IG Markets Kurslücken im Deutschland30 Chart

      @Roti, danke für den Exkurs.

      Roti schrieb:


      das liegt auch daran das IG Markets so wie ich das dort verstehe die Quick, Profi-Charts von IT-Finance betreuen lässt (prorealtime) und Anfragen dorthin sendet zur Bearbeitung und Korrektur.

      Das ist bekannt. IG verweist auch auf IT-Finance. Dasselbe ist auch schon bei PRT mit dem DAX Chart passiert. PRT und damit IT- Finance haben auf meinen Hinweis aber schneller reagiert und die Korrekturen waren am nächsten Tag schon eingepflegt.
      Ich bin mit IG Markets sonst recht zufrieden, die laxe Chartkorrektur stört dann aber doch und hat nichts mit willkürlichem Taxen zu tun.
      ...und immer wieder warten - auf den Trade, der zu mir passt.

      Deutschland30 bei IG Markets (Mini, Micro Kontrakt)

      Hallo zusammen,

      zunächst ist festzustellen und absolut nichts neues das CFD, Optionsscheine und Hebelzertifikate Produkte sind wo der Trader sich dem Market-Maker/Emittenten vollkommen ausliefert, selbst eine absichtliche falsche Kursstellung kann wohl nicht per Gericht eingeklagt werden, entspechend sind die AGB bei diesen Anbietern auch gestrickt.

      Zudem sollte sich einmal die Eigentümerstruktur bspw. der Dt. Börse angesehen werden, die werden wohl nie einen Mini-FDax Future einführen den wer kauf dann noch die Retail-Produkte in größeren Mengen ;)

      tradergun schrieb:

      Wurde auf mehrfache Nachfrage bislang nicht korrigiert. Finde ich etwas enttäuschend von IG Markets.


      das liegt auch daran das IG Markets so wie ich das dort verstehe die Quick, Profi-Charts von IT-Finance betreuen lässt (prorealtime) und Anfragen dorthin sendet zur Bearbeitung und Korrektur.

      Termin-Trader schrieb:

      Leider kann aber niemand sagen, wie sich der Auf-oder Abschlag in den IG-Kursen im Vergleich zum FDAX berechnet. Damit ist der Support wohl leicht überfordert.


      die Antwort von IG hierzu:
      Berechnung unseres Deutschland 30 - unsere Kassapreise fuer unsere Indizes, die wir anbieten stimmen nie hundertprozentig mit dem am Markt angegebenen tatsaechlichen Cash Preis ueberein. Leider koennen wir die genaue Berechnung unserer Kassa-Indizes nicht mitteilen:
      Wir fuegen unseren Kassapreisen den Unterschied zwischen dem momentanen Index Future und dem momentanen Index Cash Preis hinzu. Futures spiegeln den Markt besser wieder, da sie schneller auf wirtschaftliche Neuigkeiten reagieren als Kassa-Indizes. Wir nutzen eine Reihe von Quellen, um unsere Kassapreise darzustellen, die sich dann vom tatsaechlichen Cash-Preis unterscheiden koennen. Da unser Premium (sog. FairValue) taeglich neu berechnet wird, das aktuelle Premium telefonisch bei den Haendlern zu erfragen und dann fuer Ihre Handelssignale zu verwenden.

      Bezueglich des Eurex ist es bei einem zeitweisen Ausfall der Handel auf unseren Telefonhandel beschraenkt werden kann. Bitte beachten Sie, dass unser Deutschland 30 24 Stunden handelbar ist, also auch ausserhalb der Handelszeiten des Dax-Future angeboten wird. Bei einem Ausfall an der Eurex wird so schnell wie moeglich unser Deutschland 30 basierend auf unseren Alternativberechnungen (die ausserhalb der Handelszeiten gelten) zur Verfuegung gestellt.


      Purri schrieb:

      Sollte ein fairer CFD-Preis nicht gleich dem Kassa-DAX sein? Da der Carry separat wie in f/x mit einem täglichen Roll kassiert/bezahlt wird (nehme ich mal an) müsste doch am Ende der Kassa-Preis rauskommen.


      siehe oben!

      Termin-Trader schrieb:

      Stellt aber der CFD-Anbieter Kurse nach eigenem Ermessen, werde ich kaum die relevanten Unterstützungsmarken im CFD-Chart mit ausreichender Präzision ausmachen können.


      deshalb immer den Basiswert für das Handelssignal verwenden, anders geht es schlecht. Damit wird aber die ein oder andere komfortable Orderfunktion des CFD-Anbieters leider überflüssig und der Trader muss mehr überwachen.

      Termin-Trader schrieb:

      Du hast aber bei CFDs keinen Kassapreis, sondern (bis auf ein paar Ausnahmen bei ganz wenigen Anbietern) einen fiktiven Preis, der irgenwo mehr oder weniger in der Nähe des Kassa - oder auch Futurepreises liegt.
      Genauso blöd ist es, dass Du beim CFD auf einen Index keinen "Last Kurs" hast. nahezu alle Anbieter verschieben den Spread je nach Überhang im eigenen Orderbuch nach oben oder unten, gerade wie es beliebt.


      man kann nur versuchen herauszufinden wie das von MM/Emi zu MM/Emi gehandhabt wird und was in der Öffentlichkeit für praktische Erfahrungswerte im Durchschnitt mit dem jeweiligen Anbieter vorhanden sind und dann kann wenn gewünscht der für dich passende Kompromiss-Anbieter ausgewählt werden.

      Purri schrieb:

      Beim OTC-Trading liegt es halt in der Verantwortung des Traders die Preise zu prüfen, und dann entweder zu handeln oder es bleiben zu lassen.


      so ist es, volle Zustimmung aber die Praxis sieht anders aus, viele drücken da einfach drauf, Hauptsache einen "Trade machen" und des werd schon gutgehen ;)

      Purri schrieb:

      Der ursprüngliche Vorteil von OTC-Handel ist die flexiblere Kontrakt-Gestaltung und günstigeren Transaktionskosten. Die günstigen Kosten werden natürlich von vielen cfd-Angeboten wieder zu Nichte gemacht, keine Frage.


      hatten wir hier schon öfter diskutiert, klar ist es für kleine Konten oder Anfänger besser stückelbar jedoch benötigt es dazu auch einen möglichst "fairen" Market-Maker/Emittenten, zudem sind viele im Home-Bias "gefangen" - nur Dax, Dax, Dax und da der FDax den meisten zu heavy ist wird auf die Retailprodukte ausgewichen anstatt sich Futures zu suchen die einen passenden Tickwert und dennoch hohes Volumen haben ;)

      Termin-Trader schrieb:

      Leider handeln eben die meisten CFD-Trader mangels besseren Wissens im Blindflug gegen ihren Marketmaker.


      so ist es, wie oben bereits erwähnt und erst wenn das Konto "geschrottet" wurde kommen die Fragen weshalb, warum, wieso ... .. .



      Anmerkung: vieles von oben geschriebenen trifft auch auf die neuen bzw. neueren Hebel-ETF, ETF, ETC der KAG´s zu, somit gilt einen "fairen" Market-Maker/Emittenten/KAG als Gegenüber zu haben.
      Beste Grüße

      Roti :)

      Moin,
      alles richtig, was Ihr schreibt. ich würde auch lieber den Future handeln, aber soweit bin ich mit meiner Kontogröße noch nicht. Bis es soweit ist, werde ich mich mit den unperfekten CFDs begnügen müssen und die Tücken eben immer wieder im Hinterkopf behalten. Für meinen Tradingstil reicht es.

      Um nochmal zur Ausgangsfrage zurückzukommen: Es gab also am 18.11. einen längeren Aufall bei der EUREX. Kommt das häufiger vor?
      ...und immer wieder warten - auf den Trade, der zu mir passt.

      Purri schrieb:

      TT: ich finde man sollte OTC Trading nicht generell verteufeln. Ich denke dass hier einfach eine falsche Erwartungshaltung vorherrscht, sowohl von dir als futures-Trader, als auch, wie ich vermute, vieler cfd-Trader. Beim OTC-Trading liegt es halt in der Verantwortung des Traders die Preise zu prüfen, und dann entweder zu handeln oder es bleiben zu lassen. Wenn man das nicht kann oder will, und nur im Blindflug gegen einen einzelnen Marketmaker handelt, sollte man es eventuell besser bleiben lassen.

      Der ursprüngliche Vorteil von OTC-Handel ist die flexiblere Kontrakt-Gestaltung und günstigeren Transaktionskosten. Die günstigen Kosten werden natürlich von vielen cfd-Angeboten wieder zu Nichte gemacht, keine Frage. Aber es gibt auch Beispiele im Retail-Segment wo das nicht so ist, zum Beispiel kann die CME mit dem EuroFX gegen Oanda ziehmlich einpacken, sowohl was die Kosten betrifft, als auch liquiditäts-mässig betrachtet.


      Hallo Purri,

      ich will OTC-Handel und CFDs nicht verteufeln. Sie bieten auch Tradern mit kleinen Konten die Möglichkeit, am Markt teilzunehmen.
      Es gab und gibt m.E. allerdings im OTC-Handel keinerlei Vorteile. Im Gegenteil: Der große Vorteil von Futures-Kontrakten ist gerade die Standardisierung in Form von Größe, Menge u. Laufzeit.
      So wird erst die Voraussetzung für einen geregelten und liquiden Markt geschaffen, dessen Preise ausschließlich von Nachfrage u. Angebot bestimmt sind und nicht von einem Marketmaker der seinen pers. Vorteil sucht.
      Leider handeln eben die meisten CFD-Trader mangels besseren Wissens im Blindflug gegen ihren Marketmaker.

      Aufklärung ist verständlicherweise aber auch nicht die Aufgabe eines Marketmakers.

      Termin-Trader

      Der Index basiert auf den Kursen des elektronischen Handelssystems XETRA. Seine Berechnung beginnt börsentäglich ab 9:00 Uhr MEZ/MESZ, sobald mindestens 20 der 30 DAX-Unternehmen eine Kursnotierung haben. Er endet mit den Kursen der XETRA-Schlussauktion, die um 17:30 Uhr MEZ startet. Bis zum 31. Dezember 2005 wurde der DAX so im 15-Sekunden-Takt berechnet, seit 1. Januar 2006 jede Sekunde.


      Quelle: de.wikipedia.org/wiki/DAX
      ich raube, also bin ich....

      TT: ich finde man sollte OTC Trading nicht generell verteufeln. Ich denke dass hier einfach eine falsche Erwartungshaltung vorherrscht, sowohl von dir als futures-Trader, als auch, wie ich vermute, vieler cfd-Trader. Beim OTC-Trading liegt es halt in der Verantwortung des Traders die Preise zu prüfen, und dann entweder zu handeln oder es bleiben zu lassen. Wenn man das nicht kann oder will, und nur im Blindflug gegen einen einzelnen Marketmaker handelt, sollte man es eventuell besser bleiben lassen.

      Der ursprüngliche Vorteil von OTC-Handel ist die flexiblere Kontrakt-Gestaltung und günstigeren Transaktionskosten. Die günstigen Kosten werden natürlich von vielen cfd-Angeboten wieder zu Nichte gemacht, keine Frage. Aber es gibt auch Beispiele im Retail-Segment wo das nicht so ist, zum Beispiel kann die CME mit dem EuroFX gegen Oanda ziehmlich einpacken, sowohl was die Kosten betrifft, als auch liquiditäts-mässig betrachtet.

      tradergun schrieb:

      Das finde ich ja so interessant an den CFD Kursen: Bewegungen annähernd wie im Future inkl. Handelszeit, aber zu Kassa Preisen.

      Tradergun,
      Du hast aber bei CFDs keinen Kassapreis, sondern (bis auf ein paar Ausnahmen bei ganz wenigen Anbietern) einen fiktiven Preis, der irgenwo mehr oder weniger in der Nähe des Kassa - oder auch Futurepreises liegt.
      Genauso blöd ist es, dass Du beim CFD auf einen Index keinen "Last Kurs" hast. nahezu alle Anbieter verschieben den Spread je nach Überhang im eigenen Orderbuch nach oben oder unten, gerade wie es beliebt.

      Diese Spielchen gibt es beim Handel des Futures nicht. Und wer mal Futures gehandelt hat, käme nie ernsthaft auf die Idee, auf CFDs umzusteigen.

      Termin-Trader

      Meines Erachtens ist der einzig faire Preis derjenige, der den FDAX 1:1 nachbildet.
      (Auch wenn dan der CFD am Ende der Kontraktlaufzeit FDAX gerollt werden muss)
      Vor allen Dingen auch deshalb, da man die Eurex Kurse als Referenz hernehmnen und darauf seine Analyse/Handelsmnethodik aufsetzen und dann notfalls mit CFDs umsetzen kann.

      Beispiel:

      Eine x-beliebige Unterstützung im Future. Darauf kann ich eine Handelsstrategie aufbauen.
      Stellt aber der CFD-Anbieter Kurse nach eigenem Ermessen, werde ich kaum die relevanten Unterstützungsmarken im CFD-Chart mit ausreichender Präzision ausmachen können.

      Wenn ich schon mal (selten) CFDs handle, dann immer auf Basis des originären Eurex Kurscharts. Dort werden meine Signale generiert.

      Termin-Trader

      Sollte ein fairer CFD-Preis nicht gleich dem Kassa-DAX sein? Da der Carry separat wie in f/x mit einem täglichen Roll kassiert/bezahlt wird (nehme ich mal an) müsste doch am Ende der Kassa-Preis rauskommen.


      P.S. der Vergleich Dax-Index mit einem futures-basiertem CFD wird in sehr kleinen Zeitfenstern aber wahrscheinlich auch nix bringen, da der offizielle DAX-Index nur in 1-Sekunden Snapshots veröffentlicht wird, es innerhalb einer Sekunde im Future aber sicher mal das eine oder andere High/Low geben wird.

      Termin-Trader schrieb:

      Leider kann aber niemand sagen, wie sich der Auf-oder Abschlag in den IG-Kursen im Vergleich zum FDAX berechnet.

      Da ich keine CFD handel, tangiert mich sowas überhaupt nicht.

      tradergun schrieb:

      Wie lange haben denn die Ausfälle angedauert?

      Mein Chart zeigt wieder Kurse ab ca. 13:30h. Gern geschehen :D
      If you don't bet, you can't win.
      If you lose all your chips, you can't bet.

      - Larry Hite -

      --------------------

      The Trend is your only Friend :D

      - einer, der Bescheid weiß -

      IG Markets Kurslücken im Deutschland30 Chart

      Moin,
      hat mal jemand den FDAX 5min Chart von gestern 8:00 bis ca 17:00 für mich?
      Bei IG Markets Chart fehlen ab 11:20 20min. Das passiert in letzter Zeit häufiger. Zum Beispiel am 12.11. ab 17:00. Bei Euch auch?
      Wurde auf mehrfache Nachfrage bislang nicht korrigiert. Finde ich etwas enttäuschend von IG Markets.

      Grüße
      ...und immer wieder warten - auf den Trade, der zu mir passt.