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@ Perfect Trader: Einige Ergänzungen zu mir und der Entwicklung meines Systems. Seit 7 Jahren handle ich jeden Tag an der Börse. (neben der Uni zum BWL/VWL Master) Nach den wohl allseits bekannten Hochs und Tiefs einer Tradingkarriere habe ich vor gut 2 Jahren einige Methoden für mich gefunden, welche zu mir passen und ich gewinnbringend umsetzen kann. Eine davon fiel mir beim täglichen handeln im FDAX auf. Zuerst probierte ich die Signale in Indikatoren zu erfassen rein um den Tradingalltag zu …

Tjo... Perfect Trader hat es schon angesprochen, dass ihm das Abflachen in den letzten Monate nicht gefiel. Er sollte rechtbehalten. Mit den neuen Daten von Goso habe ich das System bis Ende 2011 durchgetestet. Es gewinnt zwar auch in den letzten 2 Jahren, die Performance ging aber deutlich zurück. Ein Aufsplitten in eine Long und Shortequitycurve zeigt deutlich, wer der Schuldige ist. Seit dem massiven Selloff im 2008 in Öl funktioniert meine Strategie zomindest "Long" nicht mehr wirklich gut. …

Danke Goso, das ist sehr nett von dir

Hat jemand die CL 1min Daten für 2010-2011. Am besten im NinjaTrader-Format. Kann mir da jemand weiterhelfen?

@Perfect Trader: Ich verwende ein konstantes Risiko von rund 3000 Euro, was ja insofern realistisch ist, dass man Gewinne abbucht um davon zu leben. Somit ist die Equitykurve im linearen konstant. Zusätzlich ist 8 Kontrakte die Obergrenze.

@Perfect Trader: Lösung des Problems -> Habe nur den Trailing Stop ebenfalls an Öl angepasst, welches ja grössere Sprünge als der FDAX macht. Weniger DD, kürzere Erholungszeit, mehr Profit, konstantere Equitycurve Was denkt ihr? Brauchbar?

Upps... hat sich ein Fehler eingeschlichen. Hier die Equitycurve mit Long und Short-Trades.

So hier das System im Öl, jetzt aber mit den Anpassungen an die Profittargets. Der letzte Test war ja eine komplette 1:1 Übernahme des FDAX-Systems. Die Verbesserungen sind: - höherer PF - höhere SR - Mehr Nettoprofit - weniger DD - kleinere Time-to-recover

@cavobi: Werde noch einige Tests in den nächsten Wochen durchführen um die Strategie zu verfeinern. Danke für die Inputs.

@cavobi : Was meinst du konkret damit? "Positions-Management-Algo"

@Perfect Trader : Danke für die nützlichen Infos. Ich muss mir das mal durchkalkulieren. Ich habe übrigens schon jetzt einen Fernzugriff auf meine Strategien via iPhone. Nennt sich "Ninja Terminal". Damit kannst du Strategien an bzw. ausschalten und auch den Profit/Verlust überwachen.

Da hast du absolut Recht Perfect Trader. War ja eher ein "Test" ob die Strategie funktioniert und nicht eine geplante 1:1 Umsetzung. Ich habe ihm nun zusätzlich eine Obergrenze von 8 Kontrakten gesetzt.

@Goso: Bei diesem Trade waren es 14 Kontrakte. @cavobi: Aktuell lass ich es auf meinem Laptop laufen.

Hier die selbe Strategie im CL-Future (Öl), jedoch auf einer etwas höheren Zeitebene. Testraum 2000-2009. Gebühren nicht berücksichtigt.

Rein vom Profitfaktor oder von dem Nettoertrag schneidet das System am besten ab mit reinem Trailing Stop. Der gesplittete Exit hilft aber wie du schon sagst, die Equitykurve zu glätten, den DD sowohl in Geld- als auch Zeiteinheit zu verringern. Schön beobachtet werden kann dies in der Sharperatio, welche deutlich grösser ist. Der PF sowohl Nettoertrag sinkt nicht gross, weswegen ich klar das System mit dem gesplitteten Exit bevorzuge. @pips: Das System wird tendenziel in "Schönwetterzeiten" bes…

Ich denke auch, die Kennzahlen sind solide genug um es laufen zu lassen und nicht mehr zuviel daran rumbasteln. Wie so oft im Leben findet man überall anehmende Grenzerträge. Ich konstruiere nun lieber ein neues System für den US-Markt, welches übernimmt, sobald das FDAX-System "Feierabend" hat.

@cavobi

Hintman ich zahle pro Future-Kontrakt 2 Euro. Ob ich alles auf einmal verkaufe oder in 3 Stufen macht keinen Unterschied. Ohne Profittargets: 810000 EUR / PF 1,36 / SR 0.37 / max DD 33270

Die Gebühren sind im Test 1:1 drin. Beachtlich ist, dass der Profitfaktor, die Sharperatio und auch die max Time to Recover verbessert wurde. Equity-Curve sieht noch glatter aus.

Ich habe die letzten 2 Tage und Nächte noch ein bisschen an der Exit-Strategie gefeilt. Splittung in drei Teile. 2 davon mit Profit-Target. Letzter Teil wird mit Trailing Stop ausgestoppt. Der Test wird mit 200`000 Euro Startkapital, jeweils 1,4 % Risk vom Startkapital. (2800 EUR pro Trade), keine Wiederinvestition.