Wenn jemand findet, wo es im Beitrag auch nur in irgendeiner Weise um mechaniches Trading dieser Werte ging, darf diesen außergewöhnlichen Fund behalten....

Dachte mir ich kann meine Erkenntnisse auch mit euch teilen, denke nicht dass sich CMC aufgrund der folgenden Threads Gedanken macht.

Worum es geht ist folgendes: Ich habe mir eine Liste der effizientesten Einzelaktien angelegt, für jeden Index extra. Mit effizient meine ich das Verhältnis der Volatilität zum Spread des Underlyings.
Ein handfestes Beispiel:

BB Biotech hat im Moment ein verdammt mieses ATR/Spread von lediglich 2. D.h. alleine der Spread frisst schon die Hälfte der Tagesbewegung, am Ende des Tages hat man dann theoretisch vielleicht gerade mal einen Gewinn in der Höhe des Spreads. Oder den 3-fachen Spread als Verlust, wenn es gegen einen läuft.

Top/Flop Liste für den Dax:

TOP 5

1. BMW, Ratio 125
   
2. Deutsche Postbank, Ratio 111
   
3. Commerzbank, Ratio 110
   
4. Allianz, Ratio 88
   
5. Continental und Fresenius Medical Care, Ratio je 61
   [/list=1]
   FLOP 5
   
   1. Münchner Rück, Ratio 8
      
   2. TUI, Ratio 9
      
   3. Lufthansa, Ratio 10
      
   4. Deutsche Telekom, Ratio 12
      
   5. SAP, Ratio 14
      [/list=1]
      Der Dax selbst hat übrigens ein sehr attraktives Ratio von 82 und ist damit bei CMC der effizienteste Index.
      
      Top/Flop Liste für den MDax:
      
      TOP 5
      
      1. Heidelberg Zement, Ratio 310 (Ausreißer wie ich meine, mal schauen die nächsten Tage)
         
      2. Salzgitter, Ratio 123
         
      3. Pfleiderer, Ratio 106
         
      4. Krones, Ratio 62
         
      5. Merck, Ratio 57
         [/list=1]
         FLOP 5
         
         1. Rheinmetall, Ratio 7
            
         2. AMB Generali, Ratio 8
            
         3. Kuka IWK, Ratio 9
            
         4. Bay.Hyp.Vereinsbank, Ratio 10
            
         5. Deut. Euroshop, Ratio 11
            
         6. Hugo Boss und Douglas, Ratio je 12
            [/list=1]
            Der MDax selbst hat übrigens ein Ratio von 20 und ist damit bei CMC wesentlich attraktiver als z.B. der TecDax zu handeln.
            
            Top/Flop Liste für den Tec Dax:
            
            TOP 5
            
            1. Software AG, Ratio 66
               
            2. Nordex, Ratio 52
               
            3. ADVA, Ratio 43
               
            4. Epcos, Ratio 41
               
            5. Solon, Ratio 39
               [/list=1]
               FLOP 5
               
               1. BB Biotech, Ratio 2
                  
               2. Solarworld und Jenoptik, Ratio je 3 (viel Engagement in dieser Aktie bei CMC, sind dann mit dem Spread ziemlich raufgefahren)
                  
               3. Evotec, Ratio 5
                  
               4. Singulus und Bechtle, Ratio je 7
                  [/list=1]
                  Anmerkung: Ich beobachte nur Aktien mit einer genügend langen Historie und ansehnlichem Chartverlauf, damit ich meine Vorgehensweise vor dem realen Trading auch testen konnte.
                  
                  Fazit der Einzelaktien aus den drei größten deutschen Indizes: wie nicht anders zu erwarten, steigt die durchschnittliche Effizienz vom TecDax über den MDax bis hin zu den Daxwerten stetig an. Dies aufgrund Liquidität und weniger Zockermentalität in den Underlyings.