Programmierung "Frei Schnauze"

      TraderMik schrieb:

      Sorry für meine Ahnungslosigkeit in Sachen Statistik. Jetzt hab ich berechtigterweise Nachsitzen bekommen (Post #61). Ich werde mal versuchen "Grundkenntnisse Statistik" zu belegen. Ich hoffe dennoch ihr läßt einen Anfänger weiterhin mitmachen ....


      Ich habe auch keine Ahnung davon.
      Ich werde wahrscheinlich auch nicht viel da zu lesen.
      Ich bin Praktiker, und hoffe das ich mit meinem tun auf irgend welche Ergebnisse komme die mir weiter helfen.
      Ob Sie jetzt dann Statistisch Richtig oder Falsch sind ist mir egal.

      Ich habe in meinen 50 Jahren leben schon viel zu viele Sachen erlebt die so hätten eigentlich gar nicht vorkommen dürfen wenn ich immer nur den schlauen Büchern geglaubt hätte.
      Und gerade bei Statistiken lebe ich nach dem Grundsatz,
      "Glaube keiner die du nicht selber gefälscht hast"

      Von daher halten wir den Ball mal flach und arbeiten in Ruhe ohne Ahnung weiter.
      Eine gute Statistik macht ein schlechtes Ergebnis auch nicht besser.
      Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

      klaus-m.blogspot.com/

      ibelieve schrieb:

      Zitat von »TraderMik«



      Brauchen wir den statistischen Vorteil bei allen Werten im Portfolio?

      ibelieve schrieb:

      Haben wir bis jetzt was, wo wir sagen können das bringt uns wirklich einen Vorteil?
      Wenn ich Automatisch handeln will, sollte ich ihn doch wahrscheinlich zu mindest bei den Werten haben die ich handeln will.
      Wenn ich weis das es bei einigen Vorteile gibt, bei anderen nachteilen kann ich zwar Versuchen nur die Vorteiligen zu handeln. Aber wenn ich nicht weis warum es so ist weis ich nicht wann ich die Werte ändern müsste.
      Ich spreche ja so gerne vom Hintman Effekt. Es mag ja sein das er durch seine Erfahrung weis welcher Wert besser ist und schon am Chartverlauf sieht wo Harmonie ist und es sich wahrscheinlich lohnt zu handeln. Wir aber und der PC auch sind "dumm". Daher wäre es gut wenn wir wirklich Regeln haben die uns einen Vorteil verschaffen um die Verluste aus Werten wo die Harmonie nicht passt auszugleichen.
      Sorry für meine Ahnungslosigkeit in Sachen Statistik. Jetzt hab ich berechtigterweise Nachsitzen bekommen (Post #61). Ich werde mal versuchen "Grundkenntnisse Statistik" zu belegen. Ich hoffe dennoch ihr läßt einen Anfänger weiterhin mitmachen .... :S

      TraderMik schrieb:

      Brauchen wir den statistischen Vorteil bei allen Werten im Portfolio?

      Haben wir bis jetzt was, wo wir sagen können das bringt uns wirklich einen Vorteil?
      Wenn ich Automatisch handeln will, sollte ich ihn doch wahrscheinlich zu mindest bei den Werten haben die ich handeln will.
      Wenn ich weis das es bei einigen Vorteile gibt, bei anderen nachteilen kann ich zwar Versuchen nur die Vorteiligen zu handeln. Aber wenn ich nicht weis warum es so ist weis ich nicht wann ich die Werte ändern müsste.
      Ich spreche ja so gerne vom Hintman Effekt. Es mag ja sein das er durch seine Erfahrung weis welcher Wert besser ist und schon am Chartverlauf sieht wo Harmonie ist und es sich wahrscheinlich lohnt zu handeln. Wir aber und der PC auch sind "dumm". Daher wäre es gut wenn wir wirklich Regeln haben die uns einen Vorteil verschaffen um die Verluste aus Werten wo die Harmonie nicht passt auszugleichen.

      TraderMik schrieb:

      Ich muß die Daten aber fürs backtesten noch aufbereiten. Das schaffe ich heute nicht mehr, evtl. morgen Abend.

      Kein Problem.
      Ich mache die Sache eh eher aus Langeweile als das ich an ein durchschlagendes Ergebnis glaube.
      Und selbst wenn man sich beeilt wird es bei unserer Zeit Wochen dauern bis wir wirklich ein Ergebnis haben.
      Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

      klaus-m.blogspot.com/

      ibelieve schrieb:

      das sollten wir auf jeden Fall machen, da wir ja auch von einer längeren Haltedauer ausgehen.
      Aber erst mal geht es ja darum ob wir irgend einen unseren Filtern einen Statistischen Vorteil zu schreiben können.
      das können wir ja so wie es jetzt aussieht wohl leider nicht, was mich zwar nicht wirklich überrascht, aber auch noch nicht verzweifeln lässt.
      Brauchen wir den statistischen Vorteil bei allen Werten im Portfolio?

      ibelieve schrieb:

      Auch wenn ich Deinem Ergebnis vertraue muss ich jetzt dann erst mal selber so weit sein da ich die Unterschiede der Filter auch auf dem Chart sehen muss.
      Vielleicht sieht man da dann das warum es bei der einen klappt und der anderen nicht.
      Vertraue nichts und niemanden ... :rolleyes:

      ibelieve schrieb:

      Hast Du von irgend einer Währung Daten?
      Sie weisen meiner Meinung nach immer ein etwas anderes Muster gegenüber Aktien oder Rohstoffcharts aus und es wäre Interessant wie da die Ergebnisse wären.
      ja hab ich EOD bis etwa 2000 zurück (wobei ich das nicht im einzelnen geprüft habe). Die Daten sind von GTIS.
      AUDUSD EURCHF EURGBP EURJPY EURUSD GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDHKD USDJPY USDSEK EURCAD

      Ich muß die Daten aber fürs backtesten noch aufbereiten. Das schaffe ich heute nicht mehr, evtl. morgen Abend.

      TraderMik schrieb:

      - der Zeitbasierte Exit optimieren? (also erst nach 3 Bar oder 5 Bars aussteigen)


      das sollten wir auf jeden Fall machen, da wir ja auch von einer längeren Haltedauer ausgehen.
      Aber erst mal geht es ja darum ob wir irgend einen unseren Filtern einen Statistischen Vorteil zu schreiben können.
      das können wir ja so wie es jetzt aussieht wohl leider nicht, was mich zwar nicht wirklich überrascht, aber auch noch nicht verzweifeln lässt.

      Auch wenn ich Deinem Ergebnis vertraue muss ich jetzt dann erst mal selber so weit sein da ich die Unterschiede der Filter auch auf dem Chart sehen muss.
      Vielleicht sieht man da dann das warum es bei der einen klappt und der anderen nicht.

      Hast Du von irgend einer Währung Daten?
      Sie weisen meiner Meinung nach immer ein etwas anderes Muster gegenüber Aktien oder Rohstoffcharts aus und es wäre Interessant wie da die Ergebnisse wären.
      Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

      klaus-m.blogspot.com/
      So und hier noch der letzte Kandidat

      Getestet wurde jetzt BEI (Beiersdorf), der schlechteste Kanditat bei der Trefferquote. Folgende Bedingungen für den Einstieg wurden nacheinander durchgespielt:

      Bedingung 1: freundliche Kerze
      Bedingung 2: günstiger Einstieg (zur Vortagskerze, also nur 1 Bar)
      Bedingung 3: Trend: 2 höhere Hochs, 2 höhere Tiefs in den letzten 20 Bars, Differenz 1.5 ATR

      Das Ergebnis: auch hier hat meine Trenderkennung versagt und nur die Bedingung 1 (freundliche Kerze) die TQ leicht verbessert.

      Was sagt uns das jetzt und wie sollten wie am besten weitermachen?

      - das Profolio auf trendende Aktien einschränken bzw. erweiteren?
      - an den Einstiegsregeln weiter feilen, also neue finden?
      - die Parameter der jetzigen Bedingungen optimieren? (z.B. bei Bedingung 2: 2 oder 3 Bars nehmen...)
      - der Zeitbasierte Exit optimieren? (also erst nach 3 Bar oder 5 Bars aussteigen)

      LG TraderMik
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      Sorry wenn ich Verwirrung gestifet hatte, war keine Absicht ich versuchs besser zu machen.

      Getestet wurde jetzt MEO (Metro), der mittlere Kanditat bei der Trefferquote. Folgende Bedingungen für den Einstieg wurden nacheinander durchgespielt:

      Bedingung 1: freundliche Kerze
      Bedingung 2: günstiger Einstieg (zur Vortagskerze, also nur 1 Bar)
      Bedingung 3: Trend: 2 höhere Hochs, 2 höhere Tiefs in den letzten 20 Bars, Differenz 1.5 ATR

      Das Ergebnis: Bedingung 3 (der Favorit der besten Aktie, MAN) lässt die Trefferquote einbrechen. Allein die Bedingung 1 (freundliche Kerze) lässt die Trefferquote leicht steigen (im Vergleich zum Einstieg ohne zusätzliche Bedingung, also nur StoppBuy über dem Hoch)
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      ibelieve schrieb:

      war so gesehen auch schon immer meine überzeugung, wo bei Hintman sagt das es bei seinen Backtest sehr viel ausmacht.

      sorry, man sollte doch erst genau lesen und dann schreiben.

      Habe "Bedingung 2" mit dem
      Bild 2: Zusätzlich muß eine es eine freundliche Kerze sein!
      -> d.h. heute ist eine freundliche Kerze, dann lege ich für morgen eine Stopp Buy Order in den Markt

      aus Post 162 gleichsetzt.
      ist es aber ja nicht.

      werde bevor ich jetzt anfange zu testen mir mal genau deine bezeichnungen anschauen und klar definieren so das Jeder nachher weis was jede Bezeichnung genau bedeutet.
      Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

      klaus-m.blogspot.com/

      TraderMik schrieb:

      Bedingung 2 bringt fast nichts.


      war so gesehen auch schon immer meine überzeugung, wo bei Hintman sagt das es bei seinen Backtest sehr viel ausmacht.

      Ps,
      bekommst Du von mir noch ein Fleiskärtchen für die Sonntagsarbeit :thumbup:

      sollte ich die nächsten Tage auc so weit sein das ich mal ein paar Testläufe machen kann.
      Dann können wir mal abgleichen ob wir halbwegs das gleiche raus bekopmmen.
      Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

      klaus-m.blogspot.com/
      Ich hab jetzt mit MAN (dem besten Wert) weiter gemacht und die verschiednen Einstiege getestet. Die Bedingung 3 bringt am meisten TQ reduziert aber die Signale. Bedingung 2 bringt fast nichts.

      Ich habe die Bilder zusammengefasst, ich hoffe es ist noch alles zu erkennen.
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      ibelieve schrieb:

      am anfang ist es am einfachsten wenn man sich einfach z.b. 3 einzel werte sucht.
      1 mal mit einer hohen TQ, 1 mal mittlerer und einmal schlechter.
      dann testet man immer auf die 3 werte und schaut wie es sich verändert.

      ibelieve schrieb:

      beim ersten durchlauf sollte wirklich bei jedem übersteigen der vortages kerze gekauft werden. wenn also 5 steigende kerzen in folge kommen soll auch 5 mal gekauft werden.
      als ausstieg sollten am anfang dann nur X bars sein. wo bei es hier schön wäre wenn man auch an bar 0 also am kauftag zum close verkaufen kann.
      Der Ausstieg ist jetzt direkt an der Einstiegsbar am Close. Ich bin so vorgegangen, daß ich alle 30 Dax Werte gestetet habe und den besten den schlechtesten und den mittleren (nahe 50%) bzgl der Trefferquote gesucht habe. Hier mal das Ergebnis. Ich werde jetzt für die Werte einzeln die weiteren Einstiegsvarianten testen und protokollieren was raus kommt.

      LG TraderMik
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      Jürgen schrieb:

      TraderMik schrieb:

      Bild 2: Zusätzlich muß eine es eine freundliche Kerze sein! Frage: Wieso sind es jetzt eigentlich mehr Trades wenn eine Bedingung hinzukommt?

      Das "riecht" nach Programmierfehler!

      Ich habe auch den Eindruck, dass Du evtl. auch ein Problem mit dem Tag der Kerzen hast. Zum einen beziehst Du Dich auf die Vortageskerze und dann auf die aktuelle Kerze. Die aktuelle (heutige) Kerze (Bild 3) ist doch aber noch gar nicht fertig für die Bedingung.

      Wie gesagt, es ist eine Vermutung von mir. Oder Deine Beschreibung stimmt nicht ganz.

      Du müßtest eigentlich Deine Bedingungen umstellen.

      Wenn die Vortageskerze die Bedingungen von Bild 2 und von Bild 3 erfüllt und
      wenn der Aufwärtstrend von Bild 4 vorliegt,
      dann gehe heute Long, wenn das Hoch der Vortageskerze überschritten wird.

      Vielleicht hilft Dir diese Betrachtung.
      Vielen Dank Jürgen für den Hinweis. Hier mal die Korrektur von meinen letzen Post. Ein echter Programmierfehler war es nicht, so eher ein Konfigurationsfehler :-). Es wurden im ersten Fall nicht alle Trades (wegen des MM) von Wealth Lab gezählt. Das habe ich nun korrigiert. Was ich auch rausgenommen habe sind die Gebühren, da die reine TQ dadurch ja auch beeinflußt wird.

      Basis war Dax, Zeitraum ab 2005 bis heute, nur Long
      Dax meint alle 30 Dax Werte aber nicht der Index.

      Bild 1: Gehe long wenn das Hoch der Vortageskerze überboten wird
      -> das wird bei mir so realisiert, daß Grundsätzlich eine StopBuy Order für den nächsten Tag reingelegt wird.

      Bild 2: Zusätzlich muß eine es eine freundliche Kerze sein!
      -> d.h. heute ist eine freundliche Kerze, dann lege ich für morgen eine Stopp Buy Order in den Markt

      Bild 3: Zusätzlich muß die aktuelle Bar das günstigste High der letzten 3 Tage haben

      Bild 4: Zusätzlich muß ein Aufwärtstrend vorliegen: 2 höhere Hochs, 2 höhere Tiefs in den letzten 20 Bars, Differenz 1.5 ATR

      Ich hoffe jetzt ist es eindeutiger. Der Zeitbasierte Exit liegt bei 5 Bars.

      LG TraderMik
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      TraderMik schrieb:

      Das sind doch genau die Ideen, die ich mir von dieser Diskussion hier erhofft habe (ich hatte ja schon gesagt, ich will hier was lernen). Wie ist die (fachliche) Vorgehensweise bei der Entwicklung eines Handelssystems!? Ich hab den Ansatz mal als Grundlage genommen und weiterverfolgt (@ibelieve: hast du sowas gemeint?):

      ich schreibe morgen(ich hoffe ich komme dazu) mal mehr dazu wie ich es meine gelesen zu haben.

      was ist bei dir der DAX?
      nur der Index oder alle 30 werte?
      am anfang ist es am einfachsten wenn man sich einfach z.b. 3 einzel werte sucht.
      1 mal mit einer hohen TQ, 1 mal mittlerer und einmal schlechter.
      dann testet man immer auf die 3 werte und schaut wie es sich verändert.

      eigentlich ist die sache ganz einfach, ausser man hat so wenig ahnung von seinem programm wie ich das man noch nicht mal weis wie man es da zu bekommt jedes signal zu handeln auch wenn man schon im wert ist.

      beim ersten durchlauf sollte wirklich bei jedem übersteigen der vortages kerze gekauft werden. wenn also 5 steigende kerzen in folge kommen soll auch 5 mal gekauft werden.
      als ausstieg sollten am anfang dann nur X bars sein. wo bei es hier schön wäre wenn man auch an bar 0 also am kauftag zum close verkaufen kann.

      es geht hier erst mal nur darum die wahrscheinlichkeit mit filtern zu erhöhen das man werte kauft die zumindest am anfang in meine gewünschte richtung laufen.

      habe ich das kann ich mir gedanken über die beste haltedauer in bars suchen. ich glaube Hintman sagte am anfang mal das das eigentlich ein bessers ergbnis brachte als der handel mit TP.
      parallel muss ich mir einen stop suchen was mit reinen EOD daten natürlich schwierig wird.

      ist ja jetzt schon mehr geworden als ich dachte. muss ich mal schauen ob mir noch mehr einfällt für morgen.
      einfacher für mich wären fragen die ich dann gerne beantworte wenn ich kann.
      alles natürlich unter dem vorbehalt das mein wissen auch nur aus hören sagen besteht.
      Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

      klaus-m.blogspot.com/

      TraderMik schrieb:

      Bild 2: Zusätzlich muß eine es eine freundliche Kerze sein! Frage: Wieso sind es jetzt eigentlich mehr Trades wenn eine Bedingung hinzukommt?

      Das "riecht" nach Programmierfehler!

      Ich habe auch den Eindruck, dass Du evtl. auch ein Problem mit dem Tag der Kerzen hast. Zum einen beziehst Du Dich auf die Vortageskerze und dann auf die aktuelle Kerze. Die aktuelle (heutige) Kerze (Bild 3) ist doch aber noch gar nicht fertig für die Bedingung.

      Wie gesagt, es ist eine Vermutung von mir. Oder Deine Beschreibung stimmt nicht ganz.

      Du müßtest eigentlich Deine Bedingungen umstellen.

      Wenn die Vortageskerze die Bedingungen von Bild 2 und von Bild 3 erfüllt und
      wenn der Aufwärtstrend von Bild 4 vorliegt,
      dann gehe heute Long, wenn das Hoch der Vortageskerze überschritten wird.

      Vielleicht hilft Dir diese Betrachtung.

      ibelieve schrieb:

      Von daher sollte ich wohl jede Einzelne Regel erst mal auf Ihren Vorteil überprüfen.
      Eine einfache Methode dazu wäre einfach zu schauen wie oft schliesst ein Wert nach X Tagen im Plus ab wenn ich immer kaufe wenn das Hoch von Gestern überboten wird.
      Danach filtere ich z.B. damit das ich sage ich kaufe nur wenn die Kerze Gestern in Handelsrichtung ist und das Hoch überboten wird.
      Wenn jetzt nur die Tradeanzahl herunter geht aber die TQ nicht erhöht wird hat die Regel für mich eigentlich keinen Statistischen Vorteil und sollte meinen Erfolg am Ende auch nicht erhöhen.
      Habe ich so herausgefunden welche Regeln mir überhaupt erst mal einen Vorteil erschaffen kann ich sie kombiniert anwenden und auf ein zusammen Spiel optimieren.
      Das sind doch genau die Ideen, die ich mir von dieser Diskussion hier erhofft habe (ich hatte ja schon gesagt, ich will hier was lernen). Wie ist die (fachliche) Vorgehensweise bei der Entwicklung eines Handelssystems!? Ich hab den Ansatz mal als Grundlage genommen und weiterverfolgt (@ibelieve: hast du sowas gemeint?):

      Basis war Dax, Zeitraum ab 2005 bis heute, nur Long

      Bild 1: Gehe long wenn das Hoch der Vortageskerze überboten wird

      Bild 2: Zusätzlich muß eine es eine freundliche Kerze sein! Frage: Wieso sind es jetzt eigentlich mehr Trades wenn eine Bedingung hinzukommt?

      Bild 3: Zusätzlich muß die aktuelle Bar das günstigste High der letzten 3 Tage haben

      Bild 4: Zusätzlich muß ein Aufwärtstrend vorliegen: 2 höhere Hochs, 2 höhere Tiefs in den letzten 20 Bars, Differenz 1.5 ATR

      Sind das nach dem Schritt 4 zu wenige Trades? Die haben ja deutlich abgenommen. Die Trefferquote liegt jetzt bei 53%. Ist das genug? Sollte man weitere Bedingungen finden um die TQ zu erhöhen, oder die Parameter der Schritte 3 und 4 optimieren? Wie weit darf die Anzahl der Trades sinken?

      Mir stellen sich da viele Fragen. Ich hoffe wir können gemeinsam auch ein paar Antworten zusamentragen....


      LG TraderMik
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      marmooli schrieb:

      1- bevor ich überhaupt irgendetwas mache, soll ich gut überlegen, was ich machen will

      2- folgende Module programmieren:

      a- MM & RM Modul

      b- Signalfinder-Modul: es reicht erstmal ein ganz einfaches

      c- Trader-Modul: Dieses Modul soll die Einstiege kontrollieren, SL und Takeprofit-Punkte setzen und im Endeffekt werden die Equity-Kurve und die Kapital-Kurve durch dieses Modul berechet.

      3- Optimierungskriterien festlegen: zum Glück gibt es verschiedene Optimierung-Konzepte von Matlab

      4- Backtester programmieren


      1) ist auf jeden Fall sehr sinnvoll.

      2) halte ich die Reihenfolge für Falsch.
      auch wenn 2a sehr Wichtig ist(am Ende bei der Realen Anwendung wahrscheinlich das Wichtigste) brauche ich 2b um es überhaupt erst mal sinnvoll an wenden zu können.
      Von daher würde ich 2b an den Anfang stellen.
      Und da würde ich hier sogar so weit zurück gehen das ich erst mal testen würde wie groß der Hintman Effekt bei dem System ist.
      Es gibt ja wohl leider immer noch keine Auswertungen über mehre Monate von verschiedenen Leuten die das System handeln um mal zu vergleichen wie unterschiedlich die Ergebnisse von Einzelnen Anwendern ist.
      Schneidet Hintman Plus 1 Anwender da über Monate gut ab und Anfänger bei Einhaltung der Regeln schlechter bringen ja wohl nicht die vorgestellten Regeln einen Vorteil sondern nur "Hintmans" Erfahrung.
      Von daher sollte ich wohl jede Einzelne Regel erst mal auf Ihren Vorteil überprüfen.
      Eine einfache Methode dazu wäre einfach zu schauen wie oft schliesst ein Wert nach X Tagen im Plus ab wenn ich immer kaufe wenn das Hoch von Gestern überboten wird.
      Danach filtere ich z.B. damit das ich sage ich kaufe nur wenn die Kerze Gestern in Handelsrichtung ist und das Hoch überboten wird.
      Wenn jetzt nur die Tradeanzahl herunter geht aber die TQ nicht erhöht wird hat die Regel für mich eigentlich keinen Statistischen Vorteil und sollte meinen Erfolg am Ende auch nicht erhöhen.
      Habe ich so herausgefunden welche Regeln mir überhaupt erst mal einen Vorteil erschaffen kann ich sie kombiniert anwenden und auf ein zusammen Spiel optimieren.

      Von daher müsste Punkt 3 vor 2c kommen da es ja auf die Daten von 3 aufbaut.

      Zu Punkt 4,
      wie kann ich mit Punkt 2,3 was anfangen wenn ich Punkt 4 noch nicht habe?
      Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

      klaus-m.blogspot.com/

      marmooli schrieb:

      TraderMik schrieb:

      Darf ich fragen bei welchen Broker Du bist?



      gerne, ich bin aktuell bei WHS, das Konto bei WHS habe ich allerdings erstmal auf Standby gesetzt.

      Servus

      marmooli

      Da bin ich auch, habe es aber bisher nicht geschafft die Kursdaten automatisiert zu expotieren. Man kann Sie wohl manuell exportieren. Jedoch hab ich 140 EU Werte auf der Watchlist, da ist das mit jeden Tag die aktuellen Werte manuell zu exportieren nicht realistisch.