Mein neues System

      Sooo... Ich habe das System programmiert und läuft nun vollautomatisch.

      Habe auch noch einen Backtest über den Zeitraum 2000 bis zu Heute durchgeführt. Also immerhin 5038 Trades.

      Zu dem Testlauf. Startkapital 200000 EUR, jeweils 1,2 % Risiko / Trade, keine Overnightpositionen, alle Kommisionen sind berücksichtigt. Slipage nicht wirklich relevant, da Ein- und Ausstiege jeweils zum nächsten Barclose oder Eröffnung erfolgen. Im Livemodus im Durchschnitt keine Abweichungen zum Testmodus.

      Pros: System läuft vollautomatisch, gute Chancen weiterhin Profit zu erwirtschaften (getestet in unterschiedlichen Marktsituationen und vielen Trades), stetige Kapitalkurve, kleine Drawdowns

      Cons: Der Profitfaktor liegt nach der Berücksichtigung der Kommisionen bei nur noch 1.28

      Jetzt würden mich eure Meinungen interessieren.
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      @Perfect Trader : Ok, jetzt gefällt mir deine Antwort, wo du sie präzisiert hast. Vielen Dank für die Diskussion. Es freut mich sehr neue Betrachtungsweisen und Inputs zu bekommen.

      12 Monate * 5 K = 60 K im Jahr



      ROE = 60 K / 40 K = 150 % ohne Wiederanlage!



      Wenn ich das System programmieren kann und damit keine grosse Arbeit mehr habe, bin ich mehr als zufrieden. Es mag sein, dass es bessere Systeme gibt, aber für ein System das 0 Rückwärtsoptimiert ist und bei welchem sehr gute Chancen bestehen, dass es auch weiterhin funktioniert, auch in Krisen, (Gründe weiter unten), kann ich sehr zufrieden sein.

      @Perfect Trader: Ich habe ja geschrieben, dass ich das System programmieren werde, somit entfällt das mühsame vor dem Pc sitzen. Und wer sagt, dass ich nur 1 Kontrakt handeln werde? Pro 40000 Euro kann man sich rund 1 Kontrakt leisten. Wer 200000 Euro hat, kann also 5 Kontrakte handeln. 5 * 5000 Euro sind flotte 25000 Euro pro Monat.

      @ Adrian

      Da mich das Thema lange beschäftigt hat, oder wohl auch jetzt noch, kleiner Erfahrungsbericht:

      Zu Beginn dachte ich, ich nehme ein System, mit viel Filtern und praktisch nur "ausgewählte", wenige Trades, mit hoher TQ und gutem PF im Backtest. Ergebnis: Eingefahren! Überoptimiert, Curvefitting;

      Als Grund sah ich, der Markt ändert sich, somit muss ich das System auch ändern. (neue Teilnehmer kommen hinzu, neue Fonds, neue Gesetze, neue Asstetklassen => der Markt entwickelt sich praktisch weiter) Ich habe dann immer quartalsweise angepasst, bzw. nachgeprüft, ob andere Einstellungen besser/schlecher wären jetzt und eben dann neuadjustiert, wenn nötig. Wir sind aber noch immer bei wenigen Trades. Ergebnis: Eingefahren

      Tjo, dann kam ich als nächstes auf die Idee, da ich gesehen habe, mann, das war aber Pech, dass ich da nicht reingekommen bin, oder hier knapp Target verpasst, dass ich mehr Trades brauche, um eine statistische Signifikanz zu erreichen. Gut, somit bin auf > 500 Trades im Backtest gegangen. Das hat dann schon besser funktioniert!

      Nächster Schritt war dann noch zu schauen, welcher Markt (bären/bullen, niedrig vola/hohe vola) passt dem jeweiligen System am besten. Es gibt Systeme, die brauchen vola (Ausbrüche zb.)., diese sind bei geringen Volatiltitäen am Markt nicht erfolgreich, auch wenn im Backtest solche Phasen ordentlich umschifft wurden. Real bist immer 30-40 % schlechter. Das war dann der letzte Punkt.

      Fazit:

      1. genug Trades (somit hat man das Problem mit dem Curve-Fitting weniger. Viel weniger Filter können hergenommen werden, da eben bei vielen Trades einfach genug statistische Signifikanz da ist, so dass nur die "guten" Filter überleben. Meistens die mit Hausverstand.

      2. alle Phasen muss das System im Backtest gesehen haben. Auf/abwärts, seitwärts, schnelle Korrekturen, langsame...

      3. schauen, wann ist das System am besten. wo wird der größte Gewinn erwirtschaftet. (Trendfollowsysteme bei niedriger Vola... => der Backtest täuscht oft einwenig, da man solche Phase sich schon einwenig "hinoptimiert")

      Sind diese Punkte alle erfüllt, kann es dir nämlich nach 4 Monaten nicht so gehen, dass du neu optimieren musst, denn du hast ja dein System auf alle Eventualiäten eingestellt. Angenommen du verpasst jetzt 5 x in 2 Monaten das Target knapp und Trades gehen in den SL noch. In der langen Historie, (500 Trades), gehen diese dann sicher unter und es hat KEINEN Sinn das Target generell kürzer zu machen, somit verbessern Anpassungen dein Backtest-Ergebnis nicht.

      Nimm dein System und erweitere den Backtestzeitraum. Ab 2006 sollte reichen für den FDAX. 150 Tage wäre mir um Häuser zu wenig, auch wenn ordentliche Anzahl Trades. Schau dir den VDAX an, was der die letzten 150 Tage gemacht hat. Was passiert, wenn ...

      @sayula: Was ist die Trefferquote schon rein isoliert betrachtet.



      @Perfect Trader: Ich bin ein bisschen überrascht über deine Reaktion. Bis jetzt dachte ich, dass das System gute Performance bei niedrigem DD liefert. Mit einem FDAX konnte man rund 5000 Euro im Monat gewinnen, während der maximale DD in den letzten 143 Handelstagen bei gerade mal 3425 Euro lag. Performance darf man nie losgelöst vom Risiko betrachten.

      @Perfect Trader: Ich studiere aktuell im Master Wirtschaft an der Uni und verstehe deine Argumentationen und gebe dir volkommen Recht. Was ist aber schon zu 100 % sicher? Selbst mit den tollsten Backtests ect. ist NIE alles klar. Backtests sind immer an die Bedinungen der Vergangenheit geknüpft. Parameter können jedoch ändern.



      Ich will nur kurz aufzeigen, wieso ich glaube, dass mein System weiterhin funktioniert. Eine ausführliche Dokumentation wird nächste Woche erstellt.



      Mein System probiert neue Trends zu erkennen und positioniert sich entsprechend. Wenn es gelingt bekomme ich einen grossen Teil der Bewegung mit. Wenn nicht werde ich relativ schnell ausgestoppt. EIn raffiniertes Stopsystem hilft die aufgelaufenen Punkte abzusichern.



      Folgende Grafik soll dies verdeutlichen. Das System macht sehr gute Ergebnisse bei Trendtagen wo der Schlusskurs 1 % höher oder tiefer als die Eröffnung liegt. (grüne Kreise) Bei den anderen Tagen ist es relativ neutral bezüglich der Performance. (roter Bereich).



      Die Frage ob das System weiterhin funktioniert hängt in erster Linie davon ab, ob wir in Zukunft weiterhin einige Trendtage grösser +-1 % sehen werden. Ein Vergleich meines Samples mit früheren Perioden zeigt, dass wir aktuell nicht speziell viele solche Tage gehabt haben, seit ich das System teste. Eher eine durchschnittliche Anzahl. Unter diesen Gegebenheiten ist es schon sehr wahrscheinlich, dass das System auch in Zukunft Gewinne liefern könnte.





      ab,

      Ich gehe da eher pragmatisch vor. Der beobachtete Zeitraum beginnt Anfang Dezember 2010 (-in der Annahme, dass die Daten aus den letzten 140 Tagen stammen). In dieser Zeit hat der DAX alle sechs möglichen Trendarten gezeigt. Wenn Adrian das System programmieren kann und nicht den ganzen Tag auf die Kurse starren muss, dann sollte er es handeln. Mir persönlich ist die Trefferquote zu gering.
      Ein realisierter - kleiner - Verlust ist eine neue Chance auf einen Gewinn

      Das System startet am 10.00 Uhr. Nach 17.30 Uhr werden keine Positionen mehr geöffnet! Um 17.44 Uhr werden alle Positionen geschlossen.



      Grundsätzlich hockt man den ganzen Tag am Pc wenn man das System selber umsetzen will. Mit 2,4 Trades am Tag jedoch nicht wirklich ansträngend. Ich werde jedoch das System früher oder später programmieren. :)