Original von Thomas222
Hallo,
bin erst vor kurzem von jemanden auf eure seite aufmerksam gemacht worden.
Super aufgezogen, brauch wahrscheinlich noch ein paar monate bis ich mich hier durchgelesen hab.
macht weiter so.............................!!!!!!!!!!!!
mit euren signalen liegt ihr auch nicht schlecht ;), kenn systeme die verlangen ein haufen geld und haben kaum performance und werben mit +300% oder mehr!!
gruß Tom

Vielen Dank, wir tun unser Bestes

Original von Biender
Hi Hintman & Centurioteam,

erstmal Gratulation was ihr auf die Beine gestellt habt, vor allem das strikte MM/RM ist interessant, und wie man sieht erfolgreich!

Ich hab da folgende Frage: Centurio signalisiert einen Entry, ihr checkt das noch auf die Kerzentauglichkeit, bei einem ok, setzt ihr das um und es steht dann gleich im CW.

Angenommen man würde beim Entry nur mit 50% der üblichen Positionsgröße reingehen, und bei erreichen von einem R die Position verdoppeln, also auf die übliche Positionsgröße aufstocken.

Bsp.: DAX long zu 4917 mit 13 CFD's SL 4902 = 15 Punkte incl Spread.

So angenommen es handelt sich um einen Fehlausbruch und man wird ausgestoppt, hat man 15 mal 13 verloren anstatt 15 mal 26.

Geht die Position in die richtige Richtung und erreicht 1R das wäre in dem Bsp DAX 4930 + 2 Punkte Spread = 4932 stockt man um 13 CFD's auf und hat dann gesamt 26 CFD's.

Fazit: Bei Fehlsignalen nur mit 50% drinnen und bei richtigen Signalen ab einem R mit der vollen Position drinnen.

Bitte um einen Kommentar, vielleicht hab ich da einen Denkfehler aber es geht mir nicht aus dem Kopf

liebe Grüße

Biender

Hi, danke für dein Feedback und den Gedankenaustausch.

Das ist schnell kommentiert:

Du bist nun einmal bei 4917 und einmal bei 4932 rein. Der Stop Loss muss nach System aber unverändert auf 4902 belassen werden. Läuft es nun gegen dich und man wird ausgestoppt, hat man statt -390€ plötzlich -585€.

Also erstens besteht die Gefahr des erhöhten Verlustes, zweitens: wird nun der Trailing Stopp aktiviert und ausgelöst, sagen wir bei 4960, hätte man so nur +923€ und nicht +1118€.

Du hast insofern Recht, also dass bei dieser aktuellen Trefferquote z.B. im Dow Jones mehr im Depot verblieben wäre. Im Endeffekt erwarte ich mir davon aber keine Verbesserung der Performance, bei gleichzeitig erhöhtem Arbeitsaufwand.

@rammstein

wusste ich doch dass ich im Fazit was vergessen hab, das wollte ich eigentlich auch noch anmerken:

Die Stopps waren natürlich oft sehr eng, Verkauf erfolgte mitunter schon Minuten nach dem Einstieg.

Aber das äußerst Positive nach der Auswertung, so wie es auch das Backtesting ergeben hat: Die Stopps lagen durchwegs richtig bzw. sehr gut, da sich der Kurs danach zu 90% immer noch schlechter entwickelte

Hallo Yoay,

das ist richtig, trifft aber ohnehin auf jedes System zu. Nur wer alle Signale mitmacht, kann seine backgetesteten Setups auch 1:1 auf die Praxis umsetzen, mit allen Vor- und Nachteilen

Vor knapp zwei Monaten, am 13.06.05, begann der erste praktische Einsatz von Centurio. Mittlerweile sind im Intradaydepot einige Trades und Erkenntnisse zusammen gekommen, gefolgt von einer statistischen Auswertung lassen sich schon aussagekräftige Schlussfolgerungen zu Theorie vs. Praxis ziehen.

Da wir in der Praxis in einem Punkt von dem beim Backtest automatisierten Verfahren abweichen, und da uns interessiert wie das Ergebnis aussieht, wenn man die vollen von unserem Broker zur Verfügung gestellten Handelszeiten in Anspruch nimmt, ergaben sich drei verschiedene Auswertungen:

IST-Performance: das tatsächliche, im Depot erzielte Ergebnis mit CFDs
SOLL-Performance: das theoretische Ergebnis wenn direkt auf den Basiswert angewandt und automatisiert
24h-Performance: wie wären die Stopps ausgelöst worden, wenn man die Vor- und Nachbörse ausgenutzt hätte

Der Unterschied zwischen IST und SOLL ist nicht nur der von CFDs vs. die Originalunderlyings, den FDax oder die US-Indizes, ondern dabei geht es uns vorrangig um eine abweichende Vorgehensweise. In unserer verwendeten Backtestingsoftware (Trade Signal Enterprise) werden die Trailing Stopps immer nur anhand des Stoppkurses der vorangegangenen Kerze ausgelöst. D.h. wenn ein Shorttrade die TS-Schwelle erreicht, danach in der selben 60min-Kerze im Extremfall noch 200 Punkte fällt und bis zum Ende dieser Stunde wieder um diesen Betrag ansteigt, verkauft die Software den Short erst zum Open der nächsten Kerze. Was dann natürlich entgangenen Gewinn bedeuten würde. Dieses Risiko wollten wir nicht unbedingt eingehen, daher entschlossen wir uns die Trailing Stopps auch intrabar zu aktivieren und auszulösen. Ein visueller Check über die Signale des Testzeitraums hat uns hier bestätigt, nun folgte eben der Praxistest.

+FDax 60min+

IST-Performance:
27 Trades
44% Trefferquote
196 Punkte Gewinn

09:00-22:00 Performance:
27 Trades
44% Trefferquote
134 Punkte

SOLL-Performance:
26 Trades
39% TQ
244 Punkte

Der FDax performte im Backtesting wirklich äußerst zufrieden stellend, bis auf eine ziemlich starke Delle in der Equity mit 25% Drawdown. In der Praxis blieben wir von Rückschlägen dieser Größenordnung noch verschont, auch wenn die Trefferquote noch unterdurchschnittlich ist. Angesichts dieser Tatsache empfinden wir die erreichten 196 Punkte als befriedigend, aber noch nicht das Maß aller Dinge.
Die Entscheidung, Stopps nur bis 20:00 zu beachten, hat sich als sehr vorteilhaft erwiesen. Die SOLL-Performance dagegen wäre augenscheinlich noch einen Tick besser ausgefallen. Das ist im Grund aber nur einem einzigen Trade zu verdanken, denn hätten wir den Trailing Stopp so wie in der Theorie gehandhabt, wären wir zum Zeitpunkt der Anschläge in London noch short gewesen und hätten 50 Punkte mehr mitgenommen.

Deshalb können wir zum aktuellen Zeitpunkt noch kein klares Urteil fällen, ob wir die Handhabung der Trailing Stopps ändern sollten, oder weiter wie gewohnt keine großen Rückschläge zulassen. Wir bleiben daher weiter bei unserer jetzigen Vorgehensweise und werden beim nächsten Fazit hoffentlich schon klarere Fakten zur Hand haben.

Sehr erfreulich und eine große Bestätigung für die Stabilität von Centurio stellt der Umstand dar, dass nach einer neuen Optimierung des Testzeitraumes nun inklusive dieser zwei Monate keinerlei Veränderung der Parameter vorgenommen werden muss!

+S&P500 60min+

IST-Performance:
20 Trades
30% Trefferquote
2,8 Punkte Gewinn

24h- Performance:
20 Trades
30% Trefferquote
5,8 Punkte

SOLL-Performance:
19 Trades
26,3% TQ
18,9 Punkte

Für den S&P500 waren wir von Anfang an am skeptischsten, die Equitykurve des Backtestings war am unruhigsten und performte auch nicht so gut wie der FDax und der Dow Jones. Vom Hoch ausgesehen mit 2225€ Gewinn betrug der Rückschlag in diesen zwei Monaten im Maximum 25%. Das für sich gesehen kann man ja noch nicht verurteilen, wirklich ernüchternd sind aber zwei Fakten; erstens die Trefferquote, solche Serien gab es im gesamten Testzeitraum nie. Zweitens, und das stimmt uns viel unglücklicher, die große Abweichung der IST- von der SOLL-Performance. Bei genauerem Hinsehen ist das zwar im Großen und Ganzen nur zwei Trades zu verdanken, nichts desto Trotz wäre das ein Argument für die Handhabung der Trailing Stopps wie im Backtesting.

Die Optimierung über diese zwei Monate empfiehlt eine frühere Aktivierung des TS bei Longtrades, so hätte sich die SOLL-Performance noch fast verdoppeln lassen.
Nach Gegenüberstellung aller Tatsachen, und angesichts dessen, dass 7 Re-Entrys in einen bestehenden Longtrend keine Gewinne erbrachten, werden wir den S&P500 vorerst auf das Abstellgleis stellen.
Die Signale werden intern weiterhin dokumentiert und ausgewertet, somit ist einigen Wochen eine neue Bewertung dieses Underlyings möglich.

+Dow Jones 60min+

IST-Performance:
20 Trades
35% Trefferquote
98 Punkte

24h-Performance:
20 Trades
30% Trefferquote
121 Punkte

SOLL-Performance:
19 Trades
26% Trefferquote
7 Punkte

Für den Dow sind wir sehr zuversichtlich gewesen, da die Performance im Backtesting praktisch identisch mit jener des FDax 60min war, bei gleichzeitig glatterer Equitykurve. Nun, hier bestätigte sich der Spruch: „Der größte Drawdown liegt immer noch vor einem“ völlig. Im Hoch lag der Dow Jones mit 3460€ im Gewinn, danach ging es praktisch ohne Gegenwehr nur noch tröpfchenweise bergab. Der Drawdown beträgt hier nun 20% und ist damit ziemlich knapp an der Schmerzgrenze angelangt.
Dieser DD, die Trefferquote und dass die Performance eigentlich von zwei Big Points getragen wird ist klar negativ zu sehen, wobei einer sogar nur durch Übersehen der Stoppmarke um 100 Punkte größer ausfiel als wenn man regelkonform gehandelt hätte.
Positiv zu sehen ist die Tatsache, dass die Trefferquote langfristig wieder Richtung 50% gehen sollte, und dass die IST-Performance, berücksichtigt man den erhöhten Aufwand für die 24h-Performance, noch am vorteilhaftesten ausfiel.

Die neue Optimierung des Backtestingzeitraumes inklusive dieser zwei Monate hat nun ergeben, dass in Zukunft dem Trailing Stopps für die Shorttrades deutlich mehr Platz gelassen werden sollte. So wären statt 7 Punkte der SOLL-Performance mehr als 200 möglich gewesen, was natürlich leider keine Gewähr für die Zukunft sein kann.
Da der Dow Jones wochenlang nun schon in einem Rechteck hängt, wollen wir den Drawdown nun noch nicht zu kritisch sehen, so geringe Volatilität liegt einem Trendfolgesystem nun einmal nicht so gut. Deshalb wird der Dow Jones nun einige weitere Wochen auf Bewährung gehandelt, bis die Statistik entweder wieder freundlicher wird, oder sich der Aufwand nicht mehr rechnet.


+FAZIT+

Nach den ersten Wochen des praktischen Einsatzes von Centurio steht für uns fest, dass das System bisher funktioniert. Beim FDax besser, bei den US-Indizes schlechter, wobei man hier noch sagen kann ein Opfer der Umstände zu sein in diesem undynamischen Markt.
Die Trefferquote interessiert uns zwar eigentlich nicht, ist aber ein guter Indikator dafür was alles noch möglich sein wird wenn diese sich endlich den 50% annähern würde. Trotz dem diese Kennzahl überall unter den langfristigen Erwartungen blieb, konnte Centurio Gewinn erzielen. Dies ist für uns ein gutes Zeichen für funktionierendes Money- und Risikomanagement. Nachdem diese Verfahren den Praxistest bisher überstanden haben und nur minimalste Anpassungen erfordern, werden wir die nächsten Tage noch einmal ein Auge auf die Entrys werfen. Erst dann folgt die Wiederaufnahme der Untersuchung neuer Underlyings, diese wichtige Arbeit musste die letzten Wochen leider zurück gestellt werden.
Die endgültige Entscheidung über die Handhabung der Trailing Stopps, und ob wir diese nicht doch wie im Backtesting anwenden sollten, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht eindeutig genug getroffen werden. Hierfür wird die nächste statistische Auswertung ausschlaggebend sein.