Voigt & Co - Sammelsurium und Top-Tips

      RE: Index-Korrelationen nicht handelbar

      Original von trensum
      ... sondern auch die Art und Weise, wie die beiläufige Äußerung eines "Tradinggurus" zum Zusammenhang von Termin- und Kassamarkt im DAX hier einige Leute aufscheucht deutet dies an...


      Du solltest nicht vergessen, dass es in diesem Thread im Kern um Voigt und sein Aufzeigen der Markttechnik geht. Leute (ein paar) die ihn und sein Handeln verstehen wollen solltest du nicht als aufgescheucht bezeichnen. Für einige war der Fakt vielleicht bisher nicht so präsent...!?!? ;)

      Gruß,
      Danielr
      I go for it!

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      RE: Index-Korrelationen nicht handelbar

      @ trensum

      Ich bin zu Anfängern, die Fragen stellen oder Irrtümer verbreiten tolerant und helfe ihnen gerne.

      Aber Mindermann/Bollinger/Greg/Banks/Johnson (und was noch alles) spielt sich als erfahrener Trader auf und behauptet sogar früher beruflich Commodities getradet zu haben. Weiterhin diffamiert er diverse vernünftige Board-User andauernd mit scharfen Worten.

      Um es einmal ganz klar zu sagen, habe ich Stadinskis Beiträge deutlich besser ertragen als das aufgeblasene Im-Nachhinein-Geschwafel von Bollinger. Im Peinlichkeits-Wettbewerb des Boards würde ich ihn sofort auf Platz 1 wählen.

      RE: Index-Korrelationen nicht handelbar

      Original von xyxyber
      Es ist immer wieder frappierend, wie stets gleiche allgemeine Bemerkungen zu keiner wirklich handelbaren Strategie führen.

      [...]

      Obwohl ich wegen des vielen offenkundigen Unsinns in diesem Board nicht mehr gerne hier schreibe, möchte ich wegen der grob fadenscheinigen Pauschal-Aussagen nochmals meine klare Kritik an den für eigene Handels-Entscheidungen völlig unbrauchbarem Wortgeklingel äußern, wenngleich ich mittlerweile denke, daß die Kompensations-Handlungen einiger dauerhafter Börsen-Verlierer oder gar nur Dauer-Zuschauer davon völlig unbeeindruckt weitergehen werden.


      Vielleicht solltest du dieses "Wortgeklingel" einfach als Ausdruck einer gewissen Hilf- und Orientierungslosigkeit vieler Tradinganfänger verstehen, um etwas milder gestimmt zu sein.

      Nicht nur das Thema Index-Korrelationen, sondern auch die Art und Weise, wie die beiläufige Äußerung eines "Tradinggurus" zum Zusammenhang von Termin- und Kassamarkt im DAX hier einige Leute aufscheucht deutet dies an.

      Es ist harte Arbeit und ein langer Weg, sich eine Handelsstrategie aufzubauen. Zu diesem Weg gehört es auch zu lernen, theoretisch verfügbare Informationen zu ignorieren. Wer erfolgreich traden will, braucht eine große Klarheit in seinem eigenen Handeln. Daran sollte man arbeiten, und sich nicht von jeder Rauchbombe, die irgendjemand schmeißt, den Blick vernebeln lassen.

      Den FDAX kann man übrigens wunderbar auch ohne Kenntnis "geheimnisvoller" Zusammenhänge handeln. Und auf die Idee sich im Chart dazu auch wichtige Linien aus dem DAX zu markieren (z.b. Hoch/Tief der Kassahandelszeit) kann man auch kommen, ohne das Michael Voigt dazu ein Buch schreiben muss.
      Original von Pompös
      Wenn Du Deine Entscheidungen von Korrelationen (KR) abhängig machst, erwischt es Dich irgendwann böse. .....Natürlich beziehe ich das auf alle Märkte einschließlich Forex.


      Bitte beachten, daß hier über völlig unterschiedliche Arten von Korrelationen diskutiert wurde.
      Zu Index-Korrelationen habe ich mich zum Beispiel nie geäußert, weil ich dazu nichts sagen kann.

      Gruß
      Bo10a

      Index-Korrelationen nicht handelbar

      Es ist immer wieder frappierend, wie stets gleiche allgemeine Bemerkungen zu keiner wirklich handelbaren Strategie führen. Sicher gibt es Abhängigkeiten zwischen US-Futures und FDAX. Wie daraus allerdings ein Vorteil gezogen werden soll, bleibt vollkommen schleierhaft. Dagegen sprechen 3 Gründe:
      • Die Korrelation kann auch beliebig oft und für längere Zeit (zumindest über den eigenen Stop hinaus) verletzt werden.
      • Es ist für Privat-Anleger unter keinen Umständen und für einen Floor-Profi nur bei extremer Spezialisierung möglich, aus dem minimalen Vorlauf der US-Futures Gewinn zu ziehen. Außerhalb der direkten Börsenanbindung ist rein technisch durch Timing-Differenzen nicht mal die sekunden-bruchteils-genaue Darstellung der aktuellen Kurse gesichert.
      • Alles, was die US-Märkte sagen, ist (bis auf einen Sekunden-Bruchteile dauernden Vorlauf) auch im DAX bereits eingepreist.
      • Der DJIA ist sowieso nicht wirklich maßgeblich, sondern der S&P 500.
      Obwohl ich wegen des vielen offenkundigen Unsinns in diesem Board nicht mehr gerne hier schreibe, möchte ich wegen der grob fadenscheinigen Pauschal-Aussagen nochmals meine klare Kritik an den für eigene Handels-Entscheidungen völlig unbrauchbarem Wortgeklingel äußern, wenngleich ich mittlerweile denke, daß die Kompensations-Handlungen einiger dauerhafter Börsen-Verlierer oder gar nur Dauer-Zuschauer davon völlig unbeeindruckt weitergehen werden.

      Die einschlägige Fachliteratur aus den USA ist in Wahrheit oft gar nicht so famos, wie sie hier dargestellt wird und vom Standpunkt ihrer stichhaltigen Aussagekraft oft dünn, im Gegensatz zu ihren cartoon-artigen Bildchen.
      stimmt ... das Agieren von Hedgern würde auch die relative Stärke von RWE zum Dax in der letzten Woche erklären. Gemäß der Logik: Im FDAX long, in RWE als Hedge short. Wo der Future nun (für die Händler unerwartet) in den Keller rauscht, werden beide Positionen aufgelöst. Oder ist an der Logik etwas falsch?
      @DickT

      Zu Punkt 1.) hat er nichts weiter gesagt - thats all. Er hat ihn nur so (inhaltlich) aufgezählt. Der Workshop ging 2 Stunden - um die Markttechnik. Da bleibt keine Zeit auf sowas genau einzugehen. Das Problem ist eben, es gibt zu der Thematik kein wirkliches Buch. Also entweder erzählt dir jemand davon oder du machst die Erfahrungen selbst.
      Zu dem Verhalten der 3 Marktteilnehmer innerhalb der Markttechnik empfehle ich dir sein Buch. Da macht es keinen Sinn hier darüber schreiben zu wollen, weil man es eh nicht alles fassen könnte. Außerdem gibt es ja eben das Buch dafür...

      Gruß,
      Danielr
      I go for it!
      @DanielR

      Könntest du zu deinem Punkt 1:

      1.) Zusammenhänge zwischen Termin- und Kassamarkt (d.h. in die Händler der Märkte hineindenken - wie traden diese Marktteilnehmer (Long, Flat, Short))

      etwas mehr verraten? Soweit du das Thema hier angerissen hast, behandelt Voigt das auch in seinem Buch. Was genau hat er zu diesem Punkt zusätzlich gesagt? Wenn du das überhaupt weitergeben möchtest/darfst.

      Vielen Dank
      DickT
      Original von Bo10a
      Danke für die Einordnung aller Korrelations-Trader in die dumpfe Blahblah-Schublade. ;)

      Gruß
      Bo10a


      Na gerne geschehen, die machen sich doch alle was vor. Bloß man muß erst einmal darauf kommen. :)

      @Daniel
      Das ist nur meine Sicht der Dinge. Ich schreibe hier insoweit vor, als das Ihr mir nachschreibt. :D

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Pompös“ ()

      Original von Pompös
      ...Ich hab da meine Erfahrungen gesammelt und es aus meinen Kopf entfernt. Das war eine meiner besten Entscheidungen. Natürlich beziehe ich das auf alle Märkte einschließlich Forex.


      ich selbst nutze korrelationen als ein bestandteil meiner tradingentscheidung - hier ausschließlich in bezug auf forex - und auch nur unter bestimmten market conditions. sie generell zu verteufeln halte ich für gewagt. am ende muß jeder für sich selbst entscheiden und jemandem etwas vorschreiben mag ich auch nicht.

      gruß,
      danielr
      I go for it!