tja, wie es scheint bekommen wir wohl mit der 17.00 Uhr kerze ein Longsignal, CRV scheint ja auch nicht allzu schlecht zu sein

@Pucon

wollte eigentlich eine Aktualisierung anstreben. Allerdings fliegen mir zur Zeit so viele neue Ideen durch den Kopf, dass ich zuerst diese umsetzen möchte bzw. teste. Denn möchte nicht in 1 Monat eine ganze Tabelle umschreiben müssen

@ Hintman

das ist nicht schlimm, das Backtesting-Tool ist sowieso schon recht hilfreich, vor allem wenn es dazu dient mit allen möglichen Parametern zu spielen und damit auch ein gutes Stück Vertrauen in das Candle 60 Trading zu gewinnen. Dafür Danke. Steht übrigens eine Datenaktualisierung bevor?

Pucon

allerdings kennt bei d4f der broker alle stops und hat zudem die taxierung relativ frei in der hand. für verschwörungs-theoretiker könnte es keinen besseren nährboden geben

@Pucon

ein guter Ansatz. Leider fehlt die Funktion des Moneymanagements noch im Exceltool, ist knifflig zu programmieren.

@bascha&andere

Antwort hier anstatt im 60min Thread, zwecks Übersichtlichkeit:

Es hat in der Tat bei WO mal eine interessante Beobachtung gegeben, und zwar taxte ein Emi tatsächlich zu ungunsten der Stopps eines bekannten Börsenbriefes, war recht witzig.

Candletrading ist aber weit davon entfernt, solchen Status zu erreichen, dazu gehen ja schon einige zu CFD´s über, hier ist man sowieso über solche Zweifel erhoben, da der Broker in GB sitzt

Also, Mary, Dein Humor tut den streßgeplagten Nerven an solchen Tagen einfach immer wieder gut

notfalls einfach mal den Kasten ausschalten, wenn die Paranoia einen zu übermannen droht

@Pucon:

Hallo ,

Vielen Dank für die ausführliche Antwort, ist alles sehr interessant.
Vor allem die Beobachtung der sich regelmässig abwechselnden
Gewinner und Verlierer und die sich möglicherweise daraus ergebende
Strategie.

Ciao,


Christian

@MaryMärz

Morgen und danke für deine Antwort. Das mit dem Gral kenne ich doch...
(lese gerade wieder in v. Tharp ;))
Hatte nur auf der Consors Seite mal wieder über Korridorobtionsscheine gelesen. Die wären natürlich eine bequeme Alternative, wenn man einiger Maßen abschätzen kann, ob es demnächst einen Ausbruch gibt oder nicht. Werde mir jetzt mal die von dir vorgeschlagenen Indizes anschauen.

vielen dank und erfolgreiche Woche!
TheBJ

Hab mir gerade den Artikel auf TI durchgelesen. Hört sich sehr interessant an. Werde den gleich mal einbauen. Hast du eine sinnvolle Periodenlänge?

@Sassl

habe mal vor ein paar Wochen das Backtesting-Tool dahingehend durchgetest in dem ich je nach Entwicklung des Depots die Einsätze geändert habe.

Begonnen habe ich ganz ganz unten mit R = 150 Euro (R = riskiertes Kapital nach Tharp) und habe schrittweise erhöht, wenn der Depotwert folgende Schwellen überschritt (bzw. wieder gesenkt wenn durch einen Verlust wieder in die niedrigere Zone eingetaucht wurde):
(Paramater waren: 20 Euro Gebühren (Kauf und Verkauf); Initial Stop 30; TS 20 mit Start 30; d.h. erste Position damit 416 Zertis)

Ergebnisentwicklung / R / Stück Zertis

bis 500 / 150 / 416
500 bis 1000 / 175 / 500
1000 bis 1200 / 200 / 583
1200 bis 1400 / 220 / 650
1400 bis 1600 / 240 / 717
1600 bis 1800 / 260 / 783
1800 bis 2000 / 280 / 850
2000 bis 2200 / 300 / 916
2.200 bis 2.500 / 320 / 983
2.500 bis 5.000 / 340 / 1.050
5.000 bis 7.500 / 400 / 1.250
7.500 bis 10.000 / 500 / 1.583
10.000 bis 15.000 / 600 / 1.916
15.000 bis 25.000 / 700 / 2.250
25.000 bis 35.000 / 800 / 2.500


Ergebnis in Euro nach Gebühren: 32.815,--
Zum Vergleich konstante Stückzahlen vom 1. bis 258. Trade bei sonst gleichen Parametern:
Stück / Ergebnis

500 / 8.771,--
800 / 17.130,--
1.000 / 22.702,--
1.500 / 36.634,--

Folgendes "Phänomen" ist aufgefallen: Da sich Gewinner und Verlierer manchmal in schöner Regelmäßigkeit abwechseln, wurde der nächste Trade mit einer höheren Stückzahl ausgerechnet ein Verlusttrade und der darauffolgende (jetzt ja mit wieder geringerer Stückzahl, da Depot wieder in eine niedrigere Range rutschte) Gewinntrade mit einer geringeren Stückzahl durchgeführt. Deshalb tat sich die Kapitalkurve schwer in eine neue Range einzudringen und dort zu verbleiben (dazu war entweder ein großer Gewinner oder mehrere Gewinner in Folge nötig). Änderte man dieses System dahingehend, daß zwar die Stückzahl erhöht wurde aber nicht gleich wieder gesenkt wurde sondern für die Senkung eigene "Schwellen" eingerichtet wurden die um 200 bis 3.000 Euro (bei den ganz hohe Depotwerten) niedriger waren ergab sich folgende Ergebnisverbesserung:
Ergebnis steigt auf ca. 45.000,-- Euro bei sonst gleichen Parametern.

Fazit: Bei einem System mit positiver Gewinnerwartung macht eine Antimartingale-Strategie unbedingt Sinn. Um ein Gefühl dafür zu bekommen wie nun die Kapitalkurve "reagiert" ist es vielleicht sinnvoll mit dem Backtesting-Tool eigene Tests durchzuführen.

Pucon

@klaa:

Hallo!

In einem früheren Posting meintest Du mal, bei Deinem Musterdepot eine
Antimartingale-Strategie zu verwenden. Wie sieht diese konkret aus?

Habe mir mal zwei Möglichkeiten überlegt: Sinkt der Depotwert um 10%,
so wird das Risiko (absolutes Verlustrisiko) um 20% gesenkt,
steigt der Depotwert, so wird das Risiko um 20% gesteigert.
Die andere Variante wäre mit 10%iger Veränderung des Risikos.

Damit versuche ich, eine zwar unwahrscheinliche aber doch mögliche
Drawdown-Phase von evtl. über 15 Trades mit Maximalverlust überstehen
zu können, d.h. immer noch Geld zum Einsetzen zur Verfügung zu haben
(die psychologische Komponente vermag ich nicht vorherzusehen!)

Muss mich für genauere Berechungen mit einem mathematisch versierten
Freund kurzschliessen.

Wie handhabst Du alle Einflussgrössen?
Ich finde dass solche Punkte viel zu wenig (auch hier) diskutiert werden.
Hab das Buch "Clever traden mit System" von Tharp durchgelesen und dabei ist mir einiges klargeworden.


Viele Grüsse,

Ciao,

Christian

@thebj

du suchst den Gral.........

schau dir mal die Indikatoren VLX und ADX an und lese die Beschreibungen dazu. Dann ist es auch immer wichtig - im welchen Zeitrahmen will ich handeln ? Tagesschart, Wochenchart, Monatschart - hier kann man von TREND reden.

Geh mal auf die TI Seite hier ist ein Bericht zum ADX und heißt

Know-how - Die Suche nach dem nächsten Trend!

Hier sind so viele angemeldete Forums-Cracks die ich von TI und von anderen Foren kenne, die sich leider nie melden nur lesen - Schade -

Bisher war ich Pos-Trader den Trend habe ich immer aus den höheren Zeitrahmen bestimmt, durch Einzeichnen von Trendlinien und Fibos.

Gruß Mary

@ MaryMärz,

Wma/Kama, Didi-Chart Renko 5m, das sind alles böhmische Dörfer für mich, aber wenn da ähnliche Signale entstehen wie bei chandle60min und meinen gleitenden Durchschnitten, interessiert mich das schon. Werde Dich später noch einmal darauf ansprechen.

Aber zunächst muss ich wohl mein Handwerkzeug verbessern. Nutze lediglich die Trader Matrix und den Chart Analyzer meines Online-Brokers comdirect. Was hast Du für Werkzeug? Deine Charts sind von Technical Investor?

Ich muss unbedingt Tests mit historischen Daten machen, um mein System zu verbessern. Kann man das mit Deiner Software? Und was kostet so was?

Auch Volumen bekomme ich nicht beim Dax mit dem Chart Analyzer, und die sind doch einwichtiger Hinweis in Seitwärtstrends, wie Rüschendorf klar erkannt hat.

Gruß Peter.

hi Pit

Trendfolger sein ist ja einfach
Wahre Größe ist, in Seitwärtsbewegungen die Range zu bestimmen und schön im Kanal auf und ab hüpfen

@mary,

der Volumenchart sieht gut aus, gab rechtzeitig ein Signal, dass könnte man ja mal backtesten.

Grüsse,
Ingolf :))

@igi

Die Bezeichnungen für die Elliot-Wellen werden beim Chart Analyzer von comdirect nicht automatisch eingetragen. Dann müste ich sie schon von Hand eintragen. Das ist aber sehr subjektiv, und Auslegungssache. Da lasse ich sie lieber gleich ganz weg.

Mir geht es hierbei hautschächlich um das richtige setzen der Stops, und um leicht zu erkennen in welchem Trend wir uns zur Zeit befinden. Aktuell ist das in diesem Zeitfenster eindeutig ein Seitwärtstrend der uns Trendfolger so sehr nervt.

Gruß Peter

@MaryMärz und andere Chartexperten

Die Woche war ja wie schon gesagt vom Seitwärtstrend bestimmt. Gibt es dazu einen Indikator, mit dem man erkenne kann, das die Bewegungen sich in einem bestimmten Range bewegen werden bzw. einen Indikator an dem man einen Ausbruch erkennen kann?

Habt Ihr (Backtesting-) Erfahrungen was vor einem Ausbruch besonders steigt?

Danke und Gruß
TheBJ

Hi Pit

kannst du denn bei den Elliotwellen auch die Bezeichnungen eintragen ?

da geht´s doch nach 5-3 Muster bzw. gedehnte Wellen.
das würd mich schon interessieren, habe mir das Buch durchgelesen, bin da aber noch nicht weiter gekommen, ist schon recht deftiger Tobak

@ MaryMärz,

... es ware nett wenn du die Didi-Renko-Charts, die du bevorzugst, mal ins Forum stellen könntest.

seurat

Hallo MaryMärz

Hier noch ein Chart, weil es so viel Spaß macht. In diesen Chart sind Elliot-Wellen eingezeichnet. Mit der Indikatoreinstellung: ZigZag 1%

Dann hat man gleich einen schönen Hinweis, durch die Wendpunke der ZigZag-Linie, wo man seine Stops setzen sollte.

Gruß Peter.