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Zitat von Purri: „Die volle Arbitrage ist sicher nur was für die Grossen mit entsprechender Infrastruktur, aber Basis-Trading im Allgemeinen kann sich auch auf Tages- und Wochen-Horizont erstrecken. Gibts meines Wissens viel im Bond-Bereich. Ebenfalls die klassische "Statistical Arbitrage", bei der man nur einen reduzierten oder modifizierten Korb gegen den Future handelt, der aber auf längere Sicht ähnliche Eigenschaften aufweist wie der volle Korb (oder aufweisen sollte). Hier ist ein kurzes P…

Zitat von remon: „Es soll einige Strategien geben, die diese Spreads handeln, denn wenn dieser zu groß ist, dann lässt sich theoretisch der Future verkaufen und gleichzeitig der Aktienkorb kaufen, wenn diese sich dann in der Mitte treffen gibts Gewinn.“Future-Kassa-Arbitrage ist aber tendenziell eher nichts für Privatanleger.

@hapack: Ja, das war sehr konstruktiv, danke. Zitat: „Was ich persönlich bei meiner Testerei immer berücksichtige ist folgender Effekt, der den mangelnden Praxisbezug zeigt. Man hat eine Idee, programmiert sie, und bekommt vielleicht auch ohne Überoptimierung, in diesem Fall in 10 Jahren ein positives Ergebnis. Das ist nichts anderes als hinterher auf einen Chart zu schauen und sich im Konjunktiv froh zu traden mit: hier hätte ich so, da wäre ich so, und jetzt nach 10 Jahren habe ich X Euro. In …

@Samnite: Natürlich habe ich das System getestet. Ich hatte um konstruktive Kritik gebeten, und nicht um irgendwelche Links von anderen Systemen. @Cerberus: Jetzt stehe ich bei der Frage auf dem Schlauch.. Ich stelle eine Stop-Order am unteren Bollinger Band ein, wenn der Moving Average steigt und vice versa wenn er fällt. Das System habe ich selbst gestrickt. Falls jemanden die Backtestergebnisse interessieren: Symbol GBPUSD Period 1 Day Number of bars 2722 Date of updating 24.06.10 Date of beg…

Damit die Diskussion wieder in Schwung kommt, stelle ich eins der angewandten Systeme mal zur freien Disposition. Anregungen, Kritik, Hinweise auf Systemimmanente Fehler u.ä. werden sehr gerne angenommen. Systembeschreibung: Underlying: GBP/USD Daily Öffne eine neue Long-Position am unteren Bollinger Band (Close, Periode 20, 1,5 StabW), wenn ein 100er einfacher gleitender Durchschnitt steigt. Öffne eine neue Short-Position am oberen Bollinger Band (Close, Periode 20, 1,5 StabW), wenn ein 100er e…

hmm, ich in meiner Schlichtheit habe auf den großen grünen "Download Now" Button geklickt, daraufhin hat meine Antiviren-Software gesperrt. Das pdf-File über den kleinen Download-Button runterladen ging dann ohne Probleme, also sorry für den Fehlalarm.

Zitat von DanielR: „ Zitat von TheUnusual: „Habe von der Big-Ben-Strategie die goso einmal gepostet hat gelesen.“ zum Lesen: candletalk.de/attachment/16923…32b3e858594ae384f7798631f Download: Link Gruß Dan“Bei dem Download-Link schlägt mein Antiviren-Programm an?

@Samnite: Ich muß zugeben, ich habe das Fazit deines Posts nicht ganz verstanden. Zuerst sagst du, profitables D1 Trading ist nicht möglich, dann präsentierst du selber ein funktionierendes auf den DAX Future. Mit deinem Beispiel zum Suvivorship-Bias hast du natürlich recht, und auch das man nicht ein Narr des Zufalls ist, kann man nie ganz ausschließen. Ich möchte noch eine weitere Idee ins Spiel bringen: Man könnte bestimmte Parameter auch von den Marktgegebenheiten abhängig machen, z.B. die L…

Vielleicht auch eher nicht..

Mir sind Elemente, die 1000 Jahre strahlen, deutlich lieber als Elemente, die nur 10 Jahre strahlen...

Zitat von Perfect Trader: „Befürworter der Atomkraft sind keine seriösen Argumentatoren, sondern reden für eine Zerstörung der natürlichen Lebensumwelt und zur Durchsetzung dessen gegen die Interessen aller Menschen (unabhängig von einigen Gewinnlern und Unbedachten, bei denen diese Elementar-Interessen durch kurzsichtige Motive überblendet sein können) auch gegen die politische Kultur eines Landes, da die Transporte der lebensgefährlichen Frachten ja nur mit massiver Gewalt sichergestellt werde…

Wer betreibt eigentlich in Deutschland diese ominösen "ungedeckten" Leerverkäufe? Nach meinem Verständnis ist das ein Leerverkauf ohne anschließende Einlieferung der Stücke in die Sammelverwahrung. Das ist meines Wissens nach in Deutschland gar nicht möglich, da einem Clearstream, wenn man nach 2 oder 3 Tagen (weiß die Frist nicht mehr 100%ig) die Stücke nicht liefert, den Account dicht machen lässt und dem Broker aufs Dach steigt. Möglich ist das ganze nach meinen bisherigen Informationen nur i…

Die letzten 700 Datensätze erscheint mir spontan auch etwas wenig, wie war denn die Begründung für diese Zahl? 700 Datensätze entspricht in meinen Tests ungefähr der Menge der Daten, die Out-of-Sample getestet wurden. Kannst du die Bücher von Krutsinger empfehlen?

@Cerberus: Ein richtiges abschließendes Statement gibt es so bisher nicht. Allerdings haben wir schonmal mal erarbeitet, dass revolvierende Parameter-Anpassung immer auf einen Zeitraum erfolgen sollte, der alle Marktphase wie starker Trend, Seitwärtsphasen usw. und alle Volatilitätsniveaus enthält. Inwieweit das jetzt Parametern für einen deutlich längeren Zeitraum vorzuziehen ist oder nicht kann man allerdings weiter diskutieren. Ich erarbeite für mich im Moment eine Erweiterung des System-Port…

Ein Beispiel für eine Quelle, ich habe allerdings nur welche auf English gefunden: fsa.gov.uk/pubs/other/pastperf_mutalfunds.pdf Und wenn die Quelle: Gerd Sommer, Souverän investieren mit Indexfonds Indexzertifikaten und ETFs zu einem anderen Ergebnis kommen würde, als das ETFs das Beste sind, wäre das Buch auch ziemlich müßig oder?

Zitat: „ Die wenigen Outperformer wechseln sich dauernd ab, also die Outperformer von heute sind die Underperformer von morgen. “Das ist so nicht richtig, empirisch lässt sich eine "Persistence of Performance" nachweisen, Fonds, die die letzten 10 Jahre Outperformer waren, sind mit einer erhöhten Häufigkeit auch danach weiter Outperformer. Da hat ein Bekannter von mir an der Uni seine eine Semesterarbeit drüber geschrieben und da liess sich der Zusammenhang nachweisen. Er ist nicht stark, aber v…

@DickT: Ja, völlig richtig, alle Systeme funktionieren auch auf anderen Währungspaaren, ich handele hierbei ein und dieselbe "Grundidee" mit verschiedenen kleinen Anpassungen auf 3 verschiedene Währungspaare und die restlichen beiden haben auch den gleichen Grundgedanken. Wobei ich es durch auch normal finde, wenn ein System nicht 1 zu 1 auf einem anderen Markt funktioniert, da man meiner Meinung nach versucht, Unregelmäßigkeiten des Marktes für sich zu nutzen und die sind ja von Markt zu Markt …

@cranberries18: Sehr interessanter Punkt mit den verschiedenen Phasen, die enthalten sein müssen. Sind im Zeitraum von ca. 2001 bis jetzt alle relevanten Phasen und Volatilitäten drin? Die Systeme machen in diesem Zeitraum zwischen 120 und 250 Trades (je nach Grundidee). In den Bereich vor 2000 befinden sich alle Systeme mit den Parametern für nach 2000 mehr oder weniger in einer Seitwärtsphase, wobei ich mir nicht schlüssig bin, wie relevant EUR/USD-Daten aus dieser Zeit sind. Also wäre die Ide…

Hallo alle miteinander, nach langer Abstinenz in diesem Forum aber regelmäßigem interessiertem Mitlesen möchte ich mich nun mal zurückmelden. Ich habe mittlerweile mit selbstentwickelten Handelssystemen den zumindest derzeitigen Sprung in die Profitabilität geschafft, wobei ich den Zeitraum als nicht gerade statistisch wertvoll betrachten würde. Die Systemsignale setze ich allerdings manuell um, was zusätzlich meine Disziplin, den "Abzug" zu betätigen, deutlich verbessert hat und auch ansonsten …

@Perfect Trader: Außer den Plain Vanilla Optionen und auf diesen aufbauenden Konstruktionen wie z.B. Discount Zertifikate wird mittlerweile das allermeiste über Monte-Carlo-Simulationen gepriced, ich maße mir da ein gewisses Urteilsvermögen an, da ich den Sommer letzten Jahres auf dem Derivate-Trading-Floor einer Investment-Bank verbracht habe, auf dem verbriefte Derivate konstruiert und gepriced wurden.