Backtestingtool 1.09 Candle 60min Dax

      @ hintman

      Ich habe im Backtest die Einstellungen um den TS 15/15 genommen.
      Morgen will ich nochmal die für den Juni/Juli Zeitraum um 35/25 durchgehen.

      Außerdem habe ich da so eine Idee, die ich nebenbei mal überprüfen will.
      Ob nämlich bei niedriger Vola der Filter des EMA nicht sogar schaden könnte. Das ist aber nur so eine Idee, die mir heute bei der großen Runde mit dem Hund gekommen ist. (Theoretisch kann man da schon drauf kommen.)

      gruß amazon95

      Dazu möchte ich noch gerne das Ergebnis über das letzte Monat abwarten
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      @amazon

      tolle Arbeit, das ging ja wirklich schnell.
      Bemerkenswert daran ist, dass während Zeiten mittlerer Vola, die Ergebnisse besser und bei hoher Vola fast gleich sind. Spricht für ein robustes System.
      Was ist nun das Fazit?
      Sollte man dann generell die neuen Einstellungen übernehmen oder sollen wir noch andere Einstellungen überprüfen?

      Bob

      @gotham

      Das Wort Überoptimierung ist zu Unrecht in den Dreck gezogen worden.
      Meine Sichtweise:

      Falsch: Wenn man die Einstellungen auf einen Wert trimmt, welche keine leichten Abweichungen verzeihen, also keine Stabilität aufweisen

      Richtig: Was spricht dagegen, wenn man regelmäßig optimiert, um einen BEREICH der besten Einstellungen zu finden. Will heißen, wenn die Performance nicht sonderlich einbricht, wenn man den CCI zwischen 11-13 variiert, hat man gute Arbeit geleistet. (damit einhergehend müssen natürlich auch die anderen Inputs variiert werden).

      So ergab die Arbeit der letzten Tage z.B. eine optimale Range des Triggers SMA zwischen 6 und 8, die Higherzone sollte zwischen 60 und 80 liegen usw... :)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      @amazon95

      wusste ich doch, dass man sich wenigstens auf dich verlassen kann. :)
      Es wird zwar immer wieder von Usern Hilfe angeboten, aber wenn es mal so weit ist, bleibt es immer an densellben hängen ;)

      Deine Ergebnisse sind sehr aufmunternd, die Unterschiede zu Zeiten höherer Vola erschütternd, aber das ist ja nicht wirklich neu. Deine intelligente Aufteilung hebt das aber noch einmal deutlich hervor.

      Hast du die Änderungen am 18.09. 00:09 berücksichtigt oder dir noch den Inhalt des Originalpostings gemerkt? Nehme ich aber nicht an :)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      RE: Backtest modif Indikatoren

      @amazon95

      Danke für Deine Auswertung!!

      Die Unterteilung in verschiedene Untersuchungsabschnitte abhängig von der Vola finde ich sehr gut. Dass die neuen Einstellungen in allen drei Bereichen besser abgeschnitten haben als die originalen Einstellungen (zumindest Punkte/Trade und Anz. Gew./Anz. Verl.), untermauert Hintmans Testergebnisse. Ausserdem vermindert es meine Befürchtung, das die augenblickliche Diskussion zu einem überoptimierten System führt.
      Deine Ergebnisse von Juni/Juli 2004 zeigen deutlich, dass das System schon in diesem Zeitraum kaum mit positiven Ergebnissen zu handeln war, wenn keine diskretionären Entscheidungen eingeflossen sind, sondern nur die Indikatoren gehandelt wurden.
      Insgesamt ein bemerkenswertes Ergebnis, noch einmal danke!

      Backtest modif Indikatoren

      BITTE ÄNDERUNGSKORREKTUR BEACHTEN
      WEITERES IM POSTING VOM 21.9. ca. 13 UHR

      @ hintman, all

      Ich habe für drei Zeiträume alte und neue Indikatoren für Candle60 backgetestet.
      Dabei habe ich etwas laborhaft nur die Indikatorenlage betrachtet, also ohne auf Candles zu achten. Die Regeln sind dabei ganz rigide auf die Indikatoren angewandt worden. (Deshalb gibts auch Unterschiede zum Candlewatcher Archiv.)

      Da ich bei der Gelegenheit auch die Zusammenhänge zwischen Ergebnis und Vola überprüfen wollte, habe ich die Zeiträume anhand des VDax ausgewählt.

      Die neuen Indikatoren beziehen sich auf hintmans Posting vom 16.9./ 19:29.

      1) September 2003 (2.9.-2.10.03)

      VDax Hoch 30.9.: 33,1
      Tief 19.9.: 22,3

      VDax Ema10 01.9. : 24,6
      Ema10 30.9. : 29,1

      Also höhere Vola und im Zeitraum steigend.


      Übliche Indikatoren:
      Ergebnis : + 688 Punkte
      Trades : 21 (16+, 5-)
      Punkte/Trade: 32,8

      Neue Indikatoren:
      +684 Punkte
      19 (17+,2-)
      36


      2) November 2003 (31.10.-1.12.03)


      VDax Hoch 20.11: 28,8
      Tief 04.11: 21,8

      VDax Ema10 03.11.: 24,3
      Ema10 28.11 : 24,0



      Mittlere Vola mit kleineren Ausschlägen, im Zeitraum seitwärts.


      Übliche Indikatoren:
      Ergebnis : + 421 Punkte
      Trades : 21 (15+, 6-)
      Punkte/Trade: 20,0

      Neue Indikatoren:
      +467 Punkte
      23 (18+,4-,1 neutr)
      20,3



      3) Juni/Juli 2004 (11.1-16.704)


      VDax Hoch 15.6.: 21,2
      Tief 01.7. :16,3

      Ema10 14.06.: 19,6
      Ema10 16.07 : 18,7

      Weiter abgesunkene Vola um 19, im Zeitraum leicht sinkend.


      Übliche Indikatoren:
      Ergebnis : + 63 Punkte
      Trades : 27 (10+, 16-,1 neutr)
      Punkte/Trade: 2,33

      Neue Indikatoren:
      +96 Punkte
      25 (12+,12-,1 neutr)
      3,8

      KORREKTUR (da ich beim letzten Verlusttrade das Mom erst beim zweiten Hinsehen richtig erkannt habe, weshalb der Trade rausfällt)

      -->Neue Indikatoren:
      +118 Punkte
      24 Trades (12+,11-,1 neutr)
      4,9 P/Trade




      Es gab doch 3 Trades, bei denen der TS 15/15 frühzeitig die Position aus einer längeren Bewegung rausgeworfen hat; es gab aber auch noch mehr Trades, bei denen die Position dadurch überhaupt oder höher im Plus schließen konnte.
      Das war natülich insbesondere im volaärmsten Zeitraum von Belang (s. Ergebnis von 3.).


      Schon diese paar Auswertungen zeigen erst einmal die Bedeutung der Vola, auch daß es ab Vola 19 anfängt kritisch zu werden.

      Auf den ersten Blick würde ich sagen, daß die neuen Indikatoren, vor allem aber die engere TS Regelung in den 'schlechteren' Zeiten von Vorteil ist. (Die weiteren Modifikationen müßte ich mir noch mal ansehen.)

      Die 'Tradeliste' reiche ich nach; muß die handschriftl Daten aber erst in Excel übertragen.
      Dazu will ich den Horrorzeitraum Mitte August bis Mitte September mir ansehen.

      (Ich hoffe, mir sind keine Fehler beim Erstellen der Trades unterlaufen, ausschließen kann ich sowas natürlich nicht.)


      gruß amazon95

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „amazon95“ ()

      @amazon95

      das klingt ja schon mal ganz ordentlich, auch wenn der Backtest auf 1000 Daten genau das Gegenteil an der Spitze sieht :)

      @all

      Und jetzt das Ergebnis für die am Drawdown Interessierten, soll heißen auf 350 Stunden optimiert. Nochmal die Warnung: Das ist nicht repräsentativ, das sind nur 35 Trades!

      Minimumgröße der Entrykerze = 2
      CCI = 13
      SMA auf CCI = 7
      MOM = 8
      EMA = 3
      CCI-Higherzone = 60
      Lowerzone = -85
      Initial Stopp wird 1 Punkt unter/über das Low/High der letzten 3 Kerzen gelegt.
      Trailing Stopp = 10 ab einem Gewinn von 30

      Bitte dies eher ignorieren, und auf das Ergebnis der 1000 und 3000 Daten konzentrieren :)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Backtest Indikatoren modizifiert

      @ hintman, firebold

      Ich habe jetzt zwei Monatszeiträume mit beiden Einstellungen backgetestet. Morgen wird der dritte Zeitraum fertig sein. ICh will wenigtens die drei im Zusammenhang liefern. Den vierten vielleicht im Laufe des Tages.

      Ich kann aber jetzt schon sagen, das mit dem verkürzten TS ist auch in viel volatileren Phasen von Vorteil. (Das Problem des vorzeitigen Rausfliegens aus längeren Trendbewegungen muß man sowieso wohl mit einem anderen Instrumentarium angehen.)
      Soll heißen, man fliegt aus bestimmten Trendbewegungen mit 45-30/20 wie mit 15/15 raus.

      Aber auch dann und auch an anderen Stellen bringt der verkürzte TS eben 5 Punkte mehr; und das summiert sich.


      gruß amazon95

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „amazon95“ ()

      @all,
      mit dem stark nach unten revidierten TS sollte man vorsichtig umgehen.
      Sollten wir wieder in eine volatilere Börsenzeit kommen. Dann schmeisst uns dieser auch ziemlich oft raus!
      Allerdings ist die Frage, wann diese wieder kommt. Spätestens dann sollten wir wieder schnell genug den TS anheben.

      So be 8)

      Grüße
      Firebold
      Mag der Pessimist auch Recht behalten - der Optimist hat bis dahin besser gelebt.

      Na Trade Signal ist doch hervorragend geeignet, um diese Einstellungen manuell durchzugehen :)

      1 Chart mit den offiziellen Einstellungen, und daneben oder darunter einer mit den neuen, dann etwas Zeit investieren und sich einen Überblick verschaffen, ob die neuen Erkenntnisse was taugen.

      Für mich aktuell etwas zu zeitaufwendig, aber es wird wohl nicht so schwer sein, dass sich dem jemand annimmt :)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Kurzfristige Parameteroptimierung

      So, wie versprochen hier nun die Ergebnisse, wenn man nur die letzten 1000 Stunden optimiert, dies entspricht knapp 4 Monaten:

      Minimumgröße der Entrykerze = 4
      CCI = 11
      SMA auf CCI = 6
      MOM = 9
      EMA = 6
      CCI-Higherzone = 70
      Lowerzone = -85
      Initial Stopp wird 1 Punkt unter/über das Low/High der letzten 3 Kerzen gelegt.
      Trailing Stopp = 25 ab einem Gewinn von 35

      Was besonders auffällt, ist der doch im Gegensatz zu einem Jahr Optimierung stark angehobene Trailing Stopp, wird spät aktiviert und in einem relativ großen Abstand nachgezogen.

      Dies geht zwar auf Kosten von 10% Trefferquote, dafür steigt der durchschnittliche Gewinn deutlich an, dazu der beste Netto Profit.

      Aber auch hier gilt: Seit Ende August Drawdown, das gehört nun mal leider dazu. Aus Spielerei werde ich auch mal nur von August weg optimieren, was natürlich keinerlei qualitative Aussagekraft hat, weil viel zu kurzer Zeitraum und zu wenige Trades rauskommen werden.
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      @gandalfms

      danke für das 1. Feedback. Welchen Chartanbieter nutzt du denn? Denn du brauchst ja keinen Datenfeed, sondern nur einen Chart, wo man visuell abgleichen könnte
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      @Hintman

      Zunächsteinmal find ich super, das du dir die Mühe machst.
      Ich habe mir die Signale mal auf einen 60 min Chart angeschaut,
      sieht nicht schlecht aus. Kann sonst aber sonst nicht viel dazu sagen,
      was ich bräuchte wäre ein datenfeed das ich die werte mal im einzeln
      durchchecken kann, auch hinsichtlich der performance. werde das aber
      dieses wochenende nicht auf die reihe bekommen :-((
      cu und happy WE

      @all

      Musste die Einstellungen von morgen noch einmal ein wenig abändern, hatte versehentlich nur auf 2000 anstatt 3000 Daten optimiert. Deshalb verschiebt sich der Test für die letzten 1000 Daten auf morgen.

      Bitte nochmal das Posting unten ansehen, 4 Dinge haben sich geändert, besonders ein engerer Trailing Stopp, der früher Gewinne sichert bzw. schon nach 15 Punkten Gewinn den Stopp auf Entry anhebt.

      Freu mich schon auf erste ojektive Meinungen von euch :)
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      @dav

      Welche Datei? ich hab doch nur die Parameter hier in den Thread geschrieben, die Backtestingtabelle, die man downloaden kann, ist schon alt.

      @amazon95

      bevorzugt die 30/20 Einstellung.

      Heute folgt aber nochmal eine Optimierung auf den kurzen Zeitraum der letzten wochen
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!