Berufstätig und trotzdem Intraday ?

      @Bo10a

      Für einen Zeitstopp,wenn ein Trade aktiv ist oder eingescalet wurde,ist keine Zeile Code,bzw. spezielle Kenntnisse notwendig und Voraussetzung! Man kann manuell einsteigen, zeitgesteuert (oder eine der vielen anderen Formen wählen) aussteigen und dazu sind lediglich wenige Mausklicks notwendig! Der Aufwand für das "lernen" dieser Funktionen ist nicht viel aufwendiger, als wenn man die Funktionen einer Online-Handelsplattform,die vom jeweiligen Broker bereitgestellt wird, durchsieht.Das Wissen um die Funktionen der IB-TWS werden nicht mehr benötigt, da der Handel direkt aus dem Chart der Software erfolgt und über die API vollständig abgehandelt und geroutet wird! Ich handele selbst oft im halbautomatischen Bereich,und das ohne eine Zeile Code,sondern nur via Linie! Handelt man Pivots,Fibonacci,klassische Formationen,Kanäle,Trendlinien usw.,und sind Support- und Resistance Levels oder zeitlicher Ausstieg so wie MM und RM (Stopp;auch Trailing,-Bracket,-Sicherheits-Stopp) vorher bekannt, kann man theoretisch den kompletten Handelstag planen und muss nicht mehr vor dem PC sitzen und Orders in die TWS eingeben oder akribisch auf den Monitor starren! Für einfache,nicht marktenge Strategien, können von den meisten Softwares IB Daten eingesetzt werden für die einige auch den Tickdaten-Backfill ermöglichen! Tickdaten-Backfill heißt,für diejenigen die damit nichts anfangen können, das bei einem möglichen Datenabriss die Tickdaten nachgeladen werden können, so das die durch den Datenabriss entstandene Datenlücke wieder vollständig geschlossen wird und die Datenreihe wieder vollständig und handelbar ist!
      MfG

      U_2 schrieb:



      @Bo10a

      Falls du mich meinst? Ja, es ist möglich und das in mehreren Varianten,mit simplen Code und auch ganz ohne!


      @ U_2

      Das ist ja sehr erfeulich. :)
      Auch wenn Du schreibst, daß es sogar ohne Code geht muß man vermutlich ein technisch versierter Experte sein wie Du es bist. Ich habe ja von der ganzen automatischen Materie keine Ahnung.
      Backtesten brauche ich nicht, mir geht es in erster Linie um Zeitstop/-limit.
      @Roti

      Es hat sich seit damals viel geändert! Was ich für halbautomatisches handeln beschrieben habe stellt man mit ein paar Mausklicks über Interfaces und Dialoge ein uns das war's auch schon! Das hat nichts mit P&F oder sonstigen Chartformen zu tun und gehört zu einem anderen Thema! Man kann in dem Bereich komplett formelfrei arbeiten und muss sich nicht mit Codes abquälen oder komplexe Scriptsprachen lernen sondern kann nach kurzer Einarbeitung sofort loslegen! TS und esignal bieten diese Möglichkeiten,so weit es mir bekannt ist, nicht und scheiden bei dem Thema "halbautomatischer Handel" aus! Bei Systemsoftware von Drittanbietern ist in dem meisten Fällen der Entwickler nicht gleichzeitigen Datenlieferant sondern hat diverse Schnittstellen in seine Software implementiert. Die Ausnahme ist wohl Trade Station die obendrein noch als "Broker" agieren!Systemsoftware wird man kaum zu hundert Prozent ausnutzen können oder wollen,da jeder Trader und Entwickler unterschiedliche Interessen hat! Somit bleiben viele Möglichkeiten, die dieses Tools bieten ohnehin brach liegen!

      Ein Dongle wird auch von anderen Anbietern verwendet. Störend ist er vielleicht am Notebook aber ansonsten hat er auch Vorteile. Neulich hatte ich einen defekt am PC und musste ihn zum testen des Motherboards zu einem PC-Händler bringen. Zieht man den Dongle ab, kann niemand die Software öffnen.Somit hat man eine sehr guten Schutz gegen unerwünschten Zugriff! Du siehst, es gibt auch Vorteile neben den ergonomischen Nachteilen!Allerdings gibt es auch Speicherkarten die man stecken kann.

      Ich hatte auch V2 und V3 XL, aber das Datenthema ist geblieben, ausser L&P, BIS gibt es doch nichts, gut IB mit TWs

      Du bist leider nicht mehr auf dem Laufenden! :) Investox kann seit gut einem Jahr an Tenfore andocken und Tenfore ist auch nicht irgendwer!


      Bruno hat Recht, neben dem Broker-Feed ist ein richter Chart/Datendienst doch unerlässlich und egal ob da erst mal esignal, CQG, Sierra, Investox, MetaStock oder sonst was drauf steht eher uninteressant, es ist doch "nur" ein Werkzeug und die Kursdaten der "Sprit", dieser sollte aber schon gut sein.

      Für manchen Trader ist mit Sicherheit kein CQG notwendig! So gesehen kann man über das Ziel hinausschießen und für Dinge bezahlen, die man nicht benötigt! Aber wer sich das trotzdem gönnen möchte, amortisieren und bezahlen kann, dem steht nichts im Wege! Für den Systemhandel sind in erster Linie zuverlässige Daten mit wenig Ausfallhäufigkeit das Nonplusultra. Für kurzfristige Systeme sollten die Daten zusätzlich flott sein und die meisten Ticks der EUREX liefern! Für handeln mit Devisen und eminis müssen die Daten 24h am Stück geliefert werden und nicht wie bei L&P ein "Midnight Prozess" stattfinden! Zudem muss ein umfangreicher Backfill zu Verfügung stehen . Damit kann L&P,beinahe konkurrenzlos, punkten! Die kompletten Vor-und Nachteile aufzuzählen und zu Vergleichen würde aber den Thread sprengen und so möchte ich es bei den wenigen Beispielen belassen!

      für Traden neben dem Beruf gibt es günstige Tools und EOD Daten - auch schon kostenlos, es sollten auch verzögerte Daten untertags um 15min (letzte Tageskerze) reichen wenn die Methode längerfristig ausgerichtet ist, auch die Anforderung an EDV ist geringer als Intraday/Scalp. Dies sind alles Kosten die erst mal wieder verdient werden wollen.

      Das charten und handeln in dem Bereich könnte man,z.B. bei TS oder Stockchart,auch kostenlos durchführen! Es stehen viele interaktive Charting-Tools im Web zur Verfügung,so das man für den einfachen EOD-Handel nicht zusätzliche kostenintensive Software und Datenfeeds benötigt! Realdaten bekommt man in der Regel beim gewählten Broker! Bei der EDV sind Dual-und Quad Core Prozessoren relativ preisgünstig und für die Grafik ist keine anspruchsvolle,treuere Gamer-Karte notwendig! Lediglich mehrere LCDs sollte man anschließen können und eventuell verwendet man eine passiv gekühlte Karte für empfindliche Ohren!Trade PCs kann man mittlerweile für 600-700 Euro kaufen denn die reichen dicke,auch für Intradayhandel. Wer etwas spezielles will,oder gar eine ganzes System-Test- und Tradecenter einrichten will, muss mit mehreren tausend Euro Kosten rechnen.Ich glaube aber nicht das ein Einsteiger im Systemhandel mit diesem Aufwand beim Hardware -quipment startet, oder starten sollte! Notebooks für den Bereich Systementwicklung kosten ab 1000 Euro aufwärts! Für den "normalen" Handel ausgelegt, bezahlt man für ein Notebook zwischen 700 und 1000 Euro,wenn man ein einigermaßen vernünftiges,zukunftsorientiertes PC-System mit einem 15'' -17'' Bildschirm haben möchte! Zu diesen Kosten fallen je nach dem zusätzliche Kosten für den Datenfeed-und natürlcih die Software, deren Preis sehr unterschiedlich ist,an! Eine günstigste Variante ist AmiBroker (für manchen sicher etwas holprig), TradeSignal und einige US 0815-Tools! Anspruchsvolle Systemsoftware der marktführenden Produkte kostet im Schnitt zwischen 1500 und 2500 Euro (für den "normalen" Einsatz),wobei es nach oben keinerlei Preisgrenzen gibt!


      @Bo10a

      Falls du mich meinst? Ja, es ist möglich und das in mehreren Varianten,mit simplen Code und auch ganz ohne! Mit simplen Formeln kann man Zyklen auch backtesten,justieren und vollautomatisch handeln,falls deine genannte Strategie ein zyklischen Hintergrund hat!
      MfG

      Investox und einfach?; EoD kostengünstiger für Traden neben dem Beruf

      U_2 schrieb:

      und speziell Investox hat den halbautomatischen Handel (ab V5 und einem PlugIn) präzisiert und kaum eine Möglichkeit ausgelassen, den Bereich umfassend mit einfachen Handling abzudecken,so das es auch von "Nicht Scriptsprachen lernwilligen Tradern" nach kurzer Einarbeitung (wie was wo funktioniert) verwendet werden kann!

      Hallo,

      tut mir Leid - nicht böse gemeint - aber einfach ist das Ding nicht, siehe diverse Diskussionen seit 2002 bis heute und warum geben einige "aus Zeitmangel" Investox wieder auf, es wird viel Zeit benötigt um mit Investox vertraut zu werden und ob so ein mächtiges Tool jemals zu 70-80% vom STANDARD-USER genutzt wird bezeifle ich, so Leid mir das tut.

      Sicher, tradesignal5 und esignal haben Schwächen, ob im Bereich P&F mit Inv XL überhaupt Schritt gehalten werden kann, jedoch ist der Schwachpunkt bei Inv die bis heute nicht vorhandene Möglichkeit Datenanbieter via COM vom Schlage esignal, Tenfore, CQG, Teletrader komfortabel anzudocken inkl. Backfill!! Dies schreckt mich neben dem Zwang eines USB-Dongels doch eher ab und wenn keine Neuro-Netze gewünscht sind musst Du diese trotzdem mitkaufen, genial dagegen das Markt Plus ;)

      Ich hatte auch V2 und V3 XL, aber das Datenthema ist geblieben, ausser L&P, BIS gibt es doch nichts, gut IB mit TWS :D

      Ab er zurück zum eigentlichen Thread-Thema, danke.

      Bruno hat Recht, neben dem Broker-Feed ist ein richter Chart/Datendienst doch unerlässlich und egal ob da erst mal esignal, CQG, Sierra, Investox, MetaStock oder sonst was drauf steht eher uninteressant, es ist doch "nur" ein Werkzeug und die Kursdaten der "Sprit", dieser sollte aber schon gut sein.

      Gerade für Traden neben dem Beruf gibt es günstige Tools und EoD Daten - auch schon kostenlos, es solten auch verzögerte Daten untertags um 15min (letzte Tageskerze) reichen wenn die Methode längerfristig ausgerichtet ist, auch die Anforderung an EDV ist geringer als Intraday/Scalp. Dies sind alles Kosten die erst mal wieder verdient werden wollen.
      Beste Grüße

      Roti :)
      Hallo,

      ich muss leider enttäuschen aber das ist nicht Investox sondern das Tool von Fipertec-DYSEN! Ich habe das Tool deshalb in einer vorgestellt, da Fipertec im Lauf der letzten Jahre immer mehr von diversen Broker vermarktet wird. Von den Kooperations-Partnern wird das Tool weiter vermietet und kann gegen eine monatlich zusätzliche Gebühr beim kooperierenden Broker vom Kunden angemietet werden! Der Vorteil gegenüber Investox ist hier die monatliche Gebühr wogegen man Investox so wie viele andere Tools auch direkt kaufen muss denn es gibt keine Mietverträge! Ich halte DYSEN im Bereich halbautomatischer Handeln für eines der mit führenden,deutschsprachigen Softwareprodukte. Was den vollautomatischen handeln anbelangt so gibt es viele Produkte-aber selten sind sie so konzipierte wie DYSEN. Die Systementwicklung mit dem Tool ist daher eher gewöhnungsbedürftig und sicher nicht jedermanns Geschmack,meiner übrigens auch nicht! Investox,so wie einige US-Softwareanbieter,oder auch Broker wie Ad Blue haben sich in den letzten Jahren mehr und mehr dem halbautomatischen Handel zugewandt, und speziell Investox hat den halbautomatischen Handel (ab V5 und einem PlugIn) präzisiert und kaum eine Möglichkeit ausgelassen, den Bereich umfassend mit einfachen Handling abzudecken,so das es auch von "Nicht Scriptsprachen lernwilligen Tradern" nach kurzer Einarbeitung (wie was wo funktioniert) verwendet werden kann! Systemsoftware gibt es zu hundertern auf dem Markt aber zweigleisige Produkte schon weniger!

      Halbautomatischer Handel-was kann versteht man darunter verstehen?

      Eigentlich läuft alles so ab wie bei einem vollautomatischen Handelssystem. Die signifikanten Unterschiede und Vorteile sind

      -keine -oder kaum Formelprogrammierung notwendig
      -kein erlernen von Scriptsprache notwendig
      -keine hoher Zeitaufwand für Backtesten und Coding
      -mittelmäßiges Hardware-Equipment reicht aus
      -vollautomatisches Umsetzen des Risk und Money-Management
      -hohe Flexibilität
      -die individuell, diskretionär erarbeitete Strategie bleibt erhalten da das Entry vom Trader bestimmt wird
      -mehr Freizeit und kein ständiges starren auf den LCD
      -unbeaufsichtigter Handel (/bei Vollsystemen auch möglich)
      -es können aufgrund des autom. Management mehr Titel gehandelt werden
      -Signalübermittlung via Mail oder SMS für Intraday-Handel(Investox)
      -automatischer Upload von Charts und Signalen auf eine Website(Investox) und somit ständige Kontrolle auch via SmartPhone falls der Broker keine API zur Verfügung stellt für berufstätige Trader
      - Vollautomatismus und Halbautomatismus sind kombinierbar

      Das waren in aller Kürze die wichtigsten und markanten Punkte. Die Nachteilig sind die Kosten der Software,eventuell der Datenfeed und die eingeschränkte Broker Wahl wenn man vollautomatisch routen möchte. Leider stellen die deutschen bzw. in Deutschland ansässigen Hebelprodukt-Broker (Emis und/oder Directbroker) keine APIs zur Verfügung. Einer der ersten und letzten der mir bekannt ist war Cortal Consors!

      Für den vollautomatischen handeln benötigt man eine API um die Trades zu routen und das komplette Management zu steuern! Daher muss man sich auf:

      -Aktien
      -Aktienoptionen
      -Optionen
      -Futures
      -Devisenhandel

      Mit der jeweils implementierten API beschränken! Die Docking-Möglichkeiten für Broker und Datenfeeds sind bei jeder Software unterschiedlich! Was den Futurehandel anbelangt so sind bestimmte Underlyings garantiert nicht risikoreicher wie CFD,KOs usw. Das Preis-Leistungsverhältnis der v.g. wird nicht erreicht, da beispielsweise ein Future einen festen Preis pro Tick hat und nicht vorfinanziert wird,wie das bei den hauseigenen Hebelprodukten der Fall ist, bei denen der Broker (Emittent) für das Gewinn/Verlust Modell seine eigenes (manchmal nicht transparentes) Berechnungsmodell verwendet.

      Ich wünsche schöne Pfingsfeiertage!
      MfG

      U_2 schrieb:

      Damit die von mir angesprochene "besser Handelsplattform" nicht nur als Wort im Raum stehen bleibt,habe ich in der Grafik eine der Besseren abgebildet! Verbindet man das Tool mit CQG und dementsprechenden Brokern ist man ulraflott unterwegs,vorausgesetzt das eigene Equipment erfüllt die Bedingungen! In Anbetracht der gebotenen Möglichkeiten,Bruno, legst auch du die Ohren an und vergisst die TWS bestimmt ganz schnell! 8o


      Kannst Du mir bitte nähere Infos (Hersteller /Website etc.) zu diesem Tool geben? Danke!

      Ich würde gerne mal bei HSBC nachfragen, ob die Anbindung an deren Terminal damit möglich ist.

      Meintest Du in diesem Zusammenhang die Anbindung an das CQG-Datenfeed?
      In Anbetracht der gebotenen Möglichkeiten,Bruno, legst auch du die Ohren an und vergisst die TWS bestimmt ganz schnell! 8o


      U_2,

      ich habe NICHT gesagt dass ich mit der TWS handle und auch NICHT dass ich sie für das beste Tool am Markt halte.

      Mit CQG habe ich bereits im Jahre 2001 gearbeitet, nachdem ich mich damals von der grottenschlechten B.I.S. Software getrennt hatte.

      Nur brauche ich für meinen Trading Alltag weder tickcharts, noch kommt es auf Millisekunden an. Ich benötige weder aussergewöhnliche Rechenleistung für backtesting, noch Mega-Rakententechnik zum automatisierten Handeln. Bin halt mehr der "Handwerker" :rolleyes:


      Gruß,

      Bruno
      Damit die von mir angesprochene "besser Handelsplattform" nicht nur als Wort im Raum stehen bleibt,habe ich in der Grafik eine der Besseren abgebildet! Verbindet man das Tool mit CQG und dementsprechenden Brokern ist man ulraflott unterwegs,vorausgesetzt das eigene Equipment erfüllt die Bedingungen! In Anbetracht der gebotenen Möglichkeiten,Bruno, legst auch du die Ohren an und vergisst die TWS bestimmt ganz schnell! 8o

      MfG
      @Termin Trader

      Wie goso schrieb verwenden viele Systementwickler bereits hochwertige Datenfeeds von Drittanbietern. Ein Kollege hat vor längerer Zeit einen Test durchgeführt, indem er eine Order auf die TWS und eine zweite gleiche (jeweils ein Kontrakt) auf den X-Trader geroutet hat! IB sagt von sich, das Ihre Daten zwar nicht tickgenau sind aber das sie alles sofort zu Börse routen was an Aufträgen ankommt. Bei dem Test konnte sich das leider nicht bestätigen denn während die Order im X-Trader abgearbeitet war lag sie bei IB noch fest! Wenn man in einer größeren Komprimierung arbeitet und nicht selbst nicht die Tickqualität unter die Lupe genommen hat, wird das alles kaum auffallen und wenn man Gewinne macht, ist es sowieso schnurre ob innerhalb einer Sekunde 1 oder 5 Ticks geliefert und aufgezeichnet werden. Aber es gibt Strategien, da ist es nicht egal und wenn man bei einem 100 m Sprint von zwei Hundertstel spricht sind das eben 3-4 Meter! Wenn ein vollautomatisches Handelssystem scalpt und sized benötigt man ein Präzisionswerk und das kann IB nicht bieten!

      Was die Handelsplattform TWS anbelang,t so gibt es wesentlich bessere Möglichkietn,auch als Freeware.Candleformationen wird ein Scalper kaum handeln. Es kommen zwar simple Strategien zum Zuge aber kaum Candle-Pattern! Wenn die Strategie nicht auf Support/Resistance oder MTF-Basis abläuft sind es oft statistisch, mathematische Regelwerke die pragmatisch abgearbeitet werden und bei denen meist MM/RM dominiert! Bei EOD Trades gehe ich Market zum Open (ab 9:00 Uhr beim FDAX) in den Trade denn da ist es mir egal, ob ich 5 Punkte liegen lasse oder nicht denn der Gewinnerwartungs-Horizont deckt die 5 Punkte locker ab! Meist lässt man aber nur den Spread liegen (wenn man Last Price ordert) da ab 9:00 Uhr ein Volumen-Schub zu erwarten ist!

      Es geht aber darum, was die IB Server verarbeiten und weitergeben können von dem was von der Deutschen Börse reinkommt.

      Deshalb arbeiten professionelle Scalper und News Trader auch so gerne mit IB... :D Aber es geht nicht nur darum sondern auch um das komplette Equipment! Wenn ein Broker mit veralterten Servern arbeitet,nur als Beispiel, kann es nichts werden! Wenn der Trader mit veralterten Equipment arbeitet kann es auch nichts werden da man hausgemachte Time Lags erzeugt die man bei engen Strategien nicht akzeptieren kann!
      MfG
      Es geht aber darum, was die IB Server verarbeiten und weitergeben können von dem was von der Deutschen Börse reinkommt. Warum nehmt ihr nicht einen Drittanbieter als Kurslieferant (der spezialisiert ist ist auf schnelle Datenübertragung)an dem Euer System hängt und routet von dort zur TWS ???
      Meines Wissens machen das die Investox User ohnehin schon, Tenfore Feed und über IAB handeln, die bessere Lösung wäre vermutlich API Anbindung an X Trader, da stellt sich dann aber schnell die Frage nach der Bezahlbarkeit
      Hallo U_2


      Es ist ein erheblicher Unterschied ob man nur die Daten,welche über die DDE/COM Schnittstelle geliefert werden im mäßigen Zustand sind, oder ob die selbe Qualität in der hauseigenen TWS angeboten wird! Die TWS ist u.a. für Handelsplattform für Futures und in der Trading-Klasse erwartet man einen guten Service und gute Qualität.
      Die TWS ist hervorragend (wenn auch etwas veraltet), aber sie ist NICHT vorrangig konzipiert zur Kursübertragung!

      Ticks können auch beim C_O_H_L einer 15 Minuten Kerze letztendlich genauso fehlen! Und man sollte auch bedenken das sich das Chartbild für Kursmuster ändern kann! Bei sehr engen Handelssystemen die kleine Komprimierungen handeln ändern sich auch die Kennzahlen und somit die Performance für das System
      Logisch, und Du wirst je kleiner die Zeiteinheit umso mehr Unterschiede bei verschiedenen Daten/Kurslieferanten feststellen. Genau deshalb sagt jeder Candle-Spezi, dass es keinen Sinn macht, Candle Formationen im kleinen Intraday Timeframes zu handeln. Mit End-of-Day Daten sind wieder alle identisch. (wenigstens die Guten)

      Du musst davon ausgehen, das IB eine API anbietet und demangeschlossenen Handelssystem ist es egal wie viel Signale innerhalb von n-Sekunden gewechselt werden denn es macht das locker mit
      Es geht aber darum, was die IB Server verarbeiten und weitergeben können von dem was von der Deutschen Börse reinkommt. Warum nehmt ihr nicht einen Drittanbieter als Kurslieferant (der spezialisiert ist ist auf schnelle Datenübertragung)an dem Euer System hängt und routet von dort zur TWS ???

      MIich interessiert das aber nur am Rande. Wie Du weißt, brauche ich bloss ein paar Linien und ganz sicher nicht jeden Tick.
      Trotzdem gönne ich mir den Luxus einen unabhängigen und schnellen Datenfeeds.


      Termin-Trader

      Tick-Daten Korrektheit - zwingend für berufstätige Trader ??

      U_2 schrieb:

      Mit einigen aktuellen Softwareprodukten ist es jederzeit möglich, innerhalb einer Sekunde zu handeln. Was beim Broker passiert, ist eine andere Sache aber sicher sind wir meilenweit von einer Standleitung und Direkt-Routing zur EUREX entfernt und mit IB noch ein Stücken weiter! Dennoch muss man versuchen den Time Lag auf jeden Fall so niedrig wie möglich zu halten und nicht durch unzureichendes Equipment alles noch verschlimmert! Effektives scalpen im Tickbereich ist mit IB (Daten) ein Wagnis und der Fill wohl eher Zufall. Man muss nur einmal die Knoten addieren, die vom Signal in der Software bis zur Ausführung an der Börse dazwischenliegen. Ich gehe mit dem Broker IB von max.4-10 Sekunden Time Lag aus,je nachdem welche Software,Verbindung und Hardware vom Trader verwendet wird! An und für sich ist scalpen im Tickbereich hinsichtlich der technischen Möglichkeiten kein Problem aber für den privaten Trader schwierig bzw. relativ teuer! Der Vorteil ist,wenn man es so nennen kann, das für Heavy (Future) Trader die Ordergebühren sinken aber dennoch muss sich das ganze amortisieren und dazu bedarf es einer sehr guten Strategie und exzellenten Equipment, so wie einem guten Datenfeed! Viel darf letztendlich nicht daneben laufen.Man sollte daher einige Erfahrung gesammelt haben, wenn man in diesem Bereich handeln möchte!


      Hallo Leute,

      eigentlich geht in diesem Thread um Berufstätig und trotzdem Intraday und wir bewegen uns auf die x-te Tickdatendiskussion zu, aber na gut Kollege timetrade vom terminmarktwelt.de Forum hat kürzlich dazu folgendes gepostet:

      Quelle: terminmarktwelt.de/cgi-bin/nforum.pl?ST=78020

      Kursdaten ZenFire

      technischer Unterschied zw. einer Standleitungslösung und einer INET Lösung ust die Reaktionszeit der Leitung (!nicht die (max.) Geschwindigkeit!)

      => eine Standleitung stellt eine KONSTANTE Bandbreite mit konstanter (und bekannter) VERZÖGERUNG zur Verfügung
      - Router an Standleitungen übertragen auch kleine Informationspakte sofort und versuchen nicht die Datenpakete zur Besseren Ausnutzung der Bandbreite zu optimieren (zu sammeln)
      - Standleitungen können sogar als Punkt zu Punkt Verbindung geschaltet werden, dann fallen unnötige Switches, Router, Gateways, Firewalls,... weg. (Wenn man überall mal 1.3MilliSec. Ping-Verzögerung annimmt, dann läppert sich das)

      => INET Feeds arbeiten immer mit dynamischer Bandbreite und mit variabler (unkalkulierbarer) Übertragungsverzögerung
      - Ein "guter" INET Feed versucht also, möglichst viele Informationen serverseitig zu sammeln und dann als möglichst großes Datenpaket mit einmal zu verschicken (IAB-TWS:50 MessagesPerSec / IAB-FIX:150 MessagesPerSec).
      - Die einzelne Nachricht wird quasi absichtlich verzögert und als Bestandteil einer Sammelung übertragen
      - Vorteil ist das resultierend besser Verhältnis aus Kommunikationsoverhead (Summer der Pingzeiten beim Verbindungsaufbau) und der zur Verfügung stehenden recht hohen Bandbreite im INET
      - Datenfeeds mit kleinen Paketen ohne serverseitige Optimierung sind "besser" wenn die Leitung frei ist, also im Übertragungskanal die kleinen "Päckchen" auch sofort durchgelassen werden
      - Datenfeeds mit kleinen Pakten sind im Nachteil, wenn es heiß hergeht und ganz viele kleine Daten einzeln in die Leitung gepumpt werden. Das ganze arbeite zwar als FIFO, also alles kommt auch in richtiger Reihenfolge an, nur hier werden dann lastabhängig kleine Daten in optimalere große Pakete gebündelt... ergo sie kommen dann Blockweise an, was im L2 irreale/lustige springende Blöcke/Wellen ergibt.
      - ein "langsamer", dafür aber auch unter Last konstanter Datenfeed ist aus meiner Sicht die bessere Wahl.


      Ich werde mal sehn, ob ZenFire ein "offenes" API auch in der Demo hat.
      Erst mit echten TickByTick Logs oder Level2Logs im statistischen Vergleich gegen einen EUREX-Feed kann man zum aktuellen Zenfire was sagen.


      Als "abschreckendes" Beispiel könnte man hier mal den AXIA(Foxware) Feed nehmen.
      Wenn nix los ist, kommt hier alles super schnell, wenn ein Übertragungsstau ist, schaltet man dort zuerst den Feed auf (saldierend?) um, und dann "optimiert" man noch den FIFO-Puffer, also wenn etwas nicht schnell genug zum Kundne gehen kann, dann lässt groß gesagt der AXINA-Server einfach ein paar Ticks weg und überträgt lieber nun sofort die aktuellen Preise/Ticks.
      Was optisch im Chart zwar klasse aussieht ist für ernsthalte Marktanalyse dennoch ungeeignet, weil einfach kein Verlass auf die Daten ist. Vollständige (oder zumindest definiert zusammengefasst/getaktete Daten) sind einfach "berechenbarer"


      Über ("bezahlbare") Datenfeeds kann man sich trefflich streiten. Gegen das IAB per FIX-Interface (ohne TWS) gibt es aus meiner Erfahung nur sehr wenig besseres was fast ohne Kosten einen solch konstanten Feed liefert. Selbst die IAB-TWS reicht in den meisten Fällen (Level2 mit/in TWS ist allerdings wirklich eine Sinnfrage, abhängig von der weiteren Nutzung/Verarbeitung).

      Zitat Ende

      Ich meine dazu das wenn jemand so kleine Timeframes handelt dies nicht als Berufstätiger machen sollte, auch wird es zu hause eine immende Herausforderung sich im Tick, Multi-Tick, 1min und n*min (also bis 15min) auf DAUER profitabel zu traden (nicht zocken).

      Daher bitte ich wieder mehr den beruftätigen Anleger der nicht mit Tickdaten arbeitet in Mittelpunkt zu stellen, danke vielmals
      :)

      Ich gebe auch offen zu trotz hoher Time-Frames immer noch ein Tickdaten-Fetischist zu sein (ist doch schön wenn die Ticks passen) aber aus anderen Gründen, Joe Ross meinte selbst ein Wochenchart sollte auf den Tick genau sein, dies war bei CGQ (wo Ross Trading Deutschland Charts erstellt) immer korrekt bzw. ein fixe Livekorrektur, jedoch wer kann sich als Betriebskosten 600,- EUR und mehr pro Monat, evtl. zzgl. Standltg., dafür leisten, da müsste das Tradingdepot wohl 1 Mio Risikokapital sein oder höher bei solchen Ansprüchen und Schnelligkeit 8|
      Beste Grüße

      Roti :)
      @Termin Trader

      Es ist ein erheblicher Unterschied ob man nur die Daten,welche über die DDE/COM Schnittstelle geliefert werden im mäßigen Zustand sind, oder ob die selbe Qualität in der hauseigenen TWS angeboten wird! Die TWS ist u.a. für Handelsplattform für Futures und in der Trading-Klasse erwartet man einen guten Service und gute Qualität.Das ha meiner Ansicht in erster Linie überhaupt nichts mit "Datenlieferant" zu tun! Wenn IB minderwertige,ungepflegte Daten für Docking Software anbietet kann man sicher sagen, das IB keine Datenlieferanten sind da diese Weitergabe "GoodWill" ist! Das man hochwertige Daten aber auch schnell und vollständiger liefern kann, zeigen andere Broker die auch keine Datenlieferanten im eigentlichen Sinn sind! Ich glaube nicht das IB Kunden erwarten, das die Daten in der TWS zweitklassig sind und Ticks können auch beim C_O_H_L einer 15 Minuten Kerze letztendlich genauso fehlen! Und man sollte auch bedenken das sich das Chartbild für Kursmuster ändern kann! Bei sehr engen Handelssystemen die kleine Komprimierungen handeln ändern sich auch die Kennzahlen und somit die Performance für das System. Nicht jeder macht täglich 5 Linien in den Chart und ist damit zufrieden,Bruno...:) Du musst davon ausgehen, das IB eine API anbietet und demangeschlossenen Handelssystem ist es egal wie viel Signale innerhalb von n-Sekunden gewechselt werden denn es macht das locker mit! Aber es kommt ins heftig ins trudeln wenn Time Lags auftreten oder der Broker nicht sekundengenau agiert,aber die Daten mit dem der PC gefüttert wird erstklassig sind! Ich rede von sehr kleinen Time Frames,nicht von einem Hourly System!
      MfG
      Einerseits macht IB keinen Hehl daraus das ihre Daten nicht hochwertig sind und sie empfehlen sogar von sich aus einen Drittanbieter! Andererseits finde ich es als starkes Stück ,denn wenn man die TWS zum traden nutzt hat man auch die minderwertigen Daten.

      IB ist kein Datenvendor und muss daher andere Prioritäten setzen. Es geht darum, dass die Handelsplattform soweit als möglich realtime übertragt, nicht darum, jeden tick zu liefern. Ich werde auch nie verstehen, dass manche Trader ohne einen zusätzlichen, vom Broker unabhängigen Datenfeed arbeiten.

      In 2007 hat die Deutsche Börse die zu liefernden Datenstrings fett aufgeblasen und das Problem noch verstärkt.


      Die Wahrheit ist, daß selbst 5-Minuten-Charts vom Hinterhof-Broker für viele Trader noch zu schnell sind.


      ...der war gut ;)


      Termin-Trader
      @kimba

      Leider ist es so was sich nach einem Vergleich mit hochwertigen Datenfeeds gezeigt hat! Ich bin mir nicht einmal sicher, dass das Routing nicht auch ein gewissen Time Lag mit sich bringt! Manchmal möchte man es glauben wenn man es mit anderen Feeds vergleicht. Offiziell wird das nie zugegeben. Aber das die IB- Daten nicht sauber sind,bestreiten sie nicht! Man muss nicht unbedingt im Tick Chart handeln um Fills nicht zu bekommen. Das fehlen von Ticks kann sich,wie Purri schon angedeutet hat, auf allen Time Frame auswirken. Mit Zunahme der Datenkoprimierung werden die Mängel aber immer mehr egalisiert und fallen dem Otto-Normal Trader nicht mehr auf!Die Kurse die man in der TWS sieht,stehen auf jeden Fall zur Ausführung! Nur fehlen pro Tag ,z.B. beim FDAX, oftmals zwischen 400-500 Ticks! Das nächste Manko ist die Synchronisation der Tick-Bundles. Innerhalb einer Sekunde können im Fast Market ca. 5 Ticks geliefert werden. Da kann es schon vorkommen das in zwei Sekunden (drei 0.7 ms Step von IB) 5-10 Ticks fehlen und dann stellt sich noch die Frage, ob im Bundle der erste oder letzte Tick innerhalb einer Sekunde geliefert wird, was nochmals eine Verschiebung bedeuten kann! Der schweizer IB Server wird von den meisten DSL-Anschlüssen in ca. 30-60 ms erreicht. Auf dem USA Server habe ich auch schon bis zu 160 ms gepingt!Eine Standleitung,zum Vergleich, erreicht die EUREX in ca. 5-10 ms! Nun kann man sich ausrechnen, wo man im Orderbuch steht!Bei engen Werten zur falschen Zeit bekommt man oftmals keinen Fill und wenn man Market ordert, wird man über den Tisch gezogen!

      @Perfect Trader

      Mit einigen aktuellen Softwareprodukten ist es jederzeit möglich, innerhalb einer Sekunde zu handeln. Was beim Broker passiert, ist eine andere Sache aber sicher sind wir meilenweit von einer Standleitung und Direkt-Routing zur EUREX entfernt und mit IB noch ein Stücken weiter! Dennoch muss man versuchen den Time Lag auf jeden Fall so niedrig wie möglich zu halten und nicht durch unzureichendes Equipment alles noch verschlimmert! Effektives scalpen im Tickbereich ist mit IB (Daten) ein Wagnis und der Fill wohl eher Zufall. Man muss nur einmal die Knoten addieren, die vom Signal in der Software bis zur Ausführung an der Börse dazwischenliegen. Ich gehe mit dem Broker IB von max.4-10 Sekunden Time Lag aus,je nachdem welche Software,Verbindung und Hardware vom Trader verwendet wird! An und für sich ist scalpen im Tickbereich hinsichtlich der technischen Möglichkeiten kein Problem aber für den privaten Trader schwierig bzw. relativ teuer! Der Vorteil ist,wenn man es so nennen kann, das für Heavy (Future) Trader die Ordergebühren sinken aber dennoch muss sich das ganze amortisieren und dazu bedarf es einer sehr guten Strategie und exzellenten Equipment, so wie einem guten Datenfeed! Viel darf letztendlich nicht daneben laufen.Man sollte daher einige Erfahrung gesammelt haben, wenn man in diesem Bereich handeln möchte!
      MfG