@itmie
Ich machs auch mit Excel, nehm mir immer vor das Log komfortabler zu machen und ein wenig mit VBA-Makros aufzupeppen, aber die fehlende Zeit...
Parallel hab ich das Programm "idailydiary" wo ich meine Gedanken zum Trading festhalten kann (ist ein simples Tagebuch Programm)

@all
Hab gesehen dass es jetzt auch spezielle Trading-Log-Software gibt, hat jemand Erfahrung?

Original von ktrade
Welche Software benutzt Du für Dein Trading Log?

simple excel-tabellen - auch wenn ich damit nicht mal richtig umgehen kann

gruß itsmie

Original von itsmie
ähnlich zu was?

Meinte alle Vorgestellten Ideen, insbesondere das mit dem EC-Trading.

Welche Software benutzt Du für Dein Trading Log?

Gruß
ktrade

Original von ktrade
Mich würde interessieren ob jemand hier ähnliche Ansätze nutzt???

ähnlich zu was?

zum skizzierten trading-log? ja selbstverständlich, besonders zum auffinden geeigneter exits (IS, TS, evtl. PT) finde ich das absolut unerlässlich.

gruß itsmie

Ich bin hier noch eine Antwort schuldig und heut hab ich grad mal Zeit

Wie merkt man dass es sich bei einem Performanceeinbruch nicht nur um eine Drawdown-Phase handelt, sondern, dass das System nicht mehr funktioniert

Eine Möglichkeit wäre es seine Equity-Curve (EC) zu analysieren. Man kann wie bei einem normalen Chart auch einen gleitenden Durchschnitt der EC bilden und diesen über die EC legen. Unterschreiter die EC nun den GD, dann pausiert man den realen Handel seiner Signale.
Gleichzeitig setzt man seine Signale aber auf dem Papier weiter um und lässt so die (theoretische) EC weiterlaufen. Wenn sich das System nach einem Drawdown wieder erholt, schneidet die EC den GD wieder von unten nach oben und man beginnt wieder real zu handeln.
Bei diesem einfachen Vorgehen verschenkt man zwar einen kleinen Teil seiner möglichen Gewinne, aber man verhindert einen zu großen Einbruch, v.a. auch dann wenn das System wirklich nicht mehr funktionieren sollte.

Ab wann sollte man Regeln/Parameter/Underlyings ändern?

Die Zeit während das System ausgesetzt wird kann man zur Analyse seiner Trades nutzen ein paar Ideen hierzu:

- stimmt das Einstiegssignal noch? Vergleich Trefferquote real zu backtest. Bzw. Trefferquoten der letztne Wochen i.Vgl. zu früheren Phasen. Hängt das Ergebnis von einzelnen wenigen guten oder schlechten Trades (=Zufall) ab?

- stimmt der Abstand der Stops noch oder wird man zu früh ausgestopt (Volatilere Märkte)

- kann man vom Risk-Management her die Stops weiter setzten oder stimmt dann das Changen-Risiko-Verhältnis nicht mehr. Kann man sich das dann vom Kapital her überhaupt leisten?

- ist der Ausstieg OK oder gibt man zuviel von einmal erreichten Gewinnen wieder ab? Wäre ein Limit-Ausstieg besser oder Trailing-Stop oder Zeit-Stop?

- hat man Probleme mit großem Slipage? Würden GSOs trotz deren Nachteile was verbessern?

- riskiert man zu viel im Vergleich zu den Gewinnen?

- kann man von der Veränderung der Positionsgröße profitieren, reicht das Kapital hierfür?

etc. etc.


Auch der alte Termin-Trader-Fuchs hat einen super Beitrag zu diesem Thema im Forex-Thread geschrieben, den ich mier hier zu zitieren erlaube

Eddie,
ich denke das Problem bei dir liegt nicht in den Einstiegen, sondern darin, was du danach tust. Selbst mit einer Trefferquote von 20% lässt sich profitabel arbeiten. Ich selbst benötige bis zu 5 Versuche, um einen markt da zu erwischen wo ich einsteigen möchte. (Trefferquote 20%).
Der Trick dabei ist doch nur, bei den Fehlversuchen nicht mehr´zu riskieren und zu verlieren, als ich bei dem einen positiven Trade die Chance habe zu verdienen.

Dein Problem sollte sich sehr leicht analysieren lassen, wenn du Aufzeichnungen über dein Trading machst.

Ganz wichtig:

1. Wie oft und wie weit läuft dein Trade in den Gewinn bevor du ausgestoppt wirst?
2. Wie groß hätte dein stopp sein müssen, um in der Summe aller Trades ein positives Ergebnis zu haben?

Bringt deine Analyse zu Tage, dass du nur einen weiteren stopp benötigt hättest um ein positives Ergebnis zu erzielen, musst du das Ganze auf deine Risikoparameter hin überprüfen. Ist das Ergebnis, dass Du dir weiter entfernte stopps nicht leisten kannst, musst du generell entweder über limit-orders deinen Einstieg besser wählen, das Handelskapital aufstocken, oder dir einen leichtgewichtigeren Markt suchen. Einen anderen Weg gibt es m.E. nicht.

Auch als diskretionärer Trader kann man IMO so vorgehen. Viele Diskretionäre Trader handeln ja nicht aus dem Bauch heraus, sonder haben feste Regeln und Set ups/Signale für den Einstieg/RM/MM.

Wenn man nun ein Trading-Log führt und auch Aufzeichnungen über Initial Risk, Stop Kurse, den Grund seines Einstiegs (also z.B. "Einstieg wg. Signal 1")... macht kann man auch sein diskretionäres Trading auf oben erwähnte Art und Weise analysieren und verbessern.

Mich würde interessieren ob jemand hier ähnliche Ansätze nutzt???

Als Fazit sieht man einmal Mehr: "Erfolgreiches Trading bedeutet viel Arbeit" auch wenn man ein (eigenes) mechanisches System tradet.

@Roti
erstmal vielen Dank
Habe unter den genannten Stichworten (Equity Curve, Trade Dependency...) viele neue Infos im Netz gefunden. Sind ein paar interessante Konnzepte dabei wie ich finde. Muss die jetzt mal duchlesen. Dann werd ich evt. eine Zusammenfassung posten.

Oder ein Hobby, was dich davon abhält permanet auf demn Schirm zu gucken.

Bei mech. HS brauchen vor allem die eigenen NERVEN ein ständige Pflege ...

Hallo ktrade,

guter Gedanke, gute Fragen - es reicht nicht 'nur' ein Handelssystem zu entwicklen sondern es auch zu "pflegen". Da reden viele vom Stress beim diskretionären Trading, es kostet auch viel Mühe ein Handelssystem am 'Leben' zu halten. Sonst wäre ja zu einfach

Leider gibt es zu mech. Systemen so gut wie keine deutsche Literatur - insbesondere zur Systempflege, einige Beiträge im Traders fallen mir ein, einige Diskussionen in diversen Foren.

Es gibt mit Sicherheit Parameter/Kennwerte die ausdrücken das das System nicht mehr so funktioniert, man könnte dann einen System(Handels)stop anhand solcher Parameter/Kennzahlen einbauen und nach den Ursachen suchen.

Auch eine Möglichkeit wäre es anhand der Kapitalkurve gewisse Dinge festzumachen, hier gab es mal einen Artikel "Surf the Equity", da steht etwas zu "Kapitalkurven-Systemen" drin.

Beste Grüße

Roti

Hallo,
im Centurio-Thead wird grad heiss über mögliche Anpassungen des Systems diskutiert.

Das Thema, "Anpassung real gehandelter HS" interessiert mich schon lange. Leider konnte ich bisher wenig Infos/Literatur darüber finden welche Methoden es hier gibt.
Da es nicht unmittelbar mit Centurio zu tun hat, hab ich hier ein neues Thema eröffnet.

Folgende Fragen gehen mir hierbei im Kopf herum:
[list]Wie pflegt man sein Handelssystem richtig?
Wie merkt man dass es sich bei einem Performanceeinbruch nicht nur um eine Drawdown-Phase handelt, sondern, dass das System nicht mehr funktioniert?
Ab wann sollte man Regeln/Parameter/Underlyings ändern?
Wie geht man dann systematisch vor? Zügelloses Optimieren einzelner Parameter führt sicherlich zu Überoptimierung.[/list] Ich hab bisher (DAX-)Aktien CFDs nach einem diskretionären Ansatz (TL, WU, einfache Formationen) gehandelt. Z.T. hab ich GDs als groben Filter genutzt.
Da hatte ich Phasen in denen ich zu früh in einen Trade eingestiegen bin und noch lange in Seitwärtsbewegungen zittern musste, oder gar ausgestopt wurde. Eine realistische Kurszielvorstellung stellte sich auch erst mit der Zeit ein...usw.
Mit der Zeit konnte ich aber aus der Erfahrung heraus mein Trading-Verhalten anpassen und lag dann besser. Es beschreibt das was man unter "Gefühl für den Markt kriegen" versteht. Ich kann dabei gar nicht so wirkliche Änderungen verbalisieren. Man weiss einfach mit der Zeit, was in dem und dem Markt funktioniert und was nicht.

Da ich mich aber zu einem mechanischen Handelsansatz hin orientieren möchte würde ich mir hier eine systematischere Vorgehensweise wünschen. Mein Ansatz ist mir hier zu emotionsabhängig und subjektiv.

Es ist schön, wenn sich einige bei der Diskussion beteiligen und Ihre Ideen/Methoden beschreiben könnten.

Viele Grüße
ktrade