Den Link habe ich in einem Forum aufgeschnappt. Weis aber nicht mehr welches.

Andy

@Andy
super Link, danke nochmal.
Wie hast Du ihn gefunden?

@goso
bitte verschiebe meinen Beitrag in den Metatrader Thread


MfG

Winkel

Schau mal unter lightpatch.com/forex/
und dann im Ordner MT4 Indikatoren.
Da findest du alles was du brauchst.

Andy

hat jemand den Keltner Channel als Indi in seiner Plattform oder
gibt es einen Link zum Download dieses Indi´s?

MfG

Winkel

die Anfrage sollte eigenlich in den MT4 Thread, ich bitte um Entschuldigung

hat wer einen oder mehrere vola-stop-indis?

die alpari datenbank kann man aber nur für mt4's mit cet zeitzone verwenden.

für den northfinance mt4 zum beispiel nicht -> zeitzone cet+1

Jetzt gehts

danke

aber eigentlich sollte das schon gehen, denn ich sehe gerade, dass alpari mittlerweile diese kompletten .hst dateien anbietet.

probiere mal diese vom cable (16.06.2004-14.07.2006) und kopiere sie in den historyordner:

databank.alpari.org/h_mt/M1_GBPUSD.zip

Original von cranberries18
@ Trash/others

hab jetzt die alpari daten mit .hst in den metatrader historie ordner rein. leider geht die historie nicht weit zurück. muss ich da davor noch was machen?

c18

hi, lies mal das posting vom 11.07.2006 16:55 und vergiß das mit 'in den historyordner verschieben'.

das bringt nämlich nur etwas, wenn du schon eine vollständige durchgängige .hst datei hast.

@ Trash/others

hab jetzt die alpari daten mit .hst in den metatrader historie ordner rein. leider geht die historie nicht weit zurück. muss ich da davor noch was machen?

c18

Tja, die Frage warum man sich den Aufwand des Backtestens antut muss sich jeder selbst stellen.

Meiner unmassgeblichen Meinung nach sind mechansiche HS entbehrlich, so fressen z.B. Trendfolger dem Trader in Seitwärtsphasen die Haare vom Kopf und einen ausgeprägten Trend sollte man auch ohne System erkennen.

Die Big Player setzen nicht so ganz grundlos Trader an ihre Desks, dabei hätten die weniger Probleme mit Entwicklungskosten im siebenstelligem Bereich, das würde sich bei entsprechendem Erfolg des HS schon schnell amortisieren, trotzdem sind gerade in kleineren TF's kaum HS im Einsatz, warum wohl???

@
Dass ein System nicht für die Ewigkeit gedacht, ist mir schon klar. Aber man muss schon mal wenigstens ein Anfang haben..

Wenns real kaum funktioniert, wozu die ganze Zeitverschwendung? Sind fast alle Backtestings, trotz Beachtung aller Kriterien, für die Katz?

lg fox

@,

da ist mir noch ein Kriterium eingefallen:

6. Mann sollte immer das Modell: " Jeder Tick..." verwenden!

Lg

Hi fox,

also ich kann aus meiner Erfahrung nur berichten, dass kaum etwas, was im Backtesting läuft auch real funktioniert. Was du immer machen solltest ist deine Backtestingdaten zu teilen. Also, wenn du 2,5 Jahre hast, dann nimm 2 um ein System zu entwerfen und geringfügig zu optimieren und prüfe an Hand des letzten halben Jahres, ob es läuft. So hat man zumindest ne kleine Chance was zu finden was vielleicht auch weiterläuft.

Aber der wichtigste Punkt für Systemtrader ist, dass auch das beste System nicht ewig läuft (ich lasse mich gern eines besseren belehren) und man sich, bevor man was live am Konto ausprobiert überlegen muß, bei welchem Kontosaldo der Livetest beendet ist. Also keine Stopstrategie, sondern Stop der Strategie...

Tory

@ all,

vielleicht erging es auch schon vielen wie mir so, dass sie zunächst glaubten ein gutes, zuverlässiges system gefunden zu haben, aber dann später eines besseren belehrt werden mussten, weil sie einige wichtige Dinge nicht beachtet haben.
Welche Kriterien sollten in einem Backtesting beachtet werden, damit es als zuverlässig eingestuft werden kann?
Ich kann ja schon mal aufzählen was ich schon weiss, korrigiert mich wenn ich falsch liege:

1. die Modellirungsqualität sollte schon 90% betragen, falls nicht, dann muss man die Datenlücken(history) entsprechend ausfüllen.

2.Der Profitfaktor sollte beimind. 1,5 besser 2 sein.

3. "Trades insgesamt", sollte mind. über 50 sein, oder besser über 100 je mehr, umso aussagekräftiger.

4. Die Equitykurve sollte möglichst gleichmässig verlaufen! D. h. nicht soviele aufeinanderfolgende Verlusttrades!

5. Über die Trefferquote kann ich nicht viel sagen, das kommt drauf an. Sicher ist eine Trefferquote 80% ganz toll, es bringt aber nicht viel wenn die Verlusttrades um einiges höher sind als die Profittrades! ---->Gewinn/Verlust Verhältnis!

Ich bin mir nicht im klaren, ob man sich, trotz Beachtung dieser Kriterien, auf die Backtestingsergebnisse verlassen kann. Meine Frage an die erfahreneren Trader wäre:
Hat schon jemand von Euch, nach positiven Backtestigsergebnissen, es auch anschliessend Demo oder Real getradet und sich die pos. Ergebnisse auch bestätigt haben?

Lg fox

Merci beaucoup!

c18

Original von cranberries18
habe mir grade die 1 min Daten von Alpari runtergesaugt. Die haben ein .hst format. was muss ich mit dem anstellen, dass ich es in MetaTrader importieren kann?

danke

c18

kuck mal in die mitte der aktuellen threadseite. dort steht es.

habe mir grade die 1 min Daten von Alpari runtergesaugt. Die haben ein .hst format. was muss ich mit dem anstellen, dass ich es in MetaTrader importieren kann?

danke

c18

merci

@eric, trash

es funktioniert, danke für die Hilfe