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Purri schrieb:

Kommt drauf an wie die das machen.

Hast auch wieder recht!
Schon lustig, da handelt man dort tgl. und weiß eigentlich nicht genau bescheid! Auf der IB Website gibt es keine offiziellen Infos so weit ich weiß?

Wenn zB.:
preis; size
33; 2
32 ; 1

und IB daraus
32; 3
machen würde, wäre es wohl so wie U_2 schrieb. Aber kann das wirklich sein?

Kommt drauf an wie die das machen. Wenn es nur reine 'Snapshots' sind, können theoretisch andere High/Lows bei einer Kerze entstehen. Müsste man halt mal vergleichen, ob die Unterschiede gravierend sind. Die CME z.B. bündelt auch Ticks (Trades mit selbem Preis hintereinander werden in einem Tick tw. zusammengefasst), aber bei ihrer Methode geht keine Preisinformation verloren.

U_2 schrieb:

IB bündelt die Ticks in 0.7 ms Pakete

Meine Erfahrung geht eher Richtung 0.2 Sek, also etwa 5 SnapTicks Sek. Wolltest du 0.7 Sek. schreiben?

U_2 schrieb:

Selbst in höheren Time Frames kann es problematisch werden wenn man nicht in,bzw. aus dem Trade kommt weil ein Tick dummerweise exakt auf dem eingegebenen Entry-Exit Level liegt und dieser Tick nicht übermittelt wird.

Aber es gehen doch keine Preisinformationen verloren? Es wird doch nur gebündelt.

@kimba

Ich meine letztendlich das gleiche! IB bündelt die Ticks in 0.7 ms Pakete und liefert sie so via DLL und in die TWS! Tests mit einem hochwertigen Account und IB Daten haben im Tickbereich gezeigt, das man diese Daten nicht verwenden kann! Selbst in höheren Time Frames kann es problematisch werden wenn man nicht in,bzw. aus dem Trade kommt weil ein Tick dummerweise exakt auf dem eingegebenen Entry-Exit Level liegt und dieser Tick nicht übermittelt wird. Einerseits macht IB keinen Hehl daraus das ihre Daten nicht hochwertig sind und sie empfehlen sogar von sich aus einen Drittanbieter! Andererseits finde ich es als starkes Stück ,denn wenn man die TWS zum traden nutzt hat man auch die minderwertigen Daten. Der IB-Datenfeed hat den Vorteil, das er relativ stabil und kostengünstig ist, aber mit der minderen Daten-Qualität muss man leben und IB ist auch nicht bereit etwas zu ändern. Zudem werden für den DOM nicht alle 20 Levels (FDAX) geliefert sondern nur 10 insgesamt.Wer Futures im Tickbereich oder das Orderbook scalpt, sollte dies besser nicht mit IB Daten tun denn es kommt hier im hohen Maß auf Präzision an,die der Datenfeed von IB nicht bieten kann! Wer die Daten nur fürs "Grobe" nutzt ist hinsichtlich Stabilität und Kostenfaktor gut bedient! Wer Handelssysteme entwickelt, sollte von Anfang an gute Datenqualität wählen, denn wenn man den Datenanbieter wechselt,bleibt das meist nicht ganz ohne Folgen für das System!

U_2 schrieb:

...da die IB-Daten massive Lücken im minor Bereich aufweisen!

Gibt es zu den "massive Lücken" ein Bsp.? Und was bedeutet im "minor Bereich"?
Danke

PS: Mir ist bekannt, dass IB Snapshots liefert und nicht jeden Tick überträgt.

@Perfect Trader

Mit der Anmerkung zur nackten API sollte vorrangig Roti's vorige nicht ganz so positive Einschätzung derselben relativiert werden.

Das habe ich leider verkannt und somit ist es klar! Ich denke hinsichtlich der API an eine fertige Lösung,integriert in der Software bei der ein Trader Anwender und nicht der Programmierer ist.IB beispielsweise bietet die Lösung fertig geschnürt für Entwickler,wobei der IB API-Support nicht gerade als toll zu bezeichnen ist! Dennoch kann der Entwickler die API in seine Software integrieren und es dem Anwender ermöglichen, automatisch über die API zu handeln. Für private und kleinere institutionelle Trader ist die Bandbreite ausreichend. Um gute Datenfeeds von Drittanbietern kommt man als IB-Trader ohnehin nicht herum,da die IB-Daten massive Lücken im minor Bereich aufweisen! Man sieht nicht jeden Tick was zur Folge hat, das man nicht jeden Level handeln kann! Die API wird zum routen genutzt,und eine DLL zur Datenversorgung.

Das Hauptproblem ist aber,das viele uns bekannte Broker überhaupt keine API (Anbindung) anbieten und viele Trader handeln Hebelprodukte wie KO,CFD usw.! Ein unbeaufsichtigtes "fernsteuern" des Trades ist somit ausgeschlossen und die meisten Broker bieten nicht einmal OCA-Orders @ Bracket-Order an. Somit sind die Möglichkeiten für den berufstätigen Trader im Intradayhandel aktiv zu sein sehr beschränkt!Die Möglichkeit,die Roti angesprochen hat (SmartPhone) ist dann wirklich die einzige Möglichkeit,die ich persönlich aber auch als noch unsicher und kostenintensiv sehe! Dennoch gehen viele Broker zu der Lösung über.

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@Roti

Bluevex gibt es schon lange nicht mehr. Ich hatte dort gespielt und es war eine ganz nette Abwechslung! Aber so wie in allen Zockerbuden waren die Spreads meist unbezahlbar so das es oft zur Zitterpartie wurde! Die Aufmachung und Übersicht der handelbaren Instrumente ist beispielhaft! Halbautomatischer,unbeaufsichtigter Handel benötigt eine zuverlässige Software die den, oder die Trades managt! Man geht nicht davon aus,das man nicht nur ein Underlying den ganzen Tag am Bildschirm betrachtet sondern es können mehrere Underlyings unbeaufsichtigt gehandelt und gemanagt werden. Reines diskretionäres Trading mit einer 0815 Software ist für Trader, die eine gewisse Zeit vor dem Bildschirm sitzen bzw. als Vollerwerbstrader vor dem Bildschirm sitzen!In dem Fall sollte man sich bei esignal oder CQG umsehen!Da bekommt man nicht nur gute Daten sondern hervorragende Software gleich oben drauf,aber nicht zum Null- und Billigtarif! Investox V3 gehört schon lange in den Nostalgie-Schrank denn die Version ist,vergleicht man die Version mit der aktuellen nicht mehr zeitgemäß! Aber das ist bei allen anderen Softwareprodukten auch so. Mit den neuen Versionen kommen meist erhebliche Verbesserungen!Aber es ist klar,einen einmal entstandenen Eindruck bekommt man so fix nicht wieder aus dem Kopf!

Die fehlenden APIs (Möglichkeit) bei den meisten Brokern ist ein Handicap! Wahrscheinlich wollen die Broker das man auf ihren Plattformen handelt und das Konto nicht so brutal pushen kann! Broker sehen Pusher und Scalper nicht so gerne das sie an ihnen mit ihren Produkten nichts verdienen. Vielleicht hat deshalb auch CC die API eingestellt! Demzufolge bleiben dem berufstätigen Trader nicht viel Möglichkeiten während der Arbeitszeit vernünftig Intraday zu handeln und man sollte in der Tat überlegen, ob man sein Trading nicht auf EOD verlagert! Abgesehen davon verstehe ich nicht, das viele Trader keine Futures handeln. Mit den Hebeln die ein KO- oder CFD aufweist,ist das Risiko nicht viel kleiner als beim ESTX50,FGBL oder e-mini-Future! Die kann vollautomatisch handeln! Die Lockfalle bei den v.g. genannten Produkten ist die Vorfinanzierungen und der damit verbundene Traum, aus 1000€ Startgeld ein Vielfaches zu erwirtschaften! Ich möchte nicht bestreiten das es nicht funktioniert aber wenn, schaffen das nur ganz wenige und die sind bei den Brokern nicht sehr beliebt und werden ab und zu gegangen, bevor sie einen "wirtschaftlichen Schaden" anrichten!


@Perfect Trader

Ich glaube als Trader kann man sich eine Software leisten,mit der man sich nicht mehr um die IB- API Anbindung kümmern muss?! Teils wird die IB- Anbindung in Free-Software angeboten so das sich der Aufwand über Excel für real Daten kaum mehr lohnt!

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U_2 schrieb:

Sorry,wer ist denn so wagemutig und handelt eine Strategie die von 9:00-14:00 Uhr funktioniert, wenn man genau weiß das man zu der Zeit nicht präsent sein kann? Man muss sich an den Handelszeiten orientieren, an denen man präsent sein kann! Intradaytrading sollte man auch nicht mit scalpen (im weitesten Sinn) verwechseln. Wenn man in einem 120 Minuten TF einen Trade pro Tag macht, ist das formal Intradayhandel, da die Position nicht Overnight gehalten wird! Das ein berufstätiger Nebenerwerb-Trader nicht einen 5 Minuten Chart mit 50 RT pro Tag im Futurebereich handeln kann, versteht sich von selbst! Ich sehe keinen generellen Grund, warum man nicht 1-5 Trades innerhalb eines Tages (je nach Zugangsmöglichkeiten und "Freizeit"!) durchführen sollte oder nach dem Job, z.B. in USA eminis oder Forex handelt?!

Hallo U_2,

danke für deinen Einwand, hätte ergänzen sollen das ich den "Durchschnittstrader" meinte der noch nicht 'überrissen' hat das er eine Strategie fährt wo er bspw. zw. 9.oo und 16.oo am Forex-Markt präsent sein sollte und nicht zw. 17.oo und 21.oo da hier evtl. seine Stragie wegen fehlender Vola oder sonst was nicht erfolgreich umgesetz werden kann. Wenn ich von vornerein weiss das ich eine solche Strategie trade und ich nicht zu den geforderten Zeiten anwesend sein kann bin ich selber schuld oder ich erarbeite mir bspw. Mo, Di einen schönen Gewinn und am Fr weil dieser Tag etwas verrückt läuft mache ich mir wieder alles kaputt - viele haben am Fr eher von der Arbeit aus und damit mehr zeit zu traden -, bringt doch auch nichts. Der/die Durchschnitts-Trader bzw. Trading-Anfänger übersehen gerne sowas oder blenden es auch gerne aus, u.a. um solche Fehler ging es im Seminar.

U_2 schrieb:
Halbautomatisches handeln muss heutzutage nicht mehr heißen, das man vor dem PC sitzen muss, um dabei zu sein! Angenommen man hat die Zielzonen für den Tag ausgelotet, kann man Verfahren anwenden (ohne Programmierung) welche die ausgewählten Zielzonen vollautomatisch mit jeweils eigenen MM/RM abhandeln! Ein größeres Problem ist, das es zu wenig gute Hebelinstrumente-Broker (nicht Future- Optionen-Aktien) gibt,bei denen man via API für den vollautomatischen Handel andocken kann!

Zu den halbautomatischen Systemen akzeptiere ich deinen Vorschlag, doch wie in der Praxis umsetzen wenn API fehlt oder nur auf Hebelzerti gesetzt wird und der Broker ein geschlossenes Ordersystem (mit PIN/TAN ??) anbietet?

Auch wie unten geschrieben bin ich mobil anno 2003/2004 mit Laptop, UMTS und Investox V3 testweise "unterwegs" gewesen, u.a. wegen der Idee halbautomatisch, aber die Software war mir zu schwer im Magen, Win XP ging da scheinbar etwas in die Knie, da ich sowieso diskretionär trade bzw. halbautomatisch ist der Anspruch an die Software weniger, an den Datenfeed höher geworden, heute hast HSDPA und Win Vista sowie ein größere Auswahl an Software für solches Vorhaben, gespannt bin ich wenn bspw. Asus den eee-PC mit UMTS bringt, dann hast eine TWS mobil immer mitbei oder eben comdirect, CortalConsors und andere, sogar mobiles Sportwetten bzw. Finanzwetten (Clickoptions, bluevex, etc. etc.) sind dann für alle ganz leicht möglcih, auch mit allen Gefahren und Risiken

Ob allerdings die Online-Banken, Discount-Broker und Profi-Broker (IB, activefutures, usw.) sich mehr bei API und so öffnen und dies für den Privatlkunden ordentlich dokumentieren bzw. ständig warten bleibt abzuwarten.

@goso

Im 120er TF hat man 6 handelbare Kerzen pro Tag,wenn man den ausserbörslichen Handel dazu zählt! Dies sollte in der Regel genügen, ein Intraday Pattern oder Support/Resistance (Pivot usw.) Strategien zu handeln! Das Management des Trades sollte automatisch ablaufen,wenn man während des Jobs keine Möglichkeit hat, auf das Konto zuzugreifen! Paralleles Handeln und jobben kann man meiner Ansicht nur dann manuell durchführen,wenn man genügend Zeit und Abstand findet,die Trades zu managen! Zum Beispiel als Bankmitarbeiter in der Wertpapierabteilung oder wenn man am Arbeitsplatz erlaubten Zugriff auf das Internet hat! Vom handeln auf dem SmartPhone bei gleichzietig anstrengenden Job halte ich nichts! In dem Fall sollte man überlegen, nicht zum lautomatischen Handel überzugehen oder besser erst nach dem Job mit dem Handel starten. Der Nachteil für die Hebelprodukt-Trader ist, das die meisten Broker keine API anbieten und somit kein voll-oder halbautomatisches Handeln via Software möglich ist.Eine weitere Variante für EOD-Trader ist der Intraday Ein-und Ausstieg! Dazu sind Tickdaten notwendig da die EOD-Kerze mit Tickdaten aktualisiert werden muss um den Exit Level oder Stopp zu aktivieren. Idealerweise hat man einen Broker mit API Anbindung bei dem man mit seiner Software halb-oder vollautomatischen Handel durchführen kann!

120 min TF und kein Overnightrisk?

@Roti

Sorry,wer ist denn so wagemutig und handelt eine Strategie die von 9:00-14:00 Uhr funktioniert, wenn man genau weiß das man zu der Zeit nicht präsent sein kann? Man muss sich an den Handelszeiten orientieren, an denen man präsent sein kann! Intradaytrading sollte man auch nicht mit scalpen (im weitesten Sinn) verwechseln. Wenn man in einem 120 Minuten TF einen Trade pro Tag macht, ist das formal Intradayhandel, da die Position nicht Overnight gehalten wird! Das ein berufstätiger Nebenerwerb-Trader nicht einen 5 Minuten Chart mit 50 RT pro Tag im Futurebereich handeln kann, versteht sich von selbst! Ich sehe keinen generellen Grund, warum man nicht 1-5 Trades innerhalb eines Tages (je nach Zugangsmöglichkeiten und "Freizeit"!) durchführen sollte oder nach dem Job, z.B. in USA eminis oder Forex handelt?! So wie Perfect Trader schrieb würde ich auch sagen, das man "neben dem Job" parallel keine Handelsentscheidungen auf die Schnelle und unkonzentriert treffen sollte, denn das geht mit hoher Wahrscheinlichkeit daneben! Die Handelsentscheidungen sollten vorab getroffen werden (Limits;OCA)-und wenn es bis Feierabend nur ein Trade wird macht das auch nichts,denn nach Feierabend kann man das bis Handelsschluss relativieren-falls sich die Chance ergibt. Zudem kann man,wie ich schon schrieb,alles vollautomatisch handeln und managen.TS oder andere Softwarepakete beinhalten die Möglichkeit aber leider haben die meisten deutschen Hebelprodukt-Broker keine Anbindung in Form einer API! Sie werden schon wissen warum...;)

Gutes Beispiel für profitables Intraday-Trading war ja Peganuss mit seinem 15 Minuten Dax. Man sollte sich aber vorher überlegen,ob man in seiner Freizeit noch bis 22.00 Uhr permanent vor dem Bildschirm hocken will. Peganuss hat dann ja auch über den Stunden-Chart in den Tages-Chart gewechselt, Privatleben, grade wenn man auch noch Kinder hat, ist dann doch wichtiger.

Einen interessanten Artikel zum Thema gibt es auch im marketindex magazin 08/07 unter dem Titel "Entspannen Sie Ihren Intraday-Handel," gleichen Artikel gab es auch im Magazin Traders kenne aber die Ausgabe nicht.

Hallo,

Allerdings ist es dennoch imo unrealisch zu glauben, man könnte Daytrading neben der Arbeit betreiben.

dem stimme ich zu, war gestern auf dem Seminar "Traden für Berufstätige", es nutzt oft wenig bspw. dann von 16.oo bis 21.oo vor dem Bildschirm zu sitzten und seine Orders erteilen zu wollen wenn die Strategie aber es erfordert täglich bspw. von 9.00 bis 14.00 präsent zu sein; bringt auf Dauer nix

Lieber etwas suchen was zur Anwesenheit passt oder lieber gleich auf Tagesebene gehen und eine bewährte EoD-Strategie fahren alles Intraday immer hinterher zu laufen.

Perfect Trader,

Perfect Trader schrieb:

Solange durch permanentes Sitzen vor den Kursen glaubt wird, irgendwas spontan entscheiden zu können/müssen, ist echter Börsenerfolg sehr weit entfernt. Ein vernünftiges System, das innerhalb eines Timeframes jeweils zum Ende einer abgelaufenen Frame-Zeiteinheit eine Entscheidung über eine Stop-Versetzung erfordern könnte, kann ohne Probleme mit einem geringen Zeitaufwand nebenbei getradet werden.

Ein sicheres Zeichen von Spontanität, Unsystematik und Undiszipliniertheit ist, wenn man dabei so emotional belastet wird, daß keine andere geistige Arbeit mehr geleistet werden kann. Die eigentliche Suche nach Entscheidungsmustern gehört in die Phase der Vorbereitung, während des eigentlichen Tradens sind die vorab untersuchten Handlungen im Wesentlichen nur noch auf die richtige Weise auszuführen. Fortlaufende situationsbedingte Ad-hoc-Entscheidungen sind Zeichen schwer mangelhafter Vorbereitung und ein sehr sicherer Weg neben viel Zeit auch sinnlos viel Geld zu verlieren.

Für eine laufende Beobachtung innerhalb der Frame-Zeiteinheit gibt es bei den allermeisten Systemen keine Gründe, da in dieser Zeit die eingegebenen Stop Loss (und ggf. Take Profit) automatisch greifen. Eine Änderung der Handelsidee inerhalb der Frame-Zeiteinheit ist meist ein Zeichen willkürlicher Vermischung von Time-Frames.

Gebe Dir grundsätzlich recht, es trifft meiner Meinung allerdings vor allem den Kern der Suchtproblematik. Heute ist für mich Trading fast schon lagweilig, weil ich konkrete Ein- u. Ausstiege während des Handelns festlege, die Ausstiege aber je nach Situation ändere, wenn es der Markt erforderlich macht. Allerdings ist es dennoch imo unrealisch zu glauben, man könnte Daytrading neben der Arbeit betreiben. Daytrading zeichnet sich in der Regel ja gerade dadurch aus, auf der kleinsten Zeiteinheit zu agieren und zu reagieren, d.h innerhalb von 5 Minuten später könnte das Chartbild ein völlig anderes sein. Daher halte ich es für sinnlos, Daytrading neben der Arbeit zu betreiben. Natürlich könnte man sich ein paar Setups überlegen, wie der Intradayverlauf sein könnte, um daran mit vorher festgelegten Orders zu reagieren, bspw. Rangeausbürche, Fibos usw., aber das hat für mich mit Daytrading nur noch am Rande etwas zu tun, sondern ist ein Traden mit wenigen Zielzonen. Dann kann man aber auch eher gleich Swingtrading betreiben.

Bei VisualChart gibts Intraday Kurse EOD auch kostenlos.
Man muss halt warten, bis die Börse geschlossen hat. Exportieren lassen sich die Kurse als ASCII Datei und so kann man sie dann weiterverwenden.

FT

@ Roti

Halbautomatisches handeln muss heutzutage nicht mehr heißen, das man vor dem PC sitzen muss, um dabei zu sein! Angenommen man hat die Zielzonen für den Tag ausgelotet, kann man Verfahren anwenden (ohne Programmierung) welche die ausgewählten Zielzonen vollautomatisch mit jeweils eigenen MM/RM abhandeln! Ein größeres Problem ist, das es zu wenig gute Hebelinstrumente-Broker (nicht Future- Optionen-Aktien) gibt,bei denen man via API für den vollautomatischen Handel andocken kann! EOD Trader die intraday einscalen oder ausscalen könnten ebenfalls vollautomatisch handeln und müssen nicht vor dem PC sitzen. Dazu sind aber Intradaydaten notwendig, die man als Kunde bei IB relativ günstig bekommt.

Wer sein Konto checken will oder eben tradet wie es Perfect Trader kurz beschrieben hat wo die Vorbereitung schon zu hause gemacht wurde und es reine Ausführungstätigkeit ist,

passt vielleicht dazu

daytrading.de/blog/2008/04/14/…-geparden-lernen-koennen/