Candletalk

Wahrscheinlich kommt das Pech viel eher in Serie als das Glück, insbesondere weil bei nicht total abgebrühten Tradern in Verlustserien die eigene mentale Stärke schnell sinkt. Wenn man sich nicht diszipliniert an einen Plan hält, ist man auch im Gewinn schon bei richtigem Verhalten zusätzlich zur ohnehin bereits vorhandenen Wahrscheinlichkeit für den Abbruch der Serie möglicherweise wagemutiger oder unkonzentrierter, weil man es "gerade so gut drauf hat".

Kommt auch Unglück/Pech in Serie?

Ich hatte heute schon 2x Looser und 1xWinner.

Quoted from "ibelieve"

Ich glaube das die meisten Köche(auch gute wenn es um den Geschmack geht) von Ernährungswissenschaften keine Ahnung haben,
warum auch?

Kommt drauf an, ob Du es professionell machen willst. Gute Köche sind in der Lage, dich schmackhaft und gesund zu ernähren - bei schlechten Köchen hat schon die Vorspeise mehr Kalorieren, als man am Tag braucht. Also die guten haben schon Ahnung von Ernährung.
Spitzenköche schaffen es, dir zwei Mal am Tag ein schmackhaftes Dreigängemenü aufzutischen, ohne, dass Du davon zunimmst.

Quoted from "DickT"

Traden und Statistik verhalten sich in etwa so wie Kochen zu Ernährungswissenschaften.

Ich glaube das die meisten Köche(auch gute wenn es um den Geschmack geht) von Ernährungswissenschaften keine Ahnung haben,
warum auch?
90% der Leute wollen ein leckeres Essen wenn sie Auswärts essen und nichts Gesundes.

Ansonsten habe ich nie behauptet das die Statistik nicht sinnvoll ist,
sondern für ein nebeneinander oder sich ergänzende Sache gesprochen.

aber wenn Ihr das nicht wollt ist es mir auch egal.

Ich habe genug zu tun und bin froh über jedes Forum das mir einen Grund gibt dort nicht mehr zu lesen/schreiben.

Quoted

Chartgeposte, Selbstdarstellung und Scharmützel passen da eher in die Kategorie "Entertainment".

Ich meld mich dann mal wieder wenn jemand für mich sinnvolles Entertainment macht,
wo bei ich glaube das das was dauern kann, vor allem wo mich FX und day trading eh nicht Interessiert.
Aktien und EOD ist ja eh keiner mehr hier.

Quoted from "ibelieve"

und wenn der Statistikerfachmann was übers Traden lernen will geht er in ein Satistiker Forum?

Ich finde den Ansatz nicht ganz glücklich.
Traden und Statistik verhalten sich in etwa so wie Kochen zu Ernährungswissenschaften. Von daher ist es sehr sinnvoll, wenigstens ein bisschen Statistik zu beherrschen.

Quoted from "ibelieve"

Warum geht nicht ein Miteinander?
Ich glaube jeder will hier etwas anderes mit nehmen,
bzw. sind die wissenstände unterschiedlich von daher halte ich beides für wichtig.

Ich weiß es nicht. Als ich noch auf der Suche war und hier meine Fehltrades gepostet habe,
wurde mir zumindest noch geglaubt. Heute sieht es anders aus.

Quoted from "DickT"

die Binominalverteilung war mir als Statistiklaie noch nicht bekannt. Tolle Sache! Mehr davon und man lernt tatsächlich etwas.

und wenn der Statistikerfachmann was übers Traden lernen will geht er in ein Satistiker Forum?

Warum geht nicht ein Miteinander?
Ich glaube jeder will hier etwas anderes mit nehmen,
bzw. sind die wissenstände unterschiedlich von daher halte ich beides für wichtig.

@PT, Purri und Plasmapelz

Vielen Dank für die Beiträge in Sachen Statistik. Da reicht ein Klick auf die Bedankentaste eigentlich nicht. PTs Tabelle hätte ich dabei noch selbst hinbekommen, die Binominalverteilung war mir als Statistiklaie noch nicht bekannt. Tolle Sache! Mehr davon und man lernt tatsächlich etwas. Chartgeposte, Selbstdarstellung und Scharmützel passen da eher in die Kategorie "Entertainment". Mit dem Begriff hat Plasma in der Tat einen Großteil des Nutzwertes des (eines?) Forums beschrieben.
(Was mich dazu verleitet, das gräßliche, pseudo-wissenvermittelnde (nicht zu verwechseln mit Pseudowissen-vermittelnde) und leider sich weiter ausbreitende "Infotainment" zu geißeln und jedem Neil Postmans "Wir amüsieren uns zu Tade" ans Herz zu legen. )

Abwegiges aus Forex Trades & Talk <= toller Titel !

Quoted from "Rasputin"

Wo und wieviel Nützliches ziehst du dann jeden Tag aus diesem Forum?

Entertainment .
Und viele interessante Resourcen und Infos rund ums Trading, die vorwiegend in den Beiträgen einiger weniger zwischen den Zeilen stehen...

Quoted from "plasmapelz"

Quoted from "MaryMärz"

Ich glaube nach diesem ganzen Spektakel schreibt eh keiner mehr seine Trades hier rein.

Meinetwegen muss das auch niemand. Soll doch jeder mit seinen eigenen Trades glücklich werden, mir nützt es nichts wenn ich die Gewinnserien anderer Leute kenne. Und nein, da ist kein Neid im Spiel .

Was sonst?

Wo und wieviel Nützliches ziehst du dann jeden Tag aus diesem Forum?

Quoted from "MaryMärz"

Ich glaube nach diesem ganzen Spektakel schreibt eh keiner mehr seine Trades hier rein.

Meinetwegen muss das auch niemand. Soll doch jeder mit seinen eigenen Trades glücklich werden, mir nützt es nichts wenn ich die Gewinnserien anderer Leute kenne. Und nein, da ist kein Neid im Spiel .

Quoted from "MaryMärz"

Nur am Rande: Ich bin nach wie vor der Meinung, Börse und die Märkte kann man mit math. Modellen nicht voraussagen.

Es kommt drauf an... es gibt sicher nicht die eine Formel die alles kann, aber es gibt bestimmte Aspekte des Marktgeschehens die sich ganz gut in mathematischen Modellen ausdrücken lassen. Dabei handelt es sich immer um stochastische Modelle auf Basis der Maßtheorie.
Was man mit den Modellen bezweckt ist völlig unterschiedlich. Vielleicht will man ja gar nicht die Zukunft vorhersagen, sondern nur abschätzen wie man zukünftige Trades auf Basis vergangener P/L am besten angeht? Oder optimale Märkte ausfindig machen die als nächstes einen definierten Exploit aufweisen könnten? Es gibt viele Möglichkeiten... Und es gibt eine ganze Industrie die sich genau mit diesen Dingen beschäftigt. Schau mal auf quantcode.com, was die so verdienen...

Quoted from "Perfect Trader"

Danke für die korrekte Anmerkung und sehr große Freude über einen aufmerksamen Leser. Trotzdem verschafft die Tabelle eine gewisse Einsicht über die Wahrscheinlichkeiten ab dem nächsten Trade, insbesondere für die Notwendigkeit extrem hoher Trefferquoten für lange Runs.

Dürfte eine Binomialverteilung sein, mit p = Trefferquote, n = Gesamtzahl der Trades und k = 1,2,3,4,...,50,... <= n Treffer, je nachdem für wieviele man die Wahrscheinlichkeit p(k) haben will. In Excel über BINOMVERT verfügbar.

Quoted from "Perfect Trader"

Ich schrieb allgemein

Also hat Dein ganzes Gschreibsel gar nichts mit den Aufführungen ihrer Gewinn Trades in folge zu tun?
Wäre ein neuer oder andere Thread vielliecht von Vorteil gewesen um solche Missverständnise von vorne herein aus zu räumen.

Quoted from "Perfect Trader"

wenngleich auch mit der relativierenden Klausel "sollte ja wohl"

Deshalb versuche ich meine Sachen immer als Frage zu formulieren,
ist ja kein Bestand der Richtigkeit, sondern nur meine Meinung oder Überlegung.

Quoted from "Perfect Trader"

Wenn das in der Sache Dein Urteil ist,

In welcher Sache?
Hier geht es doch nur um ganz Allgemeine Dinge?

Quoted

Übrigens ist auch reine Prahlsucht ohne Gefake ab einem bestimmten Maß auffällig.

Nach dem Hochmut kommt der Fall
(oder so ähnlich)

Quoted

vielleicht doch mal kurzzeitig auf einer Wellenlänge gelegen haben, könntest Du das ja als Anfang nehmen, öfter auch für Dich nützliche Passagen in meinen Posts zu finden.

ich suche ja immer,
aber bei deinen langen Texten mit so vielen Fremden Wörtern und so vielen Nebensächlichkeiten geht meine Konzentration meist schon beim ersten Drittel stark nach unten.
von daher dauert es meist auch immer länger bis ich auf Deine Texte Antworten kann, da ich Sie meist mehrmals über einige Tage verteilt lesen muss.

Ansonsten glaube ich haben wir öfters wie Du denkst die gleiche Grundeinstellung,
nur Deine Art lässt uns wahrscheinlich niemals Freunde werden.

@ ibelieve

Ich schrieb allgemein "für ganz schwere Fälle", auch jungfrau schrieb keine Namen. Die hast DU hinzugefügt, wenngleich auch mit der relativierenden Klausel "sollte ja wohl". Wenn das in der Sache Dein Urteil ist, kann ich das in diesem Falle bis auf die persönliche Zurechnung zu einer benannten Person durchaus partiell teilen, obwohl ich mich 1) nahezu nie so ausdrücken würde und 2) meine recht genauen Formulierungen schon doch ihren Nutzen haben, daß man mir nicht alles unterschieben kann, was ich nie gesagt habe. (Das beantwortet vielleicht auch Rasputin's Frage, warum ich immer so "komisch" schreibe - es ist selbst bei deutlichen Anmerkungen nahezu immer juristisch einwandfrei und zwar ohne Einzelüberlegung sondern vom grundsätzlichen Stil wie ich immer und alles abfasse, nicht nur in Foren.) Sollten wir - was ich zumindest in den juristisch angreifbaren Deutungen gleich mal vorab in Abrede stelle - vielleicht doch mal kurzzeitig auf einer Wellenlänge gelegen haben, könntest Du das ja als Anfang nehmen, öfter auch für Dich nützliche Passagen in meinen Posts zu finden.

Übrigens ist auch reine Prahlsucht ohne Gefake ab einem bestimmten Maß auffällig. (Zu "auffällig" sagt mir ein befreundeter Psychiater immer "auffällig, noch nicht krankheitswertig". Und ein anderer befreundeter Arzt sagt immer vorsichtig auf die Frage "krankheitswertig", "erstmal untersuchungswürdig".)

Quoted from "wolli"

Nein, uns Außenstehenden ist die Trefferquote der Beiden nicht bekannt - daher maße ich mir auch keine Aussage zu deren Können und Glaubwürdigkeit an. Es ging mir nur um statistische Grundprinzipien.

Ich maße mir auch keine Aussage zu irgend jemanden Aussage an,
nur sage ich das ich keine wahrscheinlichkeitsberechnung anstellen kann die mit großer Wahrscheinlichkeit die Wahrheit trift wenn ich ein duzend Variabelnen nicht kenne.

Die Tabelle dient hier ja wohl als Beweis dafür das sich die beiden in Ärtzliche Behandlung geben sollen.
Und dafür halte ich Sie doch als Beweis was schwach.

Quoted from "Perfect Trader"

oder ersatzweise die schon von jungfrau klar und richtig als notwendig erkannte stark-medizinische Behandlung.

Quoted

dass es relativ leicht ist, ein System mit 99% Trefferquote zu entwickeln - gleichzeitig aber dringend davor gewarnt, es zu traden, da es mit Sicherheit in den Ruin führt:

Ja der liebe Pierre schrieb mal so was in seinem Blog.
Dient für mich aber nur als Beweis dafür das ich über ein System was ich nicht kenne keine Aussage treffen kann.
also kann nur ein genaue Trading Liste darüber Auskunft geben ob die TQ stimmt und man am Ende damit Geld verdienen kann.

Wie genau die Sache von den beiden aufgeführt wurde kann ich leider nicht sagen da ich mir nicht die Mühe gemacht habe das ganze nach zu lesen.

@ Purri

Danke für die korrekte Anmerkung und sehr große Freude über einen aufmerksamen Leser. Trotzdem verschafft die Tabelle eine gewisse Einsicht über die Wahrscheinlichkeiten ab dem nächsten Trade, insbesondere für die Notwendigkeit extrem hoher Trefferquoten für lange Runs. Mit mehr Input-Werten wird das ganze nicht mehr so einfach zweidimensional darstellbar. Natürlich hast Du völlig Recht, daß der numerische Wert einer Wahrscheinlichkeit für einen m-Run-aus-n-Trades wesentlich höher liegen wird, die grundsätzliche Notwendigkeit extrem hoher Trefferquoten aber nicht.

Für weitere Berechnungen, z. B. für den maximal sinnvollen Einsatz nach Kelly o. ä., reichen die beiden Parameter TQ und CRV auch als Input, so daß außer wenn nun der exakte numerische Wert für die von Dir genannten Wahrscheinlichkeiten (und davon abhängige Größen) gefragt ist, die Reduktion der Modellparameter für viele Betrachtungen beibehalten werden kann. Durch die Überlegungen von Kelly und Vince wurde von den verschiedenen möglichen einzelnen Abfolgen der Zeitreihe für die letzlich auch praktisch entscheidende Frage des optimalen Einsatzes durch Aggregierung über alle Fälle abstrahiert.

Wenn ich denn nun nach der berechtigten Kritik unbedingt die Tabellen mit den verlangten Wahrscheinlichkeiten nachliefern soll, mache ich das auf Wunsch auch, obwohl dabei im Prinzip eine ähnliche qualitative Aussage mit anderen Zahlen (eben der Wahrscheinlichkeit für ein anderes betrachtetes Ereignis) herauskommt.

Quoted from "ibelieve"

Quoted from "wolli"

Es gibt nur eine Trefferquote des zugrunde liegenden Systems,

Das System und die Trefferquote von DanielR und Rasputin ist allen bekannt?

Nein, uns Außenstehenden ist die Trefferquote der Beiden nicht bekannt - daher maße ich mir auch keine Aussage zu deren Können und Glaubwürdigkeit an. Es ging mir nur um statistische Grundprinzipien.

Im Übrigen hat einmal ein Buchautor (weiß nicht mehr wer) davon gesprochen, dass es relativ leicht ist, ein System mit 99% Trefferquote zu entwickeln - gleichzeitig aber dringend davor gewarnt, es zu traden, da es mit Sicherheit in den Ruin führt: Er meinte, wenn man z.B. Zufallseinstiege etwa in den DAX vornimmt, nach 1 Punkt im Plus schließt, den SL aber bei Hausnummer 1000 Punkten hat, dann sollte sich diese Trefferquote ausgehen. Das Konto wird aber früher oder später geplättet! (Zahlen ohne Gewähr, da aus meiner (stark geschwächten)Erinnerung.)

Auch das ist nur als theoretischer Hinweis zu verstehen und keinesfalls auf Dan und Ras gemünzt!!!

Quoted from "Perfect Trader"

Wahrscheinlichkeit von Runs
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So kann man das aber bitte nicht rechnen. Laut deiner Tabelle ist die Wahrscheinlichkeit bei einer Trefferquote von 50% genau 50% dass man einen "Run" von 1 Treffer hat.

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kann man aber z.B. sagen, dass ich mit einer Trefferquote fon 50% innerhalb der nächsten 20 Trades einen "run" von einem Treffer haben werde. Innerhalb der nächsten 100 Trades ist es zu 81% wahrscheinlich, dass ich einen Run von 5 Winnern haben werde. Deine Tabelle zeigt 3.1% Wahrscheinlichkeit für 5 Winner innerhalb der nächsten 5 Trades.

Was deine Tabelle zeigt, sind die Wahrscheinlichkeiten, dass man genau jetzt, mit dem nächsten Trade, bei einer Trefferquote von x % ein Run von n Treffern anfängt. Sie sagt aber nichts darüber aus, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Trader innerhalb der nächsten N trades einen Run von n Treffern haben wird. Oder wie (un)wahrscheinlich es ist, dass Daniel während seiner bisherigen Tradingkarriere einen Run von 50 Winnern gebaut hat.