Mein neues System

      So hier das System im Öl, jetzt aber mit den Anpassungen an die Profittargets. Der letzte Test war ja eine komplette 1:1 Übernahme des FDAX-Systems.

      Die Verbesserungen sind:

      - höherer PF

      - höhere SR

      - Mehr Nettoprofit

      - weniger DD

      - kleinere Time-to-recover
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      cavobi schrieb:


      @ zen,

      nicht schlecht nur 12,3sec für die ganze Simulation, das ist wirklich gut.

      Mit nem VaR-99%, sollte sich der DD-Schätzwert um ca. 50% erhöhen, würde es nicht mehr Sinn machen das damit zu simulieren, immerhin treten solche Ereignisse regelmäßig auf.


      @cavobi,

      ja, die Performance ist nicht schlecht, zumal es im Test nur ein simples Notebook mit Intel I3 war. Ich entwickle in PowerBasic. Die Sprache selbst ist komplett in Assembler geschrieben (sie wird seit ueber 20 Jahren vom Entwickler mit seinem Team weiterentwickelt, es ist uebrigens Bob Zale, der damals in den spaeten 80ern - die Oldies hier werden es noch kennen - fuer das damalige Borland Produkt Turbo Basic verantwortlich war) und erzeugt extrem schnellen und schlanken "nativen" Code (als ohne Runtime etc.), der in der Ausfuehrungsgeschwindigkeit gutem "nativen" C/C++ - Code entspricht.

      Bzgl. der alternativen VaR-Auswertungen:
      ich bevorzuge die absoluten Ergebnisse der MCS (im Beispiel DD 45K). Die alternative VaR fuer ein Schaetzlevel von 95% besagt im Beispiel, dass eben mit 95%-iger Sicherheit ein DD von 23K nicht ueberschritten wird. Fuer das hoechst moegliche Level in meiner Software - 99,99%-ige Sicherheit liegt der Wert im Beispiel bei 30K (die VaR-Geschichte habe ich nur fuer institut. Kunden eingebaut, ich selbst arbeite insb. bzgl. des Risks lieber mit absoluten Werten der MCS)

      Anm. zur Darstellung: die Zahlen wurden (wg. Reproduzierbarkei) im sog. Dokumentationsmodus erzeugt, d.h. der random seed ist immer gleich. Beim realen MCS-Arbeitseinsatz wird dieser Modus inaktiviert und die Software benutzt unterschiedliche random seeds, was eben auch noch (im worst case) zu etwas hoeheren DDs fuehren kann... :)

      ciao,
      zentrader
      Purri ich gebe dir recht, insofern das System noch nicht steht.
      Wenn ein System wie das von Adrian, jedoch die nötige Robustheit bewiesen hat dann kann man mMn es mit RM/MM&co. adjustieren.
      Voraussetzung ist natürlich, dass er die ursprünglichen Paramenter unverändert lässt.

      edit:
      Das System läuft ja sowieso, also kann man auch im Hinblick auf den maximalen Output auch anpassen. Man setzt ja voraus, dass die TQ/PF weitgehend konstant bleiben, sonst würde man es ja nicht traden lassen.
      Cavobi: das halte ich beim Backtesten für keine gute Idee. Man will ja nur eine Tradingidee auf Plasibilität und Robustheit überprüfen, anstatt möglichst viel "historisches Geld" anzuhäufen. Auf Grund der Pfadabhängigkeit, die man mit soetwas einführt, werden dann weitergehende Analysen wie MC etc. relativ sinnfrei. Beim Backtest würde ich immer mit der gleichen Kontraktanzahl ohne MM handeln, alles andere verzerrt ja auch Statisktiken wie Profit Factor.
      Es gibt unzählige Möglichkeiten:

      Bsp:
      Nach jedem positiven Ereignis wird der nächste Trade um % erhöht, bis eine vorgegebene max. Size erreicht ist, sollte ein negatives Ereignis eintreten, dann startest du wieder bei den ursprünglichen 100%.
      Bei negativen Ereignissen halt das Gegenteil.

      Du begrenzt somit stark deine Downside und lässt die Upside zusätzlich boosten.

      Ist ein Thema für sich, man könnte auch die Häufigkeitsverteilung der win/loss-streaks mit einfließen lassen etc etc.


      Ich persönliche schalte den "boost" nach einer gewissen Puffer-Summe ein.


      edit: @ pt, ja das könnte man auch hinzu nehmen. Evtl. hätte ich noch um MM/RM ergänzen sollen...
      @ zen,

      nicht schlecht nur 12,3sec für die ganze Simulation, das ist wirklich gut.

      Mit nem VaR-99%, sollte sich der DD-Schätzwert um ca. 50% erhöhen, würde es nicht mehr Sinn machen das damit zu simulieren, immerhin treten solche Ereignisse regelmäßig auf.


      @ adrian,

      hast du schon dran gedacht einen Positions-Management-Algo zu implementieren. Bei der TQ wäre es mMn Empfehlenswert.

      MCS Stresstest

      @all,

      wie von cavobi empfohlen anbei ein MCS Stresstest des Systems von Adrian (allerdings mit meinem eigenen Tool: Zen Monte Carlo Simulator).



      Praemissen:

      - die Backtest-Periode von ca. 8,7 Jahren mit 3121 Trades wurde 100.000x simuliert

      - die Ergebnisse beziehen sich bzgl. der Profite auf ein Jahr

      - Anm. wenn die genaue Zahl der Backtest Bars und der Art der Testdaten sowie die Dauer des Handels pro Tag (bei Intradaydaten) nicht bekannt sind, kann man sich mit dem Verhaeltnis von Testdauer zu gewuenschter Auswertungsdauer (hier als Ratio 8,66 fuer ca. 8,8 Jahre) behelfen.



      Ergebnis:

      - jedes Simulationsjahr endet mit positivem Profit (Durchschnitt von 63.668 entspricht i.d.R. ungefaehr dem originaeren Backtestergebnis pro Jahr)

      - der moegliche DD ist erwartungsgemaess hoeher als der im Backtest ermittelte (deshalb macht man ja die MCS i.e.Linie). 45.101 statt 34.150 ist allerdings kein grosser Abstand.

      - das ACR (average case ratio) zeigt die Anzahl der Monate (da der Bezug in dieser Auswertung ja ein Jahr ist), die benoetigt werden, um einen durchschnittl. Simulations-DD mit einem durchschnittl. Simulations-Profit wieder hereinzuholen: hier 0,26 also ca. 3 Monate

      - das WCR (worst case ratio) zeigt die Anzahl der Monate, um den hoechsten DD mit dem tiefsten Profit hereinzuholen - hier 1,31 also ueber 1 Jahr 4 Monate. Dies ist natuerlich insb. fuer einen Intradaytrader eine Zeitspanne, die er real kaum abwarten wird...

      Nur eine Simulation, die einen Vergleich bzw. Benchmark ermoeglicht. Es muss real nicht zu den den schlechten Szenarien kommen, aber es kann...

      Wer Fragen hat, gerne.

      ciao,

      zentrader
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