DAX Straddle und Strangle Trading

      Guten Morgen

      Wenn ich den letzten Beitrag richtig interpretiere, dann bleibt, wie fast immer in diesem Forum, für die noch verbleibenden Strategievorsteller hier nur noch die Satire übrig. Likes werden en masse für banale
      Kommentare verteilt und spiegeln damit trefflich den Geist dieses Forums wider. Quel dommage!

      Beste Grüße GeorgM
      16.03.17

      Invest 0,87 Gain 0,26 ReturnOnInvest 29,54%


      1 CallKauf -0,43
      1 CallVerkauf 0,08
      1 PutKauf -0,44
      1 PutVerkauf 1,05

      Allerdings habe ich durch Overtrading und Gebühren den Gewinn nicht realisieren können.

      Fehler 1: Gewinne habe ich nicht laufen lassen.
      Fehler 2: Ich habe mit einem Call mit zu geringem Delta gehedged.
      Fehler 3: Ich bin zu gierig geworden.
      Fehler 4: Ich habe die Trades auf einem teuren Konto ausgeführt.
      Fehler 5: Ich war erst kurz vor 9:00 Uhr am Arbeitsplatz (obwohl ich früh abgestanden war).

      Alles Traderfehler ..
      Jetzt mal ein Danke an alle die diesen Thread aktiv machen :)

      AKTIVSTE THEMENDAX Straddle und Stangle Trading 92 Antworten

      Jeder Input ist willkommen, auch herausfordernde Fragen!
      Es ist eine Reise für uns alle und jeder wird wohl einen anderen Weg nehmen.

      Ich sehe das wie im Urlaub. Mich interessieren verschiedene Länder. Aber ich
      werde wohl nicht überall hinfliegen. Allerdings schaue ich gespannt auf das, was
      andere machen - und wo sie sich hin entwickeln.
      Vielleicht besuche ich morgen ein Urlaubsland, das heute noch nicht auf meiner
      Wunschliste ist. :)
      Mein Backtesting:

      Linear gerechnet fallen in 8 Stunden 0,26 EUR Verlust an.
      Ich nehme das als Näherung, auch wenn ich weiss, dass ATM
      Optionen langsamer (nichtlinear) verfallen.
      Damit ist der rechnerische Tagesverlust bei Kursstillstand
      im DAX definiert.
      Jetzt muss ich nur nur in die gepostete Tabelle gehen und
      Tag für Tag den Abgleich machen, ob die Strategie aufgegangen
      wäre. Wenn ja, dann habe ich die Chance auf einen Vorteil
      im Markt in der nahen Zukunft.
      Meiner Meinung nach gibt es keinen fixen (unlimitierten)
      Vorteil. Es gibt nur eine Edge-Wahrscheinlichkeit, da sich
      der DAX und der VDAX nicht täglich vorhersagen lassen!
      In einer genügenden Anzahl (Forward) von durchgeführten Trades
      ergibt sich dann vielleicht etwas Aufschluss und hoffentlich
      - niemals sicher - einen Gewinn :)
      @GerogM

      Ich hätte auch nicht gedacht, dass die implizite Vola so weit runter geht.

      Leider interessiert sich der VDAX nicht für meine Meinung (BIAS) :)
      Nachrichten sehe ich mittlerweile als pure Unterhaltung, inbesondere
      die sogenannten Expertenmeinungen, siehe Brexit, US-Wahlen, NL-Wahl,...
      Wie kann man nur so daneben liegen?

      Besser man macht keine Forecasts, um sich vor anderen als Experten zu profilieren.
      Ist das nicht eine groteske Anmaßung von Wissen?
      @GeorgM
      Habe nirgendwo behauptet das ich ein "Experte" bin. Ich handle Optionen auf der Stillhalterseite. Dort ist mein "Edge" das
      die Mehrzahl der Optionen wertlos verfallen und ich über den Zeitwertverfall profitieren kann und das funktioniert auch.

      Was ich nicht verstehe ist, warum hier ständig der Spieß umgedreht wird. Wenn man hier Handelstrategien
      einstellt, muss man auch mit Kritik an selbigen leben können.
      Hier sind die Ergebnisse von gestern.
      Die Zahlen sind normalisiert und keine Gebühren/Kosten sind berücksichtigt.

      15.03.17

      Invest 4,08
      Gain 0,46
      ReturnOnInvest 11,27%

      1 FutureLong -0,99
      1 close 1,37 0,38
      1 FutureLong -1,05
      1 close 1,37 0,32
      2 PutLong -1,06
      2 PutLong -0,98
      4 close 1,8 -0,24 0,46

      FutureLong wurde mit
      @gg12
      So wie ich das sehe ist das eine Tabelle zur Berechnung der Parameter und kein Backtest. Das sagt nichts über den Erwartungswert der Strategie aus.
      Wie es schon oft hier gesagt wurde: Long-Straddles/Strangle bräuchten einiges an Präzision beim Einstieg um in den Gewinn zu laufen. In einem täglichen Aufsetzen sehe
      ich definitiv keinen Sinn.
      @Chaosfreak Zu Deiner Info.
      Ich nehme 60 - 90 Tage für mein Backtesting.
      Deweiteren brauche ich nur den Wertverlust eines Straddles pro Tag (12 Handelsstunden max.)
      Aus meiner Sicht macht es keinen Sinn Jahre zurückzutesten.

      Tägliche Spannen im DAX seit 13.12.2016

      Median
      35
      64

      Durchschnitt
      43
      73

      66 Tage

      LEGENDE
      =======

      Tag-Nr.
      Datum
      Eröffnung
      Hoch
      Tief
      Schluss
      High minus Open
      Open minus Low
      Close minus Open (Absoluter Wert)
      Maximale Bewegung zum Hoch oder Tief


      1
      15.03.17
      12000
      12027
      11977
      12010
      27
      23
      9
      27


      2
      14.03.17
      11987
      12003
      11930
      11989
      15
      57
      1
      57


      3
      13.03.17
      11955
      12006
      11949
      11990
      51
      6
      35
      51


      4
      10.03.17
      12018
      12067
      11937
      11963
      49
      82
      55
      82


      5
      09.03.17
      11924
      12025
      11918
      11978
      101
      6
      55
      101


      6
      08.03.17
      11923
      12017
      11922
      11967
      94
      1
      44
      94


      7
      07.03.17
      11964
      11989
      11935
      11966
      25
      28
      2
      28


      8
      06.03.17
      11957
      11999
      11922
      11958
      42
      35
      2
      42


      9
      03.03.17
      11998
      12058
      11995
      12027
      60
      3
      29
      60


      10
      02.03.17
      12053
      12083
      12042
      12060
      30
      11
      7
      30


      11
      01.03.17
      11915
      12074
      11914
      12067
      159
      1
      152
      159


      12
      28.02.17
      11847
      11854
      11781
      11834
      6
      66
      13
      66


      13
      27.02.17
      11858
      11861
      11793
      11823
      3
      66
      35
      66


      14
      24.02.17
      11921
      11935
      11722
      11804
      14
      199
      117
      199


      15
      23.02.17
      11994
      12016
      11926
      11948
      22
      68
      46
      68


      16
      22.02.17
      11990
      12031
      11966
      11999
      41
      24
      9
      41


      17
      21.02.17
      11818
      11988
      11798
      11967
      170
      19
      150
      170


      18
      20.02.17
      11832
      11841
      11805
      11828
      9
      27
      4
      27


      19
      17.02.17
      11760
      11775
      11694
      11757
      16
      66
      3
      66


      20
      16.02.17
      11779
      11815
      11728
      11757
      36
      51
      22
      51


      21
      15.02.17
      11834
      11848
      11725
      11794
      14
      109
      41
      109


      22
      14.02.17
      11767
      11788
      11753
      11772
      21
      14
      5
      21


      23
      13.02.17
      11698
      11813
      11685
      11774
      115
      13
      76
      115


      24
      10.02.17
      11699
      11712
      11645
      11667
      13
      54
      32
      54


      25
      09.02.17
      11584
      11657
      11548
      11643
      73
      36
      58
      73


      26
      08.02.17
      11547
      11591
      11480
      11543
      44
      67
      4
      67


      27
      07.02.17
      11498
      11606
      11484
      11549
      108
      15
      51
      108


      28
      06.02.17
      11628
      11680
      11510
      11510
      52
      118
      118
      118


      29
      03.02.17
      11636
      11697
      11628
      11651
      61
      8
      15
      61


      30
      02.02.17
      11628
      11676
      11604
      11628
      48
      25
      0
      48


      31
      01.02.17
      11646
      11723
      11623
      11660
      77
      24
      13
      77


      32
      31.01.17
      11693
      11733
      11535
      11535
      41
      157
      157
      157


      33
      30.01.17
      11786
      11792
      11659
      11682
      6
      127
      104
      127


      34
      27.01.17
      11842
      11845
      11798
      11814
      3
      43
      27
      43


      35
      26.01.17
      11868
      11893
      11820
      11849
      25
      48
      19
      48


      36
      25.01.17
      11678
      11828
      11669
      11806
      150
      8
      128
      150


      37
      24.01.17
      11555
      11596
      11538
      11595
      41
      17
      40
      41


      38
      23.01.17
      11546
      11605
      11509
      11546
      59
      37
      0
      59


      39
      20.01.17
      11569
      11637
      11547
      11630
      68
      22
      61
      68


      40
      19.01.17
      11624
      11645
      11579
      11597
      21
      45
      27
      45


      41
      18.01.17
      11592
      11599
      11530
      11599
      7
      62
      7
      62


      42
      17.01.17
      11522
      11583
      11425
      11540
      62
      96
      19
      96


      43
      16.01.17
      11537
      11579
      11536
      11555
      42
      1
      17
      42


      44
      13.01.17
      11577
      11636
      11554
      11629
      59
      22
      52
      59


      45
      12.01.17
      11599
      11606
      11492
      11521
      7
      107
      78
      107


      46
      11.01.17
      11588
      11692
      11525
      11646
      105
      63
      59
      105


      47
      10.01.17
      11583
      11607
      11545
      11583
      24
      38
      0
      38


      48
      09.01.17
      11607
      11607
      11522
      11564
      0
      85
      43
      85


      49
      06.01.17
      11561
      11606
      11547
      11599
      45
      13
      38
      45


      50
      05.01.17
      11538
      11603
      11537
      11585
      65
      0
      47
      65


      51
      04.01.17
      11610
      11616
      11531
      11584
      7
      78
      25
      78


      52
      03.01.17
      11632
      11637
      11561
      11584
      6
      70
      47
      70


      53
      02.01.17
      11426
      11617
      11415
      11598
      191
      12
      172
      191


      54
      30.12.16
      11443
      11482
      11406
      11481
      38
      38
      38
      38


      55
      29.12.16
      11411
      11459
      11405
      11451
      48
      7
      40
      48


      56
      28.12.16
      11469
      11476
      11459
      11475
      6
      10
      6
      10


      57
      27.12.16
      11458
      11481
      11452
      11472
      24
      6
      14
      24


      58
      23.12.16
      11477
      11480
      11409
      11450
      3
      68
      27
      68


      59
      22.12.16
      11444
      11476
      11429
      11456
      31
      16
      12
      31


      60
      21.12.16
      11445
      11480
      11440
      11469
      35
      5
      23
      35


      61
      20.12.16
      11415
      11472
      11407
      11465
      57
      8
      49
      57


      62
      19.12.16
      11384
      11427
      11380
      11427
      43
      4
      43
      43


      63
      16.12.16
      11369
      11452
      11357
      11404
      83
      11
      35
      83


      64
      15.12.16
      11267
      11387
      11267
      11366
      120
      0
      99
      120


      65
      14.12.16
      11254
      11281
      11235
      11245
      27
      19
      10
      27


      66
      13.12.16
      11195
      11300
      11192
      11285
      106
      3
      90
      106
      Die letzten Jahren waren Diviaktien in, nun wollen alle mit Optionen reich werden. :)
      Ist leider nicht mein Spielplatz.

      Viel Glück damit! =)
      ... einer von Gottes eigenen Prototypen, ein aufgemotzter Mutant, der nie zur Massenproduktion in Betracht gezogen wurde, zu spleenig zum Leben und zu selten zum Sterben.
      Ein Interesse an einem zukünftigen Kursverlauf zu haben, ist halt m.E. ein bisschen gar wenig 'Edge', um einen Trade einzugehen. Die Nachrichten-Termine diese Woche sind übrigens auch den Leuten bekannt, denen du die Scheine abkaufst, und die sind auch nicht auf der Nudelsuppe daher geschwommen..