Dann werde ich das Mal auf den Punkt Fachwissen verkürzen

- Was ist der Vorteil an 2 BBD?

- Welche Aktien kann man bei CMC gut handeln?

- Sind die Ergebnisse aus meinen Backtests im Vergleich zum Durchschnitt eher als gut oder eher als schlecht anzusehen? Kenne mich mit diesen Backtests und deren Ergebnisse nicht so super aus!

@ mh

Ich befürchte, jetzt stellst du etwas viele Fragen, die du dir vor allem selbst beantworten mußt, einfach weil es drauf ankommt, daß du wissen mußt, wofür du die ganzen Indikatoren brauchst oder wieviel Risiko du gehen willst.

Ich kann dir nur sagen, wie entspannend es ist, nicht auf Indikatoren starren zu müssen.
Ich habe nur noch die Bollingers, und zwar in der Tat mit einer höheren Einstellung für die Stdv. Der Vorteil? Probier es aus, ob es für deine Strategie ein Vorteil ist, das muß nicht der Fall sein, für mich ist es so.

gruß amazon

Was machst Du dann? Nach Gefühl?

Würde mich freuen, wenn andere mir die Fragen beantworten könnten...

Hallo Michael,

zu deinen Fragen bin ich sicher nicht der kompetente Ansprechpartner, ich trade keine Systeme und verwende für mein Trading absolut keine Indikatoren.

@Goso

Vielen Dank! Wollte nur sicher sein, dass ich die Logik dahinter verstanden habe...

Ich habe noch ein paar Fragen:

Sind die Indikatoren die ich verwende die richtigen?

Ist der Jahreschart überhaupt angebracht oder sollte ich das anders machen? Ergebnisse sind ja nicht schlecht...

Welche Aktien lassen sich bei CMC gut handeln?

Warum nutzen manche User hier 2 BBD? Was ist der Vorteil und welche Einstellung haben die Bänder?

Was ist der Vorteil einer BBD 2,618 Einstellung?

Wie kann ich die Stops verbessern und mehr Profit erzielen?

Ich weiß, Fragen über Fragen....

Würde mich sehr über Antworten freuen.

Bis dann

Michael

Original von amazon95

Ich handel seit Monaten ausschließlich mit dem cmc Chartprogramm, den Dax, und inzwiscihen sehe ich das, was anders ist gegenüber FDax oder Dax Programmen sogar als Vorteil an.

amazon

Hallo amazon,

möchte fragen wie Du das meinst was anders zum FDax? Meinst Du die Differenz Kasse zu Future (Stichwort: cost of Carry)?

Beste Grüße

Roti

Theoretisch stimmt deine Annahme, praktisch kommt es aber immer wieder zu Anhäufungen von Verlust- oder auch Gewinntrades in Folge.

Ich habe eine Frage zur Profitabilitätsrechnung.

Bleiben wir bei dem Beispiel DCX. Der Backtest hat folgendes ergeben:

Avg. Win: 1,2330 EUR / Aktie
Avg. Loss: -0,4254 EUR / Aktie

Bei einer Erfolgsquote von 50 % würden theoretisch also alle 2 Trades 0,8076 EUR / Aktie hängen bleiben, richtig?

Wenn ich also theoretisch 10 Signale pro Monat "hätte" und jedes Mal 500 Aktien handeln "würde", dann waren das doch im Monat 2.019 EUR Profit, oder?

Ist diese Rechnung korrekt oder muss ich das anders rechnen?

Kann ich eigentlich einen Jahreschart auf Tagesbasis verwenden oder ist dies nicht vorteilhaft? Der Backtest liefert jedenfalls attraktive Ergebnisse....

Ich würde mich über eure Kommentare sehr freuen....!

Hier ein weiterer Backtest mit DCX nach dem gleichen Schema:

Anzahl Trades: 16,00
Anzahl Winner: 9,00 56%
Anzahl Loser: 7,00 44%
Avg. Win: 1,2330 EUR
Avg. Loss: -0,4254 EUR
Max. Win: 5,9610 EUR
Max. Loss: -0,7210 EUR
Durch. Haltedauer: 10,87 Tage

Getradet wurde immer eine Aktie und das Endergebnis ist + 8,9214 EUR

Dies entspricht einer Performance der DCX in Höhe von 25 % seit Tradingbeginn im April '04. Die DCX legt im gleichen Zeitraum 6,45 EUR / Aktie zu (+18%).

Im Backtest wurden keine Commisions und Spreads berücksichtig!

Lässt sich die DCX denn bei CMC "ordentlich" handeln?

Ich verwende bei dem Handelsystem übrigens einen Jahreschart auf Tagesbasis.

Ich habe mal einen Backtest mit EUR/USD seit April 2004 gemacht.

Jetzt aber mit folgendem Setup:

BBD (20,2)
Williams %R (14)
Momentum (12)
MACD (12 26 9)
CCI (20)
ATR (14)

Diesmal habe ich sowohl Re-entry als auch Ausbruch der BBD getradet. Entscheidend waren für mich die Signale aus Momentum, Williams und CCI.

Entry war bestens/billigst nach Signal und der IS wurde diesmal nur dem ATR angepasst (Entry - ATR). Der IS wurde aber schnell in eine SL bzw. TS umgewandelt und eng nachgezogen.

Die 20%-Regel wurde komplett gestrichen und die Range der Bänder war mir auch ziemlich egal Bei enger Range habe ich den Ausbruch und bei weiter Range den Re-entry getraded.

Alles EOD auf Schlusskursbasis.

Glattstellung erfolgte nur durch Ausstoppen!

Hier das Ergebnis:

Anzahl Trades: 20,00
Anzahl Winner: 8,00 40%
Anzahl Loser: 12,00 60%
Avg. Win: 0,0155 EUR
Avg. Loss: -0,0073 EUR
Max. Win: 0,0368 EUR
Max. Loss: -0,0140 EUR
Durch. Haltedauer: 6,85 Tage

Getradet wurde immer ein Kontrakt und das Endergebnis ist + 0,0679 EUR

Vielen Dank für die bisherigen Anregungen!!!

Ich habe meinen EOD-Ansatz weiter konkretisiert:

Alle Daten werden auf Schlusskursbasis berechnet!

Signal:

Re-entry in das Bollinger Band

Voraussetzungen für einen Trade:

- min. 3 Prozent Range innerhalb der Bänder
- Kurs muss min. 20 Prozent vom Signalband entfernt sein (Range der Bänder = 100 %)
- Indikatoren müssen ein positives Signal liefern

Indikatoren:

- Williams %R (14)
- Momentum (12)
- CCI (20)
- BBD (20,2)

[- ATR (14)]

Entry:

- per Limit (20 % vom Band entfernt)

Stops:

IS = Entry - ATR (14)
TS = je nach Underlying (beim DAX z.B. alle 50 Punkte (=ca.1%) vom Entry den ATR)

Beispiel:

Band + 4200 - 4000
Short Signal (Re-entry) 4170 (Indikatoren o.k.)
Entry 4.160 (= Banddifferenz * 0,2 = 40 -> 4200 - 40 = 4.160)
IS 4210 (ATR = 50 -> Entry + ATR)

TS-Level 4.120/4.080/4.040/etc... -> wird nach dem TS-Signal aber auf den aktuellen Kurs berechnet!

Kurs fällt auf 4.100 (ATR = 55)

TS-Signal bei 4.120 -> TS = 4.155 (= akt. Kurs + ATR)

usw...

Der Trade ist erst flat wenn man ausgestoppt wird!!!

Hier mal ein Backtest (per Hand) mit dem DAX:

06.04.04 Short-Signal

Limit 3.990 / Fill 3.990 / IS 4.154 / ausgestoppt bei 4.154 / - 64 Punkte

03.05.04 Long-Signal

Limit 3.981 / Fill 3.996 / IS 3.921 / ausgestoppt bei 3.921 / - 75 Punkte

18.05.04 Long-Signal

Limit 3.791 / Fill 3.791 / IS 3.713 / TS 3.795 / TS 3.823 / TS 3.887 / TS 3.968 / ausgestoppt bei 3.968 / + 177 Punkte

10.08.04 Long-Signal

Limit 3.749 / Fill 3.749 / IS 3.679 / TS 3.740 / TS 3.797 / ausgestoppt bei 3.797 / + 49 Punkte

07.10.04 Short-Signal

Limit 4.027 / Fill 4.027 / IS 4.083 / TS 4.024 / TS 3.972 / ausgestoppt bei 3.972 / + 55 Punkte

08.11.04 Short-Signal

Limit 4.038 / Fehlsignal / kein Filling

12.11.04 Short-Signal

Limit 4.105 / Fill 4.105 / IS 4.162 / ausgestoppt bei 4.162 / - 57 Punkte

11.01.05 Short-Signal

Limit 4.286 / Fill 4.258 / IS 4.306 / TS 4.242 / ausgestoppt bei 4.242 / + 16 Punkte

09.02.05 Short-Signal

Limit 4.330 / Fill 4.365 / IS 4.408 / ausgestoppt bei 4.408 / - 43 Punkte

21.04.05 Long-Signal

Limit 4.237 / Fill 4.203 / IS 4.147 / TS 4.201 / TS 4.254 / ausgestoppt bei 4.254 / + 51 Punkte

24.05.05 Short-Signal

Limit 4.365 / Fehlsignal / kein Filling

25.07.05 Short-Signal

Limit 4.792 / Fehlsignal / kein Filling

29.08.05 Long-Signal

Limit 4.827 / Fill 4.827 / IS 4.766 / TS 4.846 / TS 4.916 / ausgestoppt bei 4.916 / + 89 Punkte

30.09.05 Short-Signal

Limit 5.028 / Fill 5.007 / IS 5.075 / ---> wir werden sehen....

Da ich nicht viel Zeit hatte, bitte ich um Verzeihung falls sich Fehler eingeschlichen haben....

Hier noch die Auswertung:

Winner 6 / Avg. Win 72,66 Punkte
Loser 4 / Avg. Loss 59,75 Punkte
Fehlsignale ohne Trades 3

Noch nicht zufrieden bin ich mit den Stops, ich denke da kann man mehr rausholen!

Probleme bereiten mir auch noch die Finanzierungskosten da eine Position durchaus mal einen Monat gehalten werden kann....

Freue mich auf eure Kommentare!!!

@goso
ok, ok. Ich wollte nur darauf hinweisen, daß man nicht X € oder $ in Daten stecken muß, um erste erfolgreiche Versuche zu starten. Oder Mißerfolge. Für mich sind BIS immer noch relativ teuer, für erfolgreiche Trader wahrscheinlich günstig bis vernachlässigbar. Z.B. Leute, die in den Genuß von 1,4 € Kommission kommen, weil sie 100000 FDAX Kontrakte getraded haben.

schönen Abend

american

@ American: BIS Daten sind preislich im Mittelfeld angeordnet, da gibt es noch wesentlich teurere Möglichkeiten, a la Reuters, Bloomberg, CQG

@amazon, rammstein
Auch ich empfinde die CMC als geeignet für den intraday Bereich. Die Kursstellung bis 22 Uhr ist auch vorteilhaft, da stimme ich Dir zu. Fibos funktionieren auch. Im daily schaue ich allerdings auf die Charts des underlyings, eher aus Gewohnheit und ohne es irgendwie verglichen zu haben.
Wenn man ein System programmieren und testen möchte, ist CMC sicherlich falsch. Zuerst groß Geld für alle möglichen realtime Daten in die Hand zu nehmen um dann herauszufinden, daß man nicht der Top-Trader ist (ohne mich ausschließen zu wollen) ist jedoch nicht nötig. Die Grundsätze und Erfolgsfaktoren des Tradens wie MM, Psyche usw. haben nichts mit der Chartsoftware oder horrend teuren BIS Daten zu tun. Auch wenn es ein tolles Gefühl ist, die modernste Waffe in der Hand zu haben.

Gruß

american

@ rammstein, all

Ich weiß gar nicht, was immer gegen das cmc Chartprogramm gesagt wird. Bestimmte Underlyings kann man zwar damit nicht handeln (alle die, die mit Nullwerten weitergeführt werden, während sie nicht mehr gehandelt werden, wie zB der Bund Future), aber ansonsten.

Ich handel seit Monaten ausschließlich mit dem cmc Chartprogramm, den Dax, und inzwiscihen sehe ich das, was anders ist gegenüber FDax oder Dax Programmen sogar als Vorteil an.

Das Gleiche gilt für den Euro/Dollar und natürlich für die US Indices.

gruß amazon

als erstes würde ich mir aber erstmal ein vernünftiges chartprogramm zulegen.
was cmc da anbietet ist mehr spielerei.

gruß ammstein

@ mh

ich wünsche dir viel Glück! Mal sehen was draus wird.

lg Stadinski

@ monopoly

Indem du in der 2. Menüleiste von oben, in dem Kästchen, in dem die Periodenangaben sich befinden auf 1 Min oder wasimmer klickst. Mehr nicht.

gruß amazon

gibts den bei cmc für alle underlyings, evtl auch mit 1 min candles???
WIE BEKOMM ICH SOLCHE CHARTS;WO MUSS ICH DA HINCLICKEN???

Original von amazon95
@ mh

Die Richtung des Ausbruchs ergibt sich doch sehr einfach zu beobachten von selbst: es ist die Richtung, in die die Kurse gehen - oder wenn du es etwas abstrakter haben willst - in die sich der MA bewegt.

Unbenommen sind Fake Ausbrüche.

gruß amazon

exakt, thats it, amazon du hast es aufn point gebracht, der MA gibt den ton an,
ändert er seine richtung nach unten , gehts abwärts, vice versa