@ Hintman

schon wieder, aber weisst du zufällig eine Quelle, bei der man 1 min Daten (müssen nur die letzten 6 Monate sein) bekommt, die man leicht in das Tool einfügen kann ohne gross zu bearbeiten?

grüsse

c18

@Hintman

Da hast du volkommen recht!!

Übrigens, wollte ich dich fragen, als du dein candle 60 system erstellen wolltest.

Wie hast du da backtesting gemacht, um auf die verschiendenen Einstellungen bei CCI, SMA, EMA zu kommen??

gedauert hat der Test lange oder?

manuell oder mit equilla maschinell??

danke
weiterhin Good Trades

Gruß
Bascha

was ich aus der Zeitschrift entnehmen konnte:

Das wichtigste an einem System ist, daß es STABIL ist nicht so sehr Performance orientiert.

Einen Indikator um einen Wert zu ändern, und dadurch viel mehr Signale oder viel wenige zu bekommen, kann nicht stabil sein.

Das EOD-System von Michael arbeitet sehr gut bis jetzt.


bascha

@ sm

danke! werde mich gleich mal drüberstürzen!

grüsse

c18

@cranberries18

Du hast recht; das Tool ist hervoragend gemacht und man kann damit jeden Wert in jeder Zeitebene nach der "Punktevorgabe" testen.
Du mußt "einfach" nur die Daten, die in dem Arbeitsblatt ´Dax-5min-Daten´ sind, durch das von die gewünschte Underlaying ersetzen. Achte bitte darauf, dass das Format nicht vom Jetzigen im Arbeitblatt abweicht.

Somit kann man auch 1 min Daten einbauen.

2. Du hast rund 260 Trades mit Candle 60 eingegeben. Diese zu löschen geht ja nicht, ich muss eins nach dem anderen überschreiben. Was mache ich, wenn ich jetzt nur 100 Trades habe? dann habe ich ja noch 160 vom Candle 60?

Entweder löscht Du einfach die nicht benötigten Zeilen - wichtig nicht die erste und letzte Trade-Zeile löschen, sonst funtioniert das Makro nicht mehr - oder Du gibtst z.Bsp. ein "Berechung Trade 1-60". Die übrigen Eingaben bleiben unberücksichtigt.
sm

@ Hintman

Erstmal Danke für die schnelle Antwort.

Da wären noch 2 Sachen - falls du mal Zeit findest.

1. Kann man auch 1 min Daten einpflücken? zum Testen eine 3 min Systems?

2. Du hast rund 260 Trades mit Candle 60 eingegeben. Diese zu löschen geht ja nicht, ich muss eins nach dem anderen überschreiben. Was mache ich, wenn ich jetzt nur 100 Trades habe? dann habe ich ja noch 160 vom Candle 60?

grüsse

c18

@ Hintman

Anders gefragt: ich würde gerne das Tool - was übrigens hervoragend gemacht ist - mit einem anderen Underlaying verwenden. Geht das und wie?

grüsse

c18

@ Hintman

1. Fehler im Backtestingtool: Bei der Erklärung von "max. Plus" steht das selbe wie bei "max. Minus". Wie erklärst du das max. Plus?

Wenn ich einige Trades weglösche und dann auf BERECHNEN klicke hängt sich mein Computer immer auf. Gibt es das irgendeinen Trick?

grüsse

c18

Original von amazon95

Außerdem habe ich da so eine Idee, die ich nebenbei mal überprüfen will.
Ob nämlich bei niedriger Vola der Filter des EMA nicht sogar schaden könnte. Das ist aber nur so eine Idee, die mir heute bei der großen Runde mit dem Hund gekommen ist. (Theoretisch kann man da schon drauf kommen.)

gruß amazon95

@amazon
Die selbe Vermutung habe ich auch.
Wäre es nicht sinnvoll EMA (Trendfolger) und CCi (Oszillator) in volaarmen Zeiten zu trennen?
Ich teste gerade den ADX als Signalgeber für die Trennung der Beiden.
-ein Absinken von über 40 signalisiert eine Trading Ranch
-ein Ansteigen von unter 20 markiert die Wiederaufnahme der Tendphase
(Tech. Analyse der Finanzwerte Seite 376)
Also ADX unter 40 -> CCI
ADX -Anstieg über 20 EMA und CCI

Das ist erst mal eine Idee die ich mir z.Z. anschaue.

Erstmal DANKE an ALLE, die mithelfen das System zu optimieren. bzw. das System der momentanen Situation anzupassen.

Das kann uns nur zu Gute kommen !

Was ich schon lange ansprechen wollte, doch nicht dazu kam.

Es ist folgendes.

Das das Candle 60 momentan nicht so gute Signale bringt, beunruhigt mich wenig bis garnicht. Es ist nach wei vor ein SUPER-SYSTEM zu TRADEN !

Da ich von den Fondsmanagern auf der Futures-Expo und zwar auch von den outperformern zum Teil schreckliches gehört habe. Nämlich bis Dato July haben fast alle Fonds, damit sind auch die Wundersamen Hedgfonds gemeint keine Performance seit Anfang 2004 erbringen können.

Das selbst die Hedgfonds von der Vola des Dax leben, konnten auch diese keine Performance erbringen. Ich musste mir anhören, das viele von Ihnen für dieses Jahr nicht mal eine Schwarze "0" erwirtschaften konnten.

Das Gespräch mit E. Florek:
Das der Eurostoxx auf sämtliche von Ihm erstellten Strategien nicht handelbar wäre, hat mich noch mehr überzeugt, daß wir momentan eine echt vola-arme Zeit haben.

NUN zur unserer Systemoptimierung:
Ich habe nur Ein Anliegen:
Den Vortrag, den ich von Florek mitbekommen habe, hat mich fasziniert, in der Hinsicht, als das diese Vorgehensweise (Erklärung kommt) die Börse noch besser widerspiegelt, als das wie wir es bisher machen.

Es ist folgendes:
Da gebe ich Florek recht, wenn er meint, das die Zeit-candles (min. Std. Tage usw.) nicht die "ganze Wahrheit" der Börsensituation widerspiegelt !

Er hat statt Zeit-candles Multitickcharts benutzt.

Diese beiden Candle-formen hat er gegenüber gestellt, und wir sind zu der Erkenntnis gekommen, daß die Multitickcharts wirklich bessere Ergebnisse bringen.

Dies ist auch im Buch von Ihm nachzulesen. (Nur habe ich es im Buch nicht richtig verstanden) Doch beim Seminar fiel der Groschen !

Vorteile von Multitickcharts:
-keine Starre Einheiten
-Flexible wie es die Börse ist
-Spiegelt die Schnelligkeit sowie die langsamen Bewegungen,
das heißt man kann erkennen wie schnell sich die Börse in einer Bestimmten Zeit (z.b 60Min) bewegt hat.

Nachteile von Zeit-candle sowie wir das handhaben:
-starre Zeit Einheiten
-keine reale Widergabe der Börse

Bitte lest den Abschnitt in seinem Buch durch.
Es wird euch bestimmt erstaunen.

gruß

bascha

@Dragon

das steht doch alles schon unten. Wer sich nicht weiter entwickelt, wird irgendwann auf der Strecke bleiben

Danke an amazon95, Hintman und die anderen, die sich dazu ihre Gedanken machen

Ist ja alles gut und schön mit den unterschiedlichen Einstellungen. Doch sind wir doch mal ehrlich: Wann wissen wir denn, ob ein starker Trend oder eine Seitwärtsphase mit entsprechender Volaänderung naht? Und bevor wir uns versehen, sind wir bereits mittendrin. Welchen Sinn sollte dann ein verspäteter Wechsel bringen? Und überhaupt: Man weiss nie, was kommt, sonst hätte man ausgesorgt! Deshalb meine Sicht der Dinge: Es wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Aber trotzdem sehr beeindruckend.

hallo michael,

deine erkenntnisse bezüglich trailingstops überraschen doch schon.
besonders wie 15/15 übers jahr am besten abschneidet, wenn man doch damit vermutlich die langen trends mit relativ hoher wahrscheinlichkeit verpasst. und in dieser momentan sehr niedrigen vola zeit funktioniert der 40/30 am besten ?(diese ergebnisse kann ich noch nicht ganz verstehen. aber ich werde mal eine nacht drüber schlafen.

eine frage ist natürlich wie hoch der unterschied zwischen 15/15 und 30/20 in punkten übers jahr gesehen genau ist ? 100-200 pkt übers jahr würden mich nicht gerade zum wechseln veranlassen.

wann wird der wechsel durchgeführt ? meist ist man doch sowieso zu spät.

ist die suche nach dem optimalen TS nicht so langsam ausgereizt. kann man die investierte zeit nicht andere underlyings investieren, womit man einen besseren Zeit/nutzen faktor erhält.

ach noch ne kleinigkeit: du bemängelst ja etwas die eigeninitiative einiger boardteilnehmer. den meisten, wie mir auch, muß man schon etwas zu gute halten, daß keine tradestation oder ähnliches zur verfügung steht.

war mal so ein erster gedanke

jetzt muß ich noch arbeiten.

tschüss

Thorsten

@ hintman, all

Ich bin sowieso schon verblüfft; da paßt deine TS Mitteilung ja grad richtig rein. Einen Reim machen kann ich mir darauf aber auch nicht (höchstens eine Vermutung), zumal ich grad eine zweite Variante für den volaarmen Juni/Juli 04 mit dem TS 35/25 durchgegangen bin.

Außerdem, nach nochmaligem Durchgehen der gleichen Daten habe ich festegestellt, daß mir bei einem Trade ein Fehler unterlaufen ist. Den korrigiere ich dann gleich mal hier.

Deshalb der Backtest für den volaarmen Zeitraum hier nochmal im Zusammenhang:



Juni/Juli 2004 (11.1-16.704)


VDax Hoch 15.6.: 21,2
Tief 01.7. :16,3

Ema10 14.06.: 19,6
Ema10 16.07 : 18,7

Weiter abgesunkene Vola um 19, im Zeitraum leicht sinkend.


Übliche Indikatoren: [CCI/SMA 11/8,MOM 12,EMA 5, TS 30/20, IS 3 P...]
Ergebnis : + 63 Punkte
Trades : 27 (10+, 16-,1 neutr)
Punkte/Trade: 2,33

Neue Indikatorenvariante 1 [CCI/SMA12/7,MOM9,EMA7,TS 15/15 IS ...:
KORRIGIERT
+118 Punkte
24 Trades (12+,11-,1 neutr)
4,9 P/Trade

Indikatorenvariante 2 [CCI/SMA 11/6,MOM9,EMA6,TS 35/25,IS...]
+41 Punkte
28 Trades (10+,17-,1 neutr)
1,5 P/Trade


Ich geb das hier erst mal so weiter; muß auch mal drüber nachdenken.

Der Schlüssel scheint mir aber wirklich beim TS und zum Teil auch beim IS zu liegen (nämlich der Frage folgend, wie nimmt auch die in volaärmeren Zeiten vorhandenen längeren Kursbewegunen mit, ohne unten oder oben rausgeworfen zu werden.
Vielleicht kommts in diesem Zusammenhang zu dem Vorteil für den weiteren 40/30 TS.
Andererseits bringt der 15/15 diverse kleinere Gewinne und verhindert dadurch ein Abrutschen in größere Verluste. )

Eine Kleinigkeit aber vorab: wenn man die Mindestkerzengröße allein auf 5 Punkte anheben würde, würden in beiden Varianten in diesem Zeitraum so 4 bis 5(Verlust-)Trades schon mal wegfallen.

gruß amazon95

Danke Leute für Euren Einsatz, tolle Arbeit!

Socerer