@ Hintman;

gute Besserung!

@ Trade Looser;

für den reinen Intradayhandel fallen keine Zinsen an.

@tradelooser
goso meint damit, dass die Börse ein Nullsummenspiel ist. Wenn Du gewinnst verliert ein anderer sein Geld --> das kann man durchaus als Krieg bezeichnen, man muss besser als ein anderer sein und diesen besiegen. Geldvermehrung gibt es an der Börse nicht.

@Hintman

Der Ausgangspunkt war Deine Aussage, daß das 1% Unterschied für die Performance eines Systems keinen Unterschied macht.

Meine Rechnung basiert auf der Frage, wie viel Unterschied die Zinskorrekturfaktoren von CMC für die Performance ausmachen. Du hast recht, daß ich nur Long d.h. 4% für beide Seiten gerechnet habe.

Da CMC aber die Shortzinsen auch korrigiert, wenn auch nicht mit den vollen 4% fallen auch für Short "Kosten" an. Für mich ist alles Kosten, was bei CMC statt bei mir ankommt. CMC behält bei Short Geld ein, bzw. zahlt mir weniger aus als marktüblich sind. Wenn das keine Kosten sind, weiß ich auch nicht, was es sein soll.

In dem Sinne ist die Antwort "Nein". CMC verdient auch an der Finanzierung des Short, das geht zu Lasten des Kunden und auf Kosten der Performance (und die Frage wie sich die paar Prozent auf die Performance einer Strategie auswirken war ja Ausgangspunkt meiner Rechnung)

Bei einer konstanten 15% Marginauslastung mit Investment in Indizes (1% Marigin) kostet mich das auf einer reinen Longstrategie im Jahr 60% Performance (vergleichen mit Future) und bringt mir 22,5% weniger Zinsetrag (sprich "kostet Performance") bei reiner Shortstratge.

Deshalb bin ich nicht der Meinung, daß es richtig wäre, meine Zahl einfach zu halbieren.

Gruß


Markus

Hallo zusammen,

ist schon kontrovers das Thema CMC, da gibt es welche die sind Fans und gute Kunden und krass andere die das Konto nach kurzer Zeit schon wieder kündigen?

Was das wohl für die Zukunft bringen wird? Sind die FiKo Overnight wirklich totales Gift um langfristig erfolgreich mit CFD zu traden?

Auch die 'Probleme' der Kursstellung scheint nicht so einfach zu sein, Freitag Dow Jones als Beispiel?

Wie geht es weiter ...

Beste Grüße

Roti

@Markus

bitte konstruktiv bleiben, ok?

Hier meine Frage:
Du hast 12.000.- für alle Trades, ob nun Short oder Long angesetzt.
Ist es richtig, dass für Shorts aber keine Kosten anfallen, es also "nur" 6000.- sind?
Ein Ja oder Nein genügt.

Original von Hintman
Ja, ist schon klar, trotzdem sind das keine effektiven Kosten.

Aehm, oooohhhhkay ...



Markus

Ja, ist schon klar, trotzdem sind das keine effektiven Kosten. Bis morgen Jungs

Ja, weil Contract for Difference übersetzt Vertag über die Differenz heisst, und da hast du dann eben x Stück Verträge.

Kontrakt führt immer zu Verwechslungen, da dieses Wort im deutschen Sprachraum für Futurekontrakt steht, und der FDAX ist ein bisschen schwergewichtiger als ein CFD auf den German 30

Ich seh die 1,5% die die einbehalten als Differenz, die ich deshalb durch Performance gut machen muß (im Vergleich zu ner marktrealistischen Durchführung der Strategie).

Oder anders. In ner 50:50 Strategie könnte ich Marktzins neutral rechnen (mal krieg ich die 2%, mal zahl ich sie). Bei CMC zahl ich bei Short 1,5% drauf (die ich nicht bekomme) zahle bei Long 4% mehr. Macht im Schnitt (50:50) daß ich 2,75% an "Gebühren durch Zins" schlechter fahre. (Ich hatte unten tatsächlich nur mit 4% Longzins gerechnet, von daher hattest Du recht ... die Werte müßten ca. 2/3 davon sein, weil man bei Short weniger "draufzahlt").

Gruß


Markus

o.k., dann werde ich für die "Contracts for differents" ab sofort den Begriff "Stück" verwenden...

Original von M.H.
@Hintman

Bei einem Kontrakt entsprechen 80 Punkte doch 80 EUR oder?

Den Backtest habe ich durchgeführt um abzuchecken ob die Signale im Underlying Profit bringen. MM habe ich dabei nicht berücksichtigt....

Habe das per Hand durchgeführt und bin jede einzelne Kerze (Tagesbasis) seit 2004 durchgegangen.

Habe keine Ahnung wie ich das im Market-Pro Backtest umsetzen kann. Ich bekomme da nie ein Ergebnis....

Wenn du 1 KONTRAKT meinst, dann ist das die Definition des Futures. Und hier sind 1 Punkt = 25€.

Für CFDs bitte nie das Wort Kontrakt benutzen, das verwirrt nur. Einfach nur "Stück"

Shimodax rechnet mit der theoretsichen Verzinsung, die bei Overnight Short ausbezahlt werden müsste, die Differenz zum real erzielten Zinsgewinn sieht er als Verlust.

@Shimodax

mein Husten sagt mir grad dass es Zeit für das heiße Fußbad und das Bett wird, also nur kurz:

Egal wie man das angeht, wenn du für alle Trades mit 12.000.- gerechnet hast, dann sind es in der Praxis nun mal nur die Hälfte davon, weil bei Shorts 0.- an tatsächlichen Zinsen anfallen.

Original von Hintman
Vielleicht hab ich dich jetzt missverstanden, aber: Bei Shorts werden NIE Zinsen zu zahlen sein, vielmehr kriegt man welche ausbezahlt wenn das Zinsniveau höher wäre.

Bei Short würde ich 2% Zinsen kriegen, wenn die CMC nicht korrigieren würde und 1,5% davon einbehalten würde. Macht für mich ne Gebühr von 1,5% Short (im Vergleich zu Markt) und Long ne Gebühr von 4% ggü Markt.

In meinen AGBs stand damals übrigens, daß Long = Markt + 4'%, Short = Markt - 4% d.h. ich würde nicht damit rechnen, daß die bis 4% Marktzins deutlich mehr zahlen.

Gruß

Markus

@Hintman

Bei einem Kontrakt entsprechen 80 Punkte doch 80 EUR oder?

Den Backtest habe ich durchgeführt um abzuchecken ob die Signale im Underlying Profit bringen. MM habe ich dabei nicht berücksichtigt....

Habe das per Hand durchgeführt und bin jede einzelne Kerze (Tagesbasis) seit 2004 durchgegangen.

Habe keine Ahnung wie ich das im Market-Pro Backtest umsetzen kann. Ich bekomme da nie ein Ergebnis....

@Shimodax

vielleicht hab ich dich jetzt missverstanden, aber: Bei Shorts werden NIE Zinsen zu zahlen sein, vielmehr kriegt man welche ausbezahlt wenn das Zinsniveau höher wäre.

Original von Hintman
diesen Betrag dann nochmal dividiert durch 2, und wir sind schon näher an der Realität (man geht ja nicht nur Long)

Stimmt, hab ich vergessen. Das Ergebnis liegt dann aber eher bei 2/3 als der Häflte

Bei Short kriegt man wenn die Beispielrechnung stimmt 0.5% statt 2% Marktzins, sind 1.5% CMC Gebühr. Macht 2,75% ( (4% + 1,5%) / 2 ) wo im Markt 0% wären.

Das Centurio EOD Depot hat bisher jedenfalls nur um 3% unter den FiKo zu leiden gehabt.

LOL ... könnte dran liegen, daß eines der zwei Underlyings keine FiKos hat


Gruß


Markus

@ goso;

der Verglecih mit dem Goldrausch ist gut. Wir sollten unsere eigene Brokergesellschaft gründen. Viellecht können wir bald Refco für symbolisch 1 $ übernehmen.