@ Termin Trader;

machst Du das nicht ähnlich wie Detlef W.? Er dreht seine Positionen auch gerne, wenn er falsch liegt.

Und noch eine Frage, wann weist Du, dass Du falsch lagst und drehen musst?

Nachdem Du gedreht hast, hätte der Kurs auch wieder steigen können, also einen Kampf um die Unterstützung austragen können. Was dann?

Wäre über jede Erklärung dankbar, da ich es hervorragend finden würde, selbst keine Kursprognosen mehr erstellen zu müssen. Finde es genial, den Markt selbst entscheiden zu lassen.

Monopoly, ich weiß wie jeder andere auch immerr erst hinterher, wann ich falsch lag. Nach 2 erfolglosen Versuchen ist der jeweilige Trade für mich erst mal gestorben.

Termin Trader

Mal eine Frage:

ich probiere im übergeordneten Timeframe die Signale zu filtern:

1. nach Trendrichtung (GD 50 - 200)
2. nach Trendstärke (CCI)

jetzt kombinieren ich halt beide und sagen der Strategie: wenn im Tageschart GD so und CCI so, dann steige im 30 min ein. Funktioniert eh super.

Jetzt ist mir aber das Momentum geschossen! wäre das nicht beides in einem kombininert?

Was hätte die Kobination aus Trendrichtung/Trendstärke gegenüber dem Momentum alleine für Vor u. Nachteile?

vielen Dank

c18

@monopoly

ich weiss,
meine anfangs-tradingzeit war ziemlich wild,
1998 hatte ich noch kein internetzugang, nur ein acc bei consors, mit 0800 telnummer für traden,
ich war auf großer fahradtour in deutsclhand monatelang, trotzdem hab ich daygetradet,
in den cities mittels ntv kursen in diversen fernsehabteilungen der shops, oder aus banken, wenn die ntv oder sogar realtimemonitore hatten oder ich fragte nach den kursen.
auf dem lande radelnd fragte ich in den orten die auf dem weg lagen in banken , wenn die antizyklik mir eine chance gab, sprang ich in die tel.zelle im dorf oder wo ich gerade war, orderte aktien. einmal sprang HVB in 25 minuten um 11% hoch,
da war ich gerade zuvor dabei eine nicht besetzte telefonzelle zu suchen um antizykl zu kaufen weil ich mit einem anstieg in der range spielen wollte. ich hatte pech fand keine rechtzeitig, vor dem anstieg, radelte weiter nach frankfurt city, und ärgerte mich dann als mein szenario realität wurde, wenn ich die tour später gemacht hätte hätte ich in bad vilbel sicher eine tel-zelle rechtzeitig gefunden. aber als ich in bad vilbel losradelte war die HVB noch auf dem weg nach unten, halbenwegs dann auf kaufniveau, und in ffm ankommend schon wieder auf dem verkaufniveau

@ Termin Trader;

machst Du das nicht ähnlich wie Detlef W.? Er dreht seine Positionen auch gerne, wenn er falsch liegt.

Und noch eine Frage, wann weist Du, dass Du falsch lagst und drehen musst?

Nachdem Du gedreht hast, hätte der Kurs auch wieder steigen können, also einen Kampf um die Unterstützung austragen können. Was dann?

Wäre über jede Erklärung dankbar, da ich es hervorragend finden würde, selbst keine Kursprognosen mehr erstellen zu müssen. Finde es genial, den Markt selbst entscheiden zu lassen.

Hallo monopoly,

wenn ich Dir ein paar Anregungen geben konnte, freue ich mich wirklich und meine langen Postings waren nicht umsonst.

In dem Zusammenhang erinnere ich mich an einen Bund-Trade.
Ich war im Markt, stopp war platziert und ich wollte mich in der Mittagspause einfach nur etwas in der Sonne ausruhen. Nach 4 Stunden bin ich aufgewacht und konnte meine Position mit einem fetten Gewinn glattstellen. Es ist nicht notwendig, den ganzen Tag vor der Kiste zu verbringen, auch nicht im Daytrading.

Bruno

Original von TerminTrader
. Ich bin also in der glücklichen Situation, mich gegen den Gewinn gar nicht mehr zur Wehr setzten zu können
Bruno

hört s. gut an,
oft reagiert man ja da man am pc sitzt vielzuviel,z.b. lässt einen gewinn nicht weiterlaufen, wird nervös, zögert zu lange mit der entscheidung rum, bis die gelegenheit vorbei ist, ........
also ich bin immer begeisterter von deinem ansatz, weil er mir die lösung auf meine entscheidungsprobleme bringen kann.

die zeit die mit chartprognosen oder rumzögern oder zuviel rein-raus gehen, weil unsicher,gefühlsschwankend, verloren geht,
kann man entweder als moderator arbeiten :D,
oder man kann noch mehr verschiedene underlyings geleichzeitig traden, wenn man mehr action haben will.
oft kann ich aus zeit mangel nicht alle gelegenheiten, die ich sehe, dh. bei mehreren underlyings, warnehmen.

werd deinen ansatz mal versuchen, auf meine bedürfnisse anzupassen,
allerdinhs muss ich aufpassen, das er bei mir nicht zu wild wird, ich zu viel action mache.

Hallo monopoly,

man ist immer in action, das gefällt mir , da zögert man nicht rum, weil man sich nicht den kopf zerbrechen muss welche kursbewegung folgen wird.

"Immer in Action" trifft den Punkt nicht ganz, ich bin sogar sehr wenig in Action
Die meiste Zeit warte ich auf Chancen.

Gruß,
Bruno

Hallo eddie,

natürlich hast Du absolut Recht und ich habe die Position etwas anders gemanaged, auch habe ich nicht nur 1 k gehandelt, was mir flexibles Handeln erlaubt.

Als der S&P am Donnerstag den schönen peak nach unten gemacht hat, stand ich auf dem Tradingherbst mit Mikro in der Hand als Moderator vor unserem Publikum. Deshalb konnte ich nicht reagieren.

Aber darüber ärgere ich mich nicht. Wichtig ist einzig und alleine, dass der Trade im Plus liegt und nach Abzug des vorangegangenen Verlustes noch immer ein schöner Gewinn übrig bleibt, auch wenn ich jetzt ausgestoppt werde. Ich bin also in der glücklichen Situation, mich gegen den Gewinn gar nicht mehr zur Wehr setzten zu können

Gruß,
Bruno

ja, dein trading hat charme, ich werd das auch mal ausprobieren.
nehmen wir an es folgt chaosgezappel , dann werden beide posis mit verlust ausgestoppt, man wartet bis das chaos sich beruhigt, dann setzt man wieder 2 neue posis. usw,
man ist immer in action, das gefällt mir , da zögert man nicht rum, weil man sich nicht den kopf zerbrechen muss welche kursbewegung folgen wird.

Hallo Bruno,

jetzt muß ich aber fragen, warum lässt du dir wieder soviel von dem Gewinn weg nehmen? Wäre man nicht besser gefahren mit der Methode den Gewinn höchstens nochmal bis auf 2/3 oder max. bis auf 1/2 schrumpfen zu lassen. Sollte man sich von 27 Pkt. wieder so viel nehmen lassen?
Wenn ich doch schon ca. 7 R eingefahren habe, dann lass' ich mich doch nicht wieder auf ca. 2 R drücken.

Hallo Monopoly,

ich kann nicht sagen, was ich getan hätte ... das wäre im Nachhinein wo der Kursverlauf sichtbar ist alles blödes Geschwätz. Eine Tradingentscheidung ist in dem Moment zu treffen, in der ich meine Chance sehe, nicht hinterher. Was ich zu deinen Charts sagen kann ist: Es gab vom 26.09. bis jetzt einige hervorragende Chancen mit minimalem Risiko, sowohl auf der long, als auch auf der short Seite.

Aber zur Konkretisierung hier mein Trade mit Charts im ES-Mini am 05.10.05., den ich vor Eingehen bei uns gepostet habe. Damit möchte ich meine These untermauern, dass der entry relativ unwichtig ist und der Kursverlauf nach Eingehen einer Position überhaupt keine Rolle spielt, es folglich absolut unsinnig ist, Tradingentscheidungen auf einer prognostizierten Marktrichtung zu treffen, die wir nicht kennen.

termintrader.com/article_636.html

Man sieht, wie sich der Markt im Moment meiner Handelsentscheidung dargestellt hat. Fest stand für mich einzig und alleine, dass der S&P nicht bei 1216 kleben bleibt. Was ich nicht wissen konnte ist, ober an seinem support nach oben dreht oder nach untern durchbricht. Unmöglich also für mich als Trader, eine Richtungsentscheidung zu treffen.
Was ich entscheiden konnte war, dass die die Marktsituation eine Chance mit geringem Risiko im Verhältnis zum darin steckenden Gewinnpotential bietet und dass ich mir den Trade aufgrund meines zur Verfügung stehenden Kapitales leisten konnte. Es ging nur noch darum, die passende Positionsgröße zu wählen.

Folglich habe ich beschlossen, den Markt entscheiden zu lassen, und sowohl eine long als auch eine short Position vorbereitet.

Der long kostete mich ca. 160 $, der anschliessende short lag in der Spitze 27 Punkte oder 1.350 $ im Gewinn. Aktuell ist die Position bei 1205,25 gesichert. damit habe ich den vorangegangenen Verlust ausgeglichen und falls ich ausgestoppt werde nach Abzug des vorangegangenen Verlustes noch immer rund 240 $ je Kontrakt verdient.

Eine Situation, wie sie für einen Trader nicht entspannender sein kann.

Gruß,
Bruno

Original von TerminTrader
@chatterhand,
genau so habe ich das gemeint, ja.

@monopoly,
In einen Trend einsteigen kann man ja erst dann, wenn man ihn erkannt hat, der Kurs also bereits ein Stück gelaufen ist. Nach der klassischen Charttechnik erhält man das Signal, wenn der Markt über das vorangegangene Hoch steigt bzw. das letzte Tief unterschreitet. Dieses Signal nehme ich aber nicht, sondern warte eine Korrektur ab. (Es sei denn, das Signal fällt mit markanter Unterstützung oder Widerstand zusammen) Ist im Prinzip wieder die gleiche Technik die ich vorher bereits beschrieben habe und keine Raketenwissenschaft.
Stimmt absolut was du zum exit sagst.
Liegt nur undefinierbares "Gezapple" vor, würde ich mich dem Markt fernhalten.
Gruß,
Bruno

als konkretisierungsobjekt möcht ich mal salzgitter vorschlagen,
also wenn ich dich richtig verstehe, hättest du die szg in den lezten 5 tagen nicht gekauft oder
evtl. nach der kleinen korrektur am 28sept. ab 11uhr oder am 30sept ab 11uhr ,also nach bodenbildung, wärst du long gegangen.???

Original von Shimodax
[Aber: Das was er mit der 2., 3., 4. Position macht ist kein Randomeinstieg. Ich würde mal sagen, daß das ein Trendfolgesystem ist, wenn ein Trend läuft (die Randomposition nicht ausgestoppt wurde) dann gibt es neue Einstiege ... d.h. alles was er macht ist eine Radomposi als Trend- oder Richtungsdetektor herzunehmen.

Ich habe am Wochenende zwei Online Bücher aus der Library von Trading-Naket gelsen und interessanterweise hatten beide Trader eine ähnliche Stratige (Adding to Winners).

Wer sich die Zeit nehmen will:

trading-naked.com/Articles_and_Reprints.htm

- Phantom of the Pits
- Jesse Livermore

Beides ziemlich lang (mit Phantom bin ich erst halb durch) aber meiner Meinung nach ist vor allem das Phantom sehr hilfreich und lesenswert. Livermore ist auch schöne Börsenlektüre und ich habe auch da einige gute Anregungen rausgezogen.

Gruß


Markus

@chatterhand,
genau so habe ich das gemeint, ja.

@monopoly,
In einen Trend einsteigen kann man ja erst dann, wenn man ihn erkannt hat, der Kurs also bereits ein Stück gelaufen ist. Nach der klassischen Charttechnik erhält man das Signal, wenn der Markt über das vorangegangene Hoch steigt bzw. das letzte Tief unterschreitet. Dieses Signal nehme ich aber nicht, sondern warte eine Korrektur ab. (Es sei denn, das Signal fällt mit markanter Unterstützung oder Widerstand zusammen) Ist im Prinzip wieder die gleiche Technik die ich vorher bereits beschrieben habe und keine Raketenwissenschaft.

Stimmt absolut was du zum exit sagst.

Liegt nur undefinierbares "Gezapple" vor, würde ich mich dem Markt fernhalten.

Gruß,
Bruno

wenn ich einen trendverlauf vor mir habe ,spring drauf dann hab ich weniger gewinn,je später ich reinspringe. der exit entscheidet auch darüber wieviel ich von einer
bestimmten trendbewegung rausschneiden kann.

hab ich keinen trend, also das blanke chaotische hinundhergezapple,
dann gibts keine sinnvoll erkennbaren widerstände, die halten würden, also muss ich permanent aufpassen und schnell flexibel rein -raus

@ Termin Trader;

ich verstehe Dich in etwa so; der Entry ist unwichtig in Bezug auf die Trefferwahrscheinlichkeit und in Bezug auf eine Vorhersage, ob der Kurs nach meinem Einstieg steigen oder fallen wird.

Er ist aber sehr wichtig in Bezug auf mein Risiko, d. h. ich steige nur an einem Punkt ein, an dem ich ein gutes CRV erwarten kann. Also noch genügend Spielraum bis zum nächsten Widerstand wenn ich richtig liege und möglichst wenig Raum, bis ich erkennen kann, dass ich falsch liege.

Habe ich das so ungefähr richtig verstanden?

@monopoly,

die 09:00 bezogen sich auf den einen genannten Tag, nicht generell auf meinen Tagesablauf.

@itsmie,

ich hatte ja geschrieben, dass meine Zahlen mehr oder weniger willkürlich gewählt und nicht auf ein bestimmtes System oder markt abgestimmt sind. Mir ging es nur darum, das Prinzip deutlich zu machen. Und ich habe auch gesagt, dass ich diese Vorgehensweise nicht immer anwende, denn es gibt Situationen da muss man einen entry dann nehmen, wenn das Signal kommt.

Im Intraday F-Dax-Trading bspw. entspricht liegt der genannte Faktor von 75% durchaus nahe der Realität.

der entscheidende punkt aber ist folgender: wählt man seine einstiege wie in den genannten beispielen verändert man das system erheblich, und zwar i.d.r. zuungunsten des traders.

Natürlich wandelt man sein System ab, es entsteht quasi ein neues oder zumindest verändertes System, aber sicher nicht zu Ungunsten des Traders. Und natürlich müssen solche Techniken auf die Systemdaten abgestimmt werden. Entscheidend dabei ist jedoch, dass bei diesem Vorgehen das Risiko für den Trader niemals steigt und er trotzdem den DOPPELTEN Hebel ansetzen kann !

Bei Gewinntrades macht er nicht Gewinne die sich um den Betrag des verbesserten Einstiges erhöhen, sondern entweder doppelt so hohe Gewinne oder halb so große Verluste, je nachdem welches Beispiel man nun zugrunde legt. Und genau hier liegt der Schlüssel.

Meine Zahlen bitte nicht als absolut betrachten, und IMMER in Verbindung mit dem Ursprungssystem ! Zudem halte ich einen Vergleich über 23 Trades nicht für aussagekräftig, das kommt bspw. bei mir machmal in 3 Tagen zusammen.
Sicher muss man auch die gehandelten Timeframes individuell betrachten.

Mann muss doch einfach nur auswerten um wie viele Punkte der entry in der Mehrzahl der Fälle nochmal zurückkommt, um den verbesserten Einstieg bestimmen zu können, was aber - ich sage es noch einmal - nur dazu dient, auch mit reduziertem Kapital ein System (wenn auch verändert)nachbilden zu können.

Es geht hier primär erst einmal NICHT um die Verbesserung der Gesamtperformance, das ist dann ein Nebenprodukt und dazu gehören wie du richtig sagst noch andere Kriterien.

Mich würden mal deine systemdaten über einen langen Zeitraum über verschiedene Marktpasen hinweg interessieren, nicht nur 23 Trades. ich bin sicher, die Zahlen sehen dann anders aus.

@shimodax,

Aber die die Wichtigkeit des Einstiegs bis auf Würfeln runterzureden überzeugt mich persönlich jedenfalls nicht.

Ich weiss nicht, ob du meine Aussagen zum Thema meinst. Ich gebe dem entry pers. eine große Bedeutung, aber nicht im Hinblick auf eine erhöhte Trefferwahrscheinlichkeit, sondern ausschliesslich zur Begrenzung meines Risikos !

@chatterhand

Wenn kein Einstiegssignal zuverlässiger wäre als Würfeln, dann verstehe ich gar nicht, weshalb sich alle Trader so viel Mühe damit geben. Mir ist noch kein Trader mit Würfelsystem untergekommen, das wird wohl seine Gründe haben.

.. verstehe ich schon, weil ich mich früher genau so mit den Einstiegen abgemüht habe und die dollsten Anlaysen erstellt habe um sie zu finden. Je weiter ein Trader in seiner Entwicklung fortschreitet, umso mehr versteht er, den Einstiegen die Bedeutung zuzumessen die ihnen zukommt.

@eddie

Wir nehmen also an, dass Trader A mit dem Handel von Dax-Zertis im Laufe der Zeit 10 000 € verloren hat.

Kann man jetzt nicht sagen:
Wenn er alles genau entgegengesetzt (also z.B. statt Long - Short und nicht "Gewinne begrenzen und Verluste laufen lassen") getradet hätte, wäre er im Gewinn? Einmal abgesehen von Verlusten durch Spread und Gebühren, die man ja noch raus rechnen könnte.

Ein Gedanke dem jeder irgenwann in seiner Laufbahn mal nachhängt
Bezogen auf durchgeführte Verlusttrades wäre das natürlich so gewesen, aber der Trader weiß es erst danach

Wie du richtig sagts, hat er sicher nicht immer falsch gelegen mit seiner Tradeentscheidung, daraus folgt aber gleichzeitig, dass die auf den entry aufgebaute Handelsmethodik über den dauerhaften Erfolg entscheidet, nicht der entry selbst und ebenfalls, dass dieser Gedanke nicht zutreffend ist:

Also ich bin mir fast sicher, dass Trader A (mit seinem Fehlverhalten) in den Gewinn käme, wenn er z. B von einer anderen Person immer die falsche Richtung, in die er traden soll, angesagt bekäme.

Ich garantiere, dass ein erfolgreicher Trader genau so wenig in der Lage ist eine Richtung vorauszuahnen wie ein Verlierer ! Aber der erfplgreiche Trader hat seine handelsmethosik mit Sicherheit anders als der Verlierer aufgebaut !

In diesem Zusammenhang und weil es ganz gut hier zum Thema passt:

Wir hatten am Mittwoch einen Live-Trading chat mit detlef Wormstall. ist sicher interessant sich mal seine Gedankengänge und handelsmetode anzusehen. Sie ist wahrscheinlich komplett anders als all das, was Trader hier im Forum machen.

Dowload chatlog als pdf


Gruß,
Bruno

Original von eddie
Wenn er alles genau entgegengesetzt (also z.B. statt Long - Short und nicht "Gewinne begrenzen und Verluste laufen lassen") getradet hätte, wäre er im Gewinn? Einmal abgesehen von Verlusten durch Spread und Gebühren, die man ja noch raus rechnen könnte.

Ich hab das mal mit meinen Forex-Systemen versucht. Zum einen Einstieg einfach in Gegenrichtung des Signals, dann normaler Verlauf (d.h. ab da Stop-Loss, Trailstop usw.) Zum anderen auch komplett inverser Verlauf, d.h. SL/Trailstop auf den ursprünglichen Deal gerechnet aber real eben gegenteilig verkauft/gekauft.

Zumindest die Indikatoren etc. die ich getestet habe, waren in der Tat wie Rot/Schwarz Roulette. Der Verlust kam durch die "0" (spirch Spread), der Rest lief mal so mal so.



Markus

@ eddie

Das wär zu schön um wahr zu sein. Eine Annonce in Traders, in der man sich als Kontraindikator anbietet! (Ich geb die Richtung vor, und du machst das Gegenteil! Mit entsprechender Gewinnbeteiligung.)

Man kann nur leider nie wissen, ob der vermeintliche Kontraindikator nicht gerade richtig liegt.

Aber mal ganz ehrlich, manchmal mache ich das sogar, daß ich Signale in höheren Zeitfenstern kontraindikativ mit in Betracht ziehe für meine Signale im deutlich niedrigeren Zeitfenster.

gruß amazon