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Quoted from "Termin-Trader"

Auszug aus unserem Forum

Quoted

Hallo,
TerminTrader versteht sich als neutrale Plattfrom für Trader. Neutralität bedeutet für uns Anbieterneutralität, jedoch nicht, dass wir bestimmten Anbietern überhaupt keine Plattform bieten. ....
Nach dem Webinar kann sich jeder seine eigene Meinung bilden! Wir sind alles erwachsene Menschen und niemand wird gezwungen ein Konto bei einem bestimmten Broker zu eröffnen oder Signale des "Forex-Millionärs" zu abonnieren.

Viele Grüße,

Wers nicht begreift, lässt es einfach sein ;-)
Was ist ehrlicher, ein Werbebanner offen auf auf der Seite und dazu stehen, oder von hnten durch die kalte Küche locken?
TerminTrader

Der einzige, der hier was nicht begreift bist du lieber bruno! Keiner neidet dir generell Werbeeinnahmen oder sonstiges Zeug!

Aber!
Es geht darum, dass dein 2 Stündiges Webinar vollkommen sinnfrei ist!!!! Es hat keinerlei Aussagekraft für eine Meinungsbildung!
Du vertreibst etwas als Meinungsbildung, das aber ein reines Kaspertheater ist!
Kann mir mal einer verraten warum der bruno das nicht kapiert?
Oder will er es nicht kapieren?
Und macht er doch hintenrum durch die kalte Küche, wie er selber es oben nennt ein muffiges Werbegeschäft?

Auszug aus unserem Forum

Quoted

Hallo,

TerminTrader versteht sich als neutrale Plattfrom für Trader. Neutralität bedeutet für uns Anbieterneutralität, jedoch nicht, dass wir bestimmten Anbietern überhaupt keine Plattform bieten. Vielmehr soll dem ganzen bunten Spektrum der Börsenwelt eine Plattform ohne Verzerrungen gegeben werden. Ein Mangel an Neutralität wäre es doch eher, wenn wir hier nur bestimmte Anbieter zu Wort kommen lassen würden.
Das Webinar mit Patrick Hahn ist doch klar umschrieben:
"Automatischer Handel mit X-Trade Brokers"
Das es in dem Webinar um Trading mit X-TB geht, sollte daher jedem Teilnehmer klar sein.

Neutralität bedeutet für uns übrigens auch, dass dieser Thread hier bestehen bleibt - da auch Du wie jeder andere seine sachliche Meinung äußern kann. Du darfst hier Anbieter kritisieren (auch wenn diese möglicherweise Werbekunden von uns sind) und die Anbieter dürfen sich hier vorstellen und auf Deine Kritik antworten.
Ein anderes Beispiel ist sicher auch das am Freitag stattfindende Webinar mit "Forex-Millionär" Kay Brendel. Hier wurde in anderen Foren heftigst diskutiert, ob das denn unseriös wäre uswusf.
Nach dem Webinar kann sich jeder seine eigene Meinung bilden! Wir sind alles erwachsene Menschen und niemand wird gezwungen ein Konto bei einem bestimmten Broker zu eröffnen oder Signale des "Forex-Millionärs" zu abonnieren.

Viele Grüße,

Wers nicht begreift, lässt es einfach sein ;-)

Klar, bei Tom Next gibts keine Werbung .... halt mal auf "Favoriten" klicken.
Was ist ehrlicher, ein Werbebanner offen auf auf der Seite und dazu stehen, oder von hnten durch die kalte Küche locken?

Bitte zum Webinar mit Kay NICHT mehr anmelden ;-)

TerminTrader

wird schon beim Trading gedopt. würde als sponsor/werbepartner... Abstand von sowas nehmen wollen.

Schade, dass Kay ein Faker ist.

Seine Web-Site inklusive täglichem Video ist unterhaltsam gemacht, sonst hätte ich es mir öfter als zweimal angesehen.

Von Tradern wie goso, MaryMärz, Xaron, Perfect Trader, kimba, wolli und noch einigen mehr würde ich mir sehr gerne regelmäßig die neuesten Videos angucken.

Aber echte Trader haben wohl keine Lust auf solch ein Theater.

Bruno, ich fands anfangs gut mit der Einladung zum Webinar, aber nachdem sich herausstellt, dass ihr nur das Kaspertheater ungestützt,
euch egal ist, ob der typ ein fake ist oder nicht... es keinen Sinn macht mit 2 Stündchen etwas seriös herauszufinden... usw. usw. bist du für mich auch wieder der Webefuzzi, der immer so leicht durchschimmerte bei dir... und dir immer wieder vorgeworfen wurde...
Lass dir die echten Kontoauszüge zeigen, oder blase das Kaspertheater-Webinar ab! Zu der Ansicht kommt wohl jeder so langsam, aber sicher.

@ TT

Die Links gehen alle zu tom-next.com und diese Seite ist völlig werbefrei.

Quoted from "Perfect Trader"

Daß man sich mit der Teilnahme an seinem Forum selber in hohem Maße diskreditiert, war kritisch mitdenkenden Menschen schon vorher klar(1, 2).

Ansonsten bringt es folgende Gesamt-Einschätzung kurz und bündig auf den Punkt

Und schon wieder links zu einer Seite, die nun noch stärker vom Millionärs - Hype profitiert.
Sollten dem Kay alle dankbar sein ;-)

Und natürlich fallen keinem die links auf, welche direkt zu ein paar ausgewählten Brokern verweisen ... tzzzz...
Wenn Zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht das Selbe, nicht wahr?

Termin-Trader

Sein eigenes Forum zu zerstören, hat schon eine neue Qualität an Mißachtung seines Publikums, welches sich bei der Formulierung seiner Beiträge bestimmt einige Mühe gab. Die grundsätzliche Mißachtung war ja schon durch das unverantwortliche Gepushe für irgendwelche Drittwelt-Klitschen mit der Anstachelung der Gier mit dem Schlagwort 'Millionär' gegeben. Soviel also mal zum Thema 'Kay, der sympathische Junge', der (für verständige Menschen leichtestens erkennbar) sein Publikum von Anfang an eiskalt verhöhnt und zum umfeldmäßig ungeschickt und fachlich inkompetent eingefädelten Provisions-Schinden mißbraucht.

Daß man sich mit der Teilnahme an seinem Forum selber in hohem Maße diskreditiert, war kritisch mitdenkenden Menschen schon vorher klar(1, 2).

Ansonsten bringt es folgende Gesamt-Einschätzung kurz und bündig auf den Punkt.

Übrigens bezeichnet er seinen neuen Anbieter nun sogar selber als Sponsor.

An alle normal-denkenden Menschen sei mal gefragt, wieso ein erfolgreicher Trader (also nicht unbedingt Kay als Promotion-Partner) einen OTC-Anbieter in Panama wählen sollte, wo seine Fähigkeiten doch bei jedem anderen Dienstleister genau so oder eher noch besser tragen würden? Verdient nicht ein Anbieter, der so linke Werbung machen läßt, viel eher klare Ablehnung?

Noch können Alle, die sich zu voreilig um eine enge, unkritische Nähe zu Kay geradezu gerissen haben, der ganzen Show von sich aus ihre Unterstützung entziehen. Je später sie das machen, desto größer wird die Häme sein, wenn das absolut sicher vorhersehbare totale Aus für die Show kommt. Kay wird dann seine nicht im Trading liegenden Ziele zumindest teilweise erreicht haben, für seine Lemminge bleibt nur nur der gesammelte Spott pur.

Quoted from "archie"

"Lämminge" = belämmert

Auch ein Schäferstündchen kann belämmert sein!

...und kann eine Menge Kurzweil bieten ;-)

Termin-Trader

"Lämminge" = belämmert

Auch ein Schäferstündchen kann belämmert sein!

Ich hoffe dass jetzt wirklich keiner mehr so einem Unsinn Glauben schenkt.

Atlantis hier hat es ziemlich gut auf den Punkt gebracht:

http://www.aktiencheck-forum.com/allerwe…ionaer-t350.htm

Mich würde übrigens mal interessieren, wie viele Lämminge dem Typen immer noch ernstaft Glauben schenken.

Hat das Ansehen von Termintrader.com schon gelitten durch Kay?
Von Web of Trust wird es nun schon als Spam kategorisiert.
Sehe ich das erste Mal. Vor ein paar Tagen war das noch nicht so.

Bei soviel offenbaren Verbesserungs-Möglichkeiten gebe ich gleich mal neue Gewinnziele aus, die kein Problem sein sollten, wenn schon ohne echtes Verständnis mal locker die Million gemacht wird. Für einen Profi , der dann richtig durchblickt, ist das Pille-Palle . Schließlich reden wir in der Finanzkrise ja heute nur noch über Miliarden und Billionen (und die sogar wöchentlich).

Zum schnellen Überblick über die "Aktivitäten" hier die Tagesverläufe des gerade benutzten Hebel jeweils für einen "Trading"-Monat. Die Zeitzone ist die gleiche wie in den "Statements". Im Zip-File sind die Bilder für jeden einzelnen Tag in größerer Darstellung, damit man sie besser sehen kann.

Ohne sich weiter damit zu beschäftigen, fällt erstmal sofort auf, daß die "Trading-Aktivitäten" nur sporadisch stattfinden, wohingegen bei einer wirklich ernsthaften Verfolgung eines hohen Gewinnes wesentlich mehr Zielstrebigkeit an den Tag gelegt würde. Stattdessen wird hier zu willkürlichen Zeiten irgendwas gemacht.

Ebenso fallen unterschiedliche "Trading"-Stile und sehr ungleichmäßiges MM auf. Es ist völlig unwesentlich, ob es hier um echte Trades oder einen Fake geht. Im Falle eines Fakes wäre er handwerklich sehr schlecht gemacht, im Falle echter Trades wären sie zu unqualifiziert, um damit eine gute Position an den Märkten einnnehmen zu können.

Egal, ob echt getradet wird oder das Ganze nur gespielt wird, bevor man eine Show dieses Ausmaßes durchführt, sollte man wenigstens in etwa wissen, worauf es überhaupt ankommt. Kontinuität gehört bestimmt dazu, die hier aber ganz schlecht wegkommt.

Quoted from "Perfect Trader"

Der Verlust des Einsatzes bezog sich auf den Ausstieg aus einer Hand im Vergleich mit einem Trade.

Bei dem Vergleich 1 Trade = 1 Hand hast Du natürlich recht.
Aber wie schon gesagt, ich finde es sinnvoller einen Trade mit einem Buy-In zu vergleichen und nicht mit einer Hand - sowohl bei Turnieren als auch bei Cash-Games. Eine Hand deckt bei weiten nicht alle mit einem Trade vergleichbaren Eigenschaften ab. Z.B. zahlt man die Blinds/Ante auch wenn man nichts hat.. wenn man beim Trading kein Setup hat, dann "zahlt" man auch nichts. Außerdem kann man bei einer Hand im Vornherein nie sagen wieviel man im Verlustfall effektiv verliert, da die Gegner immer raisen können. Bei einem Trade kann man das von vornherein festlegen, so wie auch mit einem Buy-In.

Quoted from "Perfect Trader"

Kurs-Zeitreihen haben insbesondere (auch nach Detrending, Logarithmieren, Differenzbildung, Ausreißer korrigieren oder welchen üblichen Zubereitungen sonst noch) keine Gleich- oder Normal-Verteilung, wenn eine Untersuchungs-Methodik genutzt wird, die die Fülle der Daten ausschöpft.

Deswegen werden auch die Invarianten herangezogen. Bei linearen Instrumenten wie Aktien und FX sind das die logarithmischen Returns. In Trend-Konditionen wird die Verteilung dieser Invarianten an einer Seite ein breiteres Ende haben, und damit ist sie nicht mehr stabil (es gibt nicht allzu viele stabile Verteilungen). Allerdings lassen sich nur stabile Verteilungen in die Zukunft projizieren, welche wiederum als Folge eines Equillibriums entstehen (= Seitwärtsbewegung) und durch verschiedene Ereignisse gestört werden (= Ausbrüche). Es gibt interessante Ansätze, dieses Spiel zwischen Equillibrium und Schock zu modellieren, ein Framework dafür ist z.B. Dynare. Diese Modelle könnten dann wiederum für Monte-Carlo Simulationen dienen, die eine "Vorhersage" mit bestimmten statistischen Parametern liefern, aber die Aussagekraft wird auch bei kaum mehr als 10% liegen... trotzdem ist es die einzig sinnvolle Modellierung die ich mir jetzt grade vorstellen könnte (was nicht heißen soll dass es noch mehr gibt ).

@ plasmapelz

Die Übertragung ist nicht sachgerecht, da die Margin mit dem Einsatz gleichgesetzt wird. Der Einsatz ist aber der Verlust bis zum Stop (so es denn wenigstens mental überhaupt einen ordentlich bezifferten Stop gibt, was bei Kay aber nicht der Fall ist) und hat mit der Margin überhaupt nichts zu tun. Sie kann im Trading mit gering gehebelten Postionen auch beim fachgerechten Trading um ein Mehrfaches überschritten werden und im Handel mit hochgehebelten Postionen sollte die Ausschöpfung über eine ganze Größenordnung kleiner sein als die maximal mögliche Margin-Nutzung, im Falle eines Margin-Calls kann insbesondere mehr Geld gefordert werden als das ursprüngliche Kapital betrug.

Ich bezog mich implizit schon auf auf Cash-Games als der ursprünglichsten Form, unmittelbar pro Hand Geld verdienen zu wollen, bei denen die Aussage naturlich ganz besonders stimmt. Es ist bloß mit dem verlorenen Einsatz beim Ausstieg durch Passen nicht der gesamte Chip-Stack gemeint, sondern der in einer Hand (vergleichbar mit einem Trade) bereits in den Pot eingezahlte Betrag.

Das fortlaufende Beobachten des Marktes ist zwar richtig, bringt aber (bis auf den seltenen Fall nur Margin-finanzierter Options-Prämien) nie die Situation, daß man den getätigten (bis zum status quo gerechneten) Einsatz verliert und damit schlechter steht, wenn man nicht mehr Geld nachlegt. Es gilt das Bonmot: Der einzige gute Rat von Deinem Broker ist der Margin-Call. Der spielt aber im Handel mit CFD und FX sowieso allenfalls eine Rolle, wenn nach einer Störung die Kurse weit weggelaufen sind, um Schadenersatz für eine dann schon geschlossene Position nachzuleisten, da der Anbieter die Postionen von sich aus automatisch schließt.

Obwohl bei solchen Störungen die wahre Ursache ein schweres Versage des Anbieters ist, behalten sich die meisten Anbieter diesen Schadenersatz beim Kunden über eine perverse Verdrehung in den AGB ganz ausdrücklich vor, indem sie dem Kunden keineswegs das Recht zubilligen, jederzeit zu handeln, sondern auch bei höchstgehebelten Instrumenten so tun, als ob der Kunde für die Ewigkeit kaufen würde (wie Warren Buffet aus der Sicht eines Investors, aber für einen Kurzfrist-Hebel-Trader unzutreffend sagt: Was man nicht 10 Jahre halten will, sollte man auch nicht für 10 Sekunden wollen.) und sie (obwohl sie als der OTC-Anbieter der einzige Handelspartner überhaupt sind) zu einem ihnen genehmen Zeitpunkt zurückkaufen - oder nach völligem Belieben eben auch nicht. Die meisten in Raffgier verblendeten Kleinst-Möchtegern-Spekulanten gehen in der im Fall der Fälle völlig irrigen Annahme aus, ein juristisch verbrieftes Recht auf kontinuierlichen Handel zu haben.

Daher möchte ich noch einen weiteren wichtigen, ursprünglich nicht erwähnten Unterschied zwischen Pokern und dem OTC-Handel nachschieben:

• Im Pokern spielt der Spieler gegen bis auf ihre differierenden persönlichen Skills gleichberechtigte Partner, im OTC-Markt spielt der Trader gegen eine ihm juristisch, technisch, daten- und wissensmäßig überlegene Gegenseite und die Annahme, daß er in diesem Spiel der Clevere ist, zeugt von absoluter Realitätsverkenung, da auf Anbieter-Seite die Raffgier nach bestem state-of-the-art perfektioniert und automatisiert wurde in einem Maß, welches sich selbst ein versierter privater Trader kaum vorstellen kann.

Beim Ausstieg aus linearen Instrumenten realisiert man nur den Buchwert des status quo und kann (und sollte) auf die Erfüllung eines (drohenden) Margin Calls in jedem Fall verzichten, da alles bis zum status quo bereits Geschehene sunk-costs sind, die man nicht mehr verringern kann. Nur bei Margin-finanzierten Optionen könnte in seltenen Fällen der Verlust durch eine falsche Richtung der Kurs-Entwicklung entstanden sein, aber die implizite Volatilität am Entry günstiger. Daher gibt es dort die (hier, bei CFD und FX aber keinesfalls einzubeziehende) Ausnahme, daß ein Nachschießen sinnvoll sein könnte, um den im neuen Entscheidungszeitpunkt den ursprünglich vorhandenen Einkaufsvorteil bei der Volatilität nicht zu verlieren, wobei ich aber mal (ohne Nachzurechnen) davon ausgehe, daß auch solche Fälle rechnerisch so extrem neben ordentlichem RM/MM liegen, daß sie kaum jemals auftreten sollten.

Der Verlust des Einsatzes bezog sich auf den Ausstieg aus einer Hand im Vergleich mit einem Trade.

Trend-Eigenschaften sind u. a. mittels Hurst-Exponent quantifizierbar. Auch ansonsten gibt es zwischen den Eigenschaften der Zufalls-Prozesse diverse Unterschiede. Kurs-Zeitreihen haben insbesondere (auch nach Detrending, Logarithmieren, Differenzbildung, Ausreißer korrigieren oder welchen üblichen Zubereitungen sonst noch) keine Gleich- oder Normal-Verteilung, wenn eine Untersuchungs-Methodik genutzt wird, die die Fülle der Daten ausschöpft. Wenn vorher zu stark reduziert wird, kommen bei jeder Untersuchung wenig aussagekräftige Daten heraus, die keine Trennung unterschiedlicher Prozeß-Eigenschaften erlauben.

Meine Aussagen waren auch nach einer Review auf Deine Hinweise richtig und müssen nicht korrigiert werden, was ich bei einem (hier nicht vorliegendem) Fehler übrigens sofort tun würde.

@ DickT

Danke, daß Du das schon klargestellt hast.

@ plasmapelz

Das mit der Bankroll bei Turnieren ist nach dem strengen Niederstwert-Prinzip richtig. Für eine (kaum machbare) Ermittlung des korrekten status-quo müßte man die im Verhältnis zu allen Spielern an allen Tischen aktuell vorliegenden Schätzungen auf die Wahrscheinlichkeit eines Gewinn-Anteiles einbeziehen. Das sieht man am Besten, wenn man das Heads-Up am Final Table betrachtet, welches, wenn auch noch nicht ausbezahlt, schon den sicheren zweiten Platz bedeutet.

@ plasmapelz, TT, Mihcat

Es ist richtig, daß aus den statistischen Eigenschaften keineswegs die einfache Verwertbarkeit folgt. Ohne das Vorliegen bestimmter statistischer Eigenschaften wäre Traden im Mittel allerdings vollkommen sinnlos.

Quoted from "Termin-Trader"

Quoted from "plasmapelz"

Die Interaktionen am Markt sind zwar in ihrer Natur nicht zufällig, aber durch die Komplexität der Einflüsse müssen sie als zufällig angenommen werden. Ich glaube nicht, dass Trend-Eigenschaften statistisch messbar sind - im Rückblick sieht das zwar immer so aus, aber Trends können jederzeit entstehen und wieder zuende sein und sind eine Folge der kombinierten Psychologie aller Marktteilnehmer.

Das Zitat von Plasmapelz sollte in die Basics. Zwei Sätze die es auf den Punkt bringen.

@ Stadinski

Was genau soll aus den DNS-Auszügen aus Post 158 folgen?