sich als Nachteil in 2011 herausgestellt. Cerberus hat es schon unterschwellig erwähnt im unteren Posting. Weitaus größerer Stopp als TP, gleichzeitig letzter Test in der Reihe, ging hier als Gewinner hervor. Ein Beginn um 05:15 GMT statt 05:30 GMT sollte bei den meisten keine Veränderung oder Vorteil bringen, da die Range zwischen 06:00 bis 08:00 MEZ im Schnitt sehr eng ist (ich hatte es unten schon erwähnt). Aber ich kann das gleiche ja noch mal für diese Startzeit mit den selben Kandidaten durchführen. Längerer Testzeitraum ist ja auch noch geplant, wenn Zeit da ist, sowie Suche nach optimalen Werten.

Excel Tabelle habe ich mal mit hochgeladen falls jemand bissl herumprobieren möchte ( z.B. Herausnahme der Ergebnisse bis Mitte Januar etc).

Ich kann jedem nur empfehlen mal selber ein paar Backtest zu egal was zu machen, man lernt durchaus hinzu. Ging mir hier auch wieder so. Und Gehirntraining ist ja auch schon mal was, auch wenn das jeweilige getestete System für die Tonne sein sollte. Metatrader würde ich aber dafür weiterhin nicht empfehlen.

[quote='Vikke',index.php?page=Thread&postID=164221#post164221]
OK OK, ich gebe ja schon klein bei [/quote]

Besteht doch kein Grund. Du hast deine Meinung, ich meine.

Habe den AFL Code in der Zwischenzeit noch ein bisschen für einen längeren Backtest vorbereitet bzw nachgebessert. Ist aber noch nicht fertig, da dies hier nur rein nebenbei ist und null Priorität hat. Dabei habe ich auch einen kleinen Bug in meinem erstellten Code ausfindig gemacht, der wahrscheinlich etwas Einfluß auf das Ergebnis in #1 ausgeübt haben könnte. Wie stark habe es noch nicht genau geprüft. Das Ergebnis für 2011 in Posting #1 ist ja das für die Methode, die den Break-Even Stopp mitverwendet. Der Bug hätte nur Einfluß darauf, aber nicht auf die Methode, wo der BE Stopp nicht zusätzlich verwendet wird. Ich werd mich melden. Eventuell gebe ich das Skript dann auch an langjährige Candletalker weiter, wer ihn haben will, for free of course.