Kriterien der FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Purri, schön, dass Du immer fleißig mit liest. Grund?


      So heißt es schon im Strategietext 2011

      Handel nach Rangeerweiterung.
      Nur wenige Handelstage haben bis 14:30h ihre Handelsspanne ausgeschöpft. Um 14:30h und um
      16:00h MEZ werden eine Serie von US Wirtschafts- und Konjunkturdaten veröffentlicht die zu einer
      Rangeerweiterung führen. In Anlehnung an das Market Profile von Peter Steidlmayer wird die dann
      aktuelle FDAX-Tagesrange als angenommene Value Area im Chart eingezeichnet.
      Bei sehr hoher Vola kommt es regelmäßig zu einer Rangeerweiterung und eingeleitet durch die US Börse zu sogenannten Late Reversals die sehr oft die Tagesrange in die Gegenrichtung umkehren.

      Wir haben mit der Gruppe im Laufe 2107 im Zusammenhang der Dokumentation des "mechanischen" Regelwerks verschiedene Sonderregel definiert und festgehalten. Die Rangeerweiterung nach 14:30h ist eine davon.
      Siehe auch: Kriterien der FDAX-TRADING-STRATEGIE
      Handelswoche 8.1. - 12.1.18

      Diese Handelswoche war sehr spannned . Mit insgesamt 4 Gewinn- und einem Verlusttag.
      Anfangskapital 2000€ und derzeitiger Kapitalstand 2410€. Es kamen 3 Sonderregel von insgesamt 6 zum Einsatz die ich anhand einzelner Charts noch erklären werde. Auch wird die Entwicklung des Verlusttages von 310€ analysiert. Wie immer Höchsteinsatz 6CFDs oder 400€
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      • Handelswoche 8.1. - 12.1.18.jpg

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      Jürgen schrieb:

      Das ist dann etwas schwieriger zu programmieren


      Nein, das geht ganz einfach.

      Eine Frage, GeorgM,
      auf deinem Bild vom heutigen Handelstag sieht es so aus als ob du die Shortzone bei 30 Punkten oberhalb des Open-Kurses gesetzt hast.
      Gemäss den Kriterien sollte doch bei einem VDAX-NEW Wert unter 20 die Shortzone erst bei 35 Punkten sein.
      Letztmals hier erwähnt.
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      Früher hast Du die Zonen VDAX abhängig gemacht!​


      Danke Jürgen

      Immer noch, jedoch notiert der VDAX seit langer Zeit auf Allzeittief. Die derzeitigen Abstände sind deshalb optimal. Von nachlaufenden Indikatoren wie ATR halte ich für Index Day Trading gor nix:) Nur Kurs (price action) zählt. Von Programmierung verstehe ich leider nichts werde es auch nicht mehr lernen. In meinem Alter zählt nur noch der Tag und keine Vorratssammlungen. Beste Grüße und danke für dein Interesse. Georg
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      GeorgM schrieb:

      Die eingezeichnete "near hit" Kerze wäre jedoch mit der diskretionären Einstiegstechnik nach oben eingefangen worden


      ​Früher hast Du die Zonen VDAX abhängig gemacht! Das ist dann etwas schwieriger zu programmieren und deshalb bist Du sicherlich davon abgewichen!

      ​Aber hast Du mal überlegt, ob Du die Zonenabstände nicht vom Tages-ATR (z.B. ATR(5)) abhängig machst, dann wäre diese "near hit" Kerze vielleicht auch automatisch drin gewesen!
      ​Wenn Du beispielsweise 1/4 * ATR(5) (vom Tageschart) für den ersten Zonenabstand nimmst, hast Du damit die halbe Schwankungsbreite des Dax berücksichtigt.
      ​Für den Gesamtabstand zur 2. Zone kämen dann 1/2 * ATR(5) in Frage. Da wäre dann die ganze Schwankungsbreite des Dax abgedeckt.
      So eine Abhängigkeit lässt sich dann trotzdem gut programmieren und Du bist nicht ganz so starr mit Deinen Abständen.
      ​Und der eine oder andere Trade kommt dazu und der eine oder andere Trade wird erst später eingegangen, wenn starke Bewegungen da sind!

      ​Das sind dann Überlegungen, die man austesten kann, wenn ein EA dafür da ist und testen kann, ob sich das Ergebnis damit verbessern lässt.
      Handelstechnik

      Der geübte Trader ist auch zwischen den Zonen aktiv indem er z.B. anstatt zwei CFDs drei eröffnet und Teilgewinn mitnimmt. Kommt es zu einem reversal wird eine neue Teilposition eröffnet, jedoch mit der Maßgabe, dass der Kurs unter (für Long) dem Ersteinstieg erfolgt.
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      Handelstag 12.1.18

      Gemäß dem "mechanischen" Regelwerk werden Einstieg und TP von Positionen erst dann im Chart dokumentiert wenn zumindest ein punktgenaues oder besseres Ergebnis erzielt wurde. Dazu der Anfangschart von heute. Die eingezeichnete "near hit" Kerze wäre jedoch mit der diskretionären Einstiegstechnik nach oben eingefangen worden.
      Kriterien der FDAX-TRADING-STRATEGIE
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      • handelstag 12.1.18.jpg

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      Pipsi no sour grapes please

      9.1.18 Ergebnis absolut korrekt

      Mein Chart und derjenige von deal2win wobei er mit jeweils 35 Punkten Zonenabstand arbeitet und damit sein Gewinn, in diesem Fall, 20€ höher liegt. Gestern war großer Verlusttag heute wieder gut gemacht.
      Kommentare dazu am Wochenende.
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      • Handelstag 9.1.18 3.jpg

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      • Handelstag 9.1.18 5.jpg

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      Dokumentation

      Während deal2win für den 9.1. sehr fein dokumentiert ( meine Hochachtung! ), dass ein Trade nach einem Buch-Plus von ca. 30 Punkten erst einmal stundenlang in den Verlust abdreht,
      wird bei Georg daraus flugs ein Gewinntrade hergestellt, ganz einfach grafisch.
      Grafik-Konten mit monatlicher Echtgeld-Auszahlung sind übrigens bei vielen CFD- Anbietern zu erwarten, es ist nur unbekannt, wann.
      "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher
      Jürgen so ist es eben nicht.

      Habe wiederholt klar gestellt, dass nach dem "mechanischen" Regelwerk dokumentiert abgerechnet wird und ich mir trotzdem erlaube diskretionäre Elemente, die zur Verbesserung des Ergebnisses führen könnten, zu kommentieren. Bitte nicht so schnell schießen. Gehe davon aus, dass all das was ich hier vorstelle auf sehr lange Erfahrung und screen time logisch zurückzuführen ist.

      OK das reicht heute für einen alten Knaben:)

      GeorgM schrieb:

      Handelstag 9.1.18


      Georg,
      ​in Deinem Bild steht schon wieder etwas von DOW und man könnte da Long gehen.
      ​Das hat doch mit Deinem zuletzt beschriebenem Regelwerk wieder nichts zu tun!

      ​Da darfst Du Dich wirklich nicht wundern, wenn Du immer wieder Kritik einstecken musst.
      Bleib doch einfach bei einem festen Regelwerk!

      ​Manchmal habe ich das Gefühl, dass Du Dein Regelwerk so anpasst, damit Du auf jeden Fall jeden Tag mindestens einen Trade machen kannst. Und eventuell auch jede größere Bewegung mitnehmen kannst.
      ​Ich denke, ein erfolgreicher Trader zeichnet sich auch dadurch aus, dass er auch mal einen Tag nicht handeln kann, wenn sein Regelwerk einen Trade nicht hergibt!

      ​Vielen Dank auch für Deinen letzten Beitrag und Deinem Versprechen Dein Regelwerk in ein PDF zu stecken!

      deal2win schrieb:

      Ein paar Kommentare noch, dann bin ich auch schon wieder weg:


      ​Danke für Deinen Beitrag!
      ​Mir ist klar, dass man ein Regelwerk eines anderen nicht unbedingt 1:1 nachtraden kann/muss!
      Anpassungen, damit man sich wohl fühlt sind doch immer erlaubt!

      ​Wenn Du heute so nah am TP warst, warum führst Du da nicht eine kleine Stop-Regel ein.
      ​Da könnte man z.B. 10 Punkte vor dem TP einen Trailing-Stop oder etwas ähnliches aktivieren.
      Das ließe sich genauso programmieren!
      ​Man könnte dann schon mal einen Gewinn mitnehmen und wenn der Trade über den TP geht, macht man sogar noch mehr Gewinn.
      ​Natürlich müsste man das Backtesten!
      Hallo Jürgen und Ralfi

      Am Anfang gab es lose Beiträge zum Handel mit dem FDAX. Diese wurden dann 2011 in einen umfassenden Strategietext zusammen gefasst. In diesem wurden vor allen Dingen Zusammenhänge FDAX, VDAX und DJIA FUT erklärt. vtad.de/node/1446 Um aus diesem, doch für den Novizen nicht leicht zu erfassenden Inhalt, eine praktische Zusammenstellung des Regelwerks zu geben, stellte ich 2012 „Einstieg in die FDAX-TRADING-STRATEGIE“ vor. Auch ein MM wurde hinzugefügt.Um das Regelwerk für alle in der Tendenz leicht nachprüfbar zu machen, wurde in den Jahren von 2010 bis Ende 2013 eine im Vorwärtstest gemachte Ergebnisrechnung vorgestellt. Konkret erfolgte der Test wie folgt: Gemäß der volaabhängigen Zonen wurde ohne irgendwelche besonderen Einstiegskriterien in der ersten Aktionszone, short oder long, eine Position mit 2 CFDs German 30 eröffnet. Eine Glattstellung der Position erfolgte, wenn entweder der Eröffnungskurs oder Schlusskurs Vortag erreicht wurde. Wurde diese Position jedoch mit Verlust in die zweite Aktionszone gehandelt, wurde dort einfach die Position verdoppelt(4CFDs) und die verdoppelte Position bei Erreichung der ersten Aktionszone glatt gestellt während wiederum die Position, die an der ersten Aktionszone eröffnet wurde, weiter im Markt blieb. Entweder wurde diese mit Gewinn, wie vorbeschrieben, auch glatt gestellt oder spätestens um 22h mit Verlust oder Gewinn. Bei ausreichender Vola wurden nach Glattstellung neue Position an den Aktionszonen wie vor eröffnet. Positionen wurden nach Verdopplung an der zweiten Aktionszone gemäß einem Zeitstopp mit Verlust verbucht. Der Zeitstopp wurde dann aktiviert, wenn nach Einstieg nach der zweiten 15M Folgekerze die Positionen mit 10+ Punkten im Verlust lag. Nach Ausstoppung, auch wenn dieser morgens erfolgte, wurde der Handel für den Tag eingestellt.
      Für die Berichtszeit 2017 wurden vorgenannte Basisregel etwas geändert. Insbesondere Die Verluststopps.Zeitstopp Loss wird wie folgt mit Glattstellung unter/über der zweiten Zone ausgeführt: Bei Einstieg Long oder Short zählt diese 15M Kerze als erste Kerze. Wenn dann bei drei weiteren Kerzen (dann die vierte ) ein Verlust von mehr als 20 Punkten vorherrscht wird die Gesamtposition geschlossen und der Handel für den Tag eingestellt. Max Verlust 190 € für 6 CFDs Notstopp Der Notstopp tritt dann in Kraft, wenn nach Positionseröffnunge von 2 CFDs an der ersten Zone und vier weiteren CFDs an der zweiten Zone der Kurs sofort 50 Punkte unter/über der zweiten Zone notiert. Max Verlust 370 für 6CFDs. Notstopps kommen allerdings seltener vor.Weiterhin kamen zu diesem Basisregelwerk einige Sonderregel hinzu, die alle in den Beiträgen seit dem 23.12.17 zu ersehen sind. Werde dazu noch ein PDF anfertigen. Diese haben rasant das Ergebnis verbessert.Insgesamt handelt es sich also um ein leicht umsetzbares mechanisches Regelwerk. Darüber berichte ich zur Zeit. Erlaube mir jedoch mit Kommentaren darzustellen, wie die Ergebnisse mit diskretionärem Handel verbessert werden können.
      Kriterien der FDAX-TRADING-STRATEGIE
      Kriterien der FDAX-TRADING-STRATEGIE
      Kriterien der FDAX-TRADING-STRATEGIE
      Kriterien der FDAX-TRADING-STRATEGIE
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