Elemente von Georg's FDAX-Trading-Strategie in Python

      Die FDAX-TRADING-STRATEGIE basiert auf einer täglichen Handelsspanne die durch Intermarket Korrelationen (DJIA FUT) und Volatilität (VDAX-NEW) wesentlich beeinfußt wird.

      Der VDAX-NEW Kurs von 22 ist der langfristige Mittelkurs in einer Skala von 20 - 30. Basierend auf dieser Volatilität bewegt sich die tägliche FDAX Handelsspanne zwischen 80 - 120 Punkten und an Trendtagen (Rangeerweiterungen) 130 - 160 Punkten. Mit zunehmender Volatilität von 30 - 50 erweitert sich die Handelsspanne bis auf 200 Punkte und reduziert sich unter 20 auf 60 - 80 Punkte, ausgenommen an Trendtagen die sich in allen Marktphasen manifestieren.

      Bei einer Indikation unter 20 werden die Aktionszonen mit jeweils 30 Punkten gehandelt.
      Bei einer Indikation von 20-25 = 35 Punkte.
      Bei einer Indikation von 25-30 = 40 Punkte (zurzeit 28,20)
      Bei einer Indikation von 30-35 = 50 Punkte für Longpositionen und 45 für Shortpositionen.
      Darüber wird auf den Einstieg an der ersten Zone verzichtet.

      Mit sich ändernder Vola ändern sich auch die Kurslücken und die Einstiegskriterien in Übereinstimmung mit den DJIA FUT.
      Bei niedriger Vola werden Einstiege Long und hoher Vola Einstiege Short bevorzugt.
      Signifikante Umkehrkerzen sind aus den Candlesticks hergeleitet. Dazu gehören z.B. Morning Star/Evening Star oder ganz einfach WRBs (Wide Range Bars)

      Im Text der FDAX-TRADING-STRATEGIE wird unter Profil Anforderung unter anderem erwähnt:

      Weiterentwicklung und Anpassung an das Marktumfeld und Volatilität.

      Was von wellwisher als ständige Änderung nach Beliebigkeit dargestellt wird sind in Wirklichkeiteit positive Weiterenwicklungen.

      Dazu gehören:

      1. Handel mit Dauershort-Dauerlongpositionen.
      2. CFD-Handel über Nacht mit Stop Orders um von den den Gaps zu profitieren und schließlich
      3 Einstieg in die FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Anpassung an das Umfeld wird von Nachrichten oder Themen hergeleitet die gerade an der Wall Street als Katalysator dienen.

      Gerade diese machen aus meiner Sicht das Programmieren der FDAX-TRADING-STRATEGIE unmöglich. Für mich ist die Strategie ein diskretionärer Ansatz der allerdings zum Gelingen nicht nur ausgezeichnete Marktkenntnisse sondern auch ein Traders Mind und Common Sense voraussetzt.

      Die präzisen Anweisungen des Handels-und Risikomanagements des " Einstieg in die FDAX-TRADING-STRATEGIE" ist jedoch sehr gut zur Programmierung geeignet.

      Der Text in PDF liegt vor und wer sich an das Regelwerk hält kann unter Garantie auf Sicht nur gewinnen.

      GeorgM

      @ trash

      Du hast Recht! Leichtsinsfehler und Copy und Paste - Fehler!

      Bei den Notierungslücken war ich auch etwas frustriert, da ich die ersten beiden nicht verstanden habe und die 3. nur noch schnell hingeschrieben habe, weil diese mal in Georgs Thread erwähnt wurde und ich diese als wichtig erachtete!

      RE: Fragen

      pips schrieb:


      Abstand des YM wird, soweit ich es verstanden habe, immer dann aktuell zum Referenzkurs 22:15h festgestellt, wenn sich die Frage nach einem DAX-Einstieg stellt.


      Ich bezog die Frage auf den Doppelgap-Ansatz und interpretiere es als Differenzbestimmung bzw im WAHR Fall (kleiner |30|) als Einstieg kurz nach Eröffnung um 08:00 Uhr

      Fragen

      Die Frage nach der Signifikanz einer Umkehrkerze hat Georg in seinem FDAX-Thread seinerzeit nicht beantwortet; möge er hier die Chance ergreifen, es nachzuholen. TF M15 ist korrekt. Teilweise werden auch s. Umkehrkerzen in beiden Indizes gefordert, für welchen Strategieteil ist mir aber nicht geläufig.
      Abstand des YM wird, soweit ich es verstanden habe, immer dann aktuell zum Referenzkurs 22:15h festgestellt, wenn sich die Frage nach einem DAX-Einstieg stellt.
      "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher

      @Jürgen, ich denke, zwei deiner aufgeführten Bedingungen in deinem PDF haben Fehler.



      Beide Gaps sollen ja die selbe Richtung haben (laut Urtext). Das wäre in obigen Formeln nicht der Fall.
      FDAX-X ist der FDAX Kurs zum Zeitpunkt 17:30. Im Falle von zwei Upgaps müßte also FDAX-SK > FDAX-X und FDAX-EK > FDAX-SK, somit

      FDAXGap1 = FDAX_SK - FDAX_X;
      FDAXGap2 = FDAX_EK - FDAX_SK;
      DoppelGapUp = FDAXGap1 > 20 AND FDAXGap2 > 20;
      DoppelGapDn = FDAXGap1 < -20 AND FDAXGap2 < -20;

      Dann denke ich, noch einen Fehler im letzten Teil von Seite 3 gefunden zu haben.

      Signifikante Umkehrkerze bezog sich mMn auf den FDAX nicht auf den YM.

      Daraus ergibt sich für mich wieder eine Frage an den Strategieentwickler. Was bedeutet im Urtext "signifikante Umkehrkerze"? Wie ist sie definiert und auf welchen TF bezieht sie sich? Ich vermute TF ist 15-Minuten. Desweiteren steht im Urtext "Sofortiger Einstieg in Richtung Gapschließung, wenn DJIA Fut nicht über +30 Punkten notieren." und nicht unter -30 Punkten bei Abwärtsbewegung. Wie ergeben sich diese kleinergleich 30 Punkte bzw größergleich -30 Punkte? YM Handelszeit von 00:00 bis 23:30 Uhr. Freitags bs 22:15 Uhr. Mit welchem Kurs wird der YM Kurs um 08:00 (schätze ich mal) in Beziehung gesetzt? Ist es Kurs YM um 08:00 minus Vortageskurs YM um 22:15 Uhr (für die ganze Woche)?

      trash schrieb:





      Weiß noch nicht, ob ich mich überhaupt weiter damit beschäftige, da sich mein Interesse/Lust im Moment in Grenzen hält, mich da hineinzusteigern, u.a. da sich das Ganze ungenau formuliert über zig PDFs erstreckt und jede(s) PDF oder Posting enthält dann wieder was neu oder anders Formuliertes und da Fragen daraus entstehen, der mundverbietende dafür scheinbar wortlose, dauernickende, mit Klatscheffekten untermalte Gefolgschaft einfordernde und Downloadbutton dauerdrückende Führungstratege im Sauerkrauttopf sitzend teutonisch herumzickend fragt, was das Ganze soll. Ja Himmel Herrgott Sakrament, wenn es ein Monolog an einem Pult werden soll, dann soll er auch keine Threads zu seiner Strategie eröffnen. Für Selbstgespräche reicht ein Spiegel aus. Ich gehe übrigens bei solchen Sachen vorher immer davon aus, dass etwas nicht funktoniert. Das hat nichts mit ungesundem Pessimisums sondern mit nüchternder unaufgeregter Betrachtungs- und Herangehensweise zu tun als auch mit auf Erfahrung beruhendem Wissen, dass die Mehrzahl an veröffentlichten Strategien nicht funktioniert bzw unprofitabel ist.
      Das war unter anderem Gründe für mich damit aufzuhören. Genau das. Wenn man das weiterführt dann sollte man ausschließlich das Regelwerk die er bei VTAD eingereicht hat als Grundlage nehmen diese ganzen Bildchen mit im Nachhinein schön gemalten Trades sollte man gar nicht beachten da sie wertlos sind.

      LG ST

      Jürgen schrieb:

      @ Trash

      Beim Joggen heute morgen ist mir noch eine Idee eingefallen, wie Du Deine Anzeigen an der linken Seite noch verbessern könntest.

      Da könntest Du alle Strategien von Seite 3 aufnehmen und auch eine Rot/Grün-Ampelschaltung programmieren.
      Den Strategien habe ich ja bereits Abkürzungen verpasst.

      Auf Grund den Vorbedingungen um 8:00 Uhr ist ja auch klar, welche Strategien an diesem Tag in Frage kommen können (grüner Abkürzungsname) und welche nicht (roter Name)
      Rechts davon dann Zahlen:
      0 für keine Einstiegsbedinungen zur aktuellen Zeit erfüllt
      1 für 1. Einstiegsbedingung zur aktuellen Zeit erfüllt
      2 für 2. Einstiegsbedingung zur aktuellen Zeit erfüllt.
      usw. (falls weitere Einstiegbedingungen hinzukommen)

      Das wäre dann die Vorstufe für die Seite 3!

      Zur Farbgestalltung noch ein Wunsch für Menschen mit Rot/Grün-Schwäche (wie mich :whistling: ).
      Könntest Du ein helles Grün und ein schönes Rot verwenden. Ist dann zumindest für mich besser unterscheidbar. Danke.


      Weiß noch nicht, ob ich mich überhaupt weiter damit beschäftige, da sich mein Interesse/Lust im Moment in Grenzen hält, mich da hineinzusteigern, u.a. da sich das Ganze ungenau formuliert über zig PDFs erstreckt und jede(s) PDF oder Posting enthält dann wieder was neu oder anders Formuliertes und da Fragen daraus entstehen, der mundverbietende dafür scheinbar wortlose, dauernickende, mit Klatscheffekten untermalte Gefolgschaft einfordernde und Downloadbutton dauerdrückende Führungstratege im Sauerkrauttopf sitzend teutonisch herumzickend fragt, was das Ganze soll. Ja Himmel Herrgott Sakrament, wenn es ein Monolog an einem Pult werden soll, dann soll er auch keine Threads zu seiner Strategie eröffnen. Für Selbstgespräche reicht ein Spiegel aus. Ich gehe übrigens bei solchen Sachen vorher immer davon aus, dass etwas nicht funktoniert. Das hat nichts mit ungesundem Pessimisums sondern mit nüchternder unaufgeregter Betrachtungs- und Herangehensweise zu tun als auch mit auf Erfahrung beruhendem Wissen, dass die Mehrzahl an veröffentlichten Strategien nicht funktioniert bzw unprofitabel ist.

      Perfect Trader schrieb:


      habe aber nicht vor, zusammen mit Systemtrader eine Entertainment-Show zu machen. Wir wissen beide, daß wir von dem System wenig halten und daß wir Python programmieren können, daher brauchen wir beide für uns keine Demonstration vor Publikum. Wenn aber noch mehr Leser daran interessiert sind, wie man das umsetzt, würde ich hier und da mal eine kleinere Teil-Aufgabe mit programmieren.


      Genau so sehe ich das auch.

      GeorgM schrieb:

      Was ist das Motiv von Jürgen und trash? Beweisführung das PT Recht hat?

      NEIN !!!!
      Ich habe lediglich aufgezeigt, wie Deine Strategie dokumentiert werden muss, damit sie (einigermaßen) nachvollziehbar ist!
      trash hat sicherlich gezeigt, wie schnell eine gute Spezifikation programmiert werden kann.

      Ich schreib Dir im Lauf der Woche noch eine Email.

      Jürgen schrieb:




      Dies soll keine Kritik an Systemtrader sein! Aber die Definition des Trendtags von Georg ist meiner Meinung nach nicht richtig umgesetzt.

      if math.fabs(NikkeiAkt - NikkeiLast) >= 130 and math.fabs(RTDow - DowFutureSchluss) >= 40:
      trendalarm = 1
      eingabe.insert('end',"Trendtag gefahr!!!!! " + "\n")
      else:
      trendalarm = 0

      Zum Einen müssen sich der Nikkei und der Dow in die gleiche Richtung bewegen. Dies wird hier nicht richtig abgefragt.
      Hier würde auch ein positiver Nikkei und ein negativer Dow zu einem Trendtag führen.
      Zum anderen scheint mir von der Namensgebung "RTDow" her (meine Interpretation: RealtimeDow), hier die Abfrage auch nicht richtig zu sein.
      Das muss der Dow-Kurs um 08:00 Uhr sein.


      Ich habe mich übrigens entschlossen, meine "Interpretation" bzw. "Übersetzung" von Georgs Textbeschreibung hier zu veröffenltichen,
      damit sich Interessierte besser einarbeiten können.
      Dazu brauche ich allerdings noch etwas Zeit zum Aufbereiten.
      Hier die Korrektur

      Quellcode

      1. if math.fabs(NikkeiAkt - NikkeiLast) >= 130 and NikkeiAkt >
      2. NikkeiLast and math.fabs(RTDow - DowFutureSchluss) >= 40 and RTDow
      3. > DowFutureSchluss:
      4. trendalarm = 1
      5. eingabe.insert('end',"Trendtag gefahr Richtung Long!!!!! " + "\n")
      7. elif math.fabs(NikkeiAkt - NikkeiLast) >= 130 and NikkeiAkt <
      8. NikkeiLast and math.fabs(RTDow - DowFutureSchluss) >= 40 and RTDow
      9. < DowFutureSchluss:
      10. trendalarm = 1
      11. eingabe.insert('end',"Trendtag gefahr Richtung Short!!!!! " + "\n")
      12. else:
      13. trendalarm = 0
      14. if math.fabs(RTDow - DowFutureSchluss) >= 45:
      15. eingabe.insert('end',"Trendtag gefahr Dow am Morgen über + - 50!!!!! " + "\n")
      16. trendalarm = 1


      Das mit dem RTDow ist kein Problem die Funktion wird zu passenden Uhrzeit einmal abgefragt ;)

      LG ST

      Hallo

      Wenn sich Leute finden die Lust haben sich an der Weiterentwicklung des Regelcheckers zu beteiligen können wir den Sinn um den es hier geht gerne erfüllen, und dann werden wir sehen was das Regelwerk Leistet und was nicht!!!! Ich habe eigentlich keine Lust gehabt es weiter zu Entwickeln da ich nicht davon ausgehe das es nicht Profitabel ist und schon garnicht in der Form wie es nachträglich immer eingezeichnet worden ist.

      Also ich würde das Projekt wiederbeleben wenn sich welche daran beteiligen wollen.

      LG ST