Im Prinzip ist das ganze sehr praktisch,komfortabel und kundenfreundlich aber dennoch kann es zu Problemen kommen von denen ich einige in Frage stelle:

-man handelt auf Bid_Ask.Wie wird das eingepreist und berücksichtigt?

-was, wenn zu dem TickPeak, den die Software zum Zeitpunkt x abgreift kein Bid-Ask Kurs generiert wurde, entstehen Phantasie-Signale?

-Wie werden die drei Werte synchronisiert-Bid_Ask/LastPrice?

-Welcher TimeLag ist im Realbetrieb zu erwarten?

-ist die Software in der Lage Millionen von Tickdaten makellos einzulesen und schnell zu verarbeiten oder wird die CPU ständig 100% ausgelastet und/oder sind die zeitreihen lückenhaft?

-Welche Kontrolle habe ich, das die Software wirklich korrekt arbeitet?-wahrscheinlich sehr wenig da sich um einen Hardcode in einer Blackbox handelt

Das sind nur einige Punkte die zunächst geklärt werden müssten! Viele Software-Devloper bieten kundenfreundlichen Blackbox-Pakete aber viele sind auch verbugt bis geht nicht mehr (Namen der Softwares möchte ich nicht nennen). Ich bin (bedingt durch Feststellungen diverer Software) sehr vorsichtig geworden da man nicht zuletzt Gefahr läuft, ein nicht handelbares System zu erstellen und aufgrund technischer Mängel Geld verlieren kann! Bis man feststellt das es sich um Bugs handelt vergeht meist geraume Zeit und noch mehr, wenn der Service für die Software zu ünschen übrig lässt.

Das ist schon klar, ohne Tickdaten läuft da nichts, mir gefällt es aber trotzdem. denn theoretisch müssten sich so Signale auf Basis des Dailycharts mit SL testen lassen, z.B. Insidedays, da scheitern viele andere Softwarelösungen dann wenn auf den Inside Day ein Outside Day folgt, Ausnahmen sind nur die Tools, Backtests auf Basis zweier Zeitreihen durchführen können, z.B. Trade Station, da kann man auch Signale am Daily generieren und am Intradaychart dann testen.

@goso

Danke für den Link! Ich kenne das Tool aber das ist bei der Software (Version Gold) einmalig. In der Regel wird dabei im Hintergrund ein Tickchart bearbeitet und das erfordert das Daten Abo für 99$/Monat! Ohne die Ticks auf eine Komprimierung abzustellen ist es nicht möglich zu bestimmen ob in einer 5 Minuten Kerze das High vor dem Low generiert wurde!

@Flying Trader

Bis auf lauffähige Linux-Versionen bekommt man deine Anforderungen zu kaufen! Täusche Dich nicht in welchen Umfang Handelsregeln ausarten können.Systementwickler sind mehrere Jahre mit solcher Software beschäftigt und schließlich ist ein unendlicher Entwicklungsprozess bei dem für die Hauptaufgabe nicht mehr viel Zeit bleibt! Für automatisches Orderrouting benötigt man eine API- und für schnellen Datenfiles eine DDE Schnittstelle!Wie schon geschrieben möchte ich Dich nicht entmutigen aber wenn man präzise und realnahe Tests durchführen möchte, benötigt man sehr gutes Equipment was momentan zwischen 1500-2500€ Marktpreis gehandelt wird! Es ist nicht so, das man nur ein paar Signale testet sondern es ist alles wesentlich komplexer. Schon allein die Synchronisation der Datenfiles ist ein komplexes Gebilde....

@U_2

Das Programm ist eigentlich nicht als kommerzielles Produkt, sondern nur für mich gedacht. Deshalb können die Regeln auch ruhig in C# geschrieben werden.
Wenn man schön mit Klassen arbeitet, wird das Programmieren der Regeln auch gar nicht sooo aufwendig.

Und die unendlich vielen Kleinigkeiten würden mit der Zeit eingebaut werden - sobald man sie braucht.

Der Vorteil läge wie gesagt darin, dass nicht extra nochmal ein Code für die reale Orderaufgabe geschrieben werden muss, welche auf einem dedizierten Linux Server läuft und ich ganz genau weiß, wie mein System arbeitet und ich es ausführlicher testen kann. So kann ich eventuellen Fehlberechnungen besser auf den Grund gehen.
Außerdem fehlen mir bei den kommerziellen Produkten die Backups. Ich will ein System aus zwei sich gegenseitig überwachenden Servern erstellen. Verliert der Eine den Kontakt zum Anderen, wird der Handel gestoppt und alle offenen Positionen geschlossen. Kommt es zu einer Unerreichbarkeit des Brokers, werde ich per Email/SMS/Telefon darüber informiert.

Gruß,
FT

Original von Termin-Trader
Einige Teilnehmer hatten schon diverse Softwareangebote durch. Es gibt bei verschiedenen Anbietern wohl diverse "Fallen"

Was mich etwas erschreckt hat ist, dass bei einem namhaften Anbieter im backtest vollkommen falsche Ergebnisse geliefert werden und die Software für diesen Zweck nahezu unbrauchbar ist.

Programmiersprachen sind teilweise extrem kompliziert und somit einschlägige Programmierkenntnisse Grundvoraussetzung zur erfolgreichen Anwendung.

Hallo,

hinzu kommt noch wenn der Trader bspw. noch speziell mit Charts wie Renko oder Point Figure arbeiten/backtesten will, viele Anbieter berücksichtigen dies gar nicht oder nur in einer "selbstgestrickten" Lösung.

Das es dann zu Fehlinterpretationen kommt wundert mich nicht, es müsste im Prinzip vor dem Kauf oder Miete der Software eine umfangreiche Befragung des Anbieters durchgeführt werden wie dies oder jenes in seiner Software hardgecodet (umgesetzt) wurde um den Unterschied zur Orginalmethode festzustellen, kann mir vorstellen das nicht jeder Anbieter damit rausrückt das dies Internas sind.

Von den ganzen Problemen mit den Realtime-Datenfeeds mal ganz zu schweigen, ist aber ein Kapitel für sich

Beste Grüße

Roti

Original von U_2


@Bruno
Entry und Exit innerhalb einer komprimierten Periode,z.B. 5 Minuten, ist aus technischer Sicht unmöglich da im Backtest nie ermittelt werden kann, welcher Level zuerst erreicht wurde. Allerdings gibt es bei gut ausgestatteter Software Alternativen!

Precision Tick - Ein einzigartiges Feature des Genesis Test Systems! Nirgendwo sonst, können Sie Ihre Stragegien testen und sicher gehen, dass jede Regel auf Basis aktueller Marktbedinungen ausgeführt werden. Precision Tick erlaubt dem Benutzer zu testen, was zu erst da war: das High oder das Low.

Quelle: tradenavigator.de/content/cms/front_content.php?idcat=8

@ Flying Trader

Ich will dich nicht entmutigen aber wenn man die Fakten zusammenzählt benötigt man mit 2 fleißigen Beta-Testern vielleicht ein Jahr um eine annehmbare Software-Basisversion zu programmieren! Man stößt während der Programmierung einer solchen Software auf unendlich viele Details die man im voraus nicht eingeplant! Das ganze bläht sich fortwährend auf und der Umfang wird ständig größer! Dazu kommt ,das man Regeln nicht in C++ programmiert sondern eine wesentlich einfachere Sprache (VB;Pascal oder Selfmade-Entwicklung usw. ) verwendet. Selbst wenn du Freude am programmieren hast ,wird dir hier die Freude schnell vergehen es sei denn, du willst das fertige Produkt vermarkten und davon leben! Aber mit C++ als Programmiersprache kannst Du es natürlich nicht anbieten weil die wenigsten Trader dies beherrschen werden. Zudem ist die Konkurrenz mächtig...;)Hier findest du eine sehr günstige Software bei der die Freude am programmieren nicht verloren geht!

@Bruno

Ein bisschen Geduld muss man für Börsensoftware investieren- aber wo braucht man im Börsenumfeld keine Geduld? Für "programmierfaule" Trader(entschuldige den Ausdruck) die den erstmaligen Einstieg wagen, stehen Softwares mit einfachen Sprachen zur Verfügung. Es muss nicht unbedingt Turbo Pascal oder Visual Basic und alles in englischer Sprache sein!
Man sollte aber die Punkte-vor allen in welcher Intensität die Software gepflegt wird,berücksichtigen!
Entry und Exit innerhalb einer komprimierten Periode,z.B. 5 Minuten, ist aus technischer Sicht unmöglich da im Backtest nie ermittelt werden kann, welcher Level zuerst erreicht wurde. Allerdings gibt es bei gut ausgestatteter Software Alternativen!

PS: Wäre prima wenn du herausbekommen könntest warum das Buch von D.W. letztendlich doch nicht erschienen ist! Eigentlich wollte ich es kaufen..:)

Ich spiele gerade mit dem Gedanken ein System zum Backtesten selbst zu programmieren.

Der Vorteil wäre eine einfache Umsetzung der backgetesteten Strategie in ein automatisches Handelssystem. Man muss das Ganze nur schön modular und objektorientiert aufbauen.
Eventuelle Bugs ließen sich sofort beheben und man ist nicht auf die Arbeit Fremder angewiesen.
Außerdem ist es schneller als wohlmöglich alle anderen Backtesting Systeme, da die Strategien hardgecodet werden können und nicht interpretiert werden müssen.

Nachteil ist, dass die Visualisierung der Daten recht aufwändig ist.
Da bin ich noch am Überlegen, wie man hier am besten vorgeht.
Vielleicht ein Exportieren der Daten in ein Excel Sheet, welches dann die Kurse mit Einstieg, Ausstieg, Pyramiding usw. darstellt. Zusätzlich noch eine Equitycurve.
Viel mehr Visualisierung braucht man ja auch nicht.
Vielleicht noch ein Diagramm, wie sich verschiedene Werte von Variablen auf die Equity auswirken.
Ein herkömmliches Chart-Programm wäre aber weiterhin von Nöten, um ein wenig mit Indikatoren rumzuspielen.


Das Ganze würde ich in C# oder C++ programmieren.
Wahrscheinlich eher in C# .NET - mithilfe von Mono ließe sich das auch auf Linux Servern ausführen.
Außerdem ist die Programmierung in C# imho ein bisschen freundlicher als in C++.

Gruß,
FT

Hi,

letztes Wochenende hatten wir einen workshop zum Thema Handelssystementwicklung. Einige Teilnehmer hatten schon diverse Softwareangebote durch. Es gibt bei verschiedenen Anbietern wohl diverse "Fallen"

Was mich etwas erschreckt hat ist, dass bei einem namhaften Anbieter im backtest vollkommen falsche Ergebnisse geliefert werden und die Software für diesen Zweck nahezu unbrauchbar ist.

Eine andere Software erkennt bei einem Kursbalken auf dem sowohl entry als auch exit Signal liegt nicht, welcher Kurs zuerst gehandelt wurde. Das ist aber unabdingbare Voraussetzung für ein richtiges Backtestergebnis.
(Diese Software wird nebenbei bemerkt auch nicht mehr weiter entwickelt)

Programmiersprachen sind teilweise extrem kompliziert und somit einschlägige Programmierkenntnisse Grundvoraussetzung zur erfolgreichen Anwendung.

Termin-Trader

Hallo zusammen,

nobody22, ich glaube wir hatten hier kürzlich das Vergnügen wegen CFDs auf Dax??

In den Ausführungen von U_2 gehe ich konform, dazu kommt ob Du eine "Online-Lösung" (bspw. esignal, visualchart, tradesignal, prorealtime, etc. ) oder "Standalone-Lösung" (bspw. MetaStock, Investox, AmiBroker, WL, Market-Maker, etc. ) haben willst, dies ist meiner Ansicht nach auch mit jeweiligen Vor- und Nachteilen verbunden, natürlich kann erfolgreich das eine mit dem anderen kombiniert werden

Manche Anbieter haben bei der Lizenz/Software noch eine "Überraschung" parat, diese kann nicht mehr weiterverkauft werden (glaube tradestation 2000i war da so ein Kandidat), bitte vor Kauf unbedingt prüfen da es sonst böse Überraschung gibt. Zumnidest wird ein späterer Weiterverkauf nicht leicht und hat für den neuen Käufer Abstriche. Wenn du natürlich die Software für immer haben willst ist die natürlich kein Problem.

Auch kommen zu den Softwarekosten noch die Datenkosten mitzu, und diese sind nicht unerheblich wenn Du gute und zuverlässige Daten haben willst. Auch die "Live-Fehlerkorrektur" und historische Kursdatenpflege spielt hier eine Rolle, je nachdem ob Du diskretionär oder automatisch handelst bzw. handeln lässt. Diese Kosten sind die eigentlichen Kosten!!

Auch wie der Software- und/oder Datenanbieter im Kundenservice, gerade im Störungsfall, sich verhält ist m.M. sehr wichtig, müssen ständig die Kunden auf Fehler aufmerksam machen oder arbeitet der Anbieter vorrausschauend? Läuft eine Überwachung des Feeds mit oder nicht?

Auch ist nicht zu unterschätzen wie lange es dauert bis Du die jeweilige Programmiersprache der Software erlernt hast bzw. wie teuer ist es sich Indikatoren, Filter oder gar Handelssysteme programmieren zu lassen? Oder wie gut ist der Assistent der jeweiligen Software wenn es an Programmieren/Auswerten von Ideen geht?

Alles Dinge die zu beachten sind, letztlich hat wie schon geschrieben, jede Software/Feed Vor- und Nachteile, dies sollte zum jeweiligen Trader(in) passen!

Letztlich, wie schon in anderen Foren geschrieben, ist die Software nur ein Werkzeug, Du allein bist für dein Tradingergebnis verantwortlich und sonst niemand.

Dennoch teste in aller Ruhe gängige Anbieter mal durch .. ...

Beste Grüße

Roti


p.s. bin kein Oberlehrer, habe aber schon einiges durch ...

@nobody22

Bevor man in die Thematik einsteigt sollte man,wenn möglich,Produkte ausgiebig vergleichen und testen. Das heisst ,das man von den gängigsten Software-Versionen Testversionen ladet und die:

-Interfaces
-Möglichkeiten für Entry-Stopp-MM-RM-Simulationen
-Forward Tests und Brut-Force Test
-vollautomatischer Handel
-Datenabindung usw.

betrachten. Unverzichtbar ist ein funktionierender Software-Support,den man als Einsteiger garantiert benötigt! Was ich leider immer wieder mal feststelle ist,das manche Software in Kernbereichen mit Bugs glänzen wodurch u.a. die Testergebnisse verschönert werden können! Bei Test Support Anfragen habe ich von 2 Stunden bis 2 Tage auf Antwort gewartet wobei 2 Tage inakzeptabel sind!

Servus,

immer den FDax benutzen, alles andere ist ja nur ein Abklatsch des Futures.

Bin mit TS 5 äußerst zufrieden, mechanisch läuft aber nichts bei mir. Was die beste Lösung ist lässt sich nicht so einfach beantworten, nur soviel: nie selbst belügen bei den Backtests, genug Slippage und Kosten einrechnen, aufpassen dass die Indikatoren nicht schon den "zukünftigen" Bar verwenden etc....