Risikomanagement

      Hier konnte man tüchtige Bewegung absehen, aber es kann auch ansonsten zu jeder Unzeit ein wichtiger (oder pseudo-wichtiger) Politiker, Notenbanker oder Wirtschafts-Kapitän (oder deren Schauspiel-Darsteller bzw.-Gehilfen) anfangen, Geschichten zu erzählen, die dann andere Leute auf ihre Weise deuten. Wenn dann noch irgendwelche Marktstörungen dazu kommen, z. B. technischer oder eher gewillkürter pseudo-technischer Natur (wie hier die fehlende Kerze in der Mitte), dann war's das ganz fix mit einem Riesen-Verlust - zuletzt noch viel drastischer gesehen bei der Erzählstunde der Schweizer Notenbanker.

      Diese Mal war ich übrigens nicht im Markt, aber trotz eigentlich genügend Erfahrung habe ich aus Schussligkeit auch schon mehrfach über eigentlich im Vorab wohl angekündigte Zahlen-Veröffentlichungen drüber getradet.
      Ohne jetzt eine statistisch oder patternmäßig validierte Aussage für alle Märkte liefern zu können oder zu wollen, kann angemerkt werden, dass bei komplizierteren Strategien als einfach nur einen SL als absoluter Notbremse festzulegen, nicht implizit davon ausgegangen werden sollte, dass mittels späterem "raffiniertem" Eingreifen die Märkte wenigstens teilweise überlistet werden können.

      Nach der strengen Lehre der dogmatischen Theorie sind alle Zeitpunkte im Markt gleich und selbst bei dem Praktiker entgegenkommender Aufweichung der strengen Anschauung sind sie vielleicht wenigstens so gleich, dass wenn ein Trade als Ganzes schon nicht wie geplant funktioniert, nicht für ausgewählte Marktteilnehmer wenigstens eine zweite halbe Chance zur Reparatur gewährt wird - zumindest im statistischen Mittel über einer ausreichend großen Stichprobe von Trades.

      Wenn man es ganz genau und zur Anpassung an die Mrktlage periodisch aus dem vollen Tickdatenbestand auszählt, kann man aber auf manchen Märkten bei einigen Chartmarken und zu bestimmten Zeiten, einen minimalen Edge gewinnen. Den allzu sehr zu verallgemeinern, ist aber zu weitgehend und bringt nichts.
      Hallo,

      ich habe eine Frage zum CRV/Trademanagement bei Trades mit Spielraum für die SL Setzung und somit Beeinflussung des CRV.
      Angenommen, ich möchte einen Trade ausführen dessen Kursziel 80 pips entfernt liegt. Nun habe ich zwei Optionen bzgl. des SLs.
      1. Ich könnte den SL unter dem nächsten charttechnischen Support setzen. Dieser wäre angenommen 20 pips entfernt was dem Trade ein CRV von 4 gibt. Dies hieße aber auch, dass bei einer weiteren Gegenbewegung der Trade aller Wahrscheinlichkeit mit -1R Verlust endet.
      2. Oder aber, da ich ja mit 80 pips ordentlich Raum hätte, lege ich den SL 40 pips entfernt und gebe dem Trade ein CRV von 2, um – falls der Trade nicht aufgeht, ich noch Zeit und Raum habe den Trade zu managen und bei einem Pullback nachdem der Trade den Support geknackt hat, nahe Breakeven wieder auszusteigen. Der Verlust würde sich eher im Bereich -0,1 - -0,5R belaufen und selten die volle -1R ziehen.
      Nun ist die Frage, welche Vorgehensweise ist vorteilhafter (wenn man das allgemein überhaupt sagen kann)? Variante 1, die ein hohes CRV anvisiert oder Variante 2, bei der man nur einen Teil des Verlustes abschreibt. Es wird ja oft gesagt, ein hohes CRV wäre langfristig profitabler und vorzuziehen. Kann man daraus eine allgemeingültige Tendenz ableiten, dass Variante 1 vorteilhafter wäre? Variante 2 wäre wahrscheinlich besser für eine glatte Equitykurve, aber auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch nicht meine Gewinne beschneiden.

      fuzba schrieb:

      Eine Frage wird sein, was machst Du, wenn Du gleich mit einem entsprechenden Drawdown anfängst und ab wann willst Du beginnen, Geld zu entnehmen?
      Dem direkten DD könnte man mit Stuffenweiser Riskminimierung entgegenwirken, wobei meiner Meinung nach unabhängig von diesem Beispiel jeder für so einen Fall vorgesorgt haben muss. Ansonsten muss man die Stuffenweise Riskminimierung wie auch das Geld entnehmen mal mathematisch genauer untersuchen. Muss ich mal schauen wann ich die nötige Zeit dafür finde. In erster Linie gehts mir darum ob das Modell als solches vom Grundprinzip her überzeugen kann oder ich irgendwas "banales" übersehen habe. ?(

      Riskoptimierung - Max Drawdown mit Entnahmen?

      Habe mir mal in den letzten Tagen etwas Gedanken zum Thema Riskoptimierung gemacht. Unter anderem ist mir die Idee des max Drawdown (DD) mit Entnahmen gekommen, wie wäre es wenn man sein Risk um n% erhöht und somit einen höheren DD m% in Kauf nimmt, jedoch entnimmt man nun nach jedem x% hohen Gewinn einen y% hohen Wert und legt ihn beiseite.
      Hierbei wäre der optimale Schnittpunkt zwischen der normalen und der Risk + n% Variante interessant, ab welcher TQ und wechem max Risk und DD sich das ganze nicht mehr lohnt.
      Hatte bis jetzt leider nicht die Zeit mich damit mathematisch auseinander zu setzen, jedoch denke ich mir dass es nur für Leute mit einer hohen TQ oder sehr starken Nerven in Frage kommt. ;)
      Bin gespannt auf eure Antworten, vll hat sich der ein oder andere schon mal damit beschäftigt und kann evtl sogar etwas rechnerisches vorweisen.

      greetz
      Ich habe mal eine Frage zur Sichtweise auf das CRV. Wenn man sich ein Trade raussucht, sieht man i.d.R. Entry, Exit und SL Zone. Was macht ihr mit dem CRV, welches sich im nachhinein betrachtet ergeben hat? Z.B. hatte ich heute 10 Gewinnertrades (+2 Looser) im TF M1, wobei das CRV bei 2,9 lag - ich meine hier das CRV Exit (IST TakeProfit) zu dem realen max. DD während des Trades. Sollte mich diese Erkenntnis irgendwie weiterbringen oder nützt einem letztlich doch nur das CRV, welches man vor dem Trade versucht zu erkennen?

      Gruß,
      Dan
      I go for it!
      "Speichern unter" und dann als Format csv statt xls auswählen.
      Allerdings ist es möglich, dass das Programm, das die Daten importieren soll, zwingend ein anderes Trennungszeichen benötigt, als Excel standardmäßig einsetzt. (Glaube, Excel macht's mit Tab-Stopps) Auch das Datumsformat kann Schwierigkeiten bereiten. Ist jedenfalls so, wenn ich ASCII-Daten in MetaStock importieren will. Dann muss ich erst Datumsformat und Trennzeichen entsprechend anpassen.

      plasmapelz schrieb:

      Wenn Du die Daten im Metatrader Format hast (CSV mit O,H,L,C,Volume), kannst Du sie in ForexTester importieren. Dazu gibt es auch einen Beitrag irgendwo im Forum oder in der Doku, den ich aber jetzt auf die Schnelle nicht finde.
      Nutze Metastock, kann die Daten aber als CSV ins Excel importieren. Nur ab da komme ich jetzt nicht mehr weiter, denn wenn ich die Excel Tabelle abspeichere dann habe ich ja eine .xls-Datei. Und die kann der Forex Tester nicht importieren.

      Hab mich mal im Forex-Tester Forum umgesehen, aber ausser der Aussage das die Daten ins csv-Format umgewandelt werden müssen nichts gefunden. Nur wie?
      Ein Trade ist wie ein Linienbus: Man sollte Ihnen niemals hinterherlaufen, der nächste kommt bestimmt!

      Gordon Gekko schrieb:


      plasmapelz schrieb:

      ForexTester kann (....) den Chart abspielen um diskretionäre Strategien zu testen.
      kennt jemnd zufällig ein solches Tool welches auch die Aktienmärkte abdeckt? Der Forex-Tester deckt dies (sowiet ich auf der homepage von SWREG sehen kann) nicht ab. EOD-Daten würden mir genügen....

      Vielen Dank...
      Neoticker kann das ebenfalls, funktioniert aber nur wenn man Tick-Daten für das jeweilige Instrument zur Verfügung hat (1-min Bars sind zu wenig). Das Ganze sieht dann 1:1 so aus als ob es Realtime wäre (man kann aber vor- und zurückspielen, skippen, Abspielgeschwindigkeit verändern, etc.).

      Gordon Gekko schrieb:

      kennt jemnd zufällig ein solches Tool welches auch die Aktienmärkte abdeckt? Der Forex-Tester deckt dies (sowiet ich auf der homepage von SWREG sehen kann) nicht ab. EOD-Daten würden mir genügen....

      Wenn Du die Daten im Metatrader Format hast (CSV mit O,H,L,C,Volume), kannst Du sie in ForexTester importieren. Dazu gibt es auch einen Beitrag irgendwo im Forum oder in der Doku, den ich aber jetzt auf die Schnelle nicht finde.
      Glück ist nur ein anderes Wort für Zufall