FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Danke Jürgen für deinen Beitrag
      In einem thread der ständig im Fluss ist und sich wie heute mit Argumenten und auch Trades vermischt ist es für den sporadischen Betrachter nicht einfach die wichtigsten Passagen von mir korrekt wahrzunehmen.

      Geh jetzt erst mal Golf spielen und werde dir heute noch eine Antwort geben. In der Zwischenzeit kann deal2win vielleicht etwas dazu beitragen. Bemerkung: Bin kein Mathematiker jedoch ein guter Beobachter und Praktiker. Liebe Grüße Georg

      Hallo Georg,
      meiner Meinung nach ist das Hauptproblem von Deiner Strategie, dass die vollständigen Regeln nicht irgendwo (direkt zugreifbar) kurz und eindeutig stehen!

      Du hast am 30.12.2017 noch Dein altes Dokument von 2011 zitiert und gestern hast Du geschrieben "Das in den letzten Beiträgen vorgestellte Regelwerk berücksichtigt keine Trendtage" (wie sie noch in 2011 beschrieben sind).
      Da weiß man gar nicht mehr was jetzt eigentlich gültig ist und was nicht !!!!

      Ich hatte vor ca. 3 - 4 Jahren mal angefangen Dein "Regelwerk" von 2011 zu zerpflücken und mathematisch zu definieren.
      Dies wurde dann damals auch hier in Candletalk diskutiert bzw. versucht umzusetzen.
      Da hätte man vielleicht darauf aufbauen können, alles eindeutiger zu formulieren.

      Solange Du Dein Regelwerk nicht eindeutig in kurzer Form, nicht Prosa oder Bilder sondern mathematisch, formulierst, werden sich wenig Leute, vor allem aber keine erfahrenen Trader finden, die sich an diese Strategie wagen.
      Meiner Meinung nach hat keiner Lust hier den seitenlangen Thread zu durchforsten, wie Deine Strategie funktioniert und was davon noch gültig ist!

      Verstehe das nicht falsch. Mir gefällt Deine Strategie und ich denke auch, dass sie funktioniert!
      Vor allem bewundere ich auch Deine Geduld, wie Du seit Jahren immer wieder versuchst das anderen schmackhaft zu machen.
      Es ist aber meiner Meinung nach der falsche Weg!

      Kriterien der FDAX-TRADING-STRATEGIE
      Zum besseren Verständnis bitte diesen Beitrag von heute morgen lesen. Danke.

      Eingefügt der aktuelle Chart. Gemäß dem mechanischen Teil der Strategie wurde eine Position von 2CFDs Short an der ersten Aktionszone Short eröffnet. Wie sich diese weiter entwickelt muss abgewartet werden.

      Zu dem diskretionären Teil der Strategie wäre zu erwähnen:
      Um 9h konnte eine Longposition eröffnet werden, und zwar deshalb weil keine 15 Minuten Kerze nach Eröffnung unter dieser gehandelt wurde. Oft in diesem Thread dokumentiert. Weiterhin konnte nach der Positionseröffnung Short anstatt zwei CFDs drei eröffnet werden und für ein CFD eine schnelle Teilschließung erfolgen. Auch diese Handelstechnik wurde in den letzten Tagen erwähnt.
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      • Handelstag 9.1.18 2.jpg

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      Nein, Michael das mechanische Regelwerk ist eine feste Konstante und benötigt daher keinen Interpretationsspielraum. Ich erwähne lediglich warum es aufgrund meiner Erfahrungen so entstanden ist.

      Das Anfänger und auch Fortgeschrittene Vorsicht beim Trading walten lassen müssen versteht sich von selbst.
      Es besteht auch keine Gefahr, dass Anfänger aus beruflichen Gründen sich auf eine Day-Trading-Strategie stürzen. Positions- und Swing Trading kommt schon eher infrage.

      Hätte ich kein Problem damit. Wenn man sagt wie es ist. Etwa dass es langer Erfahrung damit bedarf, Sonderregeln und Interpretationsspielraum hat, man Trendtage erkennen muss etc.

      Aber wenn man hergeht und sagt das ist der heilige Gral, ohne Echtgeldergebnisse zu liefern, dann muss ich als Hausherr sagen: Liebe Anfänger, Vorsicht, erst Hirn einschalten.

      Diesen Ball können wir jetzt noch zig Mal hin und her spielen.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      ​Aus meiner Erfahrung ist nach Ausstoppung einer Position auf eine Drehung dringend zu verzichten.


      Wie jetzt, also war das Eigeninterpretation?

      ​Im Chart vom 29.12.17 ist zu ersehen, dass der anfängliche Verlust von 190€ nach der Rangeerweiterung ausgebügelt und sogar ein Minigewinn erzielt wurde.


      Zählt bloß im Chart nichts, wenn es nicht real auch so umgesetzt wurde.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      Danke Horst und Michael
      Auf dieser Basis ensteht Mehrwert! Aus meiner Erfahrung ist nach Ausstoppung einer Position auf eine Drehung dringend zu verzichten. Es gibt nur wenige Tage wo der Kurs um 22h am Maxima oder Minima der Handelsspanne (Trading Range) schliesst. Es kommt, verursacht durch den DOW, auch an manifesten Trendtagen zu einer zeitlich partiellen Erholung. Es wurde der Handelstag 29.12.17 von Michael erwähnt.Nach Ausstoppung und Drehung der Position wäre zunächst ein Verlust von 190€ plus 180€ = 370€ entstanden.Eine Sonderregel besagt, dass, wenn es vormittags nach Ausstoppung der Position ab 14:30h zu einer Rangeerweiterunk kommt ein neuer Handel beginnt. Im Chart vom 29.12.17 ist zu ersehen, dass der anfängliche Verlust von 190€ nach der Rangeerweiterung ausgebügelt und sogar ein Minigewinn erzielt wurde.
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      @deal2win

      that´s what I´m talking about, danke! Und schon habe ich Interesse nachzulesen wie das Stopp-Management und das Drehen der Position am 29.12. (Bild 3) funktioniert (wenn mal die 322 anderen Aufgaben erledigt sind).
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
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      Eine mail an Georg zum Jahresende:


      Lieber Georg und Mitstreiter,
      Zunächst einen Dank an Georg für die Mühe der Simulation. Diese und meine eigene Statistik aus einem Mini livekonto bestärkt mich den automatischen Handel
      voran zu treiben. Es werden sicher noch viele Wochen ins Land gehen bis alle backtests mit den Sonderregeln zu Verfügung stehen. Da ich schon viele Jahre Georgs Linien und auch Fdaxhandel betrieben habe aber auf meinem Konto auch Strategien von Oliver Klemm handele habe ich keine konkrete Auswertung der einzelnen Trades. Mir reicht eigentlich der Kontoauszug. Deshalb habe ich parallel zu Georgs Simulation ein Demokonto mit 2 und 4 CFD und am 21.7.17 ein neues Konto bei AdmiralMarkets eröffnet auf dem nur die FdaxStrategie gehandelt wird. Hatte 1000.-€ eingezahlt und Georgs Positionsgrösse durch 10 geteilt. Also nur o,2 CFD an Zone 1 und 0,4 CFD an Zone 2. Wollte einfach nur eine saubere Statistik haben. Am 14.11.17 bestand keine Gefahr mehr, daß das Konto crashen könnte denn der erzielte Profit ergab genug Puffer. Somit hatte ich dann 500.-€ wieder abgehoben. Unter dem Strich ist dies ein 500.- € Konto welches sich zum 31.12.17 verdoppelt hat. Bis auf wenige manuelle Eingriffe hatte ich versucht nur per limits zu kaufen. Keine Positionserhöhungen. Manche Tage hatte ich ausgelassen wegen News, Urlaub oder Feiertagen. Vereinzelt auch die Position nach dem ausstoppen gedreht und dem Trend gefolgt so wie am 29.11.17 auf dem Bild. Habe darüber eine Statistik gemacht und auch hier schon mal erwähnt. So, genug von meiner Seite, wollte nichts im candletalk schreiben.
      Bild 1 Einzahlung
      Bild 2 Auszahlung
      Bild 3 Jahresabschluss
      Bilder

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      Handelstag 9.1.18

      Eingefügt der Chart nach Eröffnung heute um 8:00h und zwar mit Schlusskurs gestern um 22:00h, Eröffnungskurs um 8:00h so wie die dazugehörigen Aktionszonen Long und Short. Die Zonenabstände zum Eröffnungs-oder Schlusskurs liegen zur Zeit 30 und 35 Punkte beidseitig.Das mechanische Regelwerk liegt unzweideutig fest und kann weiter unten konsultiert werden. Nach Handelsschluss um 22h kann jeder das Ergebnis leicht überprüfen. Es gibt keine Deutung oder auch nachhinein.

      Allerdings kann ich gemäß Kriterien der FDAX-TRADING-STRATEGIE darauf hinweisen wie man hier oder dort diskretionär eventuell ein besseres Ergebnis hätte erzielen können.
      Bilder

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      Danke Purri

      Das in den letzten Beiträgen vorgestellte Regelwerk berücksichtigt keine Trendtage und Einstiege sofort nach Eröffnung. Es entstand aus einer Überprüfung, wie 2011-2013 durchgeführt, ob alleine der Handel zum Mittelwert(mean), also ohne Berücksichtigung der Trendtage, ein positiver Erwartungswert zustande kommt. Habe ja in den letzten Beträgen wiederholt darauf Bezug genommen und die Ergebnistabelle noch einmal mit dem Hinweis veröffentlicht, dass in den drei Jahren ein hoher Mehrwert entstanden ist, aber der dd noch nicht zufriedenstellend war. Daraufhin habe ich einige Sonderregel hinzugefügt und weiter unten auch mit Charts dokumentiert. Das Ergebnis für 2017 war, bei einem Kapital von 2000€ und über die gesamte Berichtszeit einen täglichen Höchsteinsatz von 6CFDs oder 400€ , immerhin ein Gewinn von 500%. Behaupte doch nicht, dass sich eine derartig hohe Gewinnmarge fortschreiben lässt aber auf Sicht ein stetiger Gewinn abzuleiten ist. Wer nun mit längerer Erfahrung auch noch die Trendtage richtig erfasst, wenn auch nur um keine Trades in Richtung mean einzugehen, hat in der Tat eine win win Strategie zum Handel.
      Füge hinzu: Absehbare Richtung um 8h wird schon durch hohe DJIA FUT -/+ bestimmt. Dadurch entstehen zwangsläufig keine Trendtage. Der Nikkei spielt heute keine große Rolle mehr und wurde durch Meldungen aus China weitestgehend abgelöst.

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „GeorgM“ ()

      Ich habs mir vor ein paar Jahren genauer angesehen. Nur allein die Mean Reversion Strategie bringt aus meiner Sicht keine positive Erwartung. In der Strategie steht auch, man soll das an 'manifesten Trendtagen' nicht machen sondern mit dem Trend handeln und gleich um 8:00 einsteigen. Natürlich ist der Knackpunkt die Trendtage herauszufiltern, die einen mit MR-Strategie zerstören. Funktioniert aber nicht wirklich mit den angegebenen Kriterien (o/n Dow und Nikkei). Dieser Part ist auch nur in einem 3-Zeiler schwammig im PDF formuliert. Mein Schluss war jedenfalls, dass stärkere Bewegungen im o/n Dow und Nikkei nicht wirklich die Wahrscheinlichkeit für Trendtage in den europäischen Indices erhöhen und damit als Filter untauglich sind.

      Logisch betrachtet, wenn es einen Weg gäbe, um 8:00 (oder auch erst um 9:00) schon mit einiger Sicherheit bestimmen zu können, ob das ein Trend-Tag wird oder nicht, wäre das im Prinzip schon der Gral und was wäre ein Kinderspiel, mit dieser Information eine erfolgreiche Strategie zu entwickeln.

      Die ganzen Sonder- und Zusatzregeln, die der korrekten Interpretation bedürfen, waren nur das eine.


      Michael

      Das Regelwerk ist höchst einfach mit festen Punkten der Positionseröffnungen und TP. Weiterhin fünf Sonderregel einschließlich für Gewinnsicherung und Stopp Losses. Die Regeln ergeben sich aus dem täglichen Kursverlauf und sind daher logisch. Vergleich: Fahre hier 2 Km und muss bis an die 20 Verkehrsregeln einschließlich Radar beachten. Gegen einen Bias, seit Jahren durch PT genährt, komme ich nicht gegen an und will es auch nicht. LG Grüße Georg

      Füge hinzu: Die Sonderregeln werden ja nicht jeden Tag aktiviert. Insgesamt ist der Handel eher gemütlich bis langweilig wie heute.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „GeorgM“ ()

      Ich habe mich schon mit genügend Backtests reich gerechnet, darauf gebe ich zum Glück nichts mehr. Seit ich mir eingestanden habe, dass man sich auf dem Papier ständig selbst in die Tasche lügt (so tickt die Psyche nun mal), läuft es wesentlich besser.

      Du hast absolut Recht damit, dass ich mich noch nie hingesetzt habe mit dem Vorsatz "So, jetzt nehme ich mir mal einen oder sogar zwei Werktage Zeit, und versuche das alles nachzuvollziehen".

      Gereizt hat es mich sehr oft. Aber eines hat mir immer gefehlt: der Nachweis, dass es tatsächlich konsistent funktioniert. Die ganzen Sonder- und Zusatzregeln, die der korrekten Interpretation bedürfen, waren nur das eine. Das andere war eben schlicht: ich lerne ja auch Fliegenfischen nur von jemandem, der es auch drauf hat (Empfehlung hier übrigens Roman Moser, eine Legende: royal-flyfishing.com/cms/front_content.php?idcat=151 ).

      Oder, was dir näher ist: du hast golfen ja auch sicher von jemandem gelernt, der seine Schwünge tatsächlich drauf hatte. Und nicht bloß ein E-Book oder pdf darüber verfasst hat.

      Also ich bin immer offen für Neues, aber eine gesunde Skepsis hat vor allem in dieser Branche noch niemanden um Geld oder Zeit gebracht.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Das Regelwerk, wie mit den letzten Beträgen dargestellt, garantiert auf Sicht eine stabile Rendite.


      Dies ist meine Aussage und lade jeden dazu ein über die letzten 17Jahre ein Backtest zu machen.
      Natürlich können nur ganz wenige ein Day-Trading-Strategie, schon aus zeitlichen und beruflichen Gründen,umsetzen. Michael, ich glaube, dass Du dir noch nie die Mühe gemacht hast meine Ausführungen etwas genauer anzusehen. Alleine im letzten Jahr lagen die Ergebnisse weit über den Erwartungen. Ich kann dir alle Charts mit den fortlaufenden Ergebnissen zusenden. Diese Ergebnisse anhand des Regelwerks zu überprüfen wäre ein Klacks. Persönlich trade ich mit nun über 78 Jahren auch nur noch sporadisch dokumentiere aber die Ergebnisse nach dem Regelwerk mit einem Höchsteinsatz von 400€ = 6 CFDs . Übrigens kenne ich weder bizmiz noch divebubble.
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