Gap-Trading

      MIGI schrieb:

      Trash, da es sich um Gaps von einem Tag auf den anderen handelt wird natürlich ein ATR(5) auf Daily Candles benutzt.


      So natürlich ist das nicht, denn ob du es glaubst oder nicht, aber Daily ATR hatte ich schon probiert. Aber Hourly ATR kam besser.

      MIGI schrieb:


      Irgendwo muß ein Fehler in deinen Daten sein, da der ES fast jeden Tag mit einem Gap öffnet.


      Kann sein. Kann aber auch wiederum nicht sein, weil sonst hätte ich seine Werte nicht bestätigen können. Siehe hier

      trash schrieb:


      Und jetzt kommt der Heurekasprung ... für Periode 15:30 - 22:00 komme ich dann auch auf 85% Hitrate. Tätähh, tätähh, tätähh. imageshack.us/a/img703/9809/h2y0.png Somit scheint das Rästel um seine verwendete Intradayperiode auch gelöst zu sein und der Wahrheitsgehalt zumindest dieser einen seiner Aussagen bestätigt.

      Sorry für die Verwirrung, aber ist ja nicht umsonst eine kostenlose Verwirrung. :)


      Als auch hier
      Kleine Notiz am Rande. Auch die von ihm angegebenen 83% für D-CL für 15:30 - 22:00 passen. Aber die alleine sagen ja sowieso nichts aus.


      Ganz blöd bin ich nun auch nicht. :D

      Und nochmals zur Erinnerung, nur D-CL und U-HC wurden betrachtet!!
      Trash, da es sich um Gaps von einem Tag auf den anderen handelt wird natürlich ein ATR(5) auf Daily Candles benutzt. Irgendwo muß ein Fehler in deinen Daten sein, da der ES fast jeden Tag mit einem Gap öffnet. Daraus wählt MTG sehr selektiv statistisch gute Tradingmöglichkeiten aus. Es wird die Korrelation der Märkte betrachtet, ES, NQ, YM und TF und die ETFs alle in gleicher Gaprichtung, spezielle Tage OptionExpiration, NonFarmPayroll, 1., ..., letzter Tradingtag des Monats, DayOfWeek, GapZone, ... Daraus ergeben sich ca 2-3 Trades im ES pro Woche. Ich trade lieber den TF weil er schneller ist und meist nur MI, DO und FR. Am besten mal nach einem Termin der kostenlosen Webinare fragen und danach für 14$ 2 Wochen reinschnuppern.

      dl.dropboxusercontent.com/u/96…20the%20Opening%20Gap.pdf
      Schade, auf Selbstgespräche hatte ich eigentlich keinen Bock. Traut jeder den Ergebnissen? Echt? Keine Negierung, Bestätigung oder Verbesserungen? Auch kann es ja sein, dass ich der Verwirrung wegen totalen Bockmist erzähle und in Wirklichkeit ist es hoch-sensationell. Liegt's an fehlenden Daten für ES mini? Kein Problem, einfach fragen und ich lade es hoch.

      Im Anhang habe ich jetzt noch als letztes von mir die von Migi verwiesene maximal Gapgrenze von 0.4*ATR einfließen lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Originalautor das handelt. Auch sinkt die Tradeanzahl dramatisch auf 120 bis unter 100 in 10 Jahren. Woran liegt's, denn der Autor scheint ja stark überzeugt zu sein? "Wie gesagt", habe für Short Regel U-HC, für Long Regel D-CL genommen. In Posting #17 handelte es sich um einen groben (unabsichtlichen) Verschreiberling. Aber aufgefallen ist es ja eh nicht. :D

      Hier noch mal im Original
      D-CL (83% historical winning percentage)
      If today's open is below yesterday's close, but above yesterday's low, then there's a 83% historic winning percentage of prices moving to yesterday's closing price.

      U-HC (85% historical winning percentage)
      If today's open is above yesterday's close, but below yesterday's high, then there's a 85% historic winning percentage of prices moving to yesterday's closing price.


      Kann mir nicht vorstellen, dass ein ATR TF tiefer als Stunde gewählt wird, schließlich wird ja auf Gapschließung gesetzt. Aber wer weiß ....

      Wo sind die Programmierer? 4 ... 5 gibt es doch garantiert. Das schafft sogar ein Laie, so einfach ist die Logik. *kitzel, kitzel*

      PS. FYI, in Posting #14 war doch keine Mindestgapgröße als Filter gesetzt worden. Mir war so, als hätte ich es im Code hinzugefügt, weil es schon paar Wochen zurückliegt, aber dem war dann doch nicht so, da ich mich an seine Minimalangaben halten wollte. Fiel mir ein, als ich den Code gestern wieder herauskramte. #17 hat Mindestgapgröße drinnen.

      Die Datei in diesem Anhang, wie erwähnt, mit Mindest- und Maximalgap als Filter.
      Dateien
      • AB ES Gap2.zip

        (156,93 kB, 320 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      Hier mal eine Excel Datei mit verschiedenden auswählbaren Grafiken von Systemmetriken. Einfach rechts in der Tabelle eine Auswahl wegklicken und eine andere anklicken. Drehen lassen sich die Grafiken auch, falls sich jemand mit Excel nicht so auskennt.

      Optimiert wurde nach ATR Multiplkator und Periode. Zeitraum wie gehabt: 2002 bis 2011. Kosten außen vor. Initial Equity 100.000. 3 Kontrakte fix.Für Short wurde Regel D-HL, für Long wurde Regel H-CL genommen. Siehe Webseite. Stunden ATR wurde gewählt. Gaps kleiner 1 Punkt wurden ignoriert. Maximum habe ich mal keines gesetzt. Kann ich aber auch noch nachreichen, wie es dann aussieht. Bei vereinzelten Test sah es schlechter aus.
      Bilder
      • Excel.png

        97,41 kB, 1.274×650, 383 mal angesehen

      trash schrieb:

      trash schrieb:


      So schauen die Charts aus imageshack.us/a/img842/1746/j2o5.png
      Ach ja, immer nur ein Kontrakt wurde genommen. Und als Hitrate erhalte ich 77% bei knapp 800 Trades. Also keine Ahnung, worauf die 85% zurückzuführen sind. Vielleicht sind noch zusätzlliche Regeln zur Gapgröße dabei.


      Asche auf mein Haupt. Ich habe heute mit weniger Müdigkeit bemerkt, dass ich gestern eine entscheidende Regel verschlafen habe ... und zwar up-day "gestern".

      Für 14:30 - 22:15 komme ich dann auf 89% Hitrate bei ca 300 Trades. imageshack.us/a/img593/3154/ltdn.png

      Für Periode 15:30 - 22:15 komme ich auf 87% Hitrate bei ca 250 Trades. imageshack.us/a/img201/3158/lfv.png

      Und jetzt kommt der Heurekasprung ... für Periode 15:30 - 22:00 komme ich dann auch auf 85% Hitrate. Tätähh, tätähh, tätähh. imageshack.us/a/img703/9809/h2y0.png Somit scheint das Rästel um seine verwendete Intradayperiode auch gelöst zu sein und der Wahrheitsgehalt zumindest dieser einen seiner Aussagen bestätigt.

      Sorry für die Verwirrung, aber ist ja nicht umsonst eine kostenlose Verwirrung. :)


      FYI, ich habe vorhin mal ein bisschen mit Stoppmethoden herumgespielt (keine Optimierungen sondern nur mit Erfahrungswerten herumgespielt, wobei (basierend auf meinen Einzelversuchen!) fixe ATR SLs besser als fixe normale SLs und Trail-stopps (ATR/nicht ATR) abschnitten) und D-CL hinzugefügt, um auf mehr Trades zu kommen. Ich habe zudem Periode 15:30-22:15 gewählt. Da der Drawdown sank, habe ich die Positionsgröße etwas angehoben. Im Gegensatz zur mittleren Grafik sieht das Ganze nun weitaus besser aus. Trotzdem bspw. CAR/MaxDD ist immernoch weit unter 1 (knappp 0.6). Nicht gut. Tradingkosten etc auch hier noch nicht enthalten. M.M.n immernoch nicht empfehlenswert.

      Hier die Grafik dazu img571.imageshack.us/img571/6684/fswr.png

      Kleine Notiz am Rande. Auch die von ihm angegebenen 83% für D-CL für 15:30 - 22:00 passen. Aber die alleine sagen ja sowieso nichts aus.

      Falls mehr Interesse besteht, könnte man das Ganze ja in einen eigenen Thread verschieben für einen besseren Überblick. Hintman?
      Nice, danke für die Auswertung!
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      trash schrieb:


      So schauen die Charts aus imageshack.us/a/img842/1746/j2o5.png
      Ach ja, immer nur ein Kontrakt wurde genommen. Und als Hitrate erhalte ich 77% bei knapp 800 Trades. Also keine Ahnung, worauf die 85% zurückzuführen sind. Vielleicht sind noch zusätzlliche Regeln zur Gapgröße dabei.


      Asche auf mein Haupt. Ich habe heute mit weniger Müdigkeit bemerkt, dass ich gestern eine entscheidende Regel verschlafen habe ... und zwar up-day "gestern".

      Für 14:30 - 22:15 komme ich dann auf 89% Hitrate bei ca 300 Trades. imageshack.us/a/img593/3154/ltdn.png

      Für Periode 15:30 - 22:15 komme ich auf 87% Hitrate bei ca 250 Trades. imageshack.us/a/img201/3158/lfv.png

      Und jetzt kommt der Heurekasprung ... für Periode 15:30 - 22:00 komme ich dann auch auf 85% Hitrate. Tätähh, tätähh, tätähh. imageshack.us/a/img703/9809/h2y0.png Somit scheint das Rästel um seine verwendete Intradayperiode auch gelöst zu sein und der Wahrheitsgehalt zumindest dieser einen seiner Aussagen bestätigt.

      Sorry für die Verwirrung, aber ist ja nicht umsonst eine kostenlose Verwirrung. :)

      goso schrieb:


      Danke für deine Mühe, als Zeit würde ich aber die RTH (RealTradingHours) des "grossen S&P" annehmen, die sind von 08:30-15.15 Central Time, also 15:30-22:15 unserer Zeit (die Zeit, in der die Sommer- Winterzeit Umstellung zwischen den USA und Europa differiert, müsste man da mal ausser Acht lassen).

      Wobei man sicher mit irgendeinem Verluststop herumprobieren müsste, eventuell ATR basierend.


      Auch mit 22:15 Endzeit sieht es ähnlich wie mit 22:00 aus. Ändert nicht viel am Gesamtbild von Posting 2009.
      Ja, verschiedene Stoppmöglichkeiten könnte man noch durchspielen, aber ich habe mich hier halt nur an das, was dort auf der Seite steht, gerichtet.

      Purri schrieb:

      RTH für den ES ist 15:30 bis 22:00 - macht evtl. schon einen Unterschied, weil um 14:30 ja oft News rauskommen.


      Hatte ich auch erst gedacht, aber dann geht es in die Richtung "am grottigsten" von all den bisherigen 4 Tests für U-HC.
      Hier die Charts dazu img7.imageshack.us/img7/8696/nzny.png
      Die selben Regeln wie in Posting 7006, nur halt mit 15:30 als Startzeit. Und Hitrate sinkt auf 77% bei ca 800 Trades.

      trash schrieb:



      Ich habe mal nur U-HC mit 85% proklammierten Prozent genommen.
      Short Entry Rule so wie dort beschrieben (Open höher Vortagesschluss und Open kleiner Vortageshoch) plus Open höher als das Hoch der Vortagesschlusskerze. Exit entweder bei Erreichen des Vortagesschlusskurses oder kurz vor 22:00 unserer Zeit. Startzeit habe ich 14:30 genommen. Kann nicht sehen, was er als Start- und Endzeit genommen hat. Der Future ist ja fast durchgänging den ganzen Tag handelbar.
      .



      Danke für deine Mühe, als Zeit würde ich aber die RTH (RealTradingHours) des "grossen S&P" annehmen, die sind von 08:30-15.15 Central Time, also 15:30-22:15 unserer Zeit (die Zeit, in der die Sommer- Winterzeit Umstellung zwischen den USA und Europa differiert, müsste man da mal ausser Acht lassen).

      Wobei man sicher mit irgendeinem Verluststop herumprobieren müsste, eventuell ATR basierend.
      OK, ich habe mal noch schnell einen weiteren Test gemacht (immernoch U-HC) und habe "plus Open höher als das Hoch der Vortagesschlusskerze" weggelassen. Hitrate steigt auf knapp 80% bei knapp 900 Trades. Aber toll, so wie es die "85%" auf den ersten Blick glauben machen wollen, schaut's trotzdem immernoch nicht aus. img40.imageshack.us/img40/9001/4fx9.png

      PS: Handelskosten etc sind nicht mit einberechnet in all diesen Tests.

      goso schrieb:

      Interessante Zahlen zum Thema "Gap-Trading" im ES

      rockwelltrading.com/gap-trading/


      Rein von meinen Testergebnissen mit 1 min ES continuous Historie (kein CFD!) lohnt es sich nicht.

      Ich habe mal nur U-HC mit 85% proklammierten Prozent genommen.
      Short Entry Rule so wie dort beschrieben (Open höher Vortagesschluss und Open kleiner Vortageshoch) plus Open höher als das Hoch der Vortagesschlusskerze. Exit entweder bei Erreichen des Vortagesschlusskurses oder kurz vor 22:00 unserer Zeit. Startzeit habe ich 14:30 genommen. Kann nicht sehen, was er als Start- und Endzeit genommen hat. Der Future ist ja fast durchgänging den ganzen Tag handelbar.

      So schauen die Charts aus imageshack.us/a/img842/1746/j2o5.png
      Ach ja, immer nur ein Kontrakt wurde genommen. Und als Hitrate erhalte ich 77% bei knapp 800 Trades. Also keine Ahnung, worauf die 85% zurückzuführen sind. Vielleicht sind noch zusätzlliche Regeln zur Gapgröße dabei.

      Dann hier noch Charts imageshack.us/a/img545/3571/j1sw.png mit zusätzlicher Regel Stop = Gaptarget (Tagesschluss-Exit wurde drinnen gelassen) und es sah noch schlechter über diesen 10 Jahreszeitraum aus.

      Soweit diese zwei Tests. Mehr habe ich nicht gemacht.

      Kurios wäre es natürlich, wenn die Variante mit kleinster Hitrate die besten Ergebnisse erzielen würde.