Kausalität von Trading-Techniken

      Perfect Trader schrieb:

      Man sollte mit dem Ergebnis nie zufrieden sein, es sei denn, man hat starke Indizien dafür, daß es im Rahmen der eingesetzten Methode nicht mehr mit sinnvollem Aufwand verbesserbar ist.

      Du vergisst was für einer hier am Ende am PC sitzt.

      Mein Trading Geld liegt jetzt sicherlich schon über 1 Jahr nutzlos bei IB rum ohne auch nur 1 Trade gemacht zu haben.
      Anderseits bin ich mir sicher das ich schon einige Systeme/Strategien hatte wo mit ich auch langfristig erfolg hätte wenn ich Sie den nur handeln würde.
      Ich habe einige Aufzeichnungen wo ich über Monate regelmässig gehandelt habe und dann aus was weis ich für gründen den Handel eingestellt habe obwohl das Ergebnis Positiv verlief.
      Wenn ich sehe das wahrscheinlich kaum einer in Hintman seinem Swing Thread in der Lage ist eine vernünftige Aufzeichnung über die Sache zu liefern halte ich eine Diskussion über den Sinn von Einzelteilen der Strategie erst mal für zweitrangig.
      Bzw. freue ich mich in Anbetracht meiner Mankos für jeden der eine Strategie hat die er erfolgreich handelt und würde Ihm das nicht dadurch vermiesen das ich Ihm aufzeige das das so alles nichts bringt. Ist er offen für Neues kann man nach Verbesserungen suchen, aber seine Strategie kaputt reden nur weil vielleicht ein paar Komponenten drin sind von denen ich nichts halte, halte ich nicht für Zielführend. weder für Ihn noch für mich.
      Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

      klaus-m.blogspot.com/

      Perfect Trader schrieb:

      Du hast den Kindern die Kuscheltiere übrigens aus den falschen Motiven nicht entrissen, denn sie trugen zum gesunden Schlaf bei, da sie z. B. (jetzt mal als Laien-psychologische Annahme) die Angst vor Dunkelheit durch Geborgenheit bei einem in der kindlichen Einbildung lebendigen Gefährten reduzierten.

      Ist es dann nicht gemein den Leuten die an Fibos glauben Ihnen das zu entreisen?

      Ansonsten, es gab Zeiten da wurden Leute verbrannt weil Sie Sachen aufzeigten die Sie aber mit Ihren begrensten Mitteln noch nicht beweisen konnten bzw. die andere nicht hören wollten.
      Von daher halte ich mich mit Behauptungen von geht oder geht nicht zurück. Ich kann sagen das ich es nicht glaube, oder so nicht machen würde. Aber nur zu behaupten das es nicht geht weil ich den Richtigen Weg noch nicht gefunden habe masse ich mir nicht an. Wo bei aber nicht automatisch der Umkehrschluss eintritt das ich alle Behauptungen der Anderen glaube.
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      Wie wo anders schon gesagt trift hier studiert auf nicht studiert .
      Auch in meinem Realen Leben gibt es viele Dinge wo es mir nur darauf ankommt das es Funktioniert und weniger auf das warum.

      Wenn ich bei der Arbeit zu einer Störung gerufen werde geht es dem Kunden auch nicht darum das ich Ihm das jetzt Wissenschaftlich darlegen und nach aller Kunst der Technik irgend wann repariere. Ihm geht es darum das seine Maschine möglichst schnell wieder läuft, ob es was teurer wird weil ich die Falschen Ersatzteile dabei habe, etwas umstricke(so weit es keinen Gefährdung darstellt) weil ich gar keine Teile habe oder vielleicht auch irgend etwas vollkommen sinnlose mache ist Ihm völlig egal wenn das Ding halt nur wieder läuft und das möglichst schnell.

      Ansonsten magst Du auch recht haben das ich kaum noch Interesse habe. In Deinem letzten Artikel sind schon wieder so viele Wörter deren Bedeutung ich nicht wirklich kenne das ich Eure Diskussion wahrscheinlich wirklich nur auf ein Niveau herabziehe was Ihr nicht wollt.
      Und mit Topologicus hast Du ja jetzt einen Freund gefunden mit dem Du dich auf gleicher Augenhöhe gut austauschen kannst.
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      Topologicus schrieb:

      Ein erfolgreicher Trackrecord sagt aber nichts darüber aus, welche Bestandteile der Strategie einen bedeutsamen Anteil zum Gewinn beisteuern.

      Richtig, aber ist es wirklich so wichtig wenn ich mit dem Ergebnis zu frieden bin?

      Topologicus schrieb:

      "Ich habe zwar nichts zur Diskussion beizutragen, aber ich schreibe mal ständig rein, dass mir das Thema egal ist."

      Ok. mein letztes Post hier.

      Topologicus schrieb:

      Das hat mit dem ganzen Thema rein gar nichts zu tun und ich interpretiere das als Ablenkung vom Thema.

      Du hast mich ertappt. Ich hatte bis jetzt den Sinn bzw. das Thema des Threads nicht verstanden. Sorry noch mal das ich nicht so gebildet bin und immer was länger brauche bis ich was kapiere.

      Topologicus schrieb:

      Nochmal: Der Traderecord ist ein Beleg für den Erfolg einer Strategie, aber keiner dafür, ob bestimmte Bestandteile für den Erfolg verantwortlich sind. Aber genau um diese Kausalität geht es doch hier.

      Wenn ich ein System erfolgreich handele was Bestandteile hat die eigentlich gar nicht zum erfolg beitragen, ich ihnen aber nun mal stark vertraue kann es durchaus sein das ich ohne sie erst gar nicht zum handeln komme. Von daher sind Sie dann für den Einzelnen doch stark für den Erfolg verantwortlich. Ich habe meinen Kindern auch nicht die Kuscheltiere zum Schlafengehen entrissen, obwohl ich mir ziemlich sicher bin das Sie eigentlich nichts für einen gesunden Schlaf beitrugen.
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      ibelieve schrieb:

      Wenn mir Jemand erzählt er handelt nach Strategie X erfolgreich und ich Ihm glaube ist es für mich belegt das es geht.
      Das ist aber überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist, ob Bestandteil x für Strategie X einen mehr als zufälligen Anteil beisteuert. Wenn die Frage ist: "Ist Strategie X erfolgreich?", dann ist der
      Record ein Beleg für die Strategie X. Ein erfolgreicher Trackrecord sagt aber nichts darüber aus, welche Bestandteile der Strategie einen bedeutsamen Anteil zum Gewinn beisteuern.

      ibelieve schrieb:

      Ob jetzt in der Strategie Teile sind die für sich alleine oder Andere keinen Vorteil bringen ist doch vollkommen egal.
      Das ist ja hier gerade die Diskussion. Die Strategie genau zu untersuchen, hilft, unnötige Bestandteile zu lokalisieren. Wer die Behauptung aufstellt, er handelt mit Fibolevels und ist dadurch erfolgreich, beweist durch einen erfolgreichen Record gar nichts. Hier geht es ganz einfach darum, keine falschen Aussagen zu machen. Wenn er sagt: "Ich bin mit Fibolevels erfolgreich" mag das richtig sein, aber das Fibonaccilevels dafür verantwortlich sind, dass er erfolgreich ist, ist damit nicht gezeigt, daher ist so eine Aussage nicht gerechtfertigt.

      Wie fundamental unterschiedlich die Auffassungen sind, zeigt die Sinnlosigkeit der Diskussion, die es wert wäre, geführt zu werden:
      Du behauptest, dass Kausalität egal ist. Dieser Thread heißt "Kausalität im Trading". Dass Kausalität egal ist, trägt aber nichts zur Diskussion bei, denn es geht hier darum, Kausalitäten zu erörtern.
      Da ist keine Diskussionsgrundlage. Eine Grundlage wäre, dass man vorschlägt, wie man Kausalität messbar machen kann, aber zu sagen, dass Kausalität letztendlich egal ist, ist einfach nur zu sagen: "Ich habe zwar nichts zur Diskussion beizutragen, aber ich schreibe mal ständig rein, dass mir das Thema egal ist."

      Um Teilnehmer an einer Diskussion zu sein, muss man sich auf die Selbstverständlichkeiten dieser einlassen. Wer zu einer Klimakonferenz fährt und dort sagt: "Hey, Klima ist eh langweilig. Vergesst es", der trägt nichts zur Diskussion bei. Eine Aussage in einer Diskussion, die grundsätzlich die Diskutabilität eines Themas negiert, ist keine, die die Diskussion über das Thema überhaupt befördern kann, denn sie hängt ja auf der Metaebene.

      ibelieve schrieb:

      Ich sehe Börse nicht als Wissenschaft an die wirklich nach festgemeißelten regeln abläuft. Von daher bezweifel ich auch das man wirklich sagen kann wenn das passiert wird auch auf jeden Fall das passieren. Es gibt mehr oder weniger gleichmässige Muster die in unterschiedlichen Zeitrahmen und Ausschlägen immer wieder auftreten. Aber ich glaube kaum das man den Kurs auf X zeit wirklich vorhersagen kann.
      Ich habe nie etwas anderes behauptet. Hier geht es um saubere Methodik und die hat nichts mit einem heiligen Gral oder Marktvorhersage zu tun. Das hat mit dem ganzen Thema rein gar nichts zu tun und ich interpretiere das als Ablenkung vom Thema.
      Ein Beleg für eine Aussage ist etwas, dass die Aussage rechtfertigt. Das ist erstmal eine sehr nüchterne Begriffsauffassung. Eine genaue Erörterung könnte ganze Buchkapitel füllen. Daher intuitiver: Wie kommt man denn darauf, zu sagen: "Das bringt einen Edge"? Das ist nur eine willkürliche Behauptung, solange keine Evidenz besteht oder zumindest begründete Vermutungen vorliegen, das setzt aber voraus, dass man Wege beschreitet, die Erkenntnis überhaupt erstmal zulassen.

      Der Fatalismus, dass ohnehin nichts mit Genauigkeit gesagt werden kann, ist auch nicht sehr motiviert, sage ich mal. Tatsächlich lässt sich im Trading wenig wissenschaftlich beweisen, aber man kann sich doch wenigstens Mühe geben, seine Systeme auf eine wohlbegründete, hinterlegte Annahme zu bauen und zu traden, anstatt einfach Aussagen in den Raum zu stellen. Nochmal: Der Traderecord ist ein Beleg für den Erfolg einer Strategie, aber keiner dafür, ob bestimmte Bestandteile für den Erfolg verantwortlich sind. Aber genau um diese Kausalität geht es doch hier.

      Topologicus schrieb:

      Wie will irgendjemand feststellen, was Erfolg bringt und was nicht, wenn es nicht belegbar ist, denn wenn es nicht belegbar ist, kann man den Erfolg, den ein Strategiebestandteil vermeintlich gebracht hat, auch nicht feststellen, denn das setzt immerhin voraus, dass es belegbar wäre.

      Was heist für Dich belegbar?

      Wenn mir Jemand erzählt er handelt nach Strategie X erfolgreich und ich Ihm glaube ist es für mich belegt das es geht.
      Ob jetzt in der Strategie Teile sind die für sich alleine oder Andere keinen Vorteil bringen ist doch vollkommen egal.
      Auch wenn ich der Meinung bin das einzelne Sachen durch andere ersetzt werden können ist es für den Anwender vollkommen egal.
      Für Ihn zählt doch nur das er ein System mit Komponenten hat denen er vertraut und dadurch in die Lage versetzt wird Sie auch erfolgreich zu handeln. Wenn das der Fall ist haben für mich die Komponenten Ihre berechtigung, egal ob irgend jemand anderes darin einen Vorteil findet oder nicht.

      Ich sehe Börse nicht als Wissenschaft an die wirklich nach festgemeißelten regeln abläuft. Von daher bezweifel ich auch das man wirklich sagen kann wenn das passiert wird auch auf jeden Fall das passieren. Es gibt mehr oder weniger gleichmässige Muster die in unterschiedlichen Zeitrahmen und Ausschlägen immer wieder auftreten. Aber ich glaube kaum das man den Kurs auf X zeit wirklich vorhersagen kann. Wenn ja hat man den heiligen Gral und es sollte ja nur eine kurze Zeit dauern bis man alles Geld der Welt zusammen hat.
      Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

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      @ Perfect Trader

      Wenn andere User derartige Sätze bringen, würdest du sie als Schaumschläger titulieren. think about.

      Jod

      Perfect Trader schrieb:

      @ JodS11Körnchen
      Ansonsten nehme ich Trading schon sehr ernst, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, im Trading Einkünfte zu erzielen, die weit über das hinaus gehen, was man mit üblicher Arbeit in der Produktions-Sphäre selbst in leitender Stellung erhalten kann und wie Tages-Umsätze aussehen, die viele Mittelständler als Jahres-Umsatz neidisch machen würden.


      Die wichtigsten 4 Tugenden eines Traders: Mut zum freiwilligen Verzicht, innere Ausgeglichenheit, Beständigkeit und Duplizierbarkeit.
      Du müllst meinen Thread zu, Rote Karte, wegen nicht Beachtens. :P
      Ich vermute du gehst zum Lachen in den Keller. ;( Mach dich mal locker, nimm nicht immer alles zu ernst.

      Jod

      Perfect Trader schrieb:

      @ JodS11Körnchen

      Die unnütze möglicherweise als Provokation

      Die wichtigsten 4 Tugenden eines Traders: Mut zum freiwilligen Verzicht, innere Ausgeglichenheit, Beständigkeit und Duplizierbarkeit.
      @ Hintman,

      als jetziger Threadersteller, wünsche ich mir das Perfect Trader und Topologicus in meinem Thread nicht schreiben dürfen. ;)

      Jod

      Hintman schrieb:



      Mir bleibt also wieder einmal als Umweg der Aufruf an alle Threadersteller: wenn ihr dort Ruhe haben wollt, erstellt ein Posting wer in euren Threads unerwünscht ist, diese dürfen dort dann nicht posten.

      Die wichtigsten 4 Tugenden eines Traders: Mut zum freiwilligen Verzicht, innere Ausgeglichenheit, Beständigkeit und Duplizierbarkeit.
      Hier werden eben ständig Anforderungen an ein automatisiertes Trading-System mit diskretionärem Traden verwechselt.
      Nein. Mit dem prinzipiellen Unterschied beider Arten hat das nichts zu tun. Dass solche Einwände kommen, nötigt mir immer noch den Gedanken ab, dass man sich hier fundamental missversteht.
      Zum Anderen sei gesagt, dass man nun schon meint, den Pfad elementarster erkenntnistheoretischer Pfade verlassen zu können.
      Es hieß in einem unteren Beitrag, dass man viele erfolgreiche Methoden nicht belegen könne. Da frage ich mich natürlich:

      Wie will irgendjemand feststellen, was Erfolg bringt und was nicht, wenn es nicht belegbar ist, denn wenn es nicht belegbar ist, kann man den Erfolg, den ein Strategiebestandteil vermeintlich gebracht hat, auch nicht feststellen, denn das setzt immerhin voraus, dass es belegbar wäre. Wenn etwas Erfolg bringt, kann ich den Edge belegen, denn sonst hätte ich ja nie gesagt: "Es bringt Erfolg", da ich sonst nie darauf gekommen wäre.
      Hier werden teilweise Tautologien in Frage gestellt. Das ist dann raffiniert konstruiert und immunisiert, aber dass das Sinn macht, ziehe ich in Zweifel.

      @Perfect Trader:
      An den delikaten wissenschaftstheoretischen Punkt kommt man in dieser Frage ja nicht, denn es gibt keine Möglichkeit, Aussagen im Fibobereich genau zu überprüfen.
      Wissenschaftstheoretisch genau ist die Fibonaccitheorie damit weniger falsch, als überhaupt nicht szientabel (was, wenn man es bei Google eingibt, auf etwas führt, dass hier bereits Erwähnung fand).
      Das große Missverständnis hier liegt darin begründet, dass manche User meinen, es sei nicht interessant, zu wissen, warum etwas Erfolg bringt und ob etwas zum Erfolg beiträgt. Und das hat nichts mit automatischem oder diskretionärem Handen zu tun. Bei automatischem Handel ist die Überprüfbarkeit nur besser gewährleistet. Ich werde in der nächsten Zeit aber noch ein Tool hier posten, dass auch bei genügend genauer Dokumentation diskretionärer Trades zu einem echten Edge führt.

      ibelieve schrieb:

      Wohl doch.
      PT behauptet mindest 5 mal am Tag (also genauso nervig wie Jemand der immer wieder auf seine noch so hohen Gewinne hinweist die er nie gemacht hat) das er unzählige Mails und PN bekommt wie toll er ist, aber den Beweis hat er noch nie erbracht. Nach Deine Aussage hier ist es also jetzt erstmal Legitim wenn ich behaupte das PT Aussage einfach nicht stimmt. Wenn ich jetzt also sage Er lügt kann ich das so lange ungestraft tun bis er mir Beweise für seine Aussage liefert?

      Perfect Trader schrieb:

      @ ibelieve

      Hast ja lange nicht mehr "hart zugeschlagen" auf den "armen PT".

      ;)
      Das war kein Schlag gegen Dich, sondern eine Frage, wie doch das Fragezeichen am Satzende zeigt.
      na, vielleicht bis auf das was in der Klammer steht 8)

      ICh werde vielleicht noch was mehr drauf eingehen
      Bezüglich der Beweislast frage ich lieber mal Wissenschafts-theoretisch vorsichtig, ab wann man mit der Negation einer Aussage selber eine dann zu beweisende Aussage aufgestell

      aber Abends ist nicht meine Zeit zum schreiben, von daher nur so viel.

      ich könnte jetzt behaupten das ich Dir nicht glaube (was ich aber tue) ohne einen Beweis dafür zu bringen, aber spätestens wenn ich Dich der Lüge bezichtige liegt wohl auch eine Beweispflicht bei mir.
      Die Wissenden reden nicht viel,die Redenden wissen nicht viel.

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