trash schrieb:

Peganuss, wenn du backtesten willst, kann ich auch dir noch mal nur den Tipp geben, zu etwas Professionellerem als MT zu greifen

Für Nicht-Nerds wäre doch Tradestation mit Easy Language interessant, da relativ einfach und seit einigen Monaten für FX kostenlos. Hat denn nun schon jemand mit TS auch als Broker Erfahrungen gemacht?

Peganuss, wenn du backtesten willst, kann ich auch dir noch mal nur den Tipp geben, zu etwas Professionellerem als MT zu greifen (und sei es irgendwann später mal), vor allem was die Zuverlässigkeit anbelangt. Es lohnt sich. IMO taugt MT diesbezgl. nur dafür, zu testen, ob aus dem nächsten Kindergeburtstag etwas werden könnte. Ansonsten begrüße auch ich, dass du den Schritt wagst.

Ich hatte am WE noch mal f.deine Strategie eine einfache Optimierung durchlaufen lassen (fixer Stopp & Target, Risk 0,5%, Spread 2 pips, 2005-2011) und habe mal Darstellungen dreier Bsp. Metrics (CAR/MDD, MDD, PF) hochgeladen. Diese geben schon einen guten Eindruck, was davon zu halten ist. Aufgrund der Perspektiven sieht man das ein oder andere vielleicht nicht so gut. Ich kann die Darstellungen hier im Programm nach allen Richtungen drehen und zoomen, war aber zu faul, noch mehr Ansichten zu machen.

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TP 10% mehr und Risk/Reward Ratio 2:11, Herr Lehrer. Sind aber Einstellungen entstanden durch einfaches Probieren. Habe noch keine Optimierung gemacht. Ansonsten gebe ich natürlich keine Garantie, dass Vergangenes auch zukünftig ähnlich verläuft!

Wer die Seite noch nicht kennt. hquotes.com/tradehard/simulator.html

Bsp anhand des Tests aus dem letzten Posting

Was ein Wechsel auf fixen Stopp und fixes Target bringen kann (zumindest im Backtest). Hier ist auch der Spread mit enthalten (durchgängig 3 pips). Sieht nun zumindest weniger zufällig aus. Risiko(%) pro Trade wurde geviertelt. TQ ist um Einiges gesunken (21%). Risk/Reward 2:11.

Hallo,

ich habe deine Strategie mal getestet. Zeitraum 2005 bis letzten Freitag. Spread und Slippage nicht mit einbezogen. Risk 2%, variable Positionsgröße, Start $10.000. Ergebnis nicht berauschend. Die Strategie steht auf tönernden Füßen, so wie sie ist. Besonders ragt natürlich die 3 Jahre andauernde Drawdownphase von 2005 bis 2008 heraus (wenn man sie voll erwischt hätte). Wenn man die realen Einflußgrößen noch mit einbeziehen würde, wäre es noch arger verlaufen. Was du machen könntest, wäre z.B., die 2 pips Gewinner (wenn Kerze eine Negativkerze) hochzuschrauben auf bspw 25 oder 30 pips. Das schraubt(e) zwar die TQ etwas herunter, aber verbessert(e) andere Kenngrößen. Insgesamt wäre es aber immer noch nicht zufriedenstellend, um das langfristig live zu handeln. Ein anderer Versuch könnte sein, den Standardstopp auf Close (im Positivfall) wegfallen zu lassen und mit festen Piptargets zu versuchen (habe es selber noch nicht getestet). Die 100 pips werden ja kaum erreicht, da die 4 Stunden Candles nur sehr selten dreistellige Pipwerte erreichen. Der in den Regeln angegeben TP von 100 pips fällt also in der Mehrzahl unter den Tisch.

Will dich aber nicht beeinflussen, wissen musst du selber, was du machst.

@ Peganuss

Sehr interessanter Ansatz!!! Hast du schon mal überlegt, was ein ATR-StopLoss, z.B. ATR(10) * 1,5, bringen könnte? Dann wärst du da an der Vola orientiert, was dazu führen sollte, dass ein Ausstoppen nicht rein zufällig wäre und vielleicht ist die Initialstopspanne dann etwas kleiner als die Range des Strongbars. Das könnte die Performance ev. etwas verbessern.

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