Original von Roti
Hallo zusammen,

auch eine nette Website bezüglich Excel-Tool, boerse-pur, vielleicht irgendwann nützlich.

Beste Grüße

Roti

Sehr schöne Seite, Roti. Danke!

Cerberus24

Hallo zusammen,

auch eine nette Website bezüglich Excel-Tool, boerse-pur, vielleicht irgendwann nützlich.

Beste Grüße

Roti

Schon üebr opentick.com versucht?

Hui, das ist ja eine ganze Informationsflut. Mal sehen, ob ich überhaupt die Zeit finde, mich ein bißchen damit zu beschäftigen...

Bisher habe ich mir meine Tabellenkalkulationen zum Backtesten immer selbst geschrieben. Wenn es aber schon so viel "Fertiges" gibt, kann ich mir in Zukunft vielleicht eine Menge Zeit sparen.

Nochmals vielen Dank + schöne Grüße an alle

kaleko

kaleko,

es gibt ja auch noch andere Tabellenkalkulationsprogramme die kostenfrei und sehr gut sind sind, z.B.: openoffice.org/

Original von Corrado138
BackTest Candle60 - FDAX Mai - August 2004 - Corrado[1].zip - ZIP Archiv, entpackte Größe 40.960 Byte

backtestingxl.com/

Beste Grüße

Roti

Habe das Tool gefunden + heruntergeladen :). Kann es aber leider nicht öffnen (habe kein "richtiges" Excel, sondern Lotus 1-2-3).

Naja, vielleicht finde ich noch eine Lösung. Jedenfalls danke für die Auskünfte!

kaleko

@kaleko:

Das Tool findest du hier: old.candletrading.de/candlesticks_strategie.html

Am besten per PN an Hintman wenden

Hallo zusammen,

bin gerade beim Herumstöbern auf diesen Thread gestoßen. Gibt es dieses Backtestingtool denn noch und wenn ja, wo kann man es sich herunterladen?

Danke im voraus für alle Antworten!

kaleko

Danke für deine Antwort,
leider bin ich zur zeit wenig im Forum,
da bei mir zu zeit geschäftlich volles Programm
geboten ist. Habe gerade viel Außendiensteinsätze,
wenn´s wieder ruhiger wird, hoffe ich doch daß ich
mehr Beiträge bringen kann.
cu

"angenommen der Kurs schlägt in die falsche richtung aus und
du hast eine größere position, was ist dann"

Auch damit muss gerechnet werden, jedoch ist Trading ja nichts anderes als Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Und in die Wahrscheinlichste Wahrscheinlichkeit wird halt mehr investiert.


"Ich denke beim engen BB
muß man mit einer zunehmende Vola rechnen aber über die Richtung sagt
das mal gar nichts aus, entweder wird der Trend bestätigt oder nicht.
"

Richtig und daher kann man in engen BB und das in der Seitwärtsphase kann man mit höhere Position reingehen, da ja jederzeit mit Ausbruch mit Ausbruch gerechnet wird. Selbst wenn man man ausgestoppt wird hat man nicht viele Punkte verloren wenn die BB eng seitlich verlaufen.

"Ich gehe nur dann eine größere position ein wenn ein Trend sich bestätigt.
Aber wenn ein Trendwechsel bevorsteht reduziere ich meine Position.
"

Richtig, wenn sich der Trend bestätigt. Unter anderem heißt das, dass sich der Kurs innerhalb des oberen bzw. des unteren BB befinden muss. Bzw. über oder unterhalb des Mittelband (20 SMA)vom BB.

Dazu nochmal der untere Link.

Gruß

bascha

Danke für den Linktip :),
aber finde ich leider nichts, was zu klärung der Sache beiträgt :(,
gruß Matthias

@gandalfms

So ich hoffe, hier wirst du fündig.
Hab eine ausführliche Erklärung abgegeben!

candletalk.de/thread.php?threadid=381&sid=

Die Strategie ist zum teil auch von den Turtle-Trader.

Gruß

bascha

Sorry das mit dem BB leuchtet mir nicht ein,
angenommen der Kurs schlägt in die falsche richtung aus und
du hast eine größere position, was ist dann. Ich denke beim engen BB
muß man mit einer zunehmende Vola rechnen aber über die Richtung sagt
das mal gar nichts aus, entweder wird der Trend bestätigt oder nicht.
Ich gehe nur dann eine größere position ein wenn ein Trend sich bestätigt.
Aber wenn ein Trendwechsel bevorsteht reduziere ich meine Position.
cu

Zitat:

"Ich persönlich verwende aktuell die Methode Fixed Risk, d.h. ich riskiere bei jedem Trade maximal 5% des Depots und passe dadurch die Stückzahlen immer der Entfernung des Stopps an. "

So habe ich mir das auch gedacht!!!

Jetzt habe ich über die Strategie von turtles einwenig gedacht.

Die sagen nämlich, daß

Je höher die Volatilität, desto kleiner die Position.

Mit anderen Worten, daß wenn sich die BB zusammenziehen, man eine große Position eingehen, soll, da bei Ausbruch mit der großen Position die Performance erhöht wird. Wenn die BB sich ausbreiten, dann die Position kleiner setzen. Mir leuchtet das schon ein.

Jetzt die Frage, ob wir das in unserem System gut integrieren können.

Gruß

bascha

@Hintman

Wie ist das mit unserer Positionsgröße?

kaufen wir immer z. B 1.000 Zertis oder ??

Weil es mir um das Moneymanagment geht!!

Dies nicht letzendlich, weil dies der Schlüssel zum Erfolg ist.

laut, der Supertrader, unterscheidet das den Verlierer vom Gewinner.


danke

@Hintman

ich habe es nur ein wenig backgetestet, doch mir scheint, wenn man den CCI oder den SMA auf den CCI nicht auf 8 sondern auf 7 stellt, daß vielleicht dadurch etwas bessere Ergebnisse kommen könnten.

Das wir entweder den SMA auf 7 stellen oder den CCI auf 10 stellen.

Ich sprech das auch deswegen an, weil wir im EOD am 29.09.04 kein Schnitt von SMA auf CCI hatten.

hast du diesbezüglich schon ausprobiert??


gruß

bascha