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Zitat von Systemtrader: „Ich würde gerne mehr über deine Erfahrungen Lesen, vor allem aber Interessieren mich auch die Probleme die dir im laufe des Jahres begegnet sind. Eignen sich die CMC Knock-Out´s auch für Swingtrading bis in den Bereich um 7 Tage ? Ich könnte mich da jetzt auch selber einlesen klar aber die Erfahrungen von einem echten Nutzer sind mehr wert als die Reinen Prospekte“ Hallo Systemtrader, da kann ich mich recht kurz fassen. Ich habe bislang keine Probleme gehabt. Ich vermiss…

Willkommen chrizzly! Handle doch dein Risiko und nicht dein Kapital. Wenn es günstig sein soll kann ich dir die Knock-Out CFD´s bei CMC empfehlen. Ich bin jetzt seit einem Jahr bei denen und teste meine Strategien auf einem relativ kleinen Konto. Gebühren sind minimal, die Kursstellung ist kostenlos und es gibt keine Währungsrisiken und ein festgelegtes GAP-Risiko. Näheres zum Thema Knock-Out CFD findest du hier im Forum Solltest du irgendetwas nachgerechnet haben wollen, werde ich dir gern ein …

Zitat von Hintman: „Diese Kackphasen = Twilight Zone in den Indizes muss ich künftig versuchen zu umgehen, der 8. Fehltrade..... Dann handelt man halt immer nur jene Indizes in klaren Trends. Twilight Days im DAX wären etwa gewesen: 22.08.-28.08.“ Ich bin deshalb auch sehr zurückhaltend. Ansätze aus den Elliot Wellen und entsprechende Fibos scheinen tatsächlich hilfreich zu sein. Sehr gute Infos diesbezüglich findet man bei ewpips und deren YT Videos. Was ich ursprünglich für Humbug hielt, macht…

Knock-Out-CFDs - Alternative für KO-Zertifikate und ggf. für den normalen CFD-Trader? Vielleicht ist das für dich interessant.

Endlich habe ich Urlaub und ich kann mich intensiver mit der RSI Strategie beschäftigen. Mühsam nährt sich das Eichhörnchen, aber ich komme voran und konnte die Strategie bereits verbessern. Es ist zwar gerade recht spät, aber ich muss mich hier echt mal bei @Hintman bedanken, weil.... ...mir fiel vorhin ein besonderer Spruch aus seinen grandiosen Swingtrading-Videos ein, der mich auf eine wirklich gute Idee gebracht hat. "Wenn ein Trade aufgeht, dann läuft er meistens von Beginn an in die richt…

Zitat von Ultracash: „Fehl-Trades durch ununterbrochene Kauf-Signale: Die Schwachstelle der Strategie sind die mehrfach aufeinanderfolgenden Kaufsignale im Abwärtstrend.“ Ich untersuche die letzten Tage, was sich in etwa um den SMA 200 herum so abspielt und da kommt dieser interessante Hinweis von @Mr. Moon um die Ecke :). Allerdings wollte ich mich genau auf diesen Pullback verlassen, hehe. Da wird man ja mal wieder ordentlich geerdet. Aber, es ist ja ein Denkanstoß... ...und mein Bauchgefühl s…

Hi, ich stehe gerade mal wieder auf dem Schlauch und benötige eure Unterstützung. Ich suche einen Indikator, der mir das Verhältnis vom Schlusskurs zur EMA 200 anzeigen würde. Bestenfalls in Form eines Oszilators. Hat jemand eine Idee?

Zitat von Hintman: „Oder doch, mit den Knock Outs von CMC sogar ganz ohne Handelsgebühren. Allerdings mit eingeschränkter Produktpalette und einer Obergrenze der Stückzahlen die schnell uninteressant werden.“ @Hintman, bei der Stückzahl und dessen Obergrenze hast du leider folgendes nicht berücksichtigt: Du würdest bei deinem Beisspiel "40 Stück x Kurs 50 EUR = 2.000 EUR" nur 0,4 Stück Knock-Outs kaufen und 120 € von deinem Kapital binden! Die Spreadkosten liegen bei 1,60 € und bei einer Halteda…

Zitat von aeon: „Technische parameter: - 2x RSI nehmen, einen langsamen und einen schnellen. Wenn beide unter oder nah an 20 sind, dann ist das Teil verprügelt genug. - RSI muss im Wochenchart schwächeln. Tag klappt auch, aber das muss man dann besser timen...“ Interessanter Ansatz! RSI langsam und schnell und Bezug auf den RSI im Wochenchart werde ich mir auch mal ansehen. Evtl. wird das ein Auswahlkriterium für die Tages-TOP 4 zur EOD RSI Strategie.

Es ist soweit! Die Auswertungen der Ergebnisse vom Backtest an 124 Aktien sind nun abgeschlossen. Es wurde der Zeitraum vom 02.01.2007 bis 09.06.2017 betrachtet. (10 Jahre) Die Handelszeiten wurden auf 09.00 bis 17.30 gestellt. Folgende Voraussetzungen für das LONG Signal: RSI(10) < 29 CLOSE > 0,975 SMA 200 (Kerze darf etwas unterhalb der SMA 200 sein) SL: ATR(10)*1 // Fix 1R=15 Euro EXIT RSI(10) > 80 oder 3R oder nach 10 Tagen Kapital 1500€ / Risiko pro Trade 15€ Ergebnisse des Gesamtzeitraums …

Der Backtest läuft nun an und ist natürlich recht zeitintensiv. Ich bleibe vorerst bei Prorealtime und einer Auswertung im OpenOffice Calc. Zeitraum 10 Jahre, allerdings so aufbereitet, das Wunschzeiträume betrachtet werden können und zusätzlich der Drawdown angezeigt wird. Sobald der Test abgeschlossen ist wird das Ergebnis inkl. Datei zur Nachvollziehbarkeit hier veröffentlicht. Aktueller Status: 35 von 124 Tests durchgeführt.

Danke für deinen Hinweis @Chaosfreak, ich habe meinen Kopf mal resettet und soeben festgestellt, dass ich doch nichts weiter wollte als einen festen SL und TP. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Die einzige Anhängigkeit zum ATR(10) ist die Berechnung der Anzahl der Aktien. Da mein Risiko 15 beträgt, soll der SL auch bei -15 auslösen und der TP bei 45 (ich benötige gar keinen ATR10 vom Kauftag für die weitere Berechnung des SL und TP) Ich werde noch ein paar Backtests machen und…

Zitat von Chaosfreak: „Die SET STOP-Anweisung sollte nur beim Einstieg ausgeführt werden. Also noch ein IF drumrum. Ansonsten setzt du den Stop ja bei jedem Durchlauf neu.“ Hallo Chaosfreak, sorry ich steh auf dem Schlauch und komm einfach nicht drauf. Kannst du mir den Code für die if then Bedingung hier kurz eintragen?

Zitat von Ultracash: „Zum Fehler oder Gedankenfehler: Wer sich das Beispiel von Adidas (Bild BT04) anschaut wird feststellen, dass der erste Trade vom 27.07.2007 bis 14.08.2007 stattgefunden hat. Die Anzahl der Balken ist 12 der Code: if VK1 or Days>BuyDay+10 then sell at market Was ist hier falsch gelaufen? Oder denke ich falsch? Ich würde den Code an dieser Stelle gern umschreiben komme aber nicht auf die programmiertechnische Lösung Bedingung: Verkaufe spätestens nach 10 Börsentagen (kein Woc…

In der Hoffnung, dass sich hier im Forum jemand mit der Programmierung von PR auskennt möchte ich auf einen möglichen Fehler und auf eine unklare Berechnung hinweisen. Zum Fehler oder Gedankenfehler: Wer sich das Beispiel von Adidas (Bild BT04) anschaut wird feststellen, dass der erste Trade vom 27.07.2007 bis 14.08.2007 stattgefunden hat. Die Anzahl der Balken ist 12 der Code: if VK1 or Days>BuyDay+10 then sell at market Was ist hier falsch gelaufen? Oder denke ich falsch? Ich würde den Code an…

Anbei stell ich den Code zur Verfügung mit dem der erste Backtest erfolgt ist: // Festlegen der Code-Parameter DEFPARAM CumulateOrders = False // Kumulieren von Positionen deaktiviert // Indikatorenauswahl IND1 = RSI[10](close) IND2 = Average[200](close) IND3 = AverageTrueRange[10](close) // Bedingungen zum Einstieg BED1 = IND1 < 29 BED2 = (Dclose(0) > IND2 * 0.975) //Die Kerze ist knapp unter der SMA 200 //Anzahl ermitteln ANZ = 15 / (IND3 * 1) // Kauforder IF BED1 and BED2 THEN BUY ANZ SHARES …

Zitat von Chaosfreak: „Man sollte ein Handelssystem bzw. einen Parametersatz auch nicht hinsichtlich der maximalen Performance optimieren, sondern nach anderen geeigneteren statistischen Kennzahlen (z. B. max. DD, Profit/DD, R2) beurteilen.“ Ich hätte das auch gern aber muss mir dazu eine Lösung überlegen. Prorealtime gibt zwar pro Test wertvolle Daten raus, allerdings wäre keine zusammengefasste Aussage über alle 124 Aktien möglich. Einige Daten kann ich aber über einen kleinen Umweg in Tabelle…

Vorab erstmal vielen Dank für die tollen Informationen, Hinweise, Empfehlungen und Anregungen. Ich bin sehr beeindruckt und gebe zu, dass ich die schwere Kost wohl noch mehrfach lesen werde. Auf einige Punkte möchte ich bereits jetzt schon eingehen um eine für mich wichtige Entscheidung zum Thema Backtesting zu treffen. Zitat von woren: „Will man die 12 Parameter jeweils mit nur 3 (also extrem wenigen) Einstellungen alle miteinander kombinieren, hat man schon über eine halbe Million Varianten pr…

Hallo Gemeinde, ich habe mir mal etwas Zeit genommen und einen Backtest an 124 Aktien mit der kostenlosen Software Prorealtime durchgeführt. Es wurden 3 Zeiträume betrachtet: 1 Jahr / 3 Jahre und 10.000 Tage Die Handelszeiten wurden auf 09.00 bis 17.30 gestellt. Folgende Voraussetzungen für das LONG Signal RSI(10) < 29 CLOSE > 0,975 SMA 200 (Kerze darf etwas unterhalb der SMA 200 sein) SL: ATR(10)*1 EXIT RSI(10) > 80 oder ATR(10) x 3 oder nach 10 Tagen Kapital 1500€ / Risiko 15€ Das Ergebnis möc…

Zitat: „Wie sind Deine Erfahrungen mit der Zuverlässigkeit dieses Anbieters?“ Hallo woren, mit Bezug auf die geringen Kosten fühle ich mich aktuell dort gut aufgehoben. Die Vergangenheit dieses Anbieters, die mir so nicht bekannt war, stimmt mich allerdings etwas nachdenklich. Es wird sich zeigen. Bislang wurden die Aufträge zu meiner zufriedenheit ausgeführt. Da ich dort erst seit ca. 6 Monaten mit einem Echtgeldkonto aktiv bin, kann ich die Zuverlässigkeit dieses Anbieters sicherlich nicht in …