Elemente von Georg's FDAX-Trading-Strategie in Python

      Was ist eigentlich der Sinn dieses Threads in Bezug zu meiner FDAX-TRADING-STRATEGIE?

      PT hat doch in unzähligen Beiträgen dargelegt was er von der Strategie hält. Gar nichts! Was ist das Motiv von Jürgen und trash? Beweisführung das PT Recht hat? Natürlich hat er wie alle Teutonen immer Recht! Da sie immer Recht haben und die German Angst noch hinzukommt hilft auch die FDAX-TRADING-STRATEGIE nicht.

      Tant pis!

      GeorgM
      @ Trash

      Beim Joggen heute morgen ist mir noch eine Idee eingefallen, wie Du Deine Anzeigen an der linken Seite noch verbessern könntest.

      Da könntest Du alle Strategien von Seite 3 aufnehmen und auch eine Rot/Grün-Ampelschaltung programmieren.
      Den Strategien habe ich ja bereits Abkürzungen verpasst.

      Auf Grund den Vorbedingungen um 8:00 Uhr ist ja auch klar, welche Strategien an diesem Tag in Frage kommen können (grüner Abkürzungsname) und welche nicht (roter Name)
      Rechts davon dann Zahlen:
      0 für keine Einstiegsbedinungen zur aktuellen Zeit erfüllt
      1 für 1. Einstiegsbedingung zur aktuellen Zeit erfüllt
      2 für 2. Einstiegsbedingung zur aktuellen Zeit erfüllt.
      usw. (falls weitere Einstiegbedingungen hinzukommen)

      Das wäre dann die Vorstufe für die Seite 3!

      Zur Farbgestalltung noch ein Wunsch für Menschen mit Rot/Grün-Schwäche (wie mich :whistling: ).
      Könntest Du ein helles Grün und ein schönes Rot verwenden. Ist dann zumindest für mich besser unterscheidbar. Danke.

      Vorfälle / Chance

      Ich denke, man liegt nicht völlig falsch, wenn man davon ausgeht, dass ST in seinem "Streichelzoo" (Wortwahl hier im CT vor Monaten gesehen) nichts haben möchte, was als Streit aufgefasst werden kann. Da in Georgs Threads dort aber kontrovers diskutiert / kritisch nachgefragt wurde und Georg wohl Forderungen stellte bezüglich Reglementierung kritischer Frager, hat ST die ganze Chose kurzerhand archiviert.

      Umso mehr ist zu begrüßen, dass sich hier programmier-Kundige mit dem Theama befassen; Jürgen und insbesondere Trash gebührt hier tausend Dank. Auch deal2wins Beitrag ist für meine Begriffe ganz eindeutig positiv zu werten, die Kritik des Thread-Starters daran verstehe ich zwar, der Stellenwert der Mitarbeit wäre mir aber wichtiger als die Kritik an der Form derselben.
      Ich bin zwar keineswegs davon überzeugt, dass es "Jünger" der Strategie gibt, zumindest würden sie vielleicht eine andere Bezeichnung für sich wählen; daher mag diese Klassifizierung eine eher abschreckende Wirkung haben. Gleichwohl sehe ich diese Interessierten an der Strategie - natürlich neben Georg selbst - wenn schon nicht in der Pflicht, so doch mit einer einmaligen Chance konfrontiert, die behauptete Wirksamkeit der Strategie endlich einmal Hieb- und Stich-fest zu prüfen.
      Was liegt näher, als dass die Kenner des Textes trash auf Anforderung mit den gewünschten Informationen häppchenweise versorgen?
      "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher
      @GeorgM

      Danke, dass Du Dich gemeldet hast.
      Mit meiner angefangen mathematischen Beschreibung habe ich Vorgaben gemacht, wie Deine FDAX-Strategie definiert werden muss, damit auch Deine Kritiker alles nachvollziehen können.
      Du hast jahrelang für Deine Strategie gekämpft und so wie es aussieht ergibt sich jetzt die Gelegenheit zusammenzuarbeiten.
      Wie PT schon ausgeführt hat, sind jetzt allerdings die "FDAX-Strategen" am Zug um die Bedingungen weiter zu verfeinern und zu dokumentieren.
      Ich würde da schon gerne mithelfen. Aber mir fehlt einfach die Zeit dazu und in 5 oder 6 Jahren weiß ich nicht, ob es da noch ein Thema für mich ist.
      @deal2win

      Danke für Deinen Beitrag und Auflistung weiterer Bedingungen. Dass viele Filter noch nicht erfasst sind, war mir klar. Ich habe auch nicht behauptet, dass alles Vollständig erfasst ist!
      Selbst die, welche ich aus Georgs Thread kannte, habe ich nicht aufgeführt. Wahrscheinlich wollte ich im Unterbewusstsein auch erreichen, dass sich ein "FDAX-Stratege" empört meldet und genau so eine Liste, wie in Deinem Beitrag, auflistet.
      Dass ich nur 20% erfasst habe. OK. Mehr können wirklich nur Insider, die danach handeln, definieren!

      Einige Kritiker von Georg stolpern sicherlich auch über formulierungen, wie "Einstieg, wenn ... aber, wenn DF (Dow Future ?) um 8 Uhr grösser 80 ==> Enthaltung".
      Es müssen genau die Bedingungen für den Einstieg definiert werden und nicht die Bedinungen, wenn nicht eingestiegen werden soll!
      Ist die Flasche halb voll oder halb leer!
      Die Formulierung muss so heißen: "Einstieg, wenn ... und wenn DF um 8 Uhr kleiner 80". Damit ist die Enthaltung automatisch gegeben und die Einstiegsbedingungen für die entsprechende Strategie sind klar definiert.

      Wenn die ganzen Bedingungen systematisch und mathematisch so erfasst werden, kann sicherlich einiges programmiert werden. Siehe Trash! Er hat einfach die Formeln genommen und umgesetzt.
      GGf. müssen einzelne Strategien in weitere Unterstrategien unterteilt werden, damit alles eindeutig wird!
      Natürlich wird es Aspekte geben, die nicht vollständig programmiert werden können. Aber selbst ein halbautomatisches System mit den programmierbaren Teilstrategien könnte das Traden der FDAX-Strategie bedeutend einfacher machen!
      @Trash

      Es war mir schon klar, dass es für Dich sehr wahrscheinlich kein Problem ist, zumindest die Berechnungen um 8:00 Uhr zu programmieren.
      Dass Dich dann gleich der Ehrgeiz gepackt hat und es auch umgesetzt hast, finde ich Klasse. :thumbup:
      Schade, dass ich nicht weitere Details mangels Wissen spezifizieren konnte.
      Bin schon gespannt, ob Du auch noch Lust hast weiter zu programmieren.
      Ich habe mal die ersten zwei Seiten von Jürgen's PDF umgesetzt, um erst mal eine automatische, visuelle Darstellung der Grundbedingungen im Chart zu erhalten. Ist nicht Python, aber ich wollte nicht extra einen neuen Thread eröffnen.

      Klicke auf's Thumbnail


      Oder hier noch mal das Selbe in besserer Quali megaswf.com/file/2435924 (unten rechts auf "Play Flash full screen" klicken)

      Formeln habe ich 1:1 übernommen. Was angezeigt wird, muss ja nicht weiter erklärt werden, außer das AZ = Aktionszonen sind und das Trendtag und Doppelgaptag bei WAHR auf Grün schalten und 1 anzeigen und bei FALSCH halt auf Rot und 0. YM ist Dow Future, ist klar. SK = Schlusskurs. EK = Eröffnungskurs. Senkrechte weiße Striche = Vormittagszone. Rote senkrechte Striche gleich Nachmittagszone. FDAX-X ist FDAX Stand um 17:35 des vorherigen Tages (Zwischenfrage: Uhrzeit 17:35 richtig? Oder wird 17:30 oder 17:45 von Georg genommen?).

      Abarbeitung von Seite 3 aus Jürgen's PDF wird das Nächste sein, wenn ich Lust habe. Dann könnte man einen ersten Backtest etc. starten und eventuelle Abweichungen/Korrekturen/Zusätze angehen.

      Frage: Hat jemand Nikkei 1-min Historie länger als ein Jahr? Das gleich gilt für VDAX-NEW.
      Ein paar Ergänzungen die sofort auffallen wenn ich mir die Datei durchlese.
      DF um 8 Uhr grösser 80 ===> Enthaltung
      Wird die 1. Zone mit einer WRB Kerze durchhandelt ===> kein Einstieg direkt sondern erst zumindest nach minimaler Umkehr z.B. im 3min Heikin Ashi oder 5min chart
      Ist der Kursverlauf mit grosser Dynamik versehen so wird die 2. Zone zur 1. Zone usw.
      Die Berechnung der Zonen ist unvollständig, je nach Vdaxnew werden diese erweitert oder verringert
      Gewinnziele werden auch nicht erwähnt, ebenso Vola abhängig
      Trade Managment wird nicht erwähnt z.B. nach Rückkehr von 2. Zone an die erste werden alle Positionen geschlossen oder ist eine Position im Verlust wird diese vor 14.30 Uhr an günstiger Stelle glatt gestellt.
      Zeitstopp: Positionen an 2. Zone werden nach 3 weiteren 15min Kerzen glatt gestellt wenn nicht mindestens ein Rücklauf von 10 Punkten erfolgt.
      80% setup fehlt
      Doppelgap setup fehlt mit Trade Managment in den ersten 30 min
      Einstiege nach 14.30 Uhr nicht per Limit sondern erst bei einem Reversal im 3min Heikis Ashi nach einer Rangeerweiterung oder der Kurs muss oberhalb einer Zone gewesen sein und dann wieder eintreten.
      DF nach 14.30 Uhr > 80 erhöhte Vorsicht und unbedingt Umkehr im Tandem beobachten oder Enthaltung
      Dann wäre noch das micro trading was je nach Talent mini Gewinne zwischen den Zonen bringt
      und , und, und ......... wenn ich jetzt noch weiter schreibe verpasse ich die Tagesthemen, aber nicht die von heute sondern die von morgen.
      Ein reines durchlesen des Strategietextes wird keine Erfolg bringen und immer wieder Diskussionen aufflammen lassen. Man muss sich schon mehrere Monate intensiv damit beschäftigen um sich ein Urteil bilden zu können. Bei mir hats 4 Jahre gedauert. Trotzdem gibt es heute noch manchmal heftige Diskussionen mit Georg wo meine Sichtweise an bestimmten Punkten trotz gleichem Stategietext eine andere ist. Dies ist und bleibt ein Tradinggerüst mit diskretionärem Anteil. Niemand kann einen Trader 1:1 kopieren. Mit Georgs Grundaustattung muss jeder seinen eigenen Weg finden.
      Jetzt bin ich gespannt wer das denn backtesten will. Das ist genauso unmöglich wie einen Expert Adviser dafür zu schreiben
      Wenn das jemand hinbekommt gebe ich hiermit gleich eine Bestellung auf.

      LG deal2win