Candletalk

Quoted from "wolli"

Es gibt nur eine Trefferquote des zugrunde liegenden Systems,

Das System und die Trefferquote von DanielR und Rasputin ist allen bekannt?

@ibelieve

Bei einer Wahrscheinlichkeitsverteilung gibt es keine "Dutzenden Unbekannte". Es gibt nur eine Trefferquote des zugrunde liegenden Systems, aus der dann tatsächlich mathematisch unzweifelhaft Wahrscheinlichkeiten für verschiedene Trefferserien berechnet werden können. Wäre dem nicht so, hätten Casinos ein riskantes Geschäftsmodell.

Das im System Dutzende Variablen stecken können, steht ja auf einem anderem Blatt, hat aber mit obiger Aussage nichts zu tun.

Dass auch extrem unwahrscheinliche Ereignisse selten aber doch auftreten können, ist davon unberührt und wird auch nicht in Abrede gestellt. Ein konkretes Beispiel dafür lieferte vor kurzem die Lotterie in Bulgarien (6aus 45), als an 2 Ziehungen hintereinander dieselben Gewinnzahlen (zwar nicht in der gleichen Reihenfolge, aber immerhin von den Zahlen gleich) gezogen wurden. Eine Überprüfung auf Manipulation (dieser Verdacht kam natürlich sofort auf) verlief ergebnislos.

Quoted from "goso"

daher lege ich jedem Trader nahe sich ausführlich und intensiv mit diesen Programmen zu beschäftigen und in weiterer Folge die getätigten Trades zu überprüfen.

Eine genaue Auswertung seiner abgeschlossenen Trades ist alleine schon deshalb sinnvoll um zu schauen ob Sie mit den Backtestergebnissen oder sonstigen wahrscheinlichkeiten über ein stimmt.

Quoted from "Perfect Trader"

Die Excel-Tabelle im Artikel 26122 zeigt, daß behauptete Gewinnserien mit sehr hoher Länge, wie 75 (DanielR) und 54 (Rasputin), extrem unwahrscheinlich sind, wenn nicht sehr exotische Kombinationen von Risiko-Parametern gewählt werden.

An dieser über jeden Zweifel erhabenen, mathematisch unverrückbaren Tatsache

Wie jeder weiss lässt meine Bildung zu wünschen übrig,
von daher habe ich so meine Probleme mit dem Fett gedruckten Satz.
Wahrscheinlich liegt es an meiner Fehldeutung der Worte, aber ich halte den Satz so für nicht haltbar.

" wenn nicht sehr exotische Kombinationen von Risiko-Parametern gewählt werden."
Mit dem Satz schliesst der Verfasser doch schon mal die Richtigkeit seiner vorherigen Aussage aus da Sie unter den Umständen Falsch wäre.

"An dieser über jeden Zweifel erhabenen"
Selbst der Verfasser gibt ja ja ausnahmen an,
es ist eine Wahrscheinlichkeitsberechnung die immer Ausreißer nach oben und unten zu lässt,
(desto Unwahrscheinlicher was wird, desto stärker sollten die Beweisfordrungen werden um der Sache glauben zu schenken)
wie kann eine Wahrscheinlichkeitsbrerchnung mit einem Dutzend unbekannten über jeden Zweifel erhaben sein?

"mathematisch unverrückbaren Tatsache"
wie kann eine Wahrscheinlichkeitsbrerchnung mit einem Dutzend unbekannten eine mathematisch unverrückbaren Tatsache sein?

Quoted from "bo1"

Gratuliere PT, selbst den fast immer stillen Leser Dobi hast nun aktivieren können!

Das ist ne Sache die er in Perfektion gebracht hat...

Quoted from "Dobi"

Quoted from "ibelieve"

Eigentlich ist es mir ja zu viel Kindergarten,
aber

Quoted from "plasmapelz"

Ich wollte mich eigentlich aus der ganzen Diskussion raushalten. Aber

Quoted from "bo1"

Eigentlich wollte ich zu dem ganzen Kasperletheater nicht auch noch meinen Senf zugeben. Aber

Uff, na das nenn ich ja mal Disziplin....

Mit Disziplin oder keiner Disziplin hat mein Posting nichts zu tun. Mein Beitrag bezog sich letztlich nur auf Perfect Trader, der es schafft, fast jeden in wilde Diskussionen zu involvieren, und sei es nur über seine Person.

Gratuliere PT, selbst den fast immer stillen Leser Dobi hast nun indirekt aktivieren können!

Allerdings wäre es vielleicht für mich sinnvoll, nichts mehr zu PT zu schreiben. Das wäre allerdings für mich ein Disziplin-Härtetest.
Zumal er ja m.E. auch immer wieder interessante, sachlich fundierte Postings bringt.

Anmerkung: Ich hatte mich bei goso nur nach dem Lesen seines Artikles für die Fürsprache für Tabellen-Kalkulationen bedankt und erst später gesehen, daß er sich bei mir bedankt hatte. Es war also nicht das Spiel "Wie Du mir, so ich Dir", was ich übrigens grundsätzlich nicht mache.

Ich möchte mich nicht an der Diskussion über die Serien beteiligen, zur Auswertung mit Excel -alternativ Open Office calc- allerding schon. Tabellenkalkulationsprogramme sind ein "mächtiges" Werkzeug, wenn man damit einigermassen umgehen kann, daher lege ich jedem Trader nahe sich ausführlich und intensiv mit diesen Programmen zu beschäftigen und in weiterer Folge die getätigten Trades zu überprüfen.

Die Excel-Tabelle im Artikel 26122 zeigt, daß behauptete Gewinnserien mit sehr hoher Länge, wie 75 (DanielR) und 54 (Rasputin), extrem unwahrscheinlich sind, wenn nicht sehr exotische Kombinationen von Risiko-Parametern gewählt werden.

An dieser über jeden Zweifel erhabenen, mathematisch unverrückbaren Tatsache tut auch MaryMärz's im Grunde richtige Anmerkung im lustigen "Gelbe Karten"-Thread an bei Volkswirten öfter benutzen falschen Formeln nichts, da hier keine fragwürdigen volkswirtschaftlichen Annahmen diskutiert wurden, sondern die reine Wahrscheinlichkeitsrechnung, an der in diesem sehr einfachen Anwendungsfall an der Wahrscheinlichkeits-Aussage zu einem Run nichts aus- oder umdeutbar ist.

Wieso eine Excel-Tabelle sofort den Zorn einiger Dauer-Mißgünstiger auslöst, ist eher deren Problem, da mir Excel im Trading sehr hilft, diverse inkompetente Labereien aber nicht. Mittlerweile gehe ich davon aus, daß Verrisse durch eine bestimmte Autoren-Gruppe ein beinahe sicheres Gütesiegel für einen Artikel sind.

aber?

Ich denke keiner macht nur Gewinntrades, hier ging es um Gewinntrades in Folge.

Also eigentlich mache ich ja nur Gewinntrades, aber...

Quoted from "ibelieve"

Eigentlich ist es mir ja zu viel Kindergarten,
aber

Quoted from "plasmapelz"

Ich wollte mich eigentlich aus der ganzen Diskussion raushalten. Aber

Quoted from "bo1"

Eigentlich wollte ich zu dem ganzen Kasperletheater nicht auch noch meinen Senf zugeben. Aber

Uff, na das nenn ich ja mal Disziplin....

Quoted from "MaryMärz"

Quoted from "Perfect Trader"

Wenn oft in Foren, die ich gerade lese, von Tausenden Nutzern Einer zum aufsteigenden Superstar umgeben von vielen Claqueren wird, obwohl ihn niemand aus der Hochfinanz kennt, ist die Annahme, daß da etwas nicht ganz so ist, wie es im ersten Eindruck erscheinen sollte, zumindest wesentlich naheliegender als das Gegenteil.

Langsam amüsierst du mich

Komm sag, wer ist hier der Star im Candletalk vor dem eindringlich gewarnt werden muss ? Wenn du dich schon so weit aus dem Fenster lehnst, musst du nun auch Ross und Reiter nennen.

Mary

Eigentlich wollte ich zu dem ganzen Kasperletheater nicht auch noch meinen Senf zugeben. Aber die Beiträge der Superperformances sind so lustig und sinnfrei und die Warnung von Perfect Trader so lächerlich - wer bitte schön ist hier ein Superstar? - das ich zwischen Kopfschütteln und köstlichem Amüsement schwankte.

Mal angenommen, die Performances sind real und nicht Demo oder gefakt: Ein Anfänger, der die ersten Male Tennis spielt, ist ja auch niemals so blöd, in Kürze Wimbeldon gewinnen zu wollen.

Ich wollte mich eigentlich aus der ganzen Diskussion raushalten. Aber wieder mal muss ich PT recht geben und sagen dass er den einzig vernünftigen Beitrag zwischen dieser ganzen Selbstbeweihräucherung geschrieben hat, die hier bis dahin abging - angefanden von den ach so tollen Equity Kurven. Jeder der ein gewisses Verständnis von Konzepten wie VaR oder Expected Shortfall hat, wird das verstehen.
In erster Linie ist mir unklar warum sein Beitrag gleich wieder gedisst werden muss. Eine sachliche und fachlich fundierte Darstellung der Risiken (die bis dahin hier auch noch in den Himmel gelobhudelt wurden) sollte eher Anlass zum Nachdenken geben.

Quoted from "oldschuren"

Quoted

Vielleicht doch alles nur Theoretisches Geschwätz ohne Praktische Erfahrung?

Ich für mein Teil kann gut darauf verzichten... Diese ganzen Sticheleien nicht mehr lesen zu "müssen" ist ein richtiger Segen. Find es traurig, dass ich sowas mal zugeben muß...

Ein Forum wo ich nur 80% der Beiträge sehe und lese ist für mich nicht lesenswert.

Entweder man kommt auf einen halbwegs gemeinsamen Nenner mit dem alle leben können,
oder eine Seite wird auf kurz oder lang verschwinden.

Wo bei ja eigentlich nicht das "was geschrieben wird" das Problem ist,
sondern das "wie es geschrieben wird" immer wieder den ärger auslöst.

Aber es hat zumindest einen gewisssen Unterhaltungswert und ich kann ab und an mal immer wieder nach neuen Fremdwörtern Googeln,
vielleicht werde ich ja dann in 200 Jahren auch ein Wissender.

Quoted

Vielleicht doch alles nur Theoretisches Geschwätz ohne Praktische Erfahrung?

Ich für mein Teil kann gut darauf verzichten... Diese ganzen Sticheleien nicht mehr lesen zu "müssen" ist ein richtiger Segen. Find es traurig, dass ich sowas mal zugeben muß...

Quoted from "MaryMärz"

Komm sag,

Eigentlich ist es mir ja zu viel Kindergarten,
aber hat er je mal irgend wo auch ein Ende seiner Geschichten erzählt?

Er spricht von einfachen 3 Zeilern,
und selbst wenn die Leute nachfragen denen er es zutraut kommt von Ihm keine wirkliche Lösung.

Vielleicht doch alles nur Theoretisches Geschwätz ohne Praktische Erfahrung?

Für lange Runs ist selbst bei exorbitant hohen TQ die Wahrscheinlichkeit sehr gering.

Interessantere Aufschlüsse würden weitere Risiko-Parameter bringen, mit denen das Resultat erreicht wurde. Bei geringen Einsätzen mit riesigen SL-Pipwerten oder ganz ohne SL sind TQ nahe 100 % ohne Weiteres möglich, da sich dann die meisten "Schwarzen Schwäne" noch vor der Konto-Plättung aufheben. Da muß dann für eine sachgerechte Risiko-Rechnung die MAE im Verhältnis zum Profit hinzugezogen werden. Kommt es nur auf eine hohe TQ an, können zwischenzeitliche Drawdowns für eine oberflächliche Abrechnung je nach benutzter Auswertungs-Logik auch hinter Trade-Auf und -Abstockungen verborgen bleiben.

Kommen solche Zock-Faktoren hinzu, wie sie auch schon dargestellt wurden, sind bei aller imposanten Ansicht eines möglicherweise wirklich mal erzielten Gewinnes einige Risiko-Parameter (wie z. B. das Risk of Ruin) in einem grottenschlechten Bereich.

Ansonsten soll es ja auch Software geben, die im "Backtest" fehlerhafterweise Zukunftsbezüge programmieren läßt und die dann natürlich immer richtig liegt. Und ganz ohne geht es mit ein wenig Excel-Vorbereitung und einer Bildbearbeitungs-Software, wobei manche sogar automatisierbar ist. Dabei möchte ich ganz klar zwischen der objektiv richtigen Existenzaussage zu einer Software und ihrem weder beweisbaren noch überhaupt naheliegendem Einsatz unterscheiden.

Bevor nun wieder Ertappte und Unbedarfte was von typisch deutscher/typisch akademischer/typisch Loser/typisch ... dahergeifern, sei mal angemerkt, daß die simple beigefügte Excel-Tabelle einige objektive mathematische Grenzen zeigt. Bei den genannten Run-Längen sind schon System-TQ notwendig, die selbst die berühmte Kristallkugel in den Schatten stellen würden.

Wenn oft in Foren, die ich gerade lese, von Tausenden Nutzern Einer zum aufsteigenden Superstar umgeben von vielen Claqueren wird, obwohl ihn niemand aus der Hochfinanz kennt, ist die Annahme, daß da etwas nicht ganz so ist, wie es im ersten Eindruck erscheinen sollte, zumindest wesentlich naheliegender als das Gegenteil.

Wenn etwas vom Schulmeister geschrieben wurde, würde ich mich allenfalls darum schämen, nicht mehr die althergebrachten und wirksamen Erziehungsmethoden für ganz schwere Fälle anwenden zu können - oder ersatzweise die schon von jungfrau klar und richtig als notwendig erkannte stark-medizinische Behandlung. Wenn etwas von zu ignorierender Verbohrtheit geschrieben wurde, habe zumindest ich einen ausreichenden Horizont, alle Ursachen eines Phänomens einzubeziehen, eben auch die, daß es sich um eine hochgradig unausgewogene Darstellung oder auch eine (mutwillige oder unbewußte) Täuschung handelt. Und Viele täten besser sowohl im Trading als auch im Hauptjob mal ein paar Excel-Tabellen (oder andere sinnvolle Software-Auswertungen) aufzustellen, die der Realität näher bringen, statt einen (sich subjektiv möglicherweise sogar gediegen anfühlenden) Abstand von nützlicher Software-Nutzung als Möchtegern-Sternchen-Allüre zu pflegen.

@lemmi
du kannst trader A nicht einem trader B oder C gleichsetzen. Du urteilst meiner Meinung nach vorschnell und in deinem Schreibstil erkenne ich gewollte Agressivität bzw. Provokation. Nunja, egal. Und was und wie du tradest kann ich nicht beurteilen. Vielleicht solltest du auch nebenberuflich traden um dadurch etwas lockerer heranzugehen.

Was wichtiges: ich selbst und sicher viele andere gelangen zum Tradinggrundwissen ausschließlich durch das Internet. Kein Mentor o.a. - einfach nur lesen im Internet, alles was öffentlich zugänglich ist. Auch findet kein Face to Face Erfahrungsaustausch mit anderen Tradern im realen Leben statt. Da kann es doch - neben Begleiterscheinungen wie Familie und Führungsposition bei der Arbeit - denkbar sein, dass der Vertrauensbildungs- und Willensprozess zum Vollzeittrading etwas länger dauert!? (das war jetzt nur "ein" Grund)

ps: ich hab noch einmal nachgeschaut ... und tatsächlich, die letzten Trades waren alle nur Glück. Deshalb bin ich erstmal im Off beende das Thema für mich.

@hintman
geht klar.

grüße
dan