FDAX-TRADING-STRATEGIE

      deal2win schrieb:

      Ein paar Kommentare noch, dann bin ich auch schon wieder weg:


      ​Danke für Deinen Beitrag!
      ​Mir ist klar, dass man ein Regelwerk eines anderen nicht unbedingt 1:1 nachtraden kann/muss!
      Anpassungen, damit man sich wohl fühlt sind doch immer erlaubt!

      ​Wenn Du heute so nah am TP warst, warum führst Du da nicht eine kleine Stop-Regel ein.
      ​Da könnte man z.B. 10 Punkte vor dem TP einen Trailing-Stop oder etwas ähnliches aktivieren.
      Das ließe sich genauso programmieren!
      ​Man könnte dann schon mal einen Gewinn mitnehmen und wenn der Trade über den TP geht, macht man sogar noch mehr Gewinn.
      ​Natürlich müsste man das Backtesten!
      Hallo Jürgen und Ralfi

      Am Anfang gab es lose Beiträge zum Handel mit dem FDAX. Diese wurden dann 2011 in einen umfassenden Strategietext zusammen gefasst. In diesem wurden vor allen Dingen Zusammenhänge FDAX, VDAX und DJIA FUT erklärt. vtad.de/node/1446 Um aus diesem, doch für den Novizen nicht leicht zu erfassenden Inhalt, eine praktische Zusammenstellung des Regelwerks zu geben, stellte ich 2012 „Einstieg in die FDAX-TRADING-STRATEGIE“ vor. Auch ein MM wurde hinzugefügt.Um das Regelwerk für alle in der Tendenz leicht nachprüfbar zu machen, wurde in den Jahren von 2010 bis Ende 2013 eine im Vorwärtstest gemachte Ergebnisrechnung vorgestellt. Konkret erfolgte der Test wie folgt: Gemäß der volaabhängigen Zonen wurde ohne irgendwelche besonderen Einstiegskriterien in der ersten Aktionszone, short oder long, eine Position mit 2 CFDs German 30 eröffnet. Eine Glattstellung der Position erfolgte, wenn entweder der Eröffnungskurs oder Schlusskurs Vortag erreicht wurde. Wurde diese Position jedoch mit Verlust in die zweite Aktionszone gehandelt, wurde dort einfach die Position verdoppelt(4CFDs) und die verdoppelte Position bei Erreichung der ersten Aktionszone glatt gestellt während wiederum die Position, die an der ersten Aktionszone eröffnet wurde, weiter im Markt blieb. Entweder wurde diese mit Gewinn, wie vorbeschrieben, auch glatt gestellt oder spätestens um 22h mit Verlust oder Gewinn. Bei ausreichender Vola wurden nach Glattstellung neue Position an den Aktionszonen wie vor eröffnet. Positionen wurden nach Verdopplung an der zweiten Aktionszone gemäß einem Zeitstopp mit Verlust verbucht. Der Zeitstopp wurde dann aktiviert, wenn nach Einstieg nach der zweiten 15M Folgekerze die Positionen mit 10+ Punkten im Verlust lag. Nach Ausstoppung, auch wenn dieser morgens erfolgte, wurde der Handel für den Tag eingestellt.
      Für die Berichtszeit 2017 wurden vorgenannte Basisregel etwas geändert. Insbesondere Die Verluststopps.Zeitstopp Loss wird wie folgt mit Glattstellung unter/über der zweiten Zone ausgeführt: Bei Einstieg Long oder Short zählt diese 15M Kerze als erste Kerze. Wenn dann bei drei weiteren Kerzen (dann die vierte ) ein Verlust von mehr als 20 Punkten vorherrscht wird die Gesamtposition geschlossen und der Handel für den Tag eingestellt. Max Verlust 190 € für 6 CFDs Notstopp Der Notstopp tritt dann in Kraft, wenn nach Positionseröffnunge von 2 CFDs an der ersten Zone und vier weiteren CFDs an der zweiten Zone der Kurs sofort 50 Punkte unter/über der zweiten Zone notiert. Max Verlust 370 für 6CFDs. Notstopps kommen allerdings seltener vor.Weiterhin kamen zu diesem Basisregelwerk einige Sonderregel hinzu, die alle in den Beiträgen seit dem 23.12.17 zu ersehen sind. Werde dazu noch ein PDF anfertigen. Diese haben rasant das Ergebnis verbessert.Insgesamt handelt es sich also um ein leicht umsetzbares mechanisches Regelwerk. Darüber berichte ich zur Zeit. Erlaube mir jedoch mit Kommentaren darzustellen, wie die Ergebnisse mit diskretionärem Handel verbessert werden können.
      Kriterien der FDAX-TRADING-STRATEGIE
      Kriterien der FDAX-TRADING-STRATEGIE
      Kriterien der FDAX-TRADING-STRATEGIE
      Kriterien der FDAX-TRADING-STRATEGIE
      Kriterien der FDAX-TRADING-STRATEGIE
      Warum macht den keiner der Georg Helden hier ein Wikifolio auf und zeigt der Welt wie es in der Wirklichkeit aussieht. So könnte ihr alle Kritiker mit der Zeit eines besseren belehren ? Genug mühe gibt ihr euch ja mit den Bildchen und Erläuterungen, warum nicht die kleine nötige Zeit investieren und auch mal die Trades nebenher Glaubhaft bei Wikifolio abdrücken?

      deal2win schrieb:

      Systemtrader:
      Auch muss man bedenken das es bis dato keinen Echtgeldergebnisse über eine halbwegs brauchbaren Periode existiert, und ich Wette das dies auch niemals geschehen wird!!

      Lieber Ralf,
      was soll man denn noch alles machen ? Vor 6 Stunden Stunden habe ich Deine Behauptung doch schon widerlegt. Ein Livekonto über 6 Monate mit Verdoppelung !
      Mit Journal Einzahlung, Auszahlung und Depotbetand. Jetzt fällt mir nix mehr ein.


      1. Kleingeld.
      2. 6 Monate sind kein Brauchbarer Zeitraum.
      3. Hast du damit auch schon Erdungen erlebt. Was viele gerne vergessen bei der Lobpreisung.
      Systemtrader:
      Auch muss man bedenken das es bis dato keinen Echtgeldergebnisse über eine halbwegs brauchbaren Periode existiert, und ich Wette das dies auch niemals geschehen wird!!

      Lieber Ralf,
      was soll man denn noch alles machen ? Vor 6 Stunden Stunden habe ich Deine Behauptung doch schon widerlegt. Ein Livekonto über 6 Monate mit Verdoppelung !
      Mit Journal Einzahlung, Auszahlung und Depotbetand. Jetzt fällt mir nix mehr ein.

      Hintman schrieb:



      Aber wenn man hergeht und sagt das ist der heilige Gral, ohne Echtgeldergebnisse zu liefern, dann muss ich als Hausherr sagen: Liebe Anfänger, Vorsicht, erst Hirn einschalten.


      Die bist ein guter Hausherr, die Warnung Vorsicht wallten zu lassen, und erst das Hirn einzuschalten kann ich nur Unterstützen.

      Liebe Leser beachtet das alles hier nur Theoretisch möglich ist, und eine ellenlange Liste an Sonderregeln in Realtime zu beachten ist. Auch muss man bedenken das es bis dato keinen Echtgeldergebnisse über eine halbwegs brauchbaren Periode existiert, und ich Wette das dies auch niemals geschehen wird!!

      Jürgen schrieb:

      Du hast am 30.12.2017 noch Dein altes Dokument von 2011 zitiert und gestern hast Du geschrieben "Das in den letzten Beiträgen vorgestellte Regelwerk berücksichtigt keine Trendtage" (wie sie noch in 2011 beschrieben sind).


      Ein paar Kommentare noch, dann bin ich auch schon wieder weg:

      1. zu oben: Das ist vielleicht meine Schuld. Wollte und will die FdaxStrategie mit einem EA handeln lassen. Georg hat immer gesagt, daß screentime den ganzen Tag nötig ist und die Strategie nur manuell handelbar ist. Kein Roboter könnte das. Ich hatte Ihn immer genervt eine komplette Statistik zu erstellen. Darauf hat er sich erbarmt und das ganze Jahr 2017 mit einer Simulation dokumentiert. Dabei ging es darum wenn man einfach nur per Limit die 4 Orders aufgibt, und einen SL 20 Punkte über/unter der 2. Zone setzt. Dies alles ohne Dow in Tandem oder Sonderregeln. Im Laufe der Zeit kam es zu grösseren Unterschieden bei Georg, mir und einigen Mitstreitern. Das ging soweit, dass bei Georg Gewinntage und bei mir Verlusttage auttraten. Aber auch anders herum. Dies lag daran, dass allein schon der Eröffnungskurs und close Kurs wegen unterschiedlicher Broker zu Verwerfungen führte. Das gleiche mit TP, auch dort gab es Unterschiede. Traf mal zu, mal nicht. Dies und andere Merkwürdigkeiten führte dazu, dass es zu Sonderregelungen kam, die es 2011 noch nicht gab. Auch SL und Notstop wurde abgeändert bzw. eingeführt. Steht nirgends ! Wissen nur Leute die permanent dran geblieben sind.

      2. Positionsdrehung: Das ist ganz allein mein Baby. Habe alle Verlusttage mit Ausstopper rausgesucht und mit 2 CFD (nicht wie Georg sagt mit 6 ) bis 22 Uhr gehalten. Die erzielten Verluste von > 11000 € reduzierten sich um 3400.- € Hätte ich tatsächsich 6 genommen wären die Verluste fast weg gewesen. Das ist mathematisch zwar so. Aber in der Praxis nach erzieltem Verlust psychisch nicht umzusetzen.

      3. Rangeerweiterung: Stand zwar 2011 schon im Dokument, wie das aber genau gehandhabt wird blieb eigentlich unklar. Dieses Thema kam verstärkt auf weil es per sturer Anwendung von Limitorders (wie es ein EA macht ) zu massiven Verlusten am Jahresende kam. Dazu gab es schon immer die Regel, dass an Weihnachten bis heilige 3 Könige, an Feiertagen oder anderen Umsatzschwachen Tagen nicht gehandelt wird. Daraufhin hat Georg dies konkretisiert und in seinen Bildchen vom Jahresende eingemalt. Das war aber nicht Bestandteil der Simulation für 2017. Daher kommt die Verwirrung für Leser die nicht alles verfolgt haben. Das ist verständlich.

      4. Trendtage und 8 Uhr: Einmal hat Georg das erklärt mit dem nicht unterschreiten des open mit einer m15 Kerze und dem Verhalten des Dow während der Nacht. Mir reicht dies nicht aus. Ich nehme noch das Market Profile dazu und schaue wo der open sich befindet. Daraus kann man Schlüsse ziehen welche Zone man nicht handelt, oder wer kein MP hat, der kann sich auch supports/resists aus dem m15 Chart der letzten 3 Tage suchen um nicht stur 30 und 35 Punkte der Zonen zu nehmen, sondern diese Chart technisch adjustieren um vielleicht sinnvollere Zonen zu nutzen. Dies nur als allgemeiner Tipp. Hat streng genommen nichts mit Georg zu tun.

      5. Um die Verwirrung zu vollenden eine .pdf Kann diese hier einstellen weil diese noch fehlerbehaftet ist und ohne den mehrseitigen Begleittext für einen Programmierer nicht nachzuvollziehen ist. Daraus soll dann mal ein EA entstehen. Es ist aber erkennbar, dass hier Strategie Abweichungen vorkommen.

      6. Georg schrieb vorhin, Punktlandung es kann nun eine zweite Position eröffnet werden. Da ist sie wieder, diese Diskrepanz. Bei mir fehlten ein paar Pünktchen. Aber dafür gibt es wieder eine Sonderregel, die da 3 Punkte Regel heißt und nirgendwo steht.

      Es geht nur mit eigenem research, eigener Statistik und selber mal im Demo 3 Monate handeln.
      Dateien
      Danke Jürgen für deinen Beitrag
      In einem thread der ständig im Fluss ist und sich wie heute mit Argumenten und auch Trades vermischt ist es für den sporadischen Betrachter nicht einfach die wichtigsten Passagen von mir korrekt wahrzunehmen.

      Geh jetzt erst mal Golf spielen und werde dir heute noch eine Antwort geben. In der Zwischenzeit kann deal2win vielleicht etwas dazu beitragen. Bemerkung: Bin kein Mathematiker jedoch ein guter Beobachter und Praktiker. Liebe Grüße Georg
      Hallo Georg,
      meiner Meinung nach ist das Hauptproblem von Deiner Strategie, dass die vollständigen Regeln nicht irgendwo (direkt zugreifbar) kurz und eindeutig stehen!

      Du hast am 30.12.2017 noch Dein altes Dokument von 2011 zitiert und gestern hast Du geschrieben "Das in den letzten Beiträgen vorgestellte Regelwerk berücksichtigt keine Trendtage" (wie sie noch in 2011 beschrieben sind).
      Da weiß man gar nicht mehr was jetzt eigentlich gültig ist und was nicht !!!!

      Ich hatte vor ca. 3 - 4 Jahren mal angefangen Dein "Regelwerk" von 2011 zu zerpflücken und mathematisch zu definieren.
      Dies wurde dann damals auch hier in Candletalk diskutiert bzw. versucht umzusetzen.
      Da hätte man vielleicht darauf aufbauen können, alles eindeutiger zu formulieren.

      Solange Du Dein Regelwerk nicht eindeutig in kurzer Form, nicht Prosa oder Bilder sondern mathematisch, formulierst, werden sich wenig Leute, vor allem aber keine erfahrenen Trader finden, die sich an diese Strategie wagen.
      Meiner Meinung nach hat keiner Lust hier den seitenlangen Thread zu durchforsten, wie Deine Strategie funktioniert und was davon noch gültig ist!

      Verstehe das nicht falsch. Mir gefällt Deine Strategie und ich denke auch, dass sie funktioniert!
      Vor allem bewundere ich auch Deine Geduld, wie Du seit Jahren immer wieder versuchst das anderen schmackhaft zu machen.
      Es ist aber meiner Meinung nach der falsche Weg!
      Kriterien der FDAX-TRADING-STRATEGIE
      Zum besseren Verständnis bitte diesen Beitrag von heute morgen lesen. Danke.

      Eingefügt der aktuelle Chart. Gemäß dem mechanischen Teil der Strategie wurde eine Position von 2CFDs Short an der ersten Aktionszone Short eröffnet. Wie sich diese weiter entwickelt muss abgewartet werden.

      Zu dem diskretionären Teil der Strategie wäre zu erwähnen:
      Um 9h konnte eine Longposition eröffnet werden, und zwar deshalb weil keine 15 Minuten Kerze nach Eröffnung unter dieser gehandelt wurde. Oft in diesem Thread dokumentiert. Weiterhin konnte nach der Positionseröffnung Short anstatt zwei CFDs drei eröffnet werden und für ein CFD eine schnelle Teilschließung erfolgen. Auch diese Handelstechnik wurde in den letzten Tagen erwähnt.
      Bilder
      • Handelstag 9.1.18 2.jpg

        94,78 kB, 1.404×838, 249 mal angesehen
      • Trade Short.jpg

        35,15 kB, 1.870×167, 227 mal angesehen
      • Long 1.jpg

        42,07 kB, 1.850×194, 241 mal angesehen


      Nein, Michael das mechanische Regelwerk ist eine feste Konstante und benötigt daher keinen Interpretationsspielraum. Ich erwähne lediglich warum es aufgrund meiner Erfahrungen so entstanden ist.

      Das Anfänger und auch Fortgeschrittene Vorsicht beim Trading walten lassen müssen versteht sich von selbst.
      Es besteht auch keine Gefahr, dass Anfänger aus beruflichen Gründen sich auf eine Day-Trading-Strategie stürzen. Positions- und Swing Trading kommt schon eher infrage.
      Hätte ich kein Problem damit. Wenn man sagt wie es ist. Etwa dass es langer Erfahrung damit bedarf, Sonderregeln und Interpretationsspielraum hat, man Trendtage erkennen muss etc.

      Aber wenn man hergeht und sagt das ist der heilige Gral, ohne Echtgeldergebnisse zu liefern, dann muss ich als Hausherr sagen: Liebe Anfänger, Vorsicht, erst Hirn einschalten.

      Diesen Ball können wir jetzt noch zig Mal hin und her spielen.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!
      ​Aus meiner Erfahrung ist nach Ausstoppung einer Position auf eine Drehung dringend zu verzichten.


      Wie jetzt, also war das Eigeninterpretation?

      ​Im Chart vom 29.12.17 ist zu ersehen, dass der anfängliche Verlust von 190€ nach der Rangeerweiterung ausgebügelt und sogar ein Minigewinn erzielt wurde.


      Zählt bloß im Chart nichts, wenn es nicht real auch so umgesetzt wurde.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!
      Danke Horst und Michael
      Auf dieser Basis ensteht Mehrwert! Aus meiner Erfahrung ist nach Ausstoppung einer Position auf eine Drehung dringend zu verzichten. Es gibt nur wenige Tage wo der Kurs um 22h am Maxima oder Minima der Handelsspanne (Trading Range) schliesst. Es kommt, verursacht durch den DOW, auch an manifesten Trendtagen zu einer zeitlich partiellen Erholung. Es wurde der Handelstag 29.12.17 von Michael erwähnt.Nach Ausstoppung und Drehung der Position wäre zunächst ein Verlust von 190€ plus 180€ = 370€ entstanden.Eine Sonderregel besagt, dass, wenn es vormittags nach Ausstoppung der Position ab 14:30h zu einer Rangeerweiterunk kommt ein neuer Handel beginnt. Im Chart vom 29.12.17 ist zu ersehen, dass der anfängliche Verlust von 190€ nach der Rangeerweiterung ausgebügelt und sogar ein Minigewinn erzielt wurde.
      Bilder
      • Handelstag 29.12.17.jpg

        236,93 kB, 1.920×891, 284 mal angesehen