Was eine Optimierung bringen kann

      Datensimulation...

      @xyxyber,

      "...Insofern ein Handelssystem funktioniert, liegt das inhaltlich ganz wesentlich daran, daß die Modell-Parameter des Handelssystems die genauen statistischen Eigenschaften einer Kurszeitreihe nach diversen (mathematisch nicht immer ganz unbedenklichen Transformationen) zumindest noch insofern wiederspiegeln, daß der resultierende Erwartungswert der Handelsstrategie-Umsetzung auf der Test-Daten-Menge positiv ist..."

      Aber das ist doch genau der Punkt. Genau so ein Handelssystem möchte ich ja gerade nicht real einsetzen. Mein Ziel zumindest ist es, ein Handelssystem zu finden, dass die Marktcharakteristik (auch unter geänderten Marktbedingungen) erkennt, am besten (möglichst häufig)antizipiert und ich mich somit in unterschiedlichen Szenarien erfolgreich mit diesem System im Markt behaupten kann.

      Um möglichst viele dieser Szenarien aber vorab zu testen, benötige ich Datenreihen, die zwar aus den vorhandenen historischen Daten als Ausgangsbasis abgeleitet sind, sich eben (u.a. zufallsgesteuert) aber auch von den statistischen Charakteristiken der Originaldaten unterscheiden können.

      ciao,
      zentrader
      @ zentrader

      Ich kannte Deine Website schon und fand das Angebot auch für einige Zwecke nützlich.

      Dein Einwand ist solange richtig, wie nur auf die Schnelle umfassendere Tests mit einer größeren Test-Daten-Menge kritisiert würden. Meine Kritik setzt aber tiefer an den statistischen Kern-Annahmen von Backtests mit generierten Kurszeitreihen an.

      Die prinzipielle Unmöglichkeit bezieht sich nicht auf Programmier-Fehler oder falsche Optimierungen, die sich im Rahmen eines erweiterten Tests mit mehr Daten gleicher statistischer Struktur durch die größere Menge an Testfällen auch oft wirklich finden lassen.

      Insofern ein Handelssystem funktioniert, liegt das inhaltlich ganz wesentlich daran, daß die Modell-Parameter des Handelssystems die genauen statistischen Eigenschaften einer Kurszeitreihe nach diversen (mathematisch nicht immer ganz unbedenklichen Transformationen) zumindest noch insofern wiederspiegeln, daß der resultierende Erwartungswert der Handelsstrategie-Umsetzung auf der Test-Daten-Menge positiv ist.

      Fehler in dieser Überdeckung können aber nur für die Vergangenheit festgestellt werden, da die Fortschreibung ähnlicher statistischer Eigenschaften der Kursreihe in die Zukunft in sehr vielen Fällen nicht funktioniert.

      Ich habe nicht behauptet, daß die Generierung von künstlichen Kursen einer exakten Vorhersage des Marktes entspricht, sondern nur insoweit, daß damit statistische Eigenschaften der Vergangenheit fortgeschrieben werden. Da handelt es sich nicht um Programmierfehler oder Datenmangel, sondern um kritische Annahmen bezüglich des generierten Wahrscheinlichkeitsraumes im Verhältnis zu den Parametern des Handelssystemes.

      Im allgemeinen Fall muß das Unterfangen alleine schon deshalb scheitern, weil nicht quantitativ bestimmt werden kann, wie die (meist nicht auf klaren statistischen Abbildungen beruhenden) Parameter des Handelssystems überhaupt mit den statistischen Kennzahlen wechselwirken. Im seltenen Fall, daß darüber ausreichende Klarheit besteht, bleibt immer noch die unbegründete Fortschreibung der dann wenigstens als relevant bekannten ursprünglichen Kursreihen-Eigenschaften in die Zukunft.

      In den meisten Fällen wird allerdings schon die Spezifikation der wirklich relevanten statistischen Parameter wenig begründet sein. Insbesondere besteht keine 1:1-Abbildung von Parametern des Handelssystems zu statistischen Kennzahlen der Kurszeitreihe oder die Kenntnis der (meist vieldimensionalen statistischen) Abhängigkeitsfunktion zwischen diesen. Unter diesen Bedingungen, kann über die Bedeutsamkeit der generierten Kurse für die eigenen Tests nur wenig gesagt werden.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „xyxyber“ ()

      RE: Was bringt ein Handelssystem

      Original von Roti

      Daher gehen auch viele wieder zurück "zu den Wurzeln" und sagen wir mal "diskretionär-systematischer" Handel. Auch die laufenden Kosten und Hard-/Software müssen zwingend mitkalkuliert werden.

      Und wer hat die Power nach Feierabend noch Programmiersprache, Teststudien usw. zu erlernen, denn traden, Kasse verwalten, Markt beobachten, Bücher lesen und andere Dinge im Leben benötigen auch Zeit (vgl. frühere Diskussionen im Investox-Forum und TerminmarktWelt).

      Beste Grüße

      Roti :)


      Bin voll und ganz Deiner Meinung. :)
      “So ist es gut, so ist es recht, niemandes Herr, niemandes Knecht.”
      Original von xyxyber
      Hintman bemerkte, daß er vom Test mit künstlich generierten Kursverläufen nichts hält. Das kann noch dahingehend verstärkt werden, daß sie prinzipiell nicht funktionieren können.

      Könnte man dem untersuchten Underlying entsprechende Kurse generieren, könnte man in so weit den Markt richtig vorhersagen, was aber nicht geht.

      Stellt man vorhandene Charakteristiken verschiedener Märkte grundsätzlich in Abrede, kann man jeden Test und eigentlich die Beschäftigung mit den Märkten sein lassen, da dann alles nicht ausbeutbarer Zufall wäre. Dann dürfte es keine langfristig erfolgreichen Trader geben.

      Die Charakteristik nicht genau zu kennen, selbst eine denkbare Unmöglichkeit, sie herauszufinden, heißt noch nicht, ihre Existenz zu leugnen. Wenn man sie nicht explizit kennt, ist sie ausschließlich implizit in den historischen Daten enthalten. Etwas besseres Systematisches haben wir nicht.


      @xyxyber,

      nun, ich denke Du ziehst einfach die falschen Schlüsse... :)

      Es geht nicht darum, um mittels "künstlicher Kurse" den Markt exakt vorherzusagen, sondern darum, um mögliche zukünftige Szenarien des Marktes abzubilden, die so eventuell in der Historie noch nicht aufgetreten sind und das Handelssystem dann genau in diesen neuen Szenarien zu testen. Der Vorteil: man erkennt schnell Überoptimierungen und vermeidet den Einsatz solcher Systeme im realen Handel.

      Wenn man solche Kurse aus einer Kombination der bekannten Charakteristik der Originalkurve, aus Zufallskomponenten und aus zusätzlichem Customizing (insb. bzgl. der Szenarien) erzeugt, kann man sehr wohl sinnvolle Testdaten erzeugen, deren Spektrum weit über den historischen Datenbestand hinausreicht.

      Näheres kann man sich mal auf meiner Website anschauen.

      ciao,
      zentrader

      Was bringt ein Handelssystem

      Original von goso

      Fakt ist, dass ich mit historischen Daten nur feststellen kann, ob und wie etwas in der Vergangenheit funktioniert hätte, das bedeutet aber keinesfalls zwanghaft, dass das auch in der Zukunft so sein wird.

      Das ist das Problem aller HS Entwickler, denn ich gehe davon aus, dass kein Mensch nichtprofitable HS entwickelt und dann auch noch handelt, trotzdem gibt es immer wieder systematische Ansätze, die im Backtest äußerst erfolgreich waren, im realen Handel dann aber ein phänomenaler Flop sind.


      Hallo,

      der Weg zu einem Handelssystem ist ja so das erst einmal diskretionäre Erfahrung gesammelt wurde und dann entschieden wird was überhaupt programmierbar bzw. automatisierbar ist und was nicht - Anfänger stolpern hier öfter. Das was dann automatisch getradet wird kann die HS-Software übernehmen, heutzutage per Orderrouting.

      Jedoch der ganze Aufwand, Erfahrung, Datenfeed und Programmierkenntnisse sind gigantisch im Vergleich zu manch diskretionären Trader, denn es treten auch ganz andere Marktteilnehmer in den "Ring" die auch ein Handelsystem einsetzen, dieser Aufwand und die Zeit die dafür draufgeht wird gerade von unerfahrenen Tradern unterschätzt.

      Ein schönes Forum ist das Investox-Forum, dort gibt es ein paar die wohl erfolgreich ein HS einsetzen jedoch eine wohl größere Zahl an Tradern die mit Inv wieder aufgegeben haben, Inv steht stellvertretend für alle anderen Handelssystemprogramme.

      Was mich stört ist oft die krasse Trennung, persönlich finde ich wenn der Mensch den Einstieg und die Maschine den Ausstieg oder das Sizing übernimmt eine starke Kombination möglich ist da der Mensch oft nicht konsequent ist und die Maschine Marktveränderungen nicht so wahrnehmen kann wie eben ein Mensch.

      Daher gehen auch viele wieder zurück "zu den Wurzeln" und sagen wir mal "diskretionär-systematischer" Handel. Auch die laufenden Kosten und Hard-/Software müssen zwingend mitkalkuliert werden.

      Und wer hat die Power nach Feierabend noch Programmiersprache, Teststudien usw. zu erlernen, denn traden, Kasse verwalten, Markt beobachten, Bücher lesen und andere Dinge im Leben benötigen auch Zeit (vgl. frühere Diskussionen im Investox-Forum und TerminmarktWelt).

      Beste Grüße

      Roti :)
      Beste Grüße

      Roti :)
      Hm, mit beiden Einwänden komme ich nicht konform, bzw. muss ich verneinen.


      macht ja nichts, hat eben jeder seine eigenen Erfahrungen bzw. Ansichten :)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!
      @ Hintman

      "Du musst hier an die Berufstätigen und Nebenerwerbstrader denken. Die wollen ihr Hobby optimal verwerten und sind für jeden gut laufenden EOD-Wert dankbar."

      Das habe ich nicht angesprochen. Jeder ist über einen gut laufenden EOD-Wert dankbar, aber ein Drawdown zieht sich im EOD-Bereich eben länger. (siehe zb. Superfund) Das kostet Nerven, 1-2 Jahre zuzusehen, wie meine Werte seitwärts laufen. Das Problem trifft einen Nebenerwerbstrader wahrscheinlich noch viel mehr, da ihm die psychische "Ausstattung" noch mehr fehlt - vielleicht. Stichwort: weniger Trades, weniger Fehler, weniger Erfahrung. Ein "alter Hase" kann mit sowas sicher leichter umgehen. Der weiß ja, dass ein Drawdown lange dauern kann/wird, aber wie gesagt, im EOD-Bereich ein Drawdown kann ja 1-2 Jahre dauern... Sowas zerrt, obwohl man weiß, dass es dazu gehört!

      Das habe ich gemeint!

      "Schön und gut, aber gerade die Hektik des kurzfristigen Tradings kann eben dazu führen, dass man es übersieht wenn die gewählte Strategie nicht mehr funktioniert. Je größer das gewählte Zeitfenster, desto eher findet man ruhige Stunden die einem einen neuen objektiven Blick auf das Ganze erlauben. "

      Plane deinen Trade und trade deinen Plan! Egal welcher Timeframe! ob das jetzt ich Tick, trin oder was weiß ich was ist. Die Trades werden am Abend sowieso analysiert und die Parameter angepasst. Timeframeunabhängig! Die ruhigen Stunden findet man dann am Abend oder am WE.

      Hm, mit beiden Einwänden komme ich nicht konform, bzw. muss ich verneinen. Da musst du dir schon was besseres überlegen... :D
      @cranberries18

      oh, sorry, hier die 2 kurzen Antworten

      Original von cranberries18

      War zu Beginn auch noch Verfechter von EOD-Strategien, jedoch in 6 Jahren 50 Trades ist wenig. Viellecht nicht unbedingt in der Aussagekraft, hier scheiden sich ja die Geister, jedoch fürs Trading selbst. Auch wenn ich 5 Underlyings habe, ist mir das zu "langwierig". Da zieht sich ein Drawdown schon mal über 6 Monate - was hier normal ist - und das zerrt an der Substanz. Wir haben jetzt so mächtige Programme, da ist es kein Problem mehr, auf kürzere Timeframes zu gehe. Früher war das sicher anders...


      Du musst hier an die Berufstätigen und Nebenerwerbstrader denken. Die wollen ihr Hobby optimal verwerten und sind für jeden gut laufenden EOD-Wert dankbar.


      Mir sind jetzt die 5 min Timeframes mittlerweile viel, viel lieber, oder kürzer. Sogar schon lieber als die 60 min. Beim 60 min habe lt. Backtesting Drawdowns, bzw. Seitwärtsphasen in den mal 3 Monate nichts aufwärts geht. Ist ja normal, seh da keine Tragik dahinter, bzw. vom System her Änderungsbedarf. In kürzeren Timeframes sind solche Phasen dann natürlich erheblichst kürzer. Ich erkenne nach viel früherer Zeit (nicht Trades) ob ein System nicht mehr geht, Änderungen nötig sind, d.h. die Geduld wird weniger beansprucht. Bei solchen Systemen kann ich nicht 3 Monate dasitzen und einem Drawdown zusehen, denn dann stehen wir auf 0. Beim 60 min System muss ich sogar diese Zeit abwarten.

      D.h sofern ein System nicht bei News ein/aussteigt (größtenteils), sehe ich für den aktiven Trader die Vorteile im Kurzfristbereich.



      Schön und gut, aber gerade die Hektik des kurzfristigen Tradings kann eben dazu führen, dass man es übersieht wenn die gewählte Strategie nicht mehr funktioniert. Je größer das gewählte Zeitfenster, desto eher findet man ruhige Stunden die einem einen neuen objektiven Blick auf das Ganze erlauben.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      @Hintman

      thank you Sir :D
      Möchte mich auch auf diesem Weg noch einmal für deine Mühen bedanken. Die Ergebnisse deiner Untersuchung meiner Trades lassen mich echt umdenken, ich revanchiere mich mit einer hoffentlich passenden Kostenbeteiligung am Forum.

      Das schmerzt richtig körperlich wenn ich sehe welcher Trailing Stopp mir jahrelangen Ärger erspart hätte X( (ich weiß du bist anderer Meinung, aber dieses Kursziel ist nix für mich. Geht gegen meine Natur)
      Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur intellektuellen Kapazität des Produzenten.
      (Auf Deutsch: Die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln.)

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Charlie“ ()

      RE: Was bringt eine Optimierung?

      Meiner Erfahrung nach bringen Optimierungen nichts. Ich habe es bei weitem nicht geschafft, bessere Ergebnisse im mechanischen als im diskretionären Handel zu erzielen. :D Und das geht nicht nur mir so.
      “So ist es gut, so ist es recht, niemandes Herr, niemandes Knecht.”

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Zocki“ ()

      RE: Was bringt eine Optimierung?

      Original von janson
      @goso

      Ich habe den MM-Explorer installiert und stehe momentan auf dem Schlauch: Die Trades werden anhand Entry und Exit ausgewertet. Wenn man aber keine IS-Größe angeben muss, wie wird dann z.B. das prozentuale Risiko ermittelt?


      kann das jemand beantworten? ich steig noch immer nicht dahinter.
      Original von Hintman
      Ich würde künstliche erzeugte Kursverläufe dann für eine Monte Carlo Simulation verwenden, wenn man Trendstärke etc. einschränken könnte. Was aber meines Wissens aktuell nicht möglich ist. Mal näher damit befassen


      Kann man schon: Google-Stichworte wären: "data resampling", "data scrambling" "bootstrap" "cross validation" "jackknife"

      Die Idee ist, eine synthetische Kursreihe *auf Basis* einer realen Kursreihe zu erstellen. Ich hatte mal ein Excel-file zu dem Thema, wenns wen interessiert kann ich danach suchen.
      @xyxyber

      Ich würde künstliche erzeugte Kursverläufe dann für eine Monte Carlo Simulation verwenden, wenn man Trendstärke etc. einschränken könnte. Was aber meines Wissens aktuell nicht möglich ist. Mal näher damit befassen

      @Charlie

      Uff. Das ist durchaus eine sehr zeitintensive Angelegenheit, vor allem wenn dann auch noch eine ordentliche Dokumentation geführt werden soll. (Und man eigentlich lieber an eigenen Strategien und Ideen arbeitet).
      Klären wir das doch einfach per Mail, mal sehen was sich einschieben lässt.

      @cranberries18

      dem kann ich großteils nur zustimmen, für die nicht zustimmungswürdigen Punkte fehlt mir heute leider die Zeit :)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!
      Hintman bemerkte, daß er vom Test mit künstlich generierten Kursverläufen nichts hält. Das kann noch dahingehend verstärkt werden, daß sie prinzipiell nicht funktionieren können.

      Könnte man dem untersuchten Underlying entsprechende Kurse generieren, könnte man in so weit den Markt richtig vorhersagen, was aber nicht geht.

      Stellt man vorhandene Charakteristiken verschiedener Märkte grundsätzlich in Abrede, kann man jeden Test und eigentlich die Beschäftigung mit den Märkten sein lassen, da dann alles nicht ausbeutbarer Zufall wäre. Dann dürfte es keine langfristig erfolgreichen Trader geben.

      Die Charakteristik nicht genau zu kennen, selbst eine denkbare Unmöglichkeit, sie herauszufinden, heißt noch nicht, ihre Existenz zu leugnen. Wenn man sie nicht explizit kennt, ist sie ausschließlich implizit in den historischen Daten enthalten. Etwas besseres Systematisches haben wir nicht.
      @ Hintman

      Deine Vorgehensweise kommt mir ja sehr, sehr bekannt vor :) hihi

      War zu Beginn auch noch Verfechter von EOD-Strategien, jedoch in 6 Jahren 50 Trades ist wenig. Viellecht nicht unbedingt in der Aussagekraft, hier scheiden sich ja die Geister, jedoch fürs Trading selbst. Auch wenn ich 5 Underlyings habe, ist mir das zu "langwierig". Da zieht sich ein Drawdown schon mal über 6 Monate - was hier normal ist - und das zerrt an der Substanz. Wir haben jetzt so mächtige Programme, da ist es kein Problem mehr, auf kürzere Timeframes zu gehe. Früher war das sicher anders...

      Mir sind jetzt die 5 min Timeframes mittlerweile viel, viel lieber, oder kürzer. Sogar schon lieber als die 60 min. Beim 60 min habe lt. Backtesting Drawdowns, bzw. Seitwärtsphasen in den mal 3 Monate nichts aufwärts geht. Ist ja normal, seh da keine Tragik dahinter, bzw. vom System her Änderungsbedarf. In kürzeren Timeframes sind solche Phasen dann natürlich erheblichst kürzer. Ich erkenne nach viel früherer Zeit (nicht Trades) ob ein System nicht mehr geht, Änderungen nötig sind, d.h. die Geduld wird weniger beansprucht. Bei solchen Systemen kann ich nicht 3 Monate dasitzen und einem Drawdown zusehen, denn dann stehen wir auf 0. Beim 60 min System muss ich sogar diese Zeit abwarten.

      D.h sofern ein System nicht bei News ein/aussteigt (größtenteils), sehe ich für den aktiven Trader die Vorteile im Kurzfristbereich.

      Jetzt zur Optimierung kurz, da das obige ja nicht ganz dazu passte:

      Deine Vorgehensweise gefällt mir sehr, sehr gut. Kiss-Prinzip. Stopp, Break-Even u. Target. Fertig. Was nun meiner Meinung nach am wichtigsten ist, wo man jedoch keine allgemein gültige Aussage treffen kann, ab wann sage ich: Systemstopp, bzw. wann ändere ich meine Einstellungen und optimiere neu. Auf Deutsch: passe mich erneut dem Markt an. Ich spreche hier nicht von Curve-Fitting, sondern das System auf andere Marktgegebenheiten vorbereiten. Da liegt meiner Meinung nach der Clou hinter einem System, neben KISS! Es gibt ja so viele Systeme, die super in der Vergagenheit geklappt haben, auch eine zeitlang gut gingen, aber dann der Einbruch. Oft einfach klarer Fall von Curve-Fitting. Und hier noch ein Indikator, dass dieses Monat passt. Da noch ein Filter... Mit so einem kompliziertem "Gerüst" kann niemals die Zukunft abgedeckt werden. Um wie Michael einen Fussballvergleich herzuziehen: Ein Mannschaft hat sich perfekt und 100 % ig auf einen Gegner eingestellt. Jeder gegnerische Spieler analysiert, eingestellt und ausgeschaltet. Das Taktikboard voll mit Strichen, Linien... Der Gegner wurde vernichtet! Jetzt wende ich die selbe Taktik auch am nächsten Gegner an. Kann gut gehen, aber früher oder später nicht mehr! Deswegen dass KISS Prinzip: Grundtaktik, laufen, kämpfen beißen! Jeder Gegner hat seine Probleme! Zwar nicht so, wie wenn eine Mannschaft Topp eingestellt ist, aber doch und vorallem JEDER Gegner!

      Gegner ist natürlich der Markt! Also ihr ALLE :D
      Auweh, zu spät zum editieren.

      Meine Bitte ist eigentlich mehr als dreist, da steckt ja doch eine ganze Menge Arbeit drin, und dann kann ja jeder kommen. Ich habe vorhin den Kostenthread entdeckt, und wäre im Gegenzug natürlich bereit mich für die Mühen erkenntlich zu zeigen.
      Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur intellektuellen Kapazität des Produzenten.
      (Auf Deutsch: Die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln.)