Candletalk

Nachdem trash anscheinend in Excel in Kombination mit MT4 fit ist habe ich da auch gleich eine Frage: Ist es möglich den Vortagesclose irgendwie nach Excel zu bringen?

ATR ist im EA auf Wert 14 gesetzt. Um auf einen anderen Wert zu ändern, einfach den EA über den Meta Editor aufrufen, iATR suchen und 14 in .. deiner Wahl umwandeln und dann kompilieren oder compile.

EDIT: Der EA ist nicht von mir erstellt worden

Quoted from "goso"

Quoted from "Fisch"

Da fällt mir gleich die nächste Frage ein. Gibt es eine Möglichkeit den Wert eines Indikators in MT4 (konkret ATR(14) vom Daily) über DDE in Excel zu übergeben?

Meines Wissens nicht, leider sind nur die Kurse per DDE exportierbar.

Mit folgendem EA (kopieren nach C:\Programme\Fisch's_MT4_Ordner\experts) kannst du Indikatoren Werte nach CSV exportieren, welche du dann wieder nach Excel importieren kannst. Aktuell schreibt er Daten für deine Paare EURUSD und EURJPY. Den CSV File findest du unter \experts\files (nur Daily aktiviert).

Kannst aber auch für andere Timeframes aktivieren, indem du jeweils // vor case entfernst und dann kompilierst im Meta Editor.




Wenn du noch andere Paare tracken willst, dann die Zahl hinter SymbolArray erhöhen und das jeweilige Paar hinzufügen.

Quoted from "Fisch"

Da fällt mir gleich die nächste Frage ein. Gibt es eine Möglichkeit den Wert eines Indikators in MT4 (konkret ATR(14) vom Daily) über DDE in Excel zu übergeben?

Meines Wissens nicht, leider sind nur die Kurse per DDE exportierbar.

Super! "Wechseln" hat geklappt!


Danke für die schnelle Hilfe!

Ja was will ich machen? Nachdem ich gestern das Wormstall Seminar auf Termintrader hörte, erinnerte ich mich an ein altes nie realisiertes Projekt für EOD-handel mit Steuerung der Positionen nach dem Konto. Dafür brauche ich möglichst automatische Kurse in Excel, damit ich für laufende Positionen P/L und Risiko vom Konto etc. automatisch berechnen kann.

Da fällt mir gleich die nächste Frage ein. Gibt es eine Möglichkeit den Wert eines Indikators in MT4 (konkret ATR(14) vom Daily) über DDE in Excel zu übergeben?

Jedenfalls will ich das Projekt nutzen um endlich mit Excel überdas Grundlagenwissen hinauszukommen. Eine Funktion habe ich schon wieder gelernt. Thx.

Quoted from "retep"

Wenn in Kolonne C original DDE Daten liegen, frage ich mich wieso bei EURJPY ein Trennzeichen vorhanden ist, bei EURUSD aber nicht?????
Ziemlich unlogisch!

Wenn eine Zahl vor dem "." steht, wird im Deutschen Format daraus 13550. Punkt = Tausendertrennzeichen.
Kommen noch Pipettes dazu, wird daraus z.b. 135508.

In Zelle E9 steht bei Fisch =C9/10000, deshalb dann 1,355.

Bei mehreren Zahlen vor dem "." kann Excel dt. dann nichts mit anfangen.

Wenn in Kolonne C original DDE Daten liegen, frage ich mich wieso bei EURJPY ein Trennzeichen vorhanden ist, bei EURUSD aber nicht?????
Ziemlich unlogisch!

Purri war schneller.

@Fisch, wie es aussieht, hast du dt. Kommaformat eingestellt.

Probiere mal Folgendes



obige Formel in eine dir beliebige freie Zelle einfügen, dann sollte der Punkt von EURYEN in ein dt.Komma umgewandelt werden.
Oder du änderst in den Excel Optionen unter "Erweitert" das Dezimaltrennzeichen in "." und das Tausendertrennzeichen in ","

Ansonsten lade mal die Datei hoch und ich schaue mal schnell nach.

Was du auch probieren kannst, ist in Excel den Punkt mit einem Komma zu ersetzen, z.B.:

=SUBSTITUTE(B12;".";",") * 1

'Substitute' ersetzt einen Text in einer Zelle mit einem anderen. Das ist allerdings der Syntax der englischen Excel-Version, weiss nicht wies auf deutsch funktioniert(F1 gibt sicher Auskunft). Die Multipliaktion mit 1 verwandelt die Zelle dann von Text auf Zahl.

ich vermute mal, bei den zahlenformaten auf benutzerdefiniert gehen und so wie im bild eingeben.

Sieht nach einem Problem mit dem Dezimal-Trennzeichen aus ('.' vs ','). Der DDE-Link scheint einen Punkt als Trennzeichen zu verwenden - was Excel mit deutscher Ländereinstellung als Text und nicht als Zahl verarbeitet.

Du könntest versuchen, unter Systemsteuerung -> Regional- und Spracheinstellungen auf EN-US umzustellen und schauen, obs funktioniert (oder nur das Dezimaltrennzeichen auf Punkt umstellen, geht auch irgendwie).

Die bessere Lösung wäre allerdings den DDE-Link so umzuschreiben/konfigurieren, dass er das Komma als Trennzeichen verwendet.

@ Fisch

Kann Dir da nicht weiterhelfen, da auch Anfänger mit Excel. Aber was hast Du denn vor, was willst Du bauen?

hast du es schon mit der zellenformatierung versucht?

Ich habe da mal ein Problem. Bin in Excel noch Anfänger.
Also ich habe in Excel die Kurse von MT4 über DDE eingebunden.
Siehe Bild 1 und 2. Wie man sieht sind die Formate der gelieferten Werte unterschiedlich.



Warum kann ich nicht mit EURJPY weiterrechnen?
Mit dem EURUSD geht es? Muss ich den EURJPY Wert umwandeln? Und wenn ja wie? Oder mache ich etwas anderes falsch?

Die empirische Verteilungs-Funktion (wie auch die Dichte-Funktion), die man ex post aus realen Meßwerten schätzen möchte, ist inhaltlich nicht das Gleiche wie die ex ante bekannte theoretisch angenommene Verteilung.

Erst recht unterscheidet sich die einfache Darstellung der glatten Kurve der theoretischen Funktion auf Grund einer geschlossenen analytischen Formel in der Berechnung einer empirischen Funktion mit "Verteilung der Wahrscheinlichkeitsmasse" von den Meßpunkten zu einer vollständigen Kurve mit Schätzkernen.

Die Vorwärtsberechnung ist auch in Excel mit NORMVERT() & Co. kein Problem.

Geogebra ist ein sehr schönes Programm, bei dem man Grafiken sogar zur Szenario-Analyse oder Demonstration animieren kann. Man kann die Resultate auch ins Netz stellen, da das Programm lauffähige Applets erzeugt.

Einfache Geogebra-Anwendungen gehen extrem schnell in wenigen Minuten zu erstellen, didaktisch ausgereifte und optisch impressive brauchen aber auch einige Zeit (bis zu Stunden), bis sie fertig sind.

Vieles, was mit einfachen Funktions-Kurven beschreibbar ist, gelingt mit Geogebra mit am besten. Bei manchen Diagrammen besteht aber Nachholebedarf. Ebenso ist die Liste der elementaren Funktionen nicht erschöpfend, ebenso die API-Möglichkeiten etc., etc.

Ich hätte hier gerne schon vor Jahren mal animierbare Szenarien verlinkt, aber der Wermutstropfen war, daß das heruntergeladene Applet sich mit einem Tastendruck in den Modus voller Funktionalität der Entwurfsoberfläche (inkl. lokalem File-System-Zugriff) umschalten läßt. Daher braucht es bei jedem Download per Sicherheitsbox die Erlaubnis, Applets des Anbieters installieren zu dürfen, die viele Nutzer aus guten Gründen wohl nicht erteilen würden.

Das ging bei den eben angegeben Beispielen ohne Problem, wobei ich jetzt aber nicht untersuchen möchte, ob das an meiner Installation liegt, wo auch ein Geogebra drauf ist, bzw. mal dem Applet voller Access erlaubt wurde, oder die Einschränkung mittlerweile behoben wurde, da für meine Zwecke Geogebra in der Regel nicht ausreicht.

Beim angestrebten Haupt-Einsatzgebiet im Schulbereich ist das keine große Einschränkung, bei freien Web-Darstellungen schon. Da der Autor der Software wegen ihrer tollen Funktionalität ein extrem gefragter Mann ist und Tausende Änderungs-/Erweiterungs-Wünsche an ihn herangetragen werden, kann nur ein geringer Teil dieser Wünsche abgearbeitet werden. Leider tendiert eine solche Software mit zunehmender Funktionalität auch deutlich unhandlicher und schlechter in der Lernkurve zu werden und sich dann zunehmend nicht mehr klar von komplexeren Mathematik-Produkten (wie z. B. Mathematica, von dem es mittlerweile mit 300 € sogar eine erschwingliche Home-Lizenz gibt) absetzen kann.

Statische Screenshots, in denen ich mal Geogebra für einen ganz einfachen Fall benutzt habe, aber vorher die Animations-Möglichkeiten für eine grafische Zielwertsuche nutzte, sind z. B. die Diagramme in diesem Post zur Existenz einer rechnerischen Rendite.

Für alle Lehrer naturwissenschaftlicher Fächer halte ich Geogebra für ein einigermaßenes must-have, natürlich auch für ihre Schüler.

Hat zwar nichts mit Excel zu tun, aber mit Verteilungsdichte.
Ich bin vorhin im Netz auf folgende Freeware gestoßen http://www.geogebra.org/cms/index.php?op…id=71&Itemid=55

Damit ließe sich das scheinbar auch plotten http://www.geogebra.org/de/examples/norm…verteilung.html

Kennst du das Programm?

Wer sich mit der Excel-Lösung zufrieden geben will, geht wie in den angehängten Bildern vor.

Gleichzeitig sieht man auch die Auswirkungen der Abweichungen von der sauberen statistischen Arbeitsweise:

Das Histogramm zeigt nur genau an den Stellen der Meßwerte überhaupt etwas an, nicht jedoch in deren unmittelbarer Nachbarschaft, was aber der Zufälligkeit der Beobachtungswerte widerspricht, wenn man sich nicht für die genaue Realisierung eines Zufallspfades interessiert, sondern für die statistischen Größen des ganzen Prozesses über alle denkbaren Realisierungen.

Es ist schwer, für eine ordentliche Klassen-Einteilung (hier 0,5 % am Tag, was schon recht grob ist) genug (nach der Faustregel 6) Meßwerte zu bekommen, was hier insbesondere durch das häßliche Fehlen von Werten bei -1 % am Tag, was noch recht wahrscheinlich ist, auffällt.

Der Spike bei 0 % ist aber ein reales Phänomen, zu dem ich im FX-Mio-Thread noch was schreiben werde.

Daß das Beispiel mal wieder von den "Daten" des FX-Träumers genommen wurde, sollte nicht weiter schlimm sein, schließlich habe ich schon vor einiger Zeit gesagt, daß er wenigstens eine Datenquelle zur Demonstration von Tools ist, unter der sich jeder was vorstellen kann.

Ich wurde gefragt, wie man die Darstellung empirischer Verteilungsdichten von Renditen (und anderer Zufallsgrößen ebenso) mit Excel realisieren könnte.

Leider ist die Antwort, daß es mit den Standard-Funktionen in Excel nicht völlig korrekt geht, man kann sich nur mit den eingebauten Statistik-Funktionen, z. B. HÄUFIGKEIT(), behelfen, die aber je nach Fall-Lage mal mehr und mal weniger brauchbare Lösungen liefern.

Ursache dafür ist, daß bei empirischen Werten ja nur punktuelle Daten an den Meßpunkten eines ganz konkreten Zufallspfades vorliegen. Diese kann man mit Excel auch zählen und z. B. als Histogramm darstellen.

Um aber eine Verteilungsfunktion aus den empirischen Daten zu schätzen, muß man irgendwelche Annahmen machen, wie sehr die Wahrscheinlichkeit in der Nähe der gemessenen Punkte "verschmiert" ist. Dazu benutzt man einen sog. Schätzkern (hier noch eine Erklärungmit einem Beispiel für zuviel und zuwenig "verschmieren"), der eine weitgehend wählbare Funktion ist, die angibt, wie die von der durch die Beobachtung an der Stelle der Messung "konzentrierten" Wahrscheinlichkeit auf die Umgebung übertragen wird ("breit geschmiert") wird.

Wichtig ist dabei, wie breit und in welcher Form (z. B. gleichmäßig oder mehr in der Nähe und weniger in der Ferne des Punktes, schnell oder langsam abfallend) die Wahrscheinlichkeit "verschmiert" wird. Unterschiedliche Schätzkerne liefern unterschiedliche Ergebnisse, die z. B. sehr gleichmäßige Bilder liefern können oder doch recht stark von den konkret gemessenen Punkten dominiert werden können. Da gibt es verschiedene Optimierungs-Kriterien, wobei für die praktische Nutzung der reine Augenschein schon mal einen Anhaltspunkt geben kann.

Eine statistisch korrekte Auswertung in Excel müßte solche Berechnungen in einer selbst geschriebenen VBA-Funktion durchführen, die man bestimmt irgendwo im Netz finden kann und die in diversen Statistik-Add-Ons bestimmt auch vorhanden sein sollte.

Einfacher geht das in einer ausgewiesenen Statistik-Software, wie z. B. R, wo das z. B. mit der Funktion density() funktioniert.

Wenn viele Beobachtungen vorliegen und die Intervalle eng sind, ist der Fehler mit der Excel-Lösung für praktische Zwecke vernachlässigbar, in anderen Fällen "verzackt" die Kurve ziemlich und "klebt" zu sehr an den konkreten Meßwerten und stellt damit den allgemeinen Zufallsvorgang nicht richtig dar. Eine grobe Faustregel Faustregel sagt, daß für halbwegs vernünftige Ergebnisse in jeder Klasse im Mittel mindestens sechs Beobachtungen vorliegen sollten.

Übrigens verbleibt auch bei Wahl eines vernünftigen Schätzkerns ein bestimmtes Maß an Willkür in der Parametrisierung,