Hier die selbe Strategie im CL-Future (Öl), jedoch auf einer etwas höheren Zeitebene. Testraum 2000-2009. Gebühren nicht berücksichtigt.

Rein vom Profitfaktor oder von dem Nettoertrag schneidet das System am besten ab mit reinem Trailing Stop.

Der gesplittete Exit hilft aber wie du schon sagst, die Equitykurve zu glätten, den DD sowohl in Geld- als auch Zeiteinheit zu verringern. Schön beobachtet werden kann dies in der Sharperatio, welche deutlich grösser ist. Der PF sowohl Nettoertrag sinkt nicht gross, weswegen ich klar das System mit dem gesplitteten Exit bevorzuge.

@pips: Das System wird tendenziel in "Schönwetterzeiten" besser auf Kosten der "Schlechtwetterzeiten". (frühere Gewinnmitnamen bei massiven Shorttrades). Dieser Umverteilungseffekt ist jedoch eher schwach ausgeprägt.

Ich denke auch, die Kennzahlen sind solide genug um es laufen zu lassen und nicht mehr zuviel daran rumbasteln. Wie so oft im Leben findet man überall anehmende Grenzerträge. Ich konstruiere nun lieber ein neues System für den US-Markt, welches übernimmt, sobald das FDAX-System "Feierabend" hat.

@cavobi

Hintman ich zahle pro Future-Kontrakt 2 Euro. Ob ich alles auf einmal verkaufe oder in 3 Stufen macht keinen Unterschied.

Ohne Profittargets: 810000 EUR / PF 1,36 / SR 0.37 / max DD 33270

Die Gebühren sind im Test 1:1 drin.

Beachtlich ist, dass der Profitfaktor, die Sharperatio und auch die max Time to Recover verbessert wurde. Equity-Curve sieht noch glatter aus.

Ich habe die letzten 2 Tage und Nächte noch ein bisschen an der Exit-Strategie gefeilt. Splittung in drei Teile. 2 davon mit Profit-Target. Letzter Teil wird mit Trailing Stop ausgestoppt.

Der Test wird mit 200`000 Euro Startkapital, jeweils 1,4 % Risk vom Startkapital. (2800 EUR pro Trade), keine Wiederinvestition.

Ich lass das System bereits seit 2 Wochen vollautomatisch laufen.

Nein, andere Basiswerte habe ich noch nicht ausprobiert, mangels Datengrundlage.

Aber ich habe das System auf kleineren und auch auf grösseren Zeitebenen im FDAX getestet. Es hat in jedem Zeitinvervall von 1min-10min einen Profitfaktor zwischen 1.1-1.3 über die gesamte Zeit.

Ich muss mich bezüglich der "Long-Trades" konkretisieren. Entry und Exit-Effizienz sind nicht wirklich deutlich schlechter als bei den "Shorts". Der Markt gab bei "Shorttrades" einfach deutlich mehr her.

Interessanter-Tipp Hintman. Ich werde da noch einige Tests dazu machen. Grundsätzlich macht mein System aber bereits unterschiedliche Exits. Positionen werden in verschiedene Teile aufgesplittet und entsprechend abgeladen.

Ja, das System ist eine Beimischung zu meinem normalen Trading.

Bezüglich Optimierung: Es wurden nur leichte Optimierungen vorgenommen. Auf computergesteurte Optimierung habe ich komplett verzichtet.

Bezüglich Daten-Müll: Die relativ konstante Perfomance schliesst kleinere falsche Daten aus. Die grössten Gewinntrades wurden nachkontrolliert und es lässt sich nichts Spezielles erkenne. Und da Positionen immer zum nächsten Close eröffnet oder geschlossen werden, ist es im FDAX auch sehr wahrscheinlich, dass man zumindest mit wenigen Kontrakten einen sehr guten Fill bekommt.