R

      @Konrad
      Solche Fragen stellen sich mir auch immer, v.a. wenn man programmiertechnsich noch relativ am Anfang steht und nicht einzuschätzen vermag, welche Software/Sprache für welches Anliegen einem am meisten bietet (Funktionalität, Dokumentation und Learning Curve). Amibroker vs. R – und ich hoffe da springt noch jemand mit mehr Erfahrung ein, kommt es darauf an, was man damit machen will. So denke ich mal
      1. für das Testen von automatischen Handelssystemen: Amibroker > R
      2. für das Analysieren (und visuelle Darstellen) von Daten (eher als Grundlagenforschung worauf man dann Handelsideen aufbauen kann): R > Amibroker
      Ich vermute, dass für ein effizientes Arbeiten Kenntnisse einer Statistiksoftware (Matlab, Python/Pandas, R, Mathematica…) sowohl einer Handelssoftware (Metatrader, Amibroker,…) die beste Option sind. Wobei sich mir gerade die Frage stellt ob letzteres überhaupt notwendig ist, wenn automatischer Handel eh nicht das Ziel ist. Fragen über Fragen…

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      Ich weiß nicht wie man es als sinnvoll einschätzen kann viele Code Schnipsel zu haben um sich in die Lage zu versetzen Systeme zusammen zu Hacken. Sicherlich können die einem Helfen sich anfänglich zurecht zu finden, aber zu aller erst würde ich wert darauf legen an den fehlenden Kenntnissen zu Arbeiten um befreit an seinen Ideen zu Arbeiten können.
      Nach einem ausgesprochen feuchten Abend in jedem Sinne:

      habe ich mir Anfänger trotzdem meine Gedanken gemacht.
      Fazit:
      Bei Metatrader kann ich mir aus >1000 Codes meine Schnipsel schneiden und neu verwursten.
      Das hat mehrheitlich geklappt, macht aber keinen Sinn mehr.
      Bei R findet man zwar Codes aber wenige spezifische auf das Trading. Das heisst im Prinzip von A-Z alles neu programmieren, mit Codes-Schnipsel die keinen Bezug zum Trading haben. Foren? Ansprechpersonen? Hilfe?

      Also scheint nach wie vor Amibroker Sinn zu machen. Da zahle ich zwar Geld, habe aber, wenn gar nichts mehr geht, den Programmierer des Programms den ich fragen könnte. Oder Trash, der hier fantastische Möglichkeiten aufgezeigt hat und sich vielleicht meiner Erbarmen würde. Oder viele andere Foren.
      Als Anfänger sehe ich jetzt keine Grenzen bei Amibroker.

      Ist diese Sicht richtig? ( Investiertes Geld spielt weniger eine Rolle als unfruchtbare Zeit )

      Nochmals: mit Codes Schnipsel kann ich basteln, ohne bin ich schwach, weil es an Kenntnissen fehlt. :rolleyes:
      Wenn Sie glauben Sie hätten mich verstanden, dann habe ich mich falsch ausgedrückt!
      Wenn Sie glauben Sie hätten mich verstanden, dann habe ich mich falsch ausgedrückt!

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Konrad“ ()

      Danke für den Tipp, ich schaue es mir mal an.

      Ich hatte ja Folgendes ausprobiert.
      Vielleicht kannst du sagen ob das logisch Sinn macht in R

      Hier noch mal das unveränderte Bisschen

      Quellcode

      1. library( 'zoo' )
      2. .
      3. .
      4. timeshift <- -1
      5. mydate <- as.POSIXct( as.date( dn, "%d-%m-%Y" ) )
      6. mydt <- mydate + 3600 * (timeshift + 24 * timeval)
      7. CloseRformat <- zoo( CloseZooformat, mydt )
      8. .
      9. .
      10. .


      Und hier der veränderte Code

      Quellcode

      1. library( 'zoo' )
      2. library( 'timeDate' )
      3. .
      4. .
      5. timeshift <- -1
      6. dnnew <- as.date( dn, "%d-%m-%Y" )
      7. mydate <- as.POSIXct( dnnew )
      8. we <- isWeekend( as.timeDate( seq( dnnew, to = dnnew, by=1 ) ) )
      9. mydt <- mydate[we == F] + 3600 * (timeshift + 24 * timeval)
      10. CloseRformat <- zoo( CloseZooformat, mydt )
      11. .
      12. .
      13. .


      Zeile gefunden hier stackoverflow.com/questions/60…nd-data-in-an-r-dataframe

      Ich habe dann nur noch mydate[we == F] verändert, also "Gebe mydate aus, wo we == false". Der veränderte Code funktioniert aber auch nicht. Vielleicht hat es auch mit "dnnew, to = dnnew" zu tun, aber ich habe mal manuelle Daten als string eingegeben, so wie in dem Link, aber leider selbes Resultat. Eigentlich geht es ja nicht um Daten, weil Daten sind ja für das WE garnicht vorhanden. Wieso plottet R dann das WE? Verstehe ich nicht ganz.

      Die Zeile aus obigem Link, wo Package RcppBDT verwendet wird, habe ich auch probiert, aber da wird bei mir in R-Studio getDayOfWeek garnicht erkannt/gefunden, obwohl das Package mit Dependencies installiert wurde. Seltsam.

      Kopplung R - AFL: Wochenenden ausblenden

      @ trash

      Zuerst einmal vielen Dank für Deine tolle Anregung, R mit AFL zu verbinden. :thumbup:

      Du verwendest das bei solchen Aufgaben gut nutzbare Paket zoo. In einer der Dokus dazu wird auf Seite 9 folgender Lösungsvorschlag angegeben:

      Quellcode

      1. is.weekend <- function(x) ((as.numeric(x) - 2) %% 7) < 2
      2. quotes_time_series <- quotes_time_series[! is.weekend(time(quotes_time_series))]

      Wenn das (ggf. noch nach einer minimalen Anpassung, damit die Datentypen richtig passen) noch nicht zur Lösung Deines Problems reicht, finden sich ein den Finanz-Paketen noch einige Lösungen für das ganz genaue Ausfiltern der börsenfreien Tage nach Börsenplätzen unter Beachtung der lokalen Feiertags-Regelungen.
      Da es ja hier auch ein paar R "Käppsele" gibt, erlaube ich mir mal die Frage, wie man Wochenenden ausblendet.

      Simples Bsp. zur Veranschaunlichung, wo WE eingeblendet werden, obwohl keine Daten dafür zur Verfügung stehen.


      Und tatsächlich werden ja keine Wochenenddaten gesendet z.B. zwischen diesen zwei Daten.


      Verwende R 3.1.0

      Quellcode

      1. .
      2. .
      3. timeshift <- -1
      4. mydate <- as.POSIXct( as.date( dn, "%d-%m-%Y" ) )
      5. mydt <- mydate + 3600 * (timeshift + 24 * timeval)
      6. CloseRformat <- zoo( CloseZooformat, mydt )
      7. .
      8. .
      9. .

      Perfect Trader schrieb:

      Gerne möchte ich mit Dirk Eddelbuettel einen der produktivsten Quants der Community vorstellen. Diejenigen, die immer noch an die Wirkung alt- und hausbackener Folklore glauben, sollten mal auf die Karriere-Stufen schauen, die man mit echtem Können und großem Fleiß völlig berechtigt schon in jungen Jahren erreicht.


      Da halte ich dagegen: Karl Kuno Kunze :D .

      In seiner Dissertation (auf Deutsch, da werden sich sicher viele freuen ;) ) Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt hat er ebenfalls mit R gearbeitet. Und erklärt auch den Hurst-Exponenten sehr gut und - noch besser - wendet das Konzept auch mal an an Dax-Aktien-Renditen ! Ich musste mir das ja mangels Literatur alles selbständig erarbeiten bis ich die Diss entdeckt habe *grummel*, aber vielleicht hilfts jemanden, schneller in die Thematik einzusteigen, der sich dafür interessiert. Im Web gibt es auch noch weitere Artikel von Karl Kuno Kunze, die sind allerdings in der Regel auf Englisch und meist Vorstudien zu seiner Diss bzw. beinhalten Teilaspekte (falls jemand nicht die 57 Euro bei Amazon löhnen will).
      Richtig super wird R aber in Verbindung mit Latex (nee, nicht der hautenge schwarze Anzug, in dem man keine Luft mehr bekommt und jedes Pfund zuviel auf den Hüften sofort auffällt, sondern gesprochen 'Latech': de.wikipedia.org/wiki/LaTeX ). Meine Analysen auf Kursdaten mach ich mittlerweile nur noch mit de.wikipedia.org/wiki/Sweave .Doku, Erläuterungen, Ergebnisse, grafische Abbildungen - alles entsteht in einem Rutsch.

      Die Einarbeitung in Latex ist zwar anfangs bisschen aufwendig und unterscheidet sich also in rein gar nichts von der Einarbeitung in R oder das Schleifen von Brillianten. Vorteil: Man kann reichlich Daten und noch mehr Ergebnisse verwalten, ohne dass einem das Chaos über den Kopf wächst, und man kann auch 3 Monate später nochmal schnell ne Zahl in nem schicken PDF (das Endergebnis) nachschlagen ohne in endlos langen Zeilen aus Quellcode rumzusuchen. Dabei findet man in der Regel sowieso nichts (außer vielleicht nen verunsicherten Bug, der da schon seit Ewigkeiten chillt).

      Nen Programmierfehler irgendwo beim Erstellen einer Abbildung in R - kein Problem ! Man lässt das Rnw-Skript (das Gemisch aus R-Code-Chunks und Latex-Textbrocken) nochmal laufen. Ich nutze für diese Runs cygwin (unter Windows). Man kann, wenn man will, auch nur spezielle R-Codeabschnitte ausführen lassen (z.B. den Teil, der die verramschte Abbildung nochmal neu malt), Abbildungen werden von Sweave automatisch erstellt (PDF und/oder EPS) und man spart sich das erneute händische Einfügen der geänderten Abbildung in das Gesamtdokument.