Swingtrading - Versuch eines Journals

Hintman schrieb:

Die eigene objektive Flexibilität ist natürlich ein wichtiger Faktor im Erkennen der für einen ungeeigneten Phasen. Aber wie willst du das quantitativ festlegen? Wenn 8 der letzten 10 Trades Verluste brachten? Nach 5 Fehltrades in Folge? Die Schwierigkeit besteht darin unterscheiden zu können zwischen einer normalen Drawdown-Phase, und einem Markt der einem gerade nicht passt. Hat man letzteres erkannt, und schraubt seine Positionsgrößen zurück, kommt es erst Recht oft wieder zu einer Serie schöner Signale und man ärgert sich nicht voll dabei zu sein. Murphy + Börse sind ein Quell des ewigen Ärgers und der Schule, wer das nicht verinnerlicht wird es nicht schaffen.

Ich betrachte mir den Chart in Heikin Ashi Darstellung, das glättet enorm. Dann entscheide ich, ob es auf meiner Zeitbasis (Tag, 3Std) schön schwingt oder ob Bewegungen kleinteilig ablaufen.

Ich hoffe, ich kann den Tread noch mal kurz kapern:

Die eigene objektive Flexibilität ist natürlich ein wichtiger Faktor im Erkennen der für einen ungeeigneten Phasen. Aber wie willst du das quantitativ festlegen?

Tja, da liegt der Hase im Pfeffer. Ich vermute mal, dass es auch hier keine richtige vorgehensweise gibt. Sondern nur eine bessere oder sinnvollere als andere. Die Erwartungshaltung einer Strategie oszilliert ja immer um einen Mittelwert. Sagen wir 50% TQ (oder CRV/ PF über xxx ) dann kann man davon ausgehen, wenn man gerade eine TQ von 70% hat und diese eine Weile hält, auch wieder eine gleichlange wenn nicht noch längere Phase kommen wird, an der die TQ unter aller Sau ist.

Die Schwierigkeit besteht darin unterscheiden zu können zwischen einer normalen Drawdown-Phase, und einem Markt der einem gerade nicht passt.

Sehe ich genau so. Manchmal läuft die Strategie nicht, manchmal tickt man selber nicht richtig und versaut auch einen gerade laufenden positiven Erwartungswert.

Hat man letzteres erkannt, und schraubt seine Positionsgrößen zurück, kommt es erst Recht oft wieder zu einer Serie schöner Signale und man ärgert sich nicht voll dabei zu sein.

Kann passieren. Ich finde, so wie es Phasen gibt, in den man nicht gut drauf ist und dadurch die Performance einer Strategie verringert auch Phasen gibt, in den man im Flow ist und die Performance durch Intuition, Bauchgefühl oder was auch immer steigern könnte. Wenn Trades klappen macht das ja mehr Spaß als wenn gar nichts läuft...

Meine Persönliche Meinung ist, dass ein starres, mechanisches Handeln einer Strategie auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Da gibs genug Handelssystem die die Märkte pflügen, dass dadurch genügend Effekte auftreten, die diese Systeme wieder negativ beeinflussen.

...aber für das Brot- und Butter-System-Geschäft sollte man sich von allzu vielen Ermessens-Spielräumen fernhalten, weil sie auf längere Sicht trotz aller Übung und Gewöhnung über-proportional viel mentale Energie kosten.

Die Vergeudung von mentaler Energie ist eine wichtige Sache. Vielleicht sollte man das eingreifen nach eigenen Ermessen auf ein Minimum reduzieren. Wenn dann auch nur nach reproduzierbaren Regeln.

zu Vergeudung von mentaler Energie fällt mir noch ein:
> Vermeidung Overtrading > Muß man jeden Tag min 2 Werte traden bei eurem Swingtrading? (Gedanken: wenn man 2R am Monatsende erwartet dann brauch man im besten Fall nur zwei Trades die in TP gehen.... , jede DD-Phase die man vermeiden kann, spart ment. Energie )

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Die eigene objektive Flexibilität ist natürlich ein wichtiger Faktor im Erkennen der für einen ungeeigneten Phasen. Aber wie willst du das quantitativ festlegen? Wenn 8 der letzten 10 Trades Verluste brachten? Nach 5 Fehltrades in Folge? Die Schwierigkeit besteht darin unterscheiden zu können zwischen einer normalen Drawdown-Phase, und einem Markt der einem gerade nicht passt. Hat man letzteres erkannt, und schraubt seine Positionsgrößen zurück, kommt es erst Recht oft wieder zu einer Serie schöner Signale und man ärgert sich nicht voll dabei zu sein. Murphy + Börse sind ein Quell des ewigen Ärgers und der Schule, wer das nicht verinnerlicht wird es nicht schaffen.

Hintman schrieb:

...Ich bin nur vorsichtig geworden dem Markt die Schuld dafür zu geben....

Der Markt hat niemals schuld. Es liegt am Trader zu sehen das der Markt regelmässig dreht bevor Gewinnziele erreicht werden.

Ich habe in den letzten zwei Monate nichts gemacht und gesehen, daß Andere es auch nicht tun, z. B.

tradesignalonline.com/Forum/th…=167&se=signale&st=2#p167

den ich sonst nicht weiter kenne.

Andere wiederum gaben unlängst kleinlaut zu, daß sie wieder einem bürgerlichem Beruf nachgingen, während sie sich vor drei Monaten sich noch als Börsenrambo sahen.

Habt ihr Verluste gemacht? Ihr seid nicht alleine. Vielleicht einfach mal mehr Augenmerk darauf legen, wann der Markt wirklich gute Geschäfte hergeben kann und wann nicht.

Hab im Buch von Bo Yoder "So optimieren Sie Ihr Trading: Erhöhen Sie Gewinne, reduzieren Sie Draw-Downs und vermeiden Sie strategische Fehler" was von Ein- und Auszahlungsphasen einer Strategie gelesen. Die Idee dahinter hat mir gefallen. Zyklus einer Strategie ermitteln und schaun, wann man eher mit Trading aufhören sollte... Klappt evt. mit Contertrading besser als mit Trendtrading...

Ich wollte damit sagen, dass ich meist auch erst zu spät unergiebige Phasen erkenne worauf ich die Cashquote erhöhe.

...das zu erkennen und die Cashquote zu erhöhen. Was mir nicht immer gelingt.

Wie meinst Du das? Wenns S**** läuft sollte man eher nicht den Hebel erhöhen...

Aye, da kann einem echt der Spaß vergehen. Ich bin nur vorsichtig geworden dem Markt die Schuld dafür zu geben. Natürlich kann der mal 2-3 Monate grauenhaft seitwärts pendeln. Aber auch dann liegt es halt am Trader, das zu erkennen und die Cashquote zu erhöhen. Was mir nicht immer gelingt.

Viele erfahrene Trader haben sich in den letzten 2-3 Monaten dem Markt ferngehalten.