Die Signale des NNs sind mir seit ca. einem Jahr bekannt,noch weit vor dem Trading Game! Daher kann ich sagen, das man bislang auf jeden Fall im positiven Bereich bis dato gelegen hätte!Mir geht es hauptsächlich um technische Analyse nicht darum, ob du Adrians System bemängelst oder nicht! Man kann ungezwungen darüber reden und andere Meinungen dazu hören!Finde ich übrigens gut wenn man in angenehmer Atmosphäre diskutieren kann ohne gleich ein Feuerwerk anzuzünden!

Die Performance einer Kapitalkurve lässt sich nicht hochrechnen,da sind wir einer Meinung! Man kann MC-Simulatioen mit dem System durchführen was aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist und keinen realen Zeiträum ersetzen kann!. Das einzige, was man mathematisch, vorausberechnend einigermasen erfassen kann, ist das Risiko und Momeny Management und das sollte den Schwerpunkt von Handelssystemen darstellen. In dem Punkt ist eine ordentliche Software kaum zu schlagen!

>>bei jedem System - ob nun NN oder mechanisch - gibt es Phasen der extrem guten Performance, aber auch der Stagnation oder des Drawdowns<<

Leider hat man oftmals mehr DD wie man sich wünscht! Das kommt davon das Formeln nicht sehr viel Spielraum zulassen und man vieles probieren muss das HS 'biegsamer' zu gestalten!Es gibt die tollsten Verfahren die aber auch sehr viel Zeitaufwand und Hintergrundwissen erfordern!


@monopoly

Hast du keinen Scanner? Systeme verwalten auch Depots die sich mit Hilfe der Diversifikation hochziehen lassen (siehe Markowitz)!

ein unflexibles starres auf wenige werte beschränktes eod traden ist für mich ungeeignet, mein traden ist sehr flexibel, ich habe hunderte von underlyings, meist aktien in meiner watchlist,
such mir daraus die perlen, die ich eod trade, als basis, wenn ich zeit habe, mach ich noch swingtraden zusätzlich, dies könnte ich auch bis zur daytrading zeitebene erweitern, dazu fehlt mir aber die zeit.
aber erfahrung damit hab ich genügend, sodass dies möglich wäre.

Wie NN's funtionieren ist mir ansatzweise bekannt, mir ging es in meinem Beitrag auch nur darum darauf hinzuweisen, das es ziemlich blauäugig ist die Performance von zwei Monaten bei einem EOD System gleich hochzurechnen auf was weiss ich was.

Ob ein EOD System profitabl kann man IMHO keinesfalls nach 2 Monaten feststellen, da braucht es schon ein paar Jahre und wechselnde Marktphasen, erst dann kann man von dauerhafter Perforemance sprechen.

Wenn ich den Handel unter dem von mir beigefügten Link nachvollziehe, dann ist ersichtlich, dass seit Ende Mai bis jetzt kein Gewinn mehr gemacht wurde, sich der Gewinn verringert hat und auch die momentan offene Position im Minus ist.


Somit stimmt die Rechnung von ktrade aber absolut nicht mehr, denn ob ich x % in zwei Monaten oder in 5,5 Monaten mache beeinflusst die Rechnung mit den Zinseszinsen extrem.

Nochmals, ich möchte nicht Adrians System schlecht reden, es geht nur darum auf den gefährlichen Unsinn des Hochrechnens der Performance hinweisen, bei jedem System - ob nun NN oder mechanisch - gibt es Phasen der extrem guten Performance, aber auch der Stagnation oder des Drawdowns.

Soweit ich das unter dem geposteten Link nachverfolgen kann wurden im fraglichen Zeitraum 5 Trades getätigt, da ist die Aussagekraft kleiner als Null.

@goso

Eines sollte man bei NN aber auch beachten: Wenn es funktionieren soll dan auf nicht linearer Ebenen und das heistt das es vom Aufwärtstrend unabhängig wäre!

Man könnte eine SinWave eingeben oder Markdaten,Sentiments oder was auch immer-wenn die Daten in irgend einem Zusammenhang mit der Basis stehen wird das von einem NN nicht "unentdeckt" bleiben! Auf linearer Ebene sind NNs unbrauchbar!Sie folgen dem Trend ebenso wie ein Indikator und das führt im besten Fall zum Curve Fitting und Absturz des Netzes!

hier mal meine eod trades im moment

allianz entry long bei 103,7
kali+salz entry long bei 54,48
eur-usd entry long bei 1,2228

den eur-usd hätte ich nach dem entry swingtraden können (raus bei 1,2300 ,dann wieder rein bei 1,2210), ich hab ihn aber eod gemäß liegenlassen, weil mein kursziel 1,2500 ist.

Original von ktrade

Wenn man nur einen Monatlichen Gewinn von 5-10% (siehe Centurio EOD Performance) schaffen würde, hätte man in einigen Jahren ein enormes Kapital zusammengetradet und könnte dann getrost aufhören zu arbeiten/traden und könnte seine anderen Ziele/Ideen verwirklichen.

Ist das Träumerei von mir oder handelt hier noch jemand nach ähnlichen Grundsätzen?

bei mir ist der eod ansatz als basis da, meine inkonsequenz ist nur, dass ich die meiste kohle mit 2,3% verzinst rumliegen hab, die 5-10% monatliche performance bekomm ich aber für den teil den ich eodtrade zustande, klassisch mit aktien long ohne shorten . meine entrys und exits erfolgen mit kurszieleingaben.
verbessern könnte ich bei meinem ansatz, das timing, oder stopploss nutzen (HAB ICH NOCH NIE GENUTZT)
und ich könnte die restliche kohle auch eodtraden.
diesen ansatz würde ich als stabil bezeichnen

zusätzlich könnte man einen teil zum swingtraden nutzen, dh. man würde bei zb. allianz, die swings je nach zeit und lust genauer traden , mittels chartechniken wie bollbands,MOM;MACD;RSI und chartmustern, dazu reicht es 1 bis2 mal täglich die charts zu beurteilen und orders einzugeben. evtl. wenn man mehr rausholen will, kann man die limits stopps... noch flexibler anpassen., damit sie auch wirklich ausgelöst werden.

ich würde 2 zeitstrategien sehen von denen ich momentan nur 1 nutze
eodtrades
daytrades

innerhalb beider kann man swingtraden, dies wäre das o.g. traden was ich je nach zeit die mir bleibt mehr oder weniger zusätzlich mchen möchte.

Ich möchte die Performance von Adrian beim TradingGame keinesfalls schmälern, aber ein paar Dinge sollte man dabei schon beachten.

Adrians NN ist auf den FGBL ausgelegt, er handelt nur den BuFu. Bei einem Blick auf den Chart für den Zeitraum des TradingGames III sieht man aber, dass der FGBL in dieser Zeit einen durchgehenden Aufwärtstrend hatte es ging mehr oder minder ohne Unterbrechung rund 350 Ticks gen Norden.

Wenn man unter folgendem Link nachliest, dann wird man sehen, dass die Performance auch nicht dauerhaft so ist.

termintrader.com/article_247.html

Ich kenne beide Tradingvarianten aus eigener langjähriger Praxis, der Unterschied besteht im Endeffekt nur aus der Geschwindigkeit, am 5 min Chart passieren Ein- und Ausstiege eifach viel schneller, es ergeben sichwesentlich mehr SetUp's, aber das war's dann auch schon.

Zwiefelsohne kann man sowohl EOD als auch Intraday Geld verdienen, aber auch verlieren, das EOD Traden als Königsweg zu sehen erscheint mir doch ein bisschen sehr einfach.

Hier noch der Chart des FGBL in der Zeit des TradingGames:

Durch die TT-Welle hier im Forum bin ich auf die Interviews mit Adrian Parusel, dem Gewinner des Trading Game III mit 70% in 8 Wochen gestossen.

Wenn ich diese Werte in meinen Zinseszinrechner (siehe untern) eingebe bekommt man ja feuchte Augen

Seine Handelsstrategie basiert auf Neuronalen Netzen und ökonometrischen Modelle mit denen er Intermarketzusammenhänge auswertet.
Er ist Positiontrader und sagt es komme eher selten vor, dass er intraday tradet. Meistens benötige er lediglich 10 Minuten am Tag für die Analyse.

Das ist eine satte Leistung, wenn man sich die ernüchternd schlechten Ergebnisse der anderen Trader anguckt. Und das wohlgemerkt obwohl er kein typischer Intraday-Trader ist!

Ich sags ja EOD-Trading ist oft besser als man glaubt!

Ciao
ktrade

Die 2 verschiedenen Interviews gibt es hier
Bei Termintrader
Bei Investox

Die Trading-Game-Statistik hier:
TradingGame III
Trading Game II

Original von ngherrmann
Ja mach nur einen Plan,
sei nur ein großes Licht -
und mach noch einen zweiten Plan:
Gehn tun sie beide nicht!
Bertold Brecht

Sehr oft hat der Brecht recht.
Wenn er nicht recht haben soll, muß man morgends
wahrscheinlich mehr Disziplin aufbringen als abends -:))
Grüße ngherrmann

Es hängt sicherlich von den Vorlieben des jeweiligen Traders ab, ob man lieber morgens frisch oder abends nach getaner Arbeit tradet. Aber BB in Ehren einen Plan sollte man dabei schon haben. V.a. als Trading-Anfänger ist ein strukturiertes Vorgehen wichtig, um auch die notwendige Disziplin zu entwickeln.

Ja mach nur einen Plan,
sei nur ein großes Licht -
und mach noch einen zweiten Plan:
Gehn tun sie beide nicht!
Bertold Brecht

Sehr oft hat der Brecht recht.
Wenn er nicht recht haben soll, muß man morgends
wahrscheinlich mehr Disziplin aufbringen als abends -:))
Grüße ngherrmann

Was kann man als EOD-Trader vom grinsenden Dauerläufer Dr. Ulrich Strunz lernen?
(ausser dass man sich auch als Trader gesund ernähren und ein wenig sporteln soll :))

In seinem Büchern schreibt er vom Laufreflex, den man entwickeln muss.
Er möchte die Entwicklung eines Automatismus erreichen. Dadurch, dass man nach dem Aufstehen seine Schuhe anzieht und losläuft, schafft man es nach Strunz in etwa 4 Wochen ohne Denken und ohne Kampf mit dem inneren Schweinehund täglich nach dem Aufstehen einfach loszulaufen.

Das kann uns beim EOD Trading helfen. Wie wir hier schon diskutiert haben, ist EOD ja oft die einzige Trading-Form, die man als berufstätiger machen kann.
Jetzt kommen aber die Probleme: Wann traden? Jetzt bin ich grad nach Hause gekommen, erst mal was essen. Zu müde. Unkonzentriert, schlecht für Chartanalyse. Muss erst noch das und das erledigen.
Und wenn man Glück hat kommt man kurz vor dem zubettgehen zum Traden....

Und das soll dann ein systematischer Ansatz sein?

Entwickeln wir einen Trading-Reflex! z.B.

1. Morgens (je nach Handelsansatz) eine Stunde früher aufstehen.
2. Computer einschalten, Latte Macchiato kochen, Kursdaten aktualisieren.
3. Sind Orders vom Vortag ausgeführt worden?
[list]Trading-Log aktualisieren[/list]
4. Bestehende Positionen überprüfen: [list]Verkaufssignale?
Trailing-Stops anpassen?
Ordereingabe[/list]
5. Neue Einstiegssignale vorhanden?[list]Automatischer Scan
Diskretionäre Analyse
Ordereingabe[/list]
Dann erst wieder am nächsten Morgen traden!

Wenn man das 4 Wochen konsequent durchzieht, sollte es zur morgendlichen Routine geworden sein, die man ohne sich überwinden zu müssen durchzieht.
Dann hat man durch dieses disziplinierte Vorgehen eine weitere Waffe gegen hinderliche Emotionen und Aufschieberitis und kann sich den Rest vom Tag mit anderen Dingen beschäftigen.
Durch diese disziplinierte Vorgehensweise, ist idealerweise auch ein disziplinierteres Umsetzten der Signale leichter, da es in der umgebenden Routine schwerer fallen dürfte sich gegen seine Regeln zu entscheiden.

Viele Grüße
ktrade

PS: Ich hoffe ich werd hier nicht zum Alleinunterhalter

Da ich das High und Low ja erst im nachhinein bestimmen kann, bleiben also nur noch Open und Close als sinnvolle Bezugspunkte übrig.

Wenn man High oder Low als Einstieg benutzen würde, wäre das natürlich beim Backtest ein Blick in die Zukunft und würde die Ergebnisse verfälschen.

Aber meiner Meinung nach kann man doch noch andere Einstiege als Open oder Close testen.

Wie weiter unten im Thread schon einmal angeschnitten könnte man den EOD-Einstieg mit einer Limitorder bewerkstelligen.
Aber wo genau setzte ich das Limit?
Man muss bei CMC für eine Long-Order das Limit unter dem aktuellen (Schluss-)Kurs platzieren.
Jetzt kann man sich folgendes System überlegen:
Wenn nach Handelsschußein Einstiegssignal generiert wird, dann
erfolgt der Einstieg am nächsten Tag.
Hierzu platziere folgende eine Limit-Order: Kaufe wenn Marktkurs kleiner ist als Close - x*ATR(10), wobei x=1/4

Das jann man doch jetzt prima backtesten um zu sehen ob die Idee funktioniert. Und man blickt auch nicht in die Zukunft. Wenn das Limit außerhalb der nächsten Tagesspanne ist, ist man allerdings nicht dabei!
Es kann bei diesem Ansatz daher sein, dass man nicht dabei ist, obwohl ein Einstiegssignal generiert wurde (wie im richtigen Leben). Man könnte nun mit einer Optimierung von x herausfinden, welche Einstellung die besten Ergebnisse lieferte.

Was mein Ihr dazu?

@ktrade: Ich arbeite nur noch mit EoD-Systemen, weil meine Intraday-Systeme nicht in der Lage waren, über mehrere Jahre hinweg Gewinne zu erzielen.
Ich verwende deshalb den Close-Kurse, weil er klar festgelegt ist und jederzeit auch für die Vergangenheit klar festgestellt werden kann.
Die Umsetzung mit CFDs oder Turbos ist ja problemlos möglich, man kann ja den Auftrag um 20.00 Uhr (Close FDAX) erteilen, dass nachher noch weitergehandelt werden kann, schadet ja nicht, man muss halt nur um 20.00 Uhr am Rechner sitzen.
Außerdem wird ja ein EoD-System auch am EoD-Chart erstellt, und da habe ich für jeden Tag ja nur 4 Werte: Open, High, Low, Close. Da ich das High und Low ja erst im nachhinein bestimmen kann, bleiben also nur noch Open und Close als sinnvolle Bezugspunkte übrig.

@Turbodepot
Wie es scheint hast Du ja einige Systeme für EOD entwickelt.

Wie schauts aus, hast Du nicht Lust ein paar Erfahrungen hier mit einfließen zu lassen?

Wir diskutieren hier die Vor- und Nachteile von EOD-Trading und die Möglichkeiten dies Umzusetzten. Also neben der Philosophie, die hinter EOD steckt, auch spezielle Probleme+Möglichkeiten, Einstiegs- Ausstiegs-, MM/RM-Regeln, usw..

Wenn genügend mitmachen Ihre kreativen Ansätze posten, können wir in diesem Thread vielleicht so viele Ideen sammel, dass daraus ein kleines EOD White-Box-System wird. So ´ne Art Linux-Trading-System Von den schwarzen Kisten gibt es hier nämlich schon genug, finde ich

Derzeit sind wir u.a. bei Einstiegssignalen und Möglichkeiten für den Einstieg, soweit ich Deine Seite überflogen habe basiert der Einstieg Deines Systems hauptsächlich auf Market on Close Orders. Welche Überlegungen haben Dich dazu bewogen?
Die meisten hier handeln wohl CFDs und diese bieten v.a. für Einsteiger einige Vorteile. Leider hat man bei CMC keine MOC oder MOO Orders, nur Stop Limit OCO IfDone.
Welche systematische Einstiegsstrategie könntest Du Dir also noch vorstellen?

Original von Cerberus24
Da kann man die "Ungereimtheiten" zu Turbodepot nachlesen und insbesondere über den grossen Drawdown - der zur EINSTELLUNG des Depots führte. Dann wurde das System NEU geboren, d.h. optimiert. Fachleute würden das "Curvefitting" nennen. Als dies ist nachlesbar.

@Cerberus24: Das ist falsch, das System wurde nicht neu geboren und auch nicht neu optimiert. Richtig ist, dass es sich um ein anderes System handelt, das mit dem 1. System nicht viel gemeinsam hat, das 1. System war auch viel komplexer im Aufbau. Das aktuelle System habe ich wie eigentlich alle meine Systeme im Jahr 2001 entwickelt, eine nachträgliche Optimierung gab es nicht (abgesehen von der Anpassung des Stops).

tja, wenn der FDax ned sooo schwer wäre

ich denke auch mit übersichtlicher Kapitaldecke wird kein Weg an CFDs, trotz der vorhandenen Nachteile, vorbeiführen. Aber das wurde hier im Forum ja schon ausführlich diskutiert.

Ich arbeitet aktuell nur mit dem Modul von Investox!

Ich hab mir mal die Investox-OrderPlus!-Dokumentation angesehen. Ganz schön ausgereiftes Teil! Leider auch ein stolzer Preis!
Aber wenn man wirklich automatisch Traden will, sollte man hier nicht sparen. Mein günstiges Amibroker hat zwar auch ein Modul für AT bei IB, aber ist halt nur ne Beta-Version, da sind die fein raus, wenn was von Seiten der Software schiefgeht.

@U_2
Wieder zwei interessante Ansäzte! Mit denen werd ich mal ein wenig rumtesten. Danke! Sie sind zwar nicht für die Art EOD-Trading wie ich sie bisher mache (also Ordereingabe bei geschlosssenen Märkten) geeignet. Aber die Idee eines Automatischen Systems ist schon reizvoll. Mit Investoxx geht das offensichtlich ganz gut und man muss sich ja weiter entwickeln
Kannst Du für die AT-Interessierten hier vielleicht ein paar Worte sagen, wie Du Dich gegen unerwartete Ausfälle/Fehler des Routings absicherst? Du hast es ja kurz angeschnitten: SMS-Service, USV, etc. Was hast hier für Sicherheitssysteme laufen? Und hat es hingehaun, falls Du sie schon mal gebraucht hast?

@Roti

der FDAX ist in der Tat nicht für EINSTEIGER geeignet. Es ist nicht so, dass das Können des Traders anzweifelt wird aber wer einmal diesen Indice real getradet hat ,weiss was ich meine!

Beim GBL und Eurostoxx kann man mit der gleichen Margin was man für den FDAX hinterlegen muss 2 Kontrakte traden. Das ist eher ein Underlying für den Start-Upper.Die Indice bewegen sich geregelteren Bahnen was sich durch hohe Volumina erklärt!

>Stimmt, und oft ist es erst mal besser zu Fuß zu beginnen um ein Gefühl für das Testen zu gewinnen, was mache ich da, was bringt das, was soll das; wenn hier an die Grenze gestoßen wird kann ja auf entsprechende Software "aufgerüstet" werden

Wenn ich heute vor der Wahl stünde erst manuell und dann mit Software zu testen würde ich immer zweiteres bevorzugen! Der Zeitaufwand den man in Ideen steckt und diese zu Fuss testet steht in keiner Relation. Dazu kommt noch Risk.-u- Money Management!Meist ist es so das man von 20 Ideen 15 in die Tonne kloppen kann und rechne aus, wie lange man 15 Ideen roundwork testet.

Softwares,egal welche verursachen teils erhebliche Kosten und das Konto hat nicht gleich den Zuwachs,den man sich erhofft! Meine Feststellung war,wenn ich damals meine Strategien, die ebenfalls zu Fuss getestet wurden weitergetradet hätte, ich heute Pleite wäre!Im Nachhinein kann man feststellen das ich mit dem Kauf von System-Software im Vergleich weitaus 'billiger' gefahren bin..;)

Wenn Trader intuitiv handeln, lässt sich das nicht in ein Zahlen Regelwerk pressen!Es gibt aber auch Strategien die man manuell niemals überblicken würde und nur mit Software realisierbar ist!Als Beispiel möchte ich Intermarket und Multi-Time Frame Strategien auf meheren Zeitebenen anführen.Ein gutes Beispiel dafür war der verblichene Renko Thread!

Original von U_2

Aufgrund der transparenten Preisgestaltung und des hohen Volumens sollten Futuremärkte CDFs oder sonstigen synthetischen Future-Nachahmungen vorgezogen werden!

tja, wenn der FDax ned sooo schwer wäre, einen Mini-FDax gibt es ja nicht?!

Ich bin kein Gegener vom manuellen testen der Startegien (ich habe genauso begonnen) aber wo die Grenzen dieser Testform beginnen, ist spezifische Systemsoftware noch nicht mal warmgelaufen...;)

Stimmt, und oft ist es erst mal besser zu Fuß zu beginnen um ein Gefühl für das Testen zu gewinnen, was mache ich da, was bringt das, was soll das; wenn hier an die Grenze gestoßen wird kann ja auf entsprechende Software "aufgerüstet" werden!

Beste Grüße

Roti

@Ktrade

>>Finde ich einen interessanten Ansatz, hatte ich vorher noch nix von >>gehört. Ist hier jemand der das so macht? Bestimmte Zeiten >>ausgliedern, nach dem Motto "Ich bin Half-Daytrader"

Wenn man diskretionär nur zu bestimmtem,reglmässigen Handelszeiten traden kann,sind nur diese Zeitabschnitte relevant.Wie das System oder die diskretionäre Strategie in anderen Zeitdekaden funktioniert spielt dabei keinen Rolle!Wie schon geschrieben kann man die US-Future Märkte (e-mini) rund um die Uhr,mit kleinen Pausen traden!Der Nachthandel ist sehr volumenarm und nicht zu empfehlen.Der Haupthandel findet,wie bei den restlichen US-Börse von 15:30-22:00 Uhr MEZ statt!

Aufgrund der transparenten Preisgestaltung und des hohen Volumens sollten Futuremärkte CDFs oder sonstigen synthetischen Future-Nachahmungen vorgezogen werden!

>>Was kennst Du da für Routing Module? Ich weiss bisher nur von IB, dass >>die Ihre API freigelegt haben, so dass man mit der entsprechenden >>Börsensoftware automatisch Aufträge kann.

Ich arbeitet aktuell nur mit dem Modul von Investox! APIs geben einige Brokerhäuser frei u.a. auch CortalConsors!Die Order Routing Module müssen an die jeweiligen APIs andocken können! Welche Softwares wo andocken weiss ich aktuel leider nicht!


>>Ich hätte doch Hemmungen, mein Trading automatisch laufen zu lassen, wenn ich nicht unmittelbar eingreifen könnte. Wenn mal der Stom ausfällt, Fehler im System o.ä..

Das ist verständlich und teils berechtigt! Stromausfall ist das kleinste Übel denn es gibt USVs!Schlimmer wird es wenn Connect Leitungen ausfallen oder mech. Schäden am PC aufreten. Für den Fall gibt es allerdings schon Schutzmasnahmen. Beim Erwerb eines Order Routing Moduls sollte daher in erster Linie auf maximale Flexibilität und Möglichkeiten der Risiko-Absicherung geachtet werden!Zudem sollte die Software bei Irritationen "Kontakt" mit dem Trader z.B. per SMS aufnehmen können!


>>Das läßt sich ja z.B. bei CMC mit einer If-done Order ganz leicht machen.
Welche Möglichkeiten gibt es, um das Limit systematisch zu setzen?

Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig so das es den Rahmen sprengen würde alles einzeln zu nennen. Da dein Hauptaugenmerk auf EOD liegt nenne ich zwei (von vielen) Möglichkeiten als Beispiel:

Das System tradet Pivots und arbeitet mit EOD-Daten. Folgende Entry Long Regel soll das Signal auslösen,routen ,absichern, managen,überwachen und den Verkauf auslösen-alles vollautomatisch:

Wenn das Low den PU2 (PP2 Unterstützung) von oben nach unten crosst und das Low anschliessend 10 Ticks weiter fällt,soll das Signal ausgelöst werden. Gleichzeitig darf einfache Open Standartabweichung der NASDAQ und des DJ zum Open nicht >5 sein.das system muss den dax,die Pivots,den DJ und ND überwachen. Falls Du um 15:30 Uhr nicht vor dem PC bist automatisch routen falls alle Regeln zutreffen!

Eine zweite einfachere(?) Strategie:

Zum Open des DAX sollen von den 30 DAX Aktien mindestens 20 einen postitiven Open-RSI Wertg enerieren!Alle Aktien müssen heute einen Tick geliefert haben,der Einstieg erfolgt um 10:00 Uhr und es soll eine Bracket Order gegen mögliche Stromausfälle,Computer Crash usw. gesetzt werden! Bracket Orders werden sofort zur jeweiligen Handelsplattform geroutet. Somit könnte theretisch das komplette private Equipment ausfallen und man ist trotzdem abgesichert!



>>Ich mach das meist so knapp es geht, damit ich auf alle Fälle mit dabei bin. Man könnte es aber ähnlich wie bei Stops systematisieren z.B. 1/4 ATR(x) oder Schlusskurs-x (reine Fantasie!) ... benutzt hier jemand einen solchen systematischen Limitansatz oder hat weitere Ideen?

Mit Software lassen sich diese Ansätze hervorragend austesten und die Stopps justieren. Wenn man diskretionär tradet und nicht auf die Historie zurückgreifen will kann man realen Trades eintragen und die Systemkennzahlen oder sonstigen Features der diversen Softwares effektiv nutzen. Dabei lässt sich der Handelsansatz oft um ein vielfaches verbessern,das Risiko senken und der Gewinn maximieren! Das gleiche gilt für das Money Management ,wobei oftmals ein degressiver Kapitananteil im Futurehandel zum tragen kommt!

Ich bin keine Gegener vom manuellen testen der Startegien (ich habe genauso begonnen) aber wo die Grenzen dieser Testform beginnen, ist spezifische Systemsoftware noch nicht mal warmgelaufen...;)

@U_2 + All

>>Man kann die Handelszeit begrenzen und auf die jeweilige,verbleibende Restzeit das System erstellen!
da merkt man, dass ich nix Intraday mache. Ich seh mir nur Tageskurse an, wenn man 60Min Charts oder kleiner nimmt kann man natürlich die spezifischen Zeiten Backtesten und erhält dann auch nur entsprechende Signale.
Finde ich einen interessanten Ansatz, hatte ich vorher noch nix von gehört. Ist hier jemand der das so macht? Bestimmte Zeiten ausgliedern, nach dem Motto "Ich bin Half-Daytrader"

>>Routing Module traden automatisch rund um die Uhr !
Was kennst Du da für Routing Module? Ich weiss bisher nur von IB, dass die Ihre API freigelegt haben, so dass man mit der entsprechenden Börsensoftware automatisch Aufträge kann.
Ich hätte doch Hemmungen, mein Trading automatisch laufen zu lassen, wenn ich nicht unmittelbar eingreifen könnte. Wenn mal der Stom ausfällt, Fehler im System o.ä..

>>Weitere Vorteile hat man, wenn EOD-Systeme LIMIT Intraday einsteigen und die Position sofort mit einem Stopps gesichert werden soll!
Das läßt sich ja z.B. bei CMC mit einer If-done Order ganz leicht machen.
Welche Möglichkeiten gibt es, um das Limit systematisch zu setzen?
Ich mach das meist so knapp es geht, damit ich auf alle Fälle mit dabei bin. Man könnte es aber ähnlich wie bei Stops systematisieren z.B. 1/4 ATR(x) oder Schlusskurs-x (reine Fantasie!) ... benutzt hier jemand einen solchen systematischen Limitansatz oder hat weitere Ideen?