Angepinnt FOREX Broker Vergleich

      Die nachträgliche Übermittlung von Teilen eines komplexen Order-Types hängt möglicherweise mit der Simulation durch IB (IB Products & Exchange - IDEAL FX) und daraus seitens NinjaTrader gezogenen Implementations-Entscheidungen zusammen. Welche darunter liegenden genauen Details der Teil-Trades die NinjaTrader-Software unbedingt wissen muss und an den Nutzer weiterreichen sollte, ergibt sich nur aus der der genauen Spezifikation der Schnittstelle zu IB. Statt nicht gerade Spaß machender eigener technischer Detail-Studien ist wohl als zahlender Anwender der Software der einfachste Weg, die NinjaTrader-Hotline zu fragen, warum die eigentlich als Schnittstelle zur Verfügung stehende Simulation durch IB mit ihren Details durchgereicht wird.

      Obwohl die Antwort vermutlich ein Kauderwelsch aus technischen Details der zugrunde liegenden Protokolle und/oder geringem echten Interesse an der Anfrage sein wird (da sie im Falle ihrer Anerkenntnis als denkbar berechtigt nicht triviale Programmierarbeiten erfordern würde), sollte sie versucht werden. Völlig illegitim ist der Zugriffe auf die real an den Handelsplatz durchgereichten Daten aber selbst bei der Möglichkeit, dies zu verbergen, nicht, es lassen sich dafür vernünftige Begründungen angeben.

      Ob man sich im Sub-Sekundenbereich (denn nur darauf sollten sich die genannten Fast-Moves im Normalfall beziehen) auf einen ziemlich komplexen Abwicklungs-Stack Dritter verlassen sollte, kann hinterfragt werden, ebenso wie die grundsätzliche Eignung einer Handelsplatz-/Produkt-/Dienstleister-/Multi-Software-Kombination für den jeweiligen Handelszweck. Wenn die Resultate nicht zum Handelsstil passen, muss an einer Verbesserung gearbeitet werden, egal ob unter Einbeziehung von Lösungsvorschlägen der bisher genutzten Beteiligten oder unter Auswechseln einiger oder aller Komponenten.

      Wenn die Strategie im Prinzip grundsätzlich funktioniert, so ist der Aufwand zur Reimplementation mit anderen Techniken/Anbietern auch den Aufwand wert. Wenn die Strategie aber nur schwer in der Praxis realisierbare Ansprüche an die Kombination aller Komponenten stellt, so müssen die Erwartungen an sie reduziert werden, bis sie in ein realisierbares Umfeld passt.

      Durchaus interessant könnte ein Vergleich mit dem Verhalten der Software bei der Inanspruchnahme von NinjaTraders eigenen Brokerage-Leistungen sein, den ich zumindest testweise hier für recht naheliegend halte. Selbst die absichtlich suboptimale Implementation von Schnittstellen zu anderen Anbietern zur Bevorzugung der eigenen Dienstleistungen (natürlich mit zig guten Begründungen, warum unter den gegebenen Bedingungen immer noch der bestmöglich Weg gewählte wurde) ist zumindest rein theoretisch nicht auszuschließen - wobei ich selbige hier aber keinesfalls als Fakt auch nur andeuten will.
      Nun habe ich Ninja neu installiert und auch meine pers. Daten entfernt. Jetzt übermittelt Ninja an die TWS nach Fill den STP u. Limit.
      Allerdings wird bei einer OCO Order erst nach Fill der Initialorder der SL und Target hinzugefügt, was bei schnellen Moves von Nachteil ist.
      Ich stelle gerade zu meinem Entsetzen fest, dass Ninja gar nicht die OCO Order an die TWS sendet bzw. nur halb, d.h. Entry Order ja, nach dem Fill aber nur das Limit. Also liegt mein SL immer auf dem PC, daher wahrscheinlich auch die Slippage! Dann muss ich wohl für FX MultiCharts nutzen, da wird zumindest nach dem Fill die SL u. Limit Order zur TWS gesendet.

      Dabei heißt es hier:

      "Interactive BrokersOrders in a state "Accepted" or "Working" are at the exchange or on IB's servers in situations where the exchange does not have native support for an order type.OCO (One Cancels Other) functionality is natively supported on their servers."

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „enuxx“ ()

      jo, danke, habe ich jetzt auch. Aber als ich zu diesem Zeitpunkt einen Backfill im 21tick machte, war das tatsächlich eine Lücke im FXCM Feed. Jetzt nicht mehr. Also habt ihr solche Slipps nie in normalen Marktphasen?
      Manchmal denke ich die Fills von IB bzw. dessen Server sind einfach zu langsam. Genauso grottig, wie deren Realtime-Feeds halt. Mich würde mal interessieren, ob die Server Response im FX Bereich schon mal jemand gemessen hat von IB. Damit meine ich nur die Orders, die schon bei IB eingestellt sind.

      Ich möchte ja nichts unterstellen, aber IB hat immerhin eine eigene Handelsabteilung, wer weiß was die dort immer drehen und nur vordergründig gute Commissions anbieten können, die sie sich hintenrum wieder zigfach hereinholen. Genau wie dieses nur in 0,5 Pip Schritten handeln zu können, obwohl auch eine Zehntel Ansicht möglich ist. Ist doch alles künstliche Wegelagerei.

      LMAX macht deren Ausführungsgeschwindgkeit dagegen transparent, genau wie jfd. Von IB habe ich so etwas noch nie gelesen.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „enuxx“ ()

      Ich hatte heute Slippage bei IB von 5,7 Pkten!!! Keine News! 15:10 Uhr M5 Kerze. Natürlich wurden da Stops getriggert, aber von einem "Billionen Market" keine Spur. Es kommt jetzt nicht dauernd vor, aber schon manchmal an solchen Marken. Kennt ihr das auch?

      Sl eingestellt über Ninja zu IB Serverside-Order, die Order wurde also nicht erst bei mir getriggert, sondern war bei IB in der TWS schon eingestellt.
      Bilder
      • 2015-05-26_Slippage IB.png

        25,2 kB, 509×529, 659 mal angesehen
      Mal ein Vergleich zwischen JFD, Dukas u. IB.

      Bei IB sieht man am "tiefsten", da man die "Auflösung" auf Half-Pip reduzieren kann. Erstaunlich fett ist das Dukascopy OB, obwohl man nur wie bei jfd nur eine einzige Pip Tiefe hat, was schade ist! Hier besteht bei beiden Verbesserungsbedarf. Auffällig ist, dass die Summe bei jfd nicht dem sichtbaren Inhalt entspricht und insgesamt am wenigsten Volumen angeboten wird.

      Wer Lust hat stellt mal das OB SEINES FX-Brokers ein. Würde mich und sicherlich andere sehr interessieren.
      Bilder
      • jfd-dukas-IB.png

        36,45 kB, 600×495, 533 mal angesehen
      Habe im Netz dieses Orderbuch (s. Bild) gefunden von OrderbookFX. Leider wurde das Projekt scheinbar eingestellt, die Website ist nicht mehr erreichbar. Einen Thread bzgl. des Orderflowtradings gab es hier. Manual zum OrderbookFX mit sehr interessanten Infos hier. Kennt jemand ein ähnlich fettes OB in dieser Tiefe? Wenn ja wo und bei welchem FX Broker?
      Bilder
      • OrderbookFx.png

        195,83 kB, 400×512, 534 mal angesehen
      Dateien
      • OrderbookFx.png

        (330,57 kB, 578 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      Die Software dieser Bude ist so schlecht designt, dass ich nicht verstehen kann, wie damit überhaupt jemand handeln will. Dazu kommen noch zu große Lot-Größen für das vermeintliche "Begrüßungsgeschenk".

      Mir schien bei einem (etwa zweistündigen) Test vor einigen Jahren eher, dass die ein nicht besonders talentiertes Softwarehaus sind, sie ihre Software Anderen anbieten wollten und das FX-Trading nur als Demo für ihre "überragende" Software diente - aber das habe ich nicht weiter verifiziert, da die Software vollständig durchgefallen war.
      @ Purri

      Vielen Dank für den zutreffenden Artikel. Auch fremde Kosten entstehen aus Modellen, nämlich aus angenommenen für die Kosten und Effektivierungsmöglichkeiten des Nutzers einer Software bei einer Skalierung verschiedener Stellschrauben des direkten und mittelbaren Kundenverhaltens (insbesondere mit der zu ermittelnden Zielfunktion der Preiselastizität, auch bei Variation der Funktionalität und ihrer Modularisierung und nicht nur einfacher Mengen-Parametrisierung eines in seinen Eigenschaften schon vorab fixen Produktes) für die abgegebenen Leistungen unter verschiedenen Ausgestaltungsvarianten des Geschäftsbetriebes, die bei der Preissetzung der Lizenzen recht intensiv durchgespielt werden, um den Gewinn des Lösungs-Anbieters zu optimieren.

      Deshalb sind typische industrielle Software-Lizenz-Systeme in ihrer Komplexität leider oft der blanke Graus, die bereits ihrerseits langwierigen Beratungs- und Verhandlungsbedarf erzeugen können, wobei typischerweise selbst bei grundlegenden Annahmen oft Größenordnungen zwischen der Sicht von Anbieter und Nutzer liegen können. Daraus folgen dann oft geradezu abenteuerlich wirkende unterschiedliche Konditionen für verschiedene Kunden und ziemliches Stillschweigen über die spezifischen Konditionen.

      Ich selber habe schon für die genau gleiche Leistung in einer eigenen Ausschreibung für ein später im mittleren 7-stelligen Bereich liegenden Projekt einen Unterschied von 1 : 16 !! im Preis gesehen, wobei der teuerste Anbieter in mehreren Runden auf 1/8 seines erstgenannten Preisvorschlages gedrückt werden konnte (wobei in der Regel in dem Umfeld schon +10 % als nicht gerne gesehener Mondpreis gelten), den Zuschlag aber auch dann nicht bekam. (Kleine Anmerkung nebenbei: In Ausschreibungen der öffentlichen Hand sind solchen Verhandlungen recht enge rechtliche Grenzen gezogen und je nachdem, wie gut alle Beteiligten die Schmerzgrenzen kennen, können alleine dadurch zuweilen beachtliche Mehrpreise zu Lasten des Steuerzahlers entstehen.)

      Wenn sich vorher unbedachte Geschäfts-Möglichkeiten auftun, können die Rahmenbedingungen und die daraus entstehenden neu zu beachtenden Modell-Bedingungen durch technische, organisatorische und kaufmännische Umgestaltung in sehr weiten Spielräumen beeinflusst werden. Preislisten und ihre Bemessungsgrundlagen können sich ziemlich schnell ändern und auch völlig neue Bewertungsmaßstäbe einführen.
      Technologisch spricht nix dagegen, allerdings sind mit der Buchung eines Trades für die Bank auch Kosten verbunden (CLS Gebühren, Backoffice-Aufwand wie zB Software wie Harmony bei der die Lizenzgebühren nach Buchungszeilen abgerechnet werden). Daher haben Klein-Trades wirtschaftlich lange keinen Sinn gemacht, da die Buchung schon teurer war als was man verdient hat. Allerdings hat heute so ziemlich jede Bank Netlink im Einsatz, die das Problem behebt und das ganze Kleingemüse auf verdaubare Häppchen verdichtet.

      Die berechneten Kosten sind Modellartefakte

      Die LP stellen einfach nur Pools ein, von denen dagegen ankommende Market-Orders abgezogen werden. Technisch gibt es keinerlei Grund die dabei mögliche Ordergröße auf einen Mindestbetrag festzulegen.

      Da es sich um millionenfach automatisch ablaufende IT-Vorgänge handelt, dürften die zuzurechnenden Kosten auch kaum eine Rolle spielen. Leider haben Banken wegen der sehr vielstufigen Leistungskette kaum für alle Geschäftsvorfälle und alle Betrachungswinkel als ausgereift sinnvoll zu betrachtende Kostenrechnungsmodelle (und liegen von allen Wirtschaftzweigen dabei ziemlich am Ende), so dass je nach (oft nur dem Gutdünken geschuldeten Modell) die eigene Vorstellung von den zuzurechnenden Kosten sehr unterschiedlich sein wird.

      Wenn dann noch die Marketing-Abteilung die unreifen Modelle zu einem Popanz aufbaut und Geldgier vor Erkenntniswillen geht, bringt man sich ganz schnell trotz des Aufsitzens auf einem eher ungeeigneten Modell mit der tiefsten Überzeugung um Geschäft, welches bei anderem Kostenrechnungsvorgehen durchaus als lukrativ darstellbar ist.

      Hier wird wieder mal sehr deutlich, dass es nicht um ultimative Aussagen zu realen Wirtschaftsprozessen geht, sondern um Anhaltspunkte aus mehr oder minder zutreffenden Modellen. Ein Kostenrechnungsmodell ist keine auf Anhieb eindeutig als wahr oder falsch abzutuende Angelegenheit, sondern eine, die recht viel Augenmaß erfordert. Wenn die geschäftspolitischen Vorgaben das "kleine Geld" eher hochnäsig verabscheuen, so wird es in einem solchen Unternehmen auch ein dazu passendes Kostenmodell geben, welches das rational begründbar zu machen scheint.

      Die Frage ist dabei, was dabei in welchem Ausmaß der Treiber der Entscheidungen ist, mehr die Geschäftspolitik oder mehr das Modell.
      ad < 1 Lot: das ist reine Verhandlungssache mit den LP´s. Und meiner Meinung bzw. Erfahrung nach eher eine Ausrede der MM, warum 100%iges STP/ECN für das "Kleinvieh" nicht möglich ist ;)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!
      Schönes OB. Diesen PoP Broker habe ich aus dem forum von forexfactory. forexfactory.com/showthread.php?t=525741 So tief habe ich habe ich es noch nirgends gesehen oder wer kennt solche Broker? Hellhörig machte mich die Aussage, dass wenn man bei einem Broker unter 1 Lot handeln kann, dann hat dieser auch ein sog. B-Book und ist kein reiner ecn-Broker. Also auch IB, Dukascopy, jfd usw.

      Allerdings die Spreads finde ich so berauschend nicht. advancedmarketsfx.com/wp-conte…es/advancedmarkets/rates/
      Suche eine Alternative zu IB.

      @ JodS11Körnchen

      Damals brauchte man zum Traden mit allen verfügbaren Instrumenten mehr als nur eine Software. Da bin ich vom von mir immer wieder gerne genannten Interactive Brokers mit dem Universal-Account besseres gewöhnt.