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ich hab mal bei CMC angefragt, weil mir die Spreads insbesondere für stox50, nikkei, dow und nasdaq im Vergleich zu OS/Zertis (IB ausser Konkurenz) zu teuer sind. CMC hat in absehbarer Zeit nicht vor, für diese Underlyings - und auch nicht für Deutschland30 - zu verändern. Ich finde das sehr bedauerlich, da ja insbesondere eurostox50 so voluminös gehandelt wird, dass auch ein broker sich da auf einen spread von 1-2 cent rantrauen sollte. Für mich bedeutet das aber im Endeffekt, dass ich cmc auss…

@goso hast recht, aus irgendwelchen Gründen dachte ich jedoch, der "amtliche" Handel von 9-17.30 würde nur herangezogen werden. aber das war wohl nur früher mal....

die Pivot-Points von cmc stimmen nur nicht mit denen des real dax oder auch denen des fdax überein, weil sie das open um 8 uhr verwenden und möglicherweise ein high oder low nach 17.30 in die Berechnung einfliessen lassen (close ist 22 uhr). man sieht also andere pivot-points, als die masse der pivot-trader !

für alle, die sich mit diesem System hier mal näher beschäftigt hatten: ich habe anhand historischer Zahlen und exel mal nen backtest gemacht für die Jahre (getrennt) 2006, 2005 und 2004, jeweils für dax, dow, nsdaq 100 und ftse. Das habe ich wiederum unterteilt nach der Beachtung des sma 12 oder dessen Ignorierung. Einen leicht programmierbaren stop habe ich nicht gewählt, sondern die Position jeweils zu Handelsende geschlossen; eine Optimierung über triggerstops wäre hier ggf möglich. Ferner w…

ich denke, es gibt hier eine einfache Optimierungsmöglichkeit um einen Lauf nicht unnötig ausszustoppen bzw das Nichthereinkommen am nächsten Tag zu vermeiden, weil ggf. schon über / unter trigger eröffnet wurde: wenn die beispielhafte Longposition um 17.30 oberhalb des Triggers für den nächsten Tag stünde (man also bei unveränderter Eröffnung nicht mehr hineinkommt) wäre es nur folgerichtig, die Position nicht zu schliessen und als stop den shorttrigger des Folgetages zu nehmen. nur mal so als …

@Xaron & goso kurze Klarstellungsfrage zu der Berechnung der pivots: zwischendurch weiter unten berechnet Xaron den pivot mit (h+l+c)/3, goso verbessert das dann auf (hd+ld+cd)/3. auf der korrigierten ersten Seite wird der ftse-pivot (weiterhin) mit (h+l+c)/3 berechnet, während für den dax die durchschnittswerte der letzten 3 Tage als Berechnung der pivots benutzt werden. ältere Trigger von Xaron deuten darauf hin, dass für den dax der pivot nur mit (h+l+c)/3 berechnet wurde, während der neueste…